证券投资基金真题保过押题二.pdf

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1、第 1 页 证券投资基金保过押题二（内部资料，仅限山西人才网证券从业考试培训班）姓 名：日 期：得 分：一、单选题 1，我国 证券投资基金法 规定，封闭式基金的存续期应在（）年以上。A 20 B 15 C 10 D 5 2，投资者提交基金认购申请后，一般可于（）日后到班里认购的网点查询认购申请的受理情况。A T B T+1 C T+2 D T+3 3，常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是（）A 算术平均收益率 B 加权平均收益率 C 时间加权收益率 D 集合平均收益率 4，在我国基金募集申请监管的文件中，募集申请的核准由（）负责。A中国证监会 B证券交易所 C基金管理人 D专家团队 5，下列

2、关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是（）A 詹森指数是1990 年由詹森提出来的 B 詹森指数对业绩的深度和广度加以考虑 C 特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑 D 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 6，根据证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法及有第 2 页 关规定，出现下列哪一种情况时需要中国证监会组织相应的审计（）A 高级管理人员提供虚假信息 B 投资管理人员离开工作岗位一个月以上 C 高级管理人员在非经营机构兼职 D 基金管理公司董事长总经理离任的 7，基金管理公司应当在分发基金宣传推介材料之日起（）个工作日内向当地证监局递交报告材料 A 3 B 5 C

3、15 D 30 8，一般投资者都是风险厌恶者，他们的无差异曲线簇表现为（）曲线 A 从左至右向下弯曲 B 从左至右向上弯曲 C 从右至左向下弯曲 D 从右至左向下弯曲 9，我国开放式基金首次募集的募集期限为自该基金份额发售之日起（）内 A 3 个月 B 6 个月 C 9 个月 D 1 个月 10，为安全保管基金资产，基金管理公司在托管银行内以（）的名义开立银行存款账户即资金账户。A 银行 B 托管人 C 基金 D 管理人 11，下列那一项不属于基金财产保管的基本要求（）A 依法处分基金财产 B 严守基金商业秘密 C 保证基金资产的安全 D 保证基金资产的保值增值 第 3 页 12，根据中国证监

4、会的有关规定，基金认（申）购费率将按（）为基础收取 A 认购金额 B 净认购金额 C 净认购份额 D 认购份额 13，目前，我国以股票为主要投资对象的封闭式基金管理费年费率为（）A 1%B 0.05%C 1.5%D 2.5%14，根据对市场有效性的不同判断，股票投资组合管理策略可划分为（）A 增长型和非增长型 B 大盘型和小盘型 C 有效型和无效型 D 积极型和消极型 15，根据我国的法律法规，基金管理公司的主要股东指（）A 出资额占基金管理公司注册比例最高的股东 B 注资额不低于基金管理公司注册资本 25%的股东 C 出资额不低于基金管理公司注册资本 50%的股东 D 出资额占基金公司注册比

5、例最高，且不低于25%的股东 16，为了进一步保障基金信息质量，法规规定，基金年度报告应当经（）独立董事签字同意 A 1/2 B 1/2 以上 C 2/3 D 2/3 以上 17，在每一年的某个月份或每个星期的某一天，市场趋势往往表现出一些特定的规律，这被称为（）A 小公司效应 B 低市盈率效应 C 日历效应 D 短期趋势 第 4 页 18，收益率为 9%时某 5 年期零息债券的价格为 64.3928，收益率为 9.02%元时其价格为 64.3380 元，则该债券的基点价格值为（）元 A 0.0548 B 0.0274 C 0.0254 D 0.0200 19，在描述基金产品线类型时，如果基金

6、管理公司专注于股票型基金，并开发出各类股票型基金子类产品，这种基金产品线类型通常称为（）A 水平式 B 垂直式 C 综合式 D 交叉式 20 基金 N 与基金 M 具有相同的贝塔值，基金 N 的平均收益率是基金 M 的两倍，基金 N 的特雷诺指数（）A 大于两倍的基金M的特雷诺指数 B 等于两倍的基金M的特雷诺指数 C 小于两倍的基金 M 的特雷诺指数 D 以上说法都不正确 21 就债券研究而言，它主要侧重于（）A 债券久期的判断和券种的选择 B 债券的预期收益率 C 债券的风险规避能力 D 债券的流动性 22 基金绩效衡量的目的在于（）A 衡量基金的实际收益率 B 衡量基金经理的业绩 C 鉴

7、别投资回报优厚的基金 D 鉴别投资能力优秀的基金经理 23 基金年度报告的编制者和披露义务人是（）A 基金托管人 B 基金管理人 C 独立董事 第 5 页 D 督察长 24 （）对有效市场假设理论的阐述最为系统 A 哈里马科维兹 B 威廉夏普 C 斯蒂芬罗斯 D 尤金砝码 25 关于货币市场基金的说法，正确的是（）A 货币市场基金适合进行长期投资 B 货币市场基金不得投资股票 C 货币市场基金可以投资于可转换债券 D 货币市场基金可以投资于剩余期限超过 397 天的债券 26 以下关于基金管理公司内部风险控制制度的表述中，不正确的是（）A 内部控制制度主要由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务

8、规章、业务操作手册等部分组成 B 应当遵循健全性、有效性、独立性、相互制约、成本效益、及时性等原则 C 包括内部控制机制和内部控制制度两个方面 D 内部控制制度应合法合规 27 以下投资策略中，属于积极债券组合管理策略的是（）A 指数策略 B 现金流匹配策略 C 应急免疫策略 D 免疫策略 28 下列哪一种资产配置策略的广泛实施加剧了 1987 年美国的股票市场灾难（）第 6 页 A 动态资产配置 B 买入并持有 C 恒定混合 D 投资组合保险 29 行为金融理论中的 BSV 模型认为（）A 投资者总是过分相信自己的能力和判断 B 投资者总是存在推卸责任、减少后悔的倾向 C 投资者分为有信息和

9、无信息两类 D 人们在进行投资决策时会存在两种心理认知和偏差 30 公司型基金与契约型基金的主要区别是（）A 基金规模是否变化 B 基金募集是否为公募 C 基金是否上市交易 D 基金是否为独立的法人 31 信息管理平台应用系统的支持系统的主要规范包括（）A 记录基金销售机构和基金销售人员的相关信息 B 具备交易清算、资金处理的能力 C 监管系统信息报送 D 系统数据应当逐日备份并异地妥善存放，系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质上保存 15 年 32 关于我国封闭式基金的说法，正确的是（）A 我国封闭式基金的交收试行 T+3 交收 B 目前我国封闭式基金的募集期

10、限一般为 2 个月 C 目前我国封闭式基金按照 0.25%的比例计提基金托管费 D 沪、深证券交易所对封闭式基金的交易不实行价格涨跌幅限第 7 页 制 33 保本基金的（）是风险投资可承受的最高损失限额 A 本金 B 投资组合现时净值 C 保本基金到期收益总和 D 安全垫 34 基金绩效衡量的基础在于（）A 假设基金能够分散风险 B 假设基金的投资组合比较合理 C 假设基金经理比葡萄投资大众具有信息优势 D 假设基金的规模可以帮助投资获得更稳定的回报 35 证券组合管理过程中，在构建证券投资组合时，涉及到（）A 确定证券投资政策 B 进行证券投资分析 C 进行个别证券选择 D 投资组合的修正

11、36 基金产品设计的起点在于（）A 确定具体的目标客户 B 了解投资者的风险收益偏好 C 选择金融工具及其组合 D 详细了解产品市场的信息 37 关于两证券之间协方差与相关系数的描述，正确的是（）A 协方差与相关系数无关 B 不相关和协方差为零是等价的 C 协方差是相关系数的标准化 D 协方差与相关系数的符号总是一正一负 38 目前，我国封闭式基金的交易佣金不得 高于成交金额的（），第 8 页 不足 5 元时按 5 元收取 A 0.025%B 0.3%C 0.5%D 0.05%39 下列哪一项不属于基金财产保管的基本要求（）A 依法处分基金财产 B 严守基金商业机密 C 保证基金资产的安全 D

12、 保证基金资产的保值增值 40 需要以托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算公司开设的账户是（）A 资金账户 B 基金银行存款账户 C 交易所证券账户 D 结算备付金 41 下列关于资产配置的表述，错误的是（）A 资产配置是投资过程中最重要的环节之一，对投资组合业绩的贡献率达到 80%以上 B 其目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系，与投资者的特征和需求密切相关 C 从实际投资的需求来看，资产配置的目标在于以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占的比重，从而降低投资风险提高投资收益 D 需要考虑投资者的风险承受能力和收益要求的各项因素 42 从长期来

13、看，小型资本股票的回报率（）大型资本股票 A 大于 B 小于 C 等于 D 无法比较 第 9 页 43 关于证券组合可行集的叙述，正确的有（）A 证券组合可行集的左边界是最小标准差边界 B 证券组合可行集的右边界是最小标准差边界 C 多个证券组合可行域的特点是，其右边界必然是向右凸的曲线或直线 D 多个证券组合可行域的特点是，其左边界必然是向左凸的曲线或直线 44 关于货币市场基金每天份额净值的说法，正确的是（）A 随即变动 B 保持不变 C 等于基金份额面值加当日收益 D 随基金收益率变化而变动 45 根据目前我国基金注册登记业务的通常做法，投资人申购基金成功后，基金注册登记人在（）日为投资

14、人登记权益，投资人在（）日（含该日）后有权赎回该部分基金份额 A T，T+1 B T+1，T+2 C T，T+2 D T+1，T+3 46 一般来说，其它条件相同的情况下，流动性较强的债券的收益率（）A 无法判断 B 较高 C 没有差异 D 往往有一定折让 第 10 页 47 需要以托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算公司开设的账户是（）A 基金结算备付金账户 B TA 账户 C 基金证券账户 D 基金资金专用存款账户 48 通知组合保险策略的支付模式为（）A 直线 B 曲线 C 凹形 D 凸型 49 在我国，基金监管的首要目标是（）A 保护投资者利益 B 保证市场的公平、效率和透明 C

15、保证市场的公开、公平和公正 D 推动基金业的发展 50 根据证券投资基金法规定，基金托管人应当履行的首要职责是（）A 安全保管基金财产 B 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 C 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项 D 按照规定监督基金管理人的运作投资 51 关于免疫策略，一下说法错误的是（）A 免疫策略是被许多债券投资者所广泛采用的策略 B 目的是使所管理的资产组合免于通货膨胀风险 C 假定市场价格的公平的均衡交易价格 D 试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合 52 基金投资组合中得某个股票长期停牌期间，市场出现了大幅第 11 页 趋势性波动，为了能使基金资产净值更好地反映市场

16、的这种变化，基金托管人根据国家政策和法律法规，对估值方法做了修改，这种做法符合（）原则 A 采取合理的估值方法 B 建立复核制度 C 建立凭证管理制度 D 建立账务组织和账务处理体系 53 基金公司进行投资运作的风险控制和内部监察的根本目的是（）A 获得更多的投资收益 B 保护投资者的利益 C 控制投资风险 D 防止内部人控制 54 基金绩效衡量的分组比较法的好处在于（）A 适当的，即与被评价基金具有相同风格的风险特征 B 比不分组的全域比较更能得出有意义的衡量结果 C 明确的组成成分，即构成组合的成分的名称、权重是非常清晰的 D 可衡量的，即指基准组合的收益率具有可计算性 55 证券投资基金

17、销售适用性指导意见发布并实施于（）A 2019 年 10 月 B 2019 年 10 月 C 2019 年 7 月 D 2019 年 10 月 56 基金管理人应当自收到投资者申购、赎回申请之日起（）个工作日内，对该申购、赎回的有效性进行确认 A 4 B 3 C 2 D 1 第 12 页 57 假设 X 股票的贝塔系数是 Y 股票的两倍，下列叙述正确的是（）A X 股票承担的系统风险越大 B Y 股票承担的系统风险越大 C X 股票获得的收益越大 D Y 股票获得的收益越大 58 以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）A 资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

18、B 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空 C 当市场达到均衡时，市场组合 M 成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券 F 与市场组合 M 的再组合 D 资本资产定价模型主要应用于资产配置 59 市场利率走低时，以下判断正确的是（）A 债券价格上升，再投资收益下降 B 债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消 C 债券价格下降，再投资收益下降 D 债券价格上升，再投资收益上升 60 中国证监会自受理基金管理公司设立申请之日起（）个月内，以审慎监管原则依法审查，做出批准或不予批准的决定 A 12 B 6 C 3 D 1 二、多选题 第 13 页 61 货

19、币市场基金的投资对象包括（）A 股票 B 现金 C 一年以内的定期存款 D 期限在一年以内的中央银行票据 62 下列关于交易型开放式指数基金（ETF）的说法，正确的有（）A 被动型的指数型基金 B 在场内和场外都可以进行申购和赎回 C 实行一级市场与二级市场并存的交易制度 D 申购和赎回时基金份额与现金的对价 63 股票投资中的市场异常策略，包括（）A 小公司效应 B 低市盈率效应 C 遵循公司内部人交易 D 被忽略的公司效应以及其他的日历效应 64 一般地讲，积极的资产配置策略包括（）A 买入并持有策略 B 恒定混合策略 C 投资组合保险策略 D 动态资产配置策略 65 关于证券投资基金损益

20、的表述，正确的有（）A 基金未分配利润将转入下期分配 B 本期利润中不应包括计入当期损益的公允价值变动损益 C 期末可供基金分配利润是资产负债表中未分配利润中已实现部分的熟低数 D 本期利润扣除本期公允价值变动损益后的余额是本期已实现第 14 页 收益 66 基金管理人配置资产的情景综合分析法（）A 预测期间一般在 35 年左右 B 与历史数据法相比要求的预测技能更高 C 更有效地着眼于社会、政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响，同时也为短期投资组合决策提供了设当的视角，为战术性资产配置提供了运行空间 D 需要确定各情景发生的概率 67 中国证监会主要通过下列哪些方式实现基金监管（）A 现场

21、检查 B 非现场检查 C 日常持续监管 D 市场准入监管 68 关于契约型基金的投资者，下列说法正确的有（）A 契约型基金的投资者是基金的出资人，基金资产的所有者 B 契约型基金的投资者的职责主要体现在基金资产保管 C 契约型基金的投资者是基金产品的募集者和管理者 D 契约型基金的投资者有分享基金财产收益的权利 69 根据有关规定，基金运作费用包括（）A 律师费 B 审计费 C 持有人大会费用 D 分红手续费 70 目前，对个人投资者从基金收益分配中获得的（），要由相应的代扣代缴义务人在向基金派发收益时，代扣代缴个人所得税 A 买卖股票差价收入 B 股票的股利收入 第 15 页 C 企业债券的

22、利息收入 D 储蓄存储利息收入 71 基金管理人、代销机构从事基金销售活动，不得有下列（）情形 A 以排挤竞争对手为目的，压低基金的收费水平 B 募集期间对认购费打折 C 挪用基金份额持有人的认购、申购、赎回资金 D 以低于成本的销售费率销售基金 72 从国际基金销售渠道的状况看，下列属于基金代销渠道的有（）A 独立的投资顾问 B 折扣经纪人 C 证券公司销售网络 D 基金超市 73 基金宣传推介材料中可能涉及的违规行为包括（）A 使用可能使投资者认为没有风险的词语 B 承诺收益或承担损失 C 明确提示风险 D 预测收益率 74 LOF 与 ETF 的区别包括（）A ETF 一级市场申购、赎回

23、交易通常只有大资金才能参与；而普通投资者就可以投资LOF B LOF 的投资策略可以是主动型，也可以是指数型，而 ETF 通常是主动式投资管理 C LOF 可以在代销网点或交易所申购、赎回，而 ETF 通过交易第 16 页 所申购、赎回 D LOF 申购、购回是基金份额与现金的对价，ETF 与投资者交换的是基金份额与一揽子股票 75 下列关于 LOF 份额的跨系统转托管说法正确的是（）A 需要两个交易日的时间 B 需要一个交易日的时间 C 如处理成功 T+2 日起，托管转入的基金份额可以赎回或卖出 D 如处理成功 T+1 日起，托管转入的基金份额可以赎回或卖出 76 以下关于开放式基金认购、申

24、购和赎回费的说法中，正确的是（）A 赎回费率不得超过基金赎回金额的百分之五 B 认购费和申购费可以在赎回时从赎回金额中扣除 C 基金管理人可以根据投资人的认购金额、申购金额的数量适用不同的认购、申购和赎回费率标准 D 基金管理人可以根据基金份额持有人持有基金份额的期限适用不同的赎回费率标准 77 运用基金分组比较法可能遇到的问题有（）A 仅关注基金在同组中得表现，偏离绩效衡量的根本目的 B 不如全域比较有意义 C 同组基金之间的风险水平可能差异很大 D 要做到公平分组很困难 78 关于 ETF 和 LOF 以下选项有哪些是正确的（）第 17 页 A ETF 是指数型基金的一种 B ETF 在本

25、质上是开放式基金 C ETF 与 LOF 的区别之一是前者的申购和赎回均以现金进行 D LOF 可以在代销网点或交易所申购、赎回，而 ETF 通过交易所申购、赎回 79 基金托管人应安全保管的基金财产包括（）A 基金印章 B 基金资产账户 C 重要文件 D 核对基金资产 80 对基金持有的交易所首次发行尚未上市的股票，其估值方法为（）A 首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在价值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量 B 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值 C 非公开发行有明确锁定期的股票，如果估值日非公开发行

26、有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：FV=C+(P-C)X(D1-Dr)/D1 D 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票、按交易所上市的同一股票的市价估值 81 在下列情况中，投资组合风险分散效果将会改善的是（）第 18 页 A 精简投资组合中证券的数量和种类 B 增加投资组合中证券的数量和种类 C 加强投资组合中各种证券的关联性 D 使投资组合更加的多元化 82 以下关于基金资产估值的说法，正确的是（）A 基金一般按照固定的时间间隔对基金资产进行估值 B 开放式基金每周披露一次基金份额净值 C 从基金资产中 扣

27、除所有负债既是基金资产净值 D 基金在进行资产估值时可以采用不同的估值方法检验结果的准确性 83 根据规定，商业银行从事基金托管业务，除需要设有专门的基金托管部外，还要具备的条件包括（）A 注册资本不低于 1 亿元人民币 B 安全高效的清算、交割系统 C 符合要求的营业场所与安全防范设施 D 完善的内控和风控制度 84 基金在金融体系中得作用有（）A 为中小投资者拓宽了投资渠道 B 优化金融结构、促进经济增长 C 有利于证券市场的稳定和健康发展 D 完善金融体系和社会保障体系 85 以下关于契约型基金的表述，正确的是（）第 19 页 A 具有法人资格 B 依据基金合同成立 C 设有董事会 D

28、我国的基金均为契约型基金 86 信息管理平台应用系统建立 和维护应当遵循的原则包括（）A 普遍性 B 安全性 C 实用性 D 系统化 87 因基金估值错误给基金份额持有人造成损失的，一般应由（）承担 A 基金管理公司 B 基金托管公司 C 基金代销机构 D 估值人员 88 下列哪些选项属于 QDII 基金的投资风险（）A 汇率风险 B 特别投资风险 C 市场风险 D 流动性风险 89 关于基金管理公司监察稽核制度的陈述，正确的有（）A 基金管理公司应当设立督察长，由董事长提名、董事会聘任，报中国证监会核准 B 督察长享有充分的知情权和独立的调查权 C 督察长应当定期或不定期向全体董事报送工作报

29、告 D 基金管理公司应当设立监察稽核部门，对公司经理层负责 90 我国基金管理公司治理方面的基本原则包括（）A 公司独立运作原则 B 股东利益优先原则 C 公平对待原则 D 强化集中机制原则 91 加强对基金行业高管人员监管的重要性体现在（）A 有利于规范基金管理公司的运作，保护基金份额持有人利益 第 20 页 B 有利于提高基金高级管理人员的执业素质 C 有利于防范基金管理公司的经营风险 D 有利于实现信息资源的高效集中与共享 92 目前，对基金信息披露进行管理的部门主要有（）A 中国证监会及其各地方监管局 B 证券监督委员会 C 证券交易所 D 基金管理者 93 证券投资基金销售业务信息管

30、理平台管理规定从（）方面明确了各项技术标准 A 前台业务系统、后台管理系统 B 自助式前台系统 C 监管系统信息报送 D 信息管理平台应用系统的支持系统 94 基金招募说明书需要包括下列（）内容 A 基金管理人的基本情况 B 基金份额的发售方式 C 基金的投资业绩比较基准 D 基金募集申请的核准日期 95 根据证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法，证券投资基金行业高级管理人员包括（）A 董事长 B 总经理 C 市场部主管 D 部门组长 第 21 页 96 根据债券的发行人的不同，可以将债券基金分为（）A 政府债券 B 企业债券 C 金融债券 D 公司债券 97 下列关于债券流动性说法中，正

31、确的有（）A 买卖价差越大流动性风险就越高 B 一般来说，债券流动性越大，投资者要求的收益率越高；反之，要求的收益率越低 C 债券流动性的决定因素通常是市场为转让所提供的便利程度 D 买卖价差越大流动性风险就越低 98 下列关于债券基金的平均到期期限与其利率风险关系的说法，正确的有（）A 平均到期日越长，利率风险越高 B 平均到期日越短，利率风险越高 C 平均到期日越短，利率风险越低 D 平均到期日越长，利率风险越低 99 基金对外提供的会计报表主要包括（）A 报表重要项目的说明 B 现金流量表 C 利润表 D 资产负债表 100 基金半年度报告披露的信息（）A 需要提供最近三个会计年度的主要

32、会计数据 B 不需要审计 C 管理人报告需披露内部监察报告 第 22 页 D 无需披露最近 5 年每年的净值增长率 三、判断题：101 在利率微小变动的情况下，具有相同麦考莱久期的债券，其利率风险是相同的（）102 尽管基金托管人的核心工作之一是基金资金清算，但是没有基金管理人的划款指令，基金托管人不得办理基金名下资金清算（）103 目前，我国对基金信息披露进行管理的部门主要是中国证监会及其派出机构和沪、深交易所，但各自的职责和权限不同（）104 基金托管协议草案是基金托管人向国务院证券监督管理机构提交、申请核准的基金托管协议文本，是明确基金管理人和基金托管人各自职责的协议（）105 在各个股

33、票完全正相关的情况下，股票组合的标准差将小于各股票的标准差的加权平均值（）106 基金的证券账户包括交易所证券账户和全国银行间市场债券托管账户（）107 詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的差额（）108 基金管理公司投资决策程序的起点通常是投资决策委员会的总体投资计划（）109 套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水第 23 页 平之间关系的一个均衡模型（）110 与资产配置的历史数据法相比，情景综合分析法对预测技能要求不高（）111 基金托管人可以通过电话、传真、邮件等方式接受管理人的场外投资指令，并在T+1 日将资金划拨到指

34、定账户（）112 根据证券投资基金托管资格管理办法的规定，申请基金托管资格的商业银行，应当具备独立的数据和业务操作备份系统（）113 债券基金对追求高收入的投资者具有较强的吸引力（）114 基金托管人只负责对定期报告中基金管理人计算的基金份额净值、累计基金份额净值时进行核对，基金期初份额净值不需要核对（）115 如果某基金夏普指数为正，说明该基金表现良好（）116 基金托管人可以利用基金资产进行投资，为基金份额持有人谋取适当利益，但决不能为第三人谋取利益，也不得委托第三人托管基金资产（）117 由于交易是实现基金经理投资指令的最后环节，交易员必须对投资比例的合规性和投资价值中得合理性把好最后一

35、道关（）118 根据有关规定，我国基金管理公司必须设有不少于 3 人，且不少于董事会成员 1/3 的独立董事（）119 马科维兹的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界第 24 页 与市场投资组合的关系（）120 基金评价的一个隐含假设是基金本身的情况是稳定的（）121 公墓基金的投资风险较高，主要以具有较强风险承受能力的富裕阶层为目标客户 122 ETF 份额折算每年进行一次（）123 个人投资者从封闭式基金分配中获得的企业债券利息收入，应按税法规定征收个人所得税，税款由发行债券的企业在向基金支付时依法代扣代缴（）124 基金信息披露是指基金市场上的当事人在基金募集、上市交易、投资运作等一

36、系列环节中，依照法律法规规定，向社会公众披露信息（）125 将不同期限同类债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，既是债券收益率曲线 126 基金市场营销是围绕基金公司需要而展开的（）127 为了有效地进行监管，基金管理公司的监察稽核部和代销机构的监察稽核部必须进行联合监察（）128 ETF 每 15 秒钟提供一次二级市场基金净值报价（）129 行为金融理论认为，市场异常现象是一种普遍现象（）130 资产配置的买入并持有策略的支付模式为向上凸型（）131 按照规定，除非发生巨额赎回，回避市场基金债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值20%（）132 目前，我国受托资产管理业务已成为基金管理

37、公司的主要第 25 页 业务（）133 对企业投资者从基金分配中获得的收入，应按税法规定征收企业所得税，税款由基金在分配时依法代扣代缴（）134 证券投资基金通过组合投资、分散风险可以为基金持有人提供较高的投资收益，它要求基金的每一次投资运作都能获得成功吗，即“基金投资收益必须总能跑赢大市”（）135 股票投资组合管理的类别轮换策略是指通过分析和判断，不断买入价值低估的股票，卖出价值高估的股票（）136 买入并持有资产配置策略的投资者通常重视市场的短期波动，着眼于短期投资（）137 付息式债券的投资回报主要由三个部分组成：本金、利息与利息的再投资收益（）138 基金向持有人分配利润会导致资金流

38、出，属于基金的费用项目（）139 基金公司一般会为机构投资者安排较固定的投资顾问，提供个性化服务（）140 基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，须再扣缴 10%的个人所得税（）141 QDII 是再我国人民币没有实现可自由兑换，资本项目即将开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券 市场的一项过渡性的制度安排（）142 从资产配置的角度看，投资组合保险策略是将全部资金投第 26 页 资于风险资产的一种动态调整策略（）143 基金份额持有人事先未选择分配方式的，除货币市场基金外，基金管理人应当支付现金（）144 夏普指数、特雷诺指数和詹森指数都是经过风险调整后的单位风险收益率（）145

39、 几何平均收益率是简单收益率的平均（）146 买入并持有资产配置策略的投资者通常重视市场的短期波动，着眼于短期投资（）147 基金交易费用中得交易佣金由证券公司向基金收取（）148 投资者缴纳基金份额认购款项时，基金合同成立（）149 货币市场基金在托管银行的分支机构进行银行定期存款投资时，托管人的托管部门可以履行托管人与存款银行的双重角色，不需要与管理人签订专门的托管协议（）150 同一投资者的无差异曲线不可能相交（）151 几何平均收益更多地被用来对将来收益率进行估计（）152 控制活动构成托管人内部控制的基础（）153 在利用成功概率发判断基金经理具有择时能力时，基金经理的择时成功概率一

40、般介于0-1 之间（）154 解释利率期限结构的理论包括流动偏好理论、市场分割理论、纯粹预期理论、金融行为理论等（）155 投资者认购、申购、赎回基金份额以及分红、无效认（申）购得资金退款等资金阶段均通过基金账户进行（）第 27 页 156 证券投资基金的公墓发行是指以公开方式向个人投资者发行基金的方式（）157 基金管理公司的内部控制大纲是各项基本管理制度的刚要和总揽（）158 基金特雷诺指数是一种用全部风险来计算的风险调整收益衡量方法（）159 投资者缴纳基金认购款项时，基金合同成立（）160 网上发售是指通过与证券交易所的交易系统联网的全国 各地的证券营业部，向公众发售基金份额的发行方式（）证券投资基金保过押题二测验总结 单选题正确率 多选题正确率 判断题正确率 通过本次测验发现掌握不牢靠的章节