融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘.doc

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1、融通领先成长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2009年第1号）融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2009年第1号）重要提示融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）由通宝证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年4月17日证监基金字2007113号文核准的通宝证券投资基金基金份额持有人大会决议，通宝证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）”。自2007年4月30日起，由通宝证券投资基金基金合同修订而成的融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）基金合

2、同生效。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照基金法、运作办法、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。本招募说明书所载内容截止日为2009年4月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2009年3月31日，本基金的托管人中

3、国建设银行股份有限公司已于2009年5月27日复核了本招募说明书中的财务数据，本招募说明书中的财务数据未经审计。一、基金合同生效日2007年4月30日二、基金管理人（一）基金管理人概况名称： 融通基金管理有限公司注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层设立日期：2001年5月22日法定代表人：孟立坤办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层电话：（0755）26948041联系人：李英华 注册资本：12500万元人民币目前公司股东及出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。（二）主

4、要人员情况1、董事会成员董事长孟立坤先生，工学博士，现任新时代证券有限责任公司董事，历任河北证券有限责任公司北京营业部总经理、公司总裁助理（副总裁级）。独立董事曹凤岐先生，教授，现任北京大学光华管理学院教授、北京大学金融与证券研究中心主任、国务院学位委员会学科评议组成员、中国金融学会常务理事、北京市金融学会副会长。历任北京大学经济系讲师；北京大学经济学院副教授、教授。独立董事林义相先生，经济学博士，现任天相投资顾问有限公司董事长兼总经理。历任法国储蓄与信托银行股票投资分析师；中国证券监督管理委员会高级专家、研究信息部副主任、证券交易监控系统负责人；华夏证券有限公司副总裁，2001 年至今，任职

5、天相投资顾问有限公司董事长兼总经理。 独立董事强力先生，教授。现任西北政法学院教授、经济法系副主任、经济法学硕士研究生导师、金融证券法研究中心主任。董事Miyazato Hiroki（宫里启晖）先生，硕士。历任瑞士信贷第一波士顿银行东京分行债券交易经理助理；德国农业中央银行东京分行债券交易经理；日本长期信用银行总行债券交易基金经理；摩根大通银行东京分行外汇交易全球市场主管；1999 年至2009年3月，任职日兴资产管理有限公司大中华区总监、高级基金经理。 董事Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士，现任日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。历任美国富达投资公司财务分析员；日本富达投

6、资公司财务经理；2006 年至今，任职日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券有限责任公司董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长；中国农业发展银行副行长；国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长；华林证券有限责任公司党委书记。2006年至今，任新时代证券有限责任公司董事长。董事吕秋梅女士，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任国信证券有限公司总裁助理；鹏华基金管理有限公司副总经理。2001年至今，历任融通基金管理有限公司常务副总经理、总经理。董事吴冶平先生，经济学硕士，现任融通基金管理有限公司督察长。历任中国银行深圳

7、国际信托咨询公司证券发行部项目经理；深圳市安信财务顾问有限公司上市策划部经理；华夏证券有限公司深圳分公司企业购并部经理；国信证券有限公司投资银行总部副总经理、公司研究部总经理；鹏华基金管理有限公司监事、研究部总监、基金经理助理。2001年至今，历任融通基金管理有限公司监察稽核部总监、督察长。2、监事监事程燕春先生，高级经济师，现任融通基金管理有限公司上海分公司总经理。历任中国建设银行南昌市分行城北支行行长；中国建设银行基金托管部市场处负责人。2001年至今，历任融通基金管理有限公司总经理助理、上海分公司总经理。3、总经理及其他高级管理人员总经理吕秋梅女士，同上。副总经理刘模林先生，机械工程硕士

8、。历任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监、基金管理部总监，现同时担任融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）基金经理和融通新蓝筹证券投资基金基金经理。副总经理秦玮先生，工学硕士。历任中国工商银行深圳分行格兰信息咨询公司总经理助理、鹏华基金管理有限公司行政部总监；2002年至今，历任融通基金管理有限公司登记清算部总监、总经理助理。督察长吴冶平先生，同上。4、基金经理（1）现任基金经理情况陈文涛先生，大学本科，11 年证券、基金从业经验。曾任武汉生物制品研究所项目工程师、深圳新鹏投资发展有限公司项目工程师、

9、招商证券研究发展中心高级研究员、部门副总经理、招商证券投资管理部副总经理、招商基金管理有限公司股票投资部高级经理，现同时担任融通基金管理有限公司研究策划部总监。在任职本基金基金经理前，陈文涛先生未管理过其他基金。刘模林先生，简历同上。在任职本基金基金经理前，刘模林先生担任融通新蓝筹混合基金基金经理。（2）历任基金经理情况自本基金合同生效起至今一直由陈文涛先生和刘模林先生担任基金经理。5、投资决策委员会成员本公司投资决策委员会由总经理吕秋梅女士、副总经理刘模林先生、总经理助理陈晓生先生、基金管理部总监郝继伦先生、基金经理戴春平先生等五人组成。6、上述人员之间不存在近亲属关系。三、基金托管人（一）

10、基本情况名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）住所：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人：郭树清成立时间：2004年09月17日组织形式：股份有限公司注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字199812号联系人：尹东联系电话：（010）67595003（二）主要人员情况罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。李春信，投资托管服务部副总经理，曾就

11、职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。（三）基金托管业务经营情况截止到2008年12月31日，中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、国泰金盛封闭、融通通乾封闭、银河银丰封闭等7只封闭式证券投资基金，以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业

12、宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华道琼斯88指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票（LOF）、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合（LOF）、华夏中小板ETF、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票（LOF）、中信稳定双利债券、华安

13、宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国天博创新股票、融通领先成长股票（LOF）、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票（QDII）、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴业海外中国股票（QDII）、海富通中国海外股票（QDII）、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券

14、、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信2026周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票（QDII）、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票（LOF）、华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合等89只开放式证券投资基金。四、相关服务机构（一）基金份额发售机构1、直销机构（1）融通基金管理有限公司深圳投资理财中心地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层邮政编码

15、：518053联系人：张权电话：（0755）26948040传真：（0755）26935005客户服务中心电话：400-883-8088（免长途通话费用）、（0755）26948088（2）融通基金管理有限公司北京分公司地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243室邮编：100140联系人：宋雅萍电话：（010）66190975传真：（010）88091635（3）融通基金管理有限公司上海分公司地址：上海市浦东南路588号浦发大厦27层I、J单元邮编：200120联系人：林文兵电话：（021）38424882传真：（021）384248842、代销机构（1）中国建设银行注

16、册地址：北京市西城区金融大街25号法定代表人：郭树清客户服务电话：95533公司网址：（2）招商银行注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人：秦晓客服电话：95555公司网址：（3）中国银河证券注册地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：胡长生联系人：郭京华电话：（010）66568587传真：（010）66568536 客服热线：400-8888-888网址：（4）国联证券注册地址：无锡市县前东街8号法定代表人：范炎电话：（0510）2831662联系人：袁丽萍客服热线：400-888-5288、（0510）82588168网址：（5）申银万国证

17、券注册地址：上海市常熟路171 号法定代表人：丁国荣电话：（021）54033888联系人：曹晔客服热线：（021）962505网址：（6）海通证券注册地址：上海淮海中路98号法定代表人：王开国电话：（021）53831186联系人：李晓鸣客服热线：400-8888-001网址：（7）国盛证券办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼法定代表人：管荣升联系：（0791）6285337传真：（0791）6289395联系人：徐美云网址：（8）中信金通证券注册地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯商务庭院楼A座法定代表人：刘军 联系人：龚晓军电话：（0571）85783750 传真：（0

18、571）85783748 客服热线：96598网址：（9）中国工商银行注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人：姜建清电话：（010）66107900传真：（010）66107914联系人：田耕客户服务电话：95588网址：（10）中信万通证券注册地址：青岛市东海路28号龙翔广场法定代表人：史洁民 客服热线：96577网址：（11）华龙证券联系地址： 甘肃省兰州市静宁路308号法定代表人：李晓安业务联系人：李昕田联系电话：（0931）8888088，（0931）4890619传真：（0931）4890515网址：（12）国泰君安证券注册地址：上

19、海市浦东新区商城路618号办公地址：上海市延平路135号法定代表人：祝幼一电话：（021）62580818传真：（021）62583439联系人： 芮敏祺客服热线：400-8888-666网址：（13）中国民生银行办公地址：北京市东城区正义路甲4号法定代表人：董文标客户服务电话：95568电话：（010）58560666转8988传真：（010）58560794联系人：吴杰公司网址：（14）新时代证券注册地址：北京市西城区月坛大厦15层法定代表人：马金声联系人：戴荻电话：（010）68084591传真：（010）68083602客服热线：400-6989-898公司网址：（15）安信证券注册地

20、址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 法人代表人：牛冠兴 电话：（0755）82825551传真：（0755）82825550客服热线：（020）96210、（0755）82825555网站：（16）中信银行注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人：孔丹电话：（010）65557062传真：（010）65550827客户服务电话：95558公司网址：（17）中国光大银行注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦法定代表人：唐双宁电话：（010）68098778传真：（010）6856066

21、1联系人：李伟客户服务电话：95595公司网址：（18）国都证券注册地址：北京市东城区安处大街安贞大厦3层法定代表人：王少华电话：（010）64482828转390传真：（010）64482090网址：（19）宏源证券注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号法定代表人：汤世生电话：（010）62267799转6416传真：（010）62296854联系人：张智红客户服务热线：（010）622767799转6789公司网址：（20）西部证券注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层法定代表人：刘建武电话：（029）87406172传真：（029）87406387联系人：黄晓军客户服务电话：

22、（029）87419999公司网址：（21）方正证券注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦2224层法定代表人：雷杰联系人：邢铁英电话：（0571）87782047传真：（0571）87782011客户服务电话：95571公司网址：（22）平安银行办公地址：深南中路1099 号平安银行大厦法定代表人：孙建一电话：（0755）25859591联系人：霍兆龙客服热线：40066-99999网址：（二）注册登记人名称：中国证券登记结算有限责任公司注册地址：北京市西城区金融街27 号投资广场22、23 层法定代表人：陈耀先电话：（010）58598839传真：（010）58598907联系人：

23、朱立元（三）律师事务所名称：康达律师事务所注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦703 室办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦703 室法定代表人：傅洋联系人：娄爱东 王琪经办律师：李赫 肖钢电话：（010）85262828传真：（010）85262826（四）会计师事务所名称：安永华明会计师事务所注册地址：北京朝阳区北大街6号北海万泰大厦802807办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层法定发表人：葛明经办注册会计师：李地 樊淑华电话：（010）65246688传真：（010）85188298五、基金名称融通领先成长股票型证券投资基金（

24、LOF）六、基金类型上市契约型开放式七、基金的投资目标本基金主要投资于符合中国经济发展方向，依靠技术自主创新、领先的经营模式或优势的品牌、渠道等因素获得业绩持续高速成长，从而推动中国经济结构提升的上市公司，分享中国经济发展过程中结构性的高速增长；通过积极主动的分散化投资策略，在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长，为基金持有人获取长期稳定的投资回报。八、基金的投资方向本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的各类股票、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产的60%95%；权证投资比例范围为03%；

25、债券与货币市场工具的投资比例范围为5%40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合以符合上述比例限定。九、基金的投资策略（一）资产配置策略本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，把握中国经济发展的中长期趋势，深入分析宏观经济和行业经济运行的基本规律，作出资产配置和组合构建。在辨明所属资产类别，区分不同类别资产基本性质的基础上，确定对股票、债券及其它金融工具的投资比例和股票资产在不同行业的投资比例，完成资产配置。（二）股票投资策略本基金认为股价的上升的主要推动

26、力来自于企业盈利的不断增长。在中国经济长期高速增长的大背景下，许多企业在一定时期表现出较高的成长性，但只有企业在技术创新、经营模式、品牌、渠道、成本等方面具有领先优势，才能保持业绩持续高速成长，而这些企业正是本基金重点投资的目标和获得长期超额回报的基础。1、初步筛选：选择前一年换手率或成交量处于全A股市场前80%的股票作为本基金选股的流动性指标；选择前一年流通市值的平均规模处于全A股市场前80%的股票作为本基金选股的市值指标；利用以上流动性指标和市值指标选择上市公司作为投资备选股票库基础库。每季度末对以上指标统计一次，根据统计结果对原有基础库进行调整。2、成长性公司筛选：本基金以PEG为核心指

27、标，综合三方面财务指标分析进行筛选l 历史成长性指标：过往两年净利润复合增长率、主营业务收入增长率、每股收益增长率、每股EBITDA增长率等等l 未来成长性评价指标：未来两年净利润复合增长率、未来两年每股收益的增长率（G）、预测动态市盈率、PEG（静态市盈率/未来一年每股收益的增长率）l 盈利能力指标：过往两年平均投资回报率（ROIC）、过往两年平均净资产收益率（ROE）3、企业领先性分析：本基金管理人运用“融通企业核心竞争力评估体系”，对前两步选择出的公司进行定性分析。定性指标主要包括：经营模式、行业地位、人（管理层过往业绩评估、公司核心竞争力评估）、财（管理能力评估）、物（市场空间、科技创

28、新能力评估）、环境（行业环境和政策环境评估）、市场经济专利（区域垄断、政策垄断、资源垄断、技术优势、营销优势、品牌优势）以及公司分红派息政策；与此同时，我们还运用企业生命周期识别系统识别企业所处生命周期。最后从重点公司中精选出在以下三方面的价值评估中最具优势的股票，作为重点投资标的。l 具有技术自主创新优势、领先的经营模式、优势的品牌渠道和值得信赖的管理层；l 盈利能力较强且具有优良增长潜力；l 估值水平具有吸引力。4、行业配置本基金行业配置在资产配置的基础上，按照“自上而下”的投资方式，充分借鉴历史统计规律和产业发展路径，把握符合中国经济发展方向和经济增长的变迁趋势，在剖析行业竞争结构、盈利

29、模式、周期性和景气度的基础上判断各行业未来成长前景，并以此为主要依据实现行业子类的优化配置。通过行业配置达到优化资产配置，减少个股分析失误，提高风险收益比的作用。（三）债券投资策略在债券投资上，我们贯彻“自上而下”的策略，采用三级资产配置的流程1、久期管理根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略。2、类属配置与组合优化根据品种特点及市场特征，将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债六个子市场。在几个市场之间的相对风险、收益（等价税后收益）进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况

30、、各市场的风险收益水平、税收选择等因素。在久期和类属配置确定后，根据优化调整的策略，我们将选择下列三种期限结构配置方法之一构建组合：子弹组合：现金流集中在投资期到期日附近；杠铃组合：现金流尽量呈两极分布；梯形组合：现金流在投资期内尽可能平均分布；3、通过因素分析决定个券选择 从收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估，从中选择暂时被市场低估或估值合理的投资品种。 我们重点关注：期限相同或相近品种中，相对收益率水平较高的券种；到期期限、收益率水平相近的品种中，具有良好流动性的券种；

31、同等到期期限和收益率水平的品种，优先选择高票息券种；预期流动性将得到较大改善的券种；公司成长性良好的转债品种；转债条款优厚、防守性能较好的转债品种。为控制组合的整体风险，在选择可转换债券时我们遵循以下限定条件:债券溢价不超过15%、银行担保、公司连续三年盈利。（四）权证投资策略本基金将在有效进行风险管理的前提下，以价值分析为基础，通过对权证标的证券的基本面研究，在采用数量化模型分析权证合理定价的基础上，把握市场的短期波动，谨慎进行投资。十、基金的业绩比较基准沪深300指数收益率80%中信标普全债指数收益率20%十一、基金的风险收益特征本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于

32、混合基金、债券基金与货币市场基金。十二、基金投资组合报告本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2009年5月27日复核了本报告中的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本投资组合报告截止日为2009年3月31日。本部分中的“本报告期内”指自

33、2008年11月1日至2009年3月31日期间。本报告中所列财务数据未经审计。（一）报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（）1权益投资3,497,661,681.2378.97其中：股票 3,497,661,681.2378.972固定收益投资 193,130,000.004.36其中：债券 193,130,000.004.36 资产支持证券 -3金融衍生品投资-4买入返售金融资产 -其中：买断式回购的买入返售金融资产 -5银行存款和结算备付金合计 712,260,590.6416.086其他资产 26,027,916.150.597合计 4,429,080,188.0

34、2 100.00（二）报告期末按行业分类的股票投资组合行业市 值（元）占基金资产净值比例A 农、林、牧、渔业-B 采掘业324,670,516.967.48C 制造业1,592,390,871.3636.71 C0 食品、饮料 246,374,852.605.68 C1 纺织、服装、皮毛- C2 木材、家具- C3 造纸、印刷16,912,448.000.39 C4 石油、化学、塑胶、塑料194,842,951.064.49 C5 电子- C6 金属、非金属217,720,440.385.02 C7 机械、设备、仪表690,008,986.0215.91 C8 医药、生物制品226,531,1

35、93.305.22 C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业23,445,780.000.54E 建筑业-F 交通运输、仓储业17,840,000.000.41G 信息技术业134,867,667.563.11H 批发和零售贸易190,865,486.234.40I 金融、保险业887,823,255.9620.47J 房地产业153,778,103.163.54K 社会服务业144,980,000.003.34L 传播与文化产业-M 综合类27,000,000.000.62合计3,497,661,681.2380.62（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

36、序号股票代码股票名称数量（股）市 值（元）占基金资产净值的比例1601318中国平安6,000,000234,660,000.005.412000001深发展A12,892,409205,504,999.464.743000651格力电器7,000,000182,070,000.004.204600331宏达股份11,801,178164,272,397.763.795600519贵州茅台1,299,990149,160,852.603.446000069华侨城11,000,000144,980,000.003.347600030中信证券4,999,980127,349,490.602.948

37、000933神火股份5,000,000125,200,000.002.899601166兴业银行5,009,955115,128,765.902.6510600000浦发银行5,000,000109,600,000.002.53（四）报告期末按券种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）1国家债券-2央行票据193,130,000.004.453金融债券-其中：政策性金融债-4企业债券-5企业短期融资券-6可转债-7其他-8合计193,130,000.004.45（五）报告期末基金投资前五名债券明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（）10

38、80108408央行票据841,000,00097,010,000.002.242080103708央行票据371,000,00096,120,000.002.22（六）报告附注1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券；2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票；3、报告期末其他资产的构成如下：序号名称金额（元）1存出保证金447,584.402应收证券清算款18,523,750.803应收股利-4应收利息6,692,623.745应收申购款363,957.216其他应收款-7待摊费用

39、-8其他-9合计26,027,916.154、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券；5、本报告期内本基金未投资权证：6、报告期内本基金未投资资产支持证券。十三、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日为2007年4月30日，财务数据截止日为2009年3月31日。基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-2007年4月30

40、日至2007年12月31日70.71%1.87%41.85%1.81%28.86%0.06%2008年度-55.01%2.40%-56.15%2.44%1.14%-0.04%基金合同生效起至今（2007年4月30日至2009年3月31日）-2.35%2.19%-19.34%2.18%16.99%0.01%十四、基金份额的申购和赎回（一）申购和赎回场所本基金的申购与赎回通过销售机构和具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位进行。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。投资人可通过基金管理人或其指定的代销机构以电话、传真或网上等形式进行申购与赎回，具

41、体办法另行公告。（二）申购和赎回的开放日及时间1、开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，场外申购赎回具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，场内申购赎回具体业务办理时间为深圳证券交易所交易时间，基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照信息披露办法的有关规定在指定媒体上公告。2、申购、赎回开始日本基金于2007年6月25日起开始办理日常

42、申购、赎回业务，于2008年11月7日开通场外后端收费申购业务。（三）申购和赎回的原则1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回；4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。5、投资者通过深圳证券交易所会员单位办理本基金的场内申购、赎回业务时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照信

43、息披露办法的有关规定在指定媒体上公告。（四）申购和赎回的程序1、申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构和深圳证券交易所规定的程序，在具体业务办理时间内提出申购或赎回（通过场外或场内）的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构和深圳证券交易所规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。2、申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日到销售网点柜台或以销售机构及深圳证券交易所规定的其他方式查询申请的确

44、认情况。3、申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。（五）申购和赎回的数额和价格1、申购金额、赎回份额及余额的处理方式（1）投资者在代销机构和网上直销的每次最低申购金额为1000元人民币（含申购费，定期定额申购每次最低金额为100元人民币）；在直销机构的首次最低申购金额为10万元人民币（含申购费），但已在直销机构有认购基金