青海省2023年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题B卷含答案.doc

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1、青海省青海省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理押年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题题练习试题 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是()。A.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径C.各商业银行的战略目标是一致的D.战略目标决定了实现路径【答案】C2、根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是(?)。A.0B.25C.50D.100【答案】D3、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。A.公开原则是指银行应将所有

2、业务活动进行公开.保证完全的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源【答案】A4、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。A.预期损失率B.贷款损失准备充足率C.正常贷款迁徙率D.不良资产/贷款率【答案】B5、（）可用于对商业银行信用风险计算模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约损失率B.贷款不良率C.违约概率D.违约频率【答案】D6、不属于情景分析应遵循的原则是（）。A.重要性

3、B.全面性C.前瞻性D.动态性【答案】A7、银行抵补风险所要求拥有的资本是(?)。A.账面资本B.经济资本C.永久资本D.监管资本【答案】B8、假定某公司 2015 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 200 万元，年初资产总额为 150 万元，年末资产总额为 220 万元，则其总资产周转率约为（）。A.54B.108C.53D.56【答案】B9、反映银行实际拥有的资本水平的是()。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实际资本【答案】A10、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。A.购买保险B.计提损失准备金C.计提资本金D.冲减经营利润【答案】C11、（2018 年真题）如果某商业

4、银行持有 1000 万美元即期资产，700 万美元即期负债，美元远期多头 500 万，美元远期空头 300 万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】B12、假设某银行在 2012 会计年度结束时，其正常类贷款为 30 亿人民币，关注类贷款为 15 亿人民币，次级类贷款为 5 亿人民币，可疑类贷款为 2 亿人民币，损失类贷款为 1 亿人民币，则其不良贷款率为（）。A.15B.12C.45D.25【答案】A13、（2018 年真题）银行账户中的项目通常按（）计价。A.名义价值B.市场价值C.历史成本D.公允价值【答案】C14、当商业银行资产负

5、债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将()。A.无法确定B.减弱C.增强D.保持不变【答案】C15、小李在 2010 年年初以每股 15 元的价格购买某股票 1000 股，半年后每股收到 075 元现金红利，同时卖出股票的价格是 16 元，则在此半年期间，小李在该股票上的收益率为（）。A.5B.6.67C.11.67D.13.67【答案】C16、下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是()。A.风险集中B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】A17、下列关于红色预警法的说法，错误的是()。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要

6、对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】A18、下列关于杠杆比率指标的计算公式中，错误的是()。A.资产负债率=(负债总额资产总额)100B.有形净值债务率=负债总额(股东权益-无形资产净值)100C.利息偿付比率(利息保障倍数)=(税前净利润+利息费用)利息费用D.利息偿付比率(利息保障倍数)=(净利润+折旧+无形资产摊销)+利息费用一所得税利息费用【答案】D19、设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（）。A.风险规避B.风险转移C.风险对冲D.风险分散【答案】D20、采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的

7、操作风险资本要求 p 系数为（）。A.18B.12C.15D.10【答案】A21、下列属于流动性最差的资产的是（）。A.现金B.活期存款C.无法出售的贷款D.股票【答案】C22、下列选项中，属于市场准入应该遵循的原则的是()。A.便民B.合理C.守法D.诚信【答案】A23、下列关于计算 VaR 的方差协方差法的说法，正确的是（）。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D.能充分度量非线性金融工具的风险【答案】B24、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。A.置信水平采用 99%的单尾置信区间B

8、.持有期为 10 个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每 3 个月更新一次数据【答案】C25、下列关于外部审计的说法，不正确的是（）。A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用B.外部审计已经成为银行监管的重要补充C.加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本D.外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用【答案】C26、（2020 年真题）商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（）进行比较。A

9、.压力测试结果B.市场风险资本要求C.压力风险价值D.每日损益【答案】D27、银行应保持负债来源的（）。A.集中性与多样性B.分散性与单一性C.集中性与单一性D.分散性与多样性【答案】D28、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。A.购买保险B.计提损失准备金C.计提资本金D.冲减经营利润【答案】C29、中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求，其中杠杆率不得低于()。A.1B.3C.4D.5【答案】C30、下列关于施工成本控制的说法，不正确的是（）。A.施工成本控制应贯穿项目从投标开始到工程竣工验收的全过程B.施工成本控制应对成本的形成过程进

10、行分析，并寻求进一步降低成本的途径C.施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制D.进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料【答案】B31、信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括()。A.RiskCalc 模型B.KMV 的 CreditMonitor 模型C.KPMG 风险中性定价模型D.风因果分析模型【答案】D32、货币互换交易与利率互换交易的区别是(?)。A.货币互换和利率互换都涉及利息支付和本金的交换B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.货币互换只需要在期末交换本金【答案

11、】C33、以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。A.只有B.只有C.和D.、【答案】C34、巴塞尔新资本协议通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用()技术。A.低级风险量化B.中级风险量化C.高级风险量化D.以上均不正确【答案】C35、引发一级操作风险损失的原因包括（）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.信息科技系统、经营活动、人员C.流程、人员、经营活动D.信息科技系统、人员、环

12、境【答案】A36、()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资 本形成现实和长远的影响。A.操作风险B.市场风险C.战略风险D.法律风险【答案】C37、在实际操作中，以下（）是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。A.出售流动资产B.同业拆入C.收回贷款D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产【答案】B38、关于表外项目，说法错误的是（)。A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分 是由账面名义本金乘以固定系数获得C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，

13、使用现金暴露法计算D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风 险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产【答案】B39、世界多数国家的地籍资料的发展大体都经历了（）的阶段。A.法律地籍税收地籍多用途地籍B.产权地籍税收地籍现代地籍C.法律地籍产权地籍现代地籍D.税收地籍产权地籍多用途地籍【答案】D40、假设 1 年后的 1 年期利率为 7%，1 年期即期利率为 5%，那么 2 年期即期利率（年利 率）为（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%【答案】B41、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

14、A.最终B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】A42、作为外资银行流动性监管指标，外国银行分行外汇业务营运资金的()应以6 个月以上（含 6 个月）的外币定期存款作为外汇生息资产。A.15%B.30%C.50%D.60%【答案】B43、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25%，正常状况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50%，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。A.余额 2250 万元B.余额 1000 万元C.余额 3250 万元D.缺口 1000

15、万元【答案】A44、下列情形中，可以实行国有土地使用权租赁的有（）。A.原有建设用地发生土地转让B.原有建设用地发生企业改制C.原有建设用地发生用途改变D.新增建设用地E.经营性房地产开发用地【答案】A45、一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由()负责，并定期发布监测报告。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.股东【答案】C46、（2018 年真题）某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.系统缺陷B.内部流程C.外部事件D.人员因素【答案】C47、风险识别包括（）环节。A.感知风险和分析

16、风险B.计量风险和分析风险C.计量风险和感知风险D.感知风险和检测风险【答案】A48、()通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理总监【答案】A49、下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是(?)。A.监管机构对商业银行的盈利预期B.商业银行改革重组的成本收益C.监管机构责令整改的不利信息事件D.影响客户或公众的政策性变化等【答案】A50、某金融产品的收益率为 20的概率是 08，收益率为 10的概率是01，本金完全不能收回的概率是 01，则该金融产品的预期收益率为()。A.17B.7C.10D.15【答案】B多

17、选题（共多选题（共 2020 题）题）1、客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如（?）。A.有无随意变更会计处理方法B.报表编制基础是否一致C.是否按规定建立并实施内部会计监督D.是否拒绝依法实施监督E.是否如实提供会计信息【答案】ABCD2、市场约束机制需要一系列配套制度得以实现，包括()。A.完善的信息披露制度B.健全的中介机构管理约束C.良好的市场环境D.有效的市场退出政策E.监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估【答案】ABCD3、商业银行应报告的重大风险事项包括()。A.重大信贷风险事项B.重大利率风险事项C.重大法律风险事项D.重大市场风险事项E.重大突发性事项【

18、答案】ABCD4、巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（）。A.商业银行应保持公司治理的透明度B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制【答案】ABCD5、下列银行活动中，存在汇率风险的有(?)。A.为客户提供外汇即期交易B.为客户提供外汇远期交易C.为客户提供外汇期货交易D.进行自营外汇交易E.吸收外币存款【答案】ABCD6、下列

19、不属于土地承包经营权特征的是（）。A.主体的限定性，主要是本集体经济组织的成员B.当事人双方的权利义务由承包合同产生C.承包经营的客体是土地D.承包经营权的内容以处分为主【答案】D7、商业银行在新产品业务研发和投产过程中要全面防范和控制（）等各类潜在风险。A.声誉风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险E.合规风险【答案】ABD8、目测法手段可归纳（）A.看、摸、敲、照四个字B.目测法、实测法和试验法三种C.靠、吊、量、套四个字D.计划、实施、检查和改进【答案】A9、对于商业银行而言，发放个人住宅抵押贷款可能会面临如下风险（）。A.住房按揭贷款期限长，能有效缓释借款人财务状况变动的风险B.商

20、业银行的抵押权益在现行法律框架下难以实现，使得贷款形成不良贷款C.受行业发展周期及宏观调控政策的影响，按揭房产的价值下跌D.开发商利用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金E.项目无法完工，项目烂尾使商业银行抵押权益落空【答案】BCD10、麻绳使用注意事项（）。A.截断后的棕绳，断口处应用铁丝或线绳扎牢，防止绳头松散B.麻绳使用时，易局部触伤或机械磨损，故在使用前应仔细检查，发现问题应降级使用或停止使用C.麻绳禁止用于摩擦大、速度快的吊装场合，禁止用于机动牵引上D.麻绳容易受潮，使用完毕应晾干，卷成圆盘平放在通风干燥的木板上E.如果与滑轮配合使用，滑轮直径应大于绳径 710 倍；截断后的棕绳，

21、断口处应用铁丝或线绳扎牢，防止绳头松散【答案】ABCD11、交易风险分为（）。A.买卖风险B.信用风险C.交易结算风险D.道德风险E.价格风险【答案】AC12、运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括()。A.根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数B.利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度C.将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准D.在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正E.不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正【答案】ABC13、盈利能力比率主要有(

22、)。A.销售毛利率B.销售净利率C.资产负债率D.总资产周转率E.净资产收益率【答案】AB14、下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配B.银行应当对交易账户和银行账户形成的外汇敞口加以区分C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口D.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制【答案】ABD15、巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（）。A.商业银行

23、应保持公司治理的透明度B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制【答案】ABCD16、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的特征包括()。A.全面性B.相关性C.及时性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD17、巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件有()。A.必须具备完善、健康的内部

24、控制体系B.商业银行应当建立与本行业务性质相适应的操作风险管理系统C.商业银行应当建立清晰的操作风险内部报告路线D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导【答案】BCD18、任何暂定价、暂估价、概算价等都不能作为合同价款，（）价格不能作为合同价。A.当事人协商的B.约而不定的C.业主签订的D.工程师签订的【答案】B19、以下关于商业银行国家与区域限额管理的说法，正确的有（）。A.区域限额管理与国家限额管理有所不同B.国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架【答案】ABC20、银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了（）。A.维护债权人和其他当事人的合法权益B.提高贷款偿还的可能性C.降低商业银行资金损失的风险D.为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源E.由贷款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障【答案】ABCD