云南大学mba开题报告（提纲+文献综述）,mba论文开题报告.docx

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2、肯定的是，利率市场化是一个必然的趋势。所谓利率市场化，是指不再对利率直接管制，而是由市场主体根据市场资金供需状况和金融交易的各自特点，自主决定利率水平。其核心内容是利率构成机制的市场化，包括利率决定、利率传导、利率构造和利率管理等的市场化。实行利率市场化，是要通过加强市场的竞争机制，进而有效发动和分配资金，实现资金的优化配置，以促进金融体系乃至整个国民经济运行效率的提高。但是，利率市场化毕竟是一把双刃剑，在给商业银行带来了重大的发展机遇的同时，也将给商业银行的经营管理带来严峻的挑战。我们国家的商业银行在长时间的利率管制的环境下运营。商业银行利率风险管理意识薄弱，缺乏相应的管理利率风险的手段和工

3、具，因而，怎样提高我们国家商业银行在面对利率市场化的大环境下的利率风险管理能力，是一个需要认真关注的问题。二、国内外研究现在状况及发展趋势1.国外研究综述由于 20 世纪 70 年代之前西方各国的利率水平都保持相对稳定，商业银行面临的利率风险并不突出，商业银行对利率风险管理并没有强烈的需求，对利率风险管理的研究也不是很多。随着金融体制改革、金融自由化和利率市场化的发展，利率风险逐步跃升为商业银行的主要风险，严重威胁着商业银行的生存。在这种情形下，专门针对利率风险管理的研究逐步多了起来，进而西方的利率风险管理理论也日益成熟起来。从 20 世纪 70 年代开场经太多年的研究和发展，西方学者对商业银

4、行利率风险管理的研究基本上趋于成熟，在商业银行利率风险管理方面已经构成了一套比拟成熟的理论体系并在实务界广泛应用。利率敏感性缺口分析法的研究综述利率敏感性缺口分析法是通过研究利率变动对银行净利息收入的影响，进而实现对利率风险的管理。摩根和史密斯Morgan and Smith,1987建立了一个动态规划模型，以为由于将来短期借款的不确定性的存在，存贷款期限完全匹配的头寸并不是没有风险，商业银行应该保持一定的缺口，通过承受一定的风险来躲避另外某些风险。阿尔文和布鲁克纳(Arvan and Brueckner,1986)也提出了一个缺口管理模型，来研究可变利率抵押贷款的最优定价合约问题。Van S

5、onlai and Kabir Hassan1997通过对净利息边际率等指标与不同期限缺口进行实证研究，考察美国中小商业银行使用缺口模型的效果；其实证结果肯定了缺口分析作为资产负债工具，对于美国中小银行利率风险管理的显著作用。同时，很多学者对缺口分析也持否认态度。Segerstrom(1990)指出，缺口分析无法正确衡量利率风险且会限制银行的获利能力。Taylor(1991)指出缺口分析，无法立即地反映资产与负债重新定价的讯息。Penza and Bansal(1999)以为，该方式方法主要的缺点在于对敏感性资产RSA和敏感性负债RSL计算到期日或者重新定价日时，假设某时间段所有资产和负债处于

6、在该时间段的中间位置，这种假设过于粗略和缺乏根据。2.国内研究综述国内对商业银行利率风险管理的研究相对而言还比拟少，华而不实一个主要的原因是我们国家商业银行长期处在银行高度管制之下，对利率风险管理的需求是随着近年来利率市场化的深切进入而逐步加强的。由于管理当局考虑到金融领域的扩散性影响，我们国家的利率市场化改革相对滞后，到 1996 年才真正启动。改革前期商业银行的利率管理主要是合规性管理，并无管理躲避利率风险的压力和需要。因而，相关的学术研究也较少。随着利率市场化改革的深切进入，利率风险管理的研究有了一定的发展，但尚待深切进入，主要停留在对国外利率风险的推介阶段，应用性的文献相对较少。1关于

7、利率风险辨别的研究综述针对利率市场化进程的渐进性质，黄金老将利率风险分为阶段性风险和恒久性风险，指出我们国家商业银行在利率市场化进程中不仅面临重新定价风险、基本点风险、收益曲线风险和选择权风险这四大风险之外，还面临难以适应利率市场化这一特定历史阶段所产生的规则等变化带来的阶段性风险，并以为我们国家利率在市场化改革之后显著升高的可能性不大，金融机构和金融监管部门难以适应不规则波动的利率环境是主要的阶段性风险。武剑将利率风险分为外部因素与内部因素。外部因素主要包括国内政局动乱、经济形式恶化、金融市场波动、国际利率和汇率变化等，这些宏观变量将影响市场利率水平，最终对商业银行产生直接或间接的冲击；内部

8、因素包括资产负债构造失衡、利率决策管理失误、内部管理体制不合理等。邵伏军全面总结了我们国家利率市场化改革中可能出现的风险，以为利率市场化改革面临的风险包括微观风险和宏观风险，并把阶段性风险和恒久性风险归入利率市场化改革的微观风险。2关于利率风险计量的研究综述陈忠阳在将持续期缺口模型也称久期缺口模型用于利率风险的管理技术后，以为利用持续期缺口模型管理能够改善和提高我们国家商业银行利率风险管理水平，但在当前条件下，我们国家商业银行系统内引入这种现金的利率风险管理技术的条件还未完全具备。陈波、姚建丽建议采用 两阶段 战略来引入和应用久期技术：第一阶段是建立以 敏感性缺口为主，久期缺口为辅 的利率风险

9、管理方式方法体系；第二阶段是建立以 久期缺口为主，金融衍生产品的交易为辅 的利率风险管理方式方法体系。陈新跃、张文武分析了利率市场化对我们国家商业银行收益的影响，介绍了国外商业银行资产负债管理的主要技术，并指出我们国家商业银行资产负债管理技术的选择应是：最近通过 强化缺口管理，完善持续期限分析，引入计算机动态模拟 实现资产负债的精细化；远期运用新兴资产负债管理工具对我们国家商业银行主动进行收益管理。贺书婕总结了美国商业银行几十年来的利率风险管理方式方法的变化趋势，以为静态缺口分析方式方法已经被扬弃，动态的收入模拟分析方式方法正在成为主流。对我们国家商业银行而言，在研究、探索利率管理方式方法的经

10、过中，动态模拟分析的结论很重要，而对结论产生经过的理解和监控更为重要。三、研究的基本内容文章分为五个部分，首先是引言部分，提出论文的研究背景和意义，并且对相关的文献进行综述，接着说明论文的总体思路以及研究方式方法。第二部分介绍论文牵涉的相关概念，如利率风险以及利率市场化。第三部分介绍了利率风险管理的模型以及方式方法。第四部分，运用上面的模型进行实证分析。最后，从实证分析的结果，并结合其他信息，对我们国家利率风险管理的现在状况提出一些解决的措施。一论文基本框架第1章 绪论1.1 研究背景及意义1.2 文献综述1.3 论文的总体思路和研究方式方法第2章 利率市场化与利率风险2.1利率市场化的含义2

11、.2我们国家利率市场化改革进程2.3 利率风险管理与利率风险的含义2.4 利率风险对我们国家商业银行的影响2.5 我们国家商业银行在利率市场化的条件下面临的利率风险2.6 我们国家商业银行利率风险管理中存在的问题第3章 我们国家商业银行利率风险的实证分析3.1 我们国家商业银行总体利率风险分析3.2 我们国家商业银行个体利率风险分析3.2.1 工商银行3.2.2 浦发银行第4章商业银行利率风险管理模型4.1 利率敏感性模型4.2 压力测试模型4.3 VAR 方式方法4.4 资产负债表内业务管理利率风险4.5 资产负债表外业务管理利率风险第5章 我们国家商业银行利率风险管理对策5.1 建立健全银

12、行风险管理机制5.2 建立科学合理的金融产品定价机制5.3利率风险管理工具的创新第六章 结论二研究的重点和难点本文利用利率敏感性模型和我们国家商业银行两年的报告数据，用利率敏感性缺口，利率敏感性比率及其偏离度和缺口率四个指标对我们国家商业银行利率风险进行实证分析并得出结论。三拟解决的关键问题本文采用理论描绘叙述和实证研究相结合的方式方法，立足于我们国家现实国情，借鉴国外先进的理论和经历体验，系统地研究我们国家商业银行利率风险存在的程度及其管理状况。并对我们国家商业银行利率风险管理中存在的问题提出一些建议。四、研究的方式方法及措施1、文献研究法。首先对于国内外相关理论文献进行广泛阅读，了解把握国

13、内外相关理论动态打好理论基础。2、比拟研究法。通过研究美国等发达国家商业银行相关利率风险管理和控制状况，比拟中美关于商业银行关于利率风险管理，为论文提供可靠的根据。五、预期研究成果课题预期到达的目的是通过分析城市商业银行利率风险管理的现在状况，提出防备和管理城市商业银行财务管理风险建议，提升我们国家城市商业银行的利率风险管理水平，提高我们国家城市商业银行的整体竞争力，促进的城市商业银行健康发展。六、研究工作进度计划论文各阶段内容 时间节点撰写开题报告 20xx年11月整理已收集资料，开场论文初步写作经过 20xx年11月-20xx年1月撰写初稿 20xx年1月-2月初根据导师意见进行修改 20xx年2月-3月初论文定稿 20xx年4月初论文答辩 20xx年5月