青海省2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷B卷附答案.doc

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1、青海省青海省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理题年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷库综合试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于外部审计的说法，不正确的是（）。A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用B.外部审计已经成为银行监管的重要补充C.加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本D.外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用【答案】C2、强调通过

2、加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是（）。A.负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】B3、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.监事会B.风险管理委员会C.董事会D.风险管理部门【答案】C4、下列关于市场约束的表述，不正确的是()。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C5、（2018 年真

3、题）巴塞尔新资本协议认为（）包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.声誉风险B.国别风险C.法律风险D.流动性风险【答案】C6、（2020 年真题）某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额情况时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是（）。A.不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示B.风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验C.业务部门应当及时向风险管理部门反馈D.风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理【答案】A7、下列不属于金融风险可能造成的损失的是()。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非

4、灾难性损失【答案】D8、()是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】A9、（2021 年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C10、以下是影响商业银行流动性风险预警的外部预警信号的是()A.某项业务风险水平增加B.盈利水平下降C.所发行的股票价格下跌D.资产质量下降【答案】C11、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人和市场有关的因素，下列属于与市场有关的因素的是()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D12、债务人

5、对银行的实质性信贷债务逾期（）以上被视为违约。A.90 天B.85 天C.80 天D.75 天【答案】A13、下列关于资产证券化的说法，正确的是（）。A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C.有利于分散信用风险，改善资产质量D.以上都正确【答案】D14、如果期权持有者只能在到期日当天才能行使权力，则这种期权成为()。A.价内期权B.欧式期权C.价外期权D.美式期权【答案】B15、风管连接处严密度合格标准为低压风管每（）m 接缝，漏光点不多于（）处为合格。A.103B.82C.83D.102【答案】D16、法律风险是一

6、种特殊类型的（?）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.声誉风险B.操作风险C.信用风险D.战略风险【答案】B17、商业银行最基本、最常见的风险识别方法是（）。A.专家调查列举法B.情景分析法C.制作风险清单D.资产财务状况分析法【答案】C18、根据 Credit Risk+模型，假设某贷款组合由 100 笔贷款组成，该组合的平均违约率为 2，E=272，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为（）。A.O.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A19、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

7、A.董事会风险管理委员会B.合规部门C.业务部门D.风险管理部门【答案】C20、过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，需要进行过程确认的过程是（）。A.一般过程B.特殊过程C.关键过程D.重要过程【答案】B21、关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（）。A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力B.风险管理可以改变商业银行的经营模式C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】C22、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估【答案】C23、假设某风险资产的预期收益率为

8、8，标准差为 0.15，同期国债的无风险收益率为 4。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为 6的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。A.50，50B.30，70C.20，80D.40，60【答案】A24、流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A.10B.15C.25D.30【答案】C25、（2018 年真题）下列关于期限错配分析的叙述中，错误的是（）。A.资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关B.银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配C.如果商业银行的资产和负债不能滚动，不产生新的业务，短期内到期负债多于短期内到期的资产

9、会导致银行现金净流出，从而带来流动性风险D.期限错配的程度越小，潜在的流动性风险就越大【答案】D26、特种设备起重机械，其范围规定的额定起重量大于或者等于（）t 的升降机；额定起重量大于或者等于（）t，且提升高度大于或者等于（）m 的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。A.0.511B.0.522C.0.512D.0.521【答案】C27、（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A.拨备覆盖率B.贷款拔备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】B28、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是()。A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资B.银行向某家新

10、成立的电厂项目发放项目贷款 1 亿元C.银行向某家大型企业发放一笔金额 2000 万元的流动资金贷款D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款【答案】C29、银行宏观审慎监管的核心是()。A.资本监管B.风险评估C.监管评级D.现场检查【答案】A30、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是()。A.资产财务状况分析法B.制作风险清单C.失误树分析法D.分解分析法【答案】B31、下列关于姓名或名称变更土地登记的说法中，错误的是（）。A.在土地登记簿“经办人”栏目内相应的变更了的姓名或名称上加盖变更印章B.姓名或名称变更的注册登记直接在宗地土地登记簿上进行C.

11、土地登记归户册要按土地权利人的新名称重新组装D.由于姓名或名称变更登记是土地权利人的名称发生了变更，因此，按土地权利人建立的土地归户卡应该根据注册登记的土地登记簿重新建立【答案】A32、下列关于互换的说法，不正确的是()。A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约B.较为常见的互换有利率互换和货币互换C.利率互换涉及本金的交换D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换【答案】C33、以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()A.CreditMetrics 模型B.CreditR

12、isk+模型C.CreditPortfolioView 模型D.CreditMonitor 模型【答案】B34、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过()，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。A.期货交易B.即期外汇交易C.远期外汇交易D.期权交易【答案】B35、平行施工的缺点是（）。A.由于同一工种工人无法连续施工造成窝工，从而使得施工工期较长B.由于工作面拥挤，同时投人的人力、物力过多而造成组织困难和资源浪费C.一种工人要对多个工序施工，使得熟练程度较低D.容易在施工中遗漏某道工序【答案】B36、操作风险评估通常从()两个角度开展。A.制度设计和内部控制B.业务管理和

13、风险管理C.内部评估和外部评估D.风险预测和风险控制【答案】B37、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】A38、下列有关经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本等同于监管资本B.银行风险计量水平对确定经济资本的大小有很大的影响C.可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配D.在实践过程中经常用整个银行的 VaR 来代表经济资本【答案】A39、商业银行的借款

14、人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。A.产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】A40、已知 A 项目的投资半年收益率为 5%,B 项目的年收益率为 7%,C 项目的季度收益率为 3%，那么三个项目的年收益排序为()。A.ABCB.ACBC.CABD.BAC【答案】C41、（）是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。A.声誉风险B.战略风险C.政治风险D.系统性风险【答案】B42、（2018 年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产

15、品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.人员因素D.系统缺陷【答案】A43、（2019 年真题）（）由国别风险相关的部门发现并收集，或由地方分支机构、海外分支机构收集。A.报纸信息B.新闻平台报道内容C.银行内部信息D.外部评级机构数据【答案】C44、商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险，常见的外包工作不包括（）。A.业务连续性管理计划B.技术外包C.业务营销外包D.程序外包【答案】A45、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】B46、各类

16、通风管道，若整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，执行相应规格项目，其人工乘以多大的系数（）。A.2B.2.5C.3D.3.5【答案】B47、外汇结构性风险是由于银行资产与负债之间的()而产生的。A.利息波动B.汇率波动C.财务风险D.币种不匹配【答案】D48、指挥人员的职责与要求，在开始起吊时，应先用微动信号指挥，待负载离开地面（）并稳定后，再用正常速度指挥。A.10cm30cmB.20cm40cmC.10cm20cmD.20cm30cm【答案】C49、风险水平类指标不包括（）。A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】C50、要明确技术交底的责任，责任

17、人员不包括（）。A.项目技术负责人B.业主C.作业队长D.作业班组长【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、记录有可追溯性是指（）。A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合格”来替代，也不能用规范标准规定的语言来替代D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏【答案】A2、市场风险专题报告重点反映某一领域的市场风险状况，包括()。A.金融市场业务的盈亏情况B.全行汇率风险分析C.银行账户利率风险分析D.反映具体业务组

18、合风险状况的报告E.反映专门市场风险因素或类型的报告【答案】D3、各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有（）。A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论【答案】ABCD4、英里等于（）码，一码等于（）英尺，一英尺等于（）m。A.1760，3，0.3048B.1670，3，0.3048C.1760，2，0.3048D.1670，3，0.3048【答案】A5、

19、目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括（）。A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B.由计划资金部门负责日常流动性管理C.成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会D.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理E.运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘,保证在分行分散管理、配置资金【答案】ABCD6、下列关于土地承包经营权的说法，不正确的是（）。A.土地承包经营权自土地承包经营合同生效时设立，登记为确权性质B.土地承包经营权人有权依法将土地承包经营权转包、互换、转让C.土地承包经营权人将土地承包经营权互换、转让的，未经登

20、记不产生效力D.承包期内发包人不得调整承包地，也不得收回承包地【答案】C7、下列关于信贷审批的说法，错误的是（）。A.信贷审批应当坚持审贷分离的原则B.信贷审贷要对信用风险暴露进行详细的评估C.在评估过程中，只要考虑客户的信用等级D.原有的贷款的任何展期可以不用重新进行申请E.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量【答案】CD8、完善银行账户利率风险治理结构，要做到()。A.组建专门负责银行账户利率风险管理的委员会B.组建专职人员队伍，负责相关信息的搜集和分析，预测利率变动趋势C.提出相应的应对策略D.规范银行账户利率风险管理的操作程序E.

21、建立分析、识别、计量、评估、预警和控制环环相扣的利率管理机制【答案】ABCD9、信访人对提供公共服务的企业、事业单位及其工作人员的（）不服，可以向有关行政机关提出信访事项。A.行政行为B.其他行为C.职务行为D.职业行为【答案】C10、员工培训的形式按（）划分，可以分为学历培训、文化补课、岗位职务培训等。A.培训的目的B.培训对象的不同C.培训的组织形式D.培训的层次【答案】A11、银行监管的非现场监管和现场检查两种方式相互补充、互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用，具体包括()。A.现场检查结果将提高非现场监管的质量B.通过现场检查修正非现场监管结果C.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和

22、及时的信息，大大减少现场检查的工作量D.非现场监管对现场检查的指导作用E.非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机 构的整改进度和情况，从而加强现场检查的有效性【答案】ABCD12、在有基准地价的地区，国有建设用地使用权协议出让最低价不得低于出让地块所在级别基准地价的（）。A.30B.40C.70D.80【答案】C13、下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。A.将大量短期借款用于长期贷款B.将贷款集中于几个优势行业C.保持资产与负债币种匹配D.以核心存款作为贷款的主要资金来源E.在日常经营中持有足够水平的流动资金【答案】AB14、外部风险报告的内

23、容主要包括()。A.评价整体风险状况B.识别当期风险特征C.提供监管数据D.反映管理情况E.提出风险管理的措施建议【答案】CD15、法定公积金有专门的用途，（）不属于法定公积金的用途。A.弥补亏损B.提高员工福利C.扩大公司生产经营D.增加公司注册资本【答案】B16、市场风险计量管理报告综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议，其内容包括()。A.金融市场业务的盈亏情况B.全行汇率风险分析C.银行账簿利率风险分析D.限额执行情况E.反映专门市场风险因素或类型的报告【答案】ABCD17、期权的价值由()组成。A.市场价格B.内在价值C.执行价格D.时间价值E.收益率【答案】BD18、下列应当归属与商业银行操作风险中的“外部事件”类别的事情有（）。A.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失B.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗C.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.银行员工窃取客户账户资金【答案】BCD19、根据具体的超限原因，可将超限分为()。A.主动超限B.被动超限C.实质性超限D.非实质性超限E.目标性超限【答案】ABD20、风险限额的作用有（）。A.控制最低风险水平B.控制最高风险水平C.控制风险偏好D.提供风险参考基准E.满足监管要求【答案】BD