重庆市2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷B卷附答案.doc

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1、重庆市重庆市 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理能年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷力提升试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、通常战略风险识别可以从（）三个层面人手。A.战术、宏观和全局B.战略、战术和全局C.战术、宏观和微观D.宏观战略、中观管理和微观操作【答案】D2、（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年 6 月 28 日，中国成为该机构的正式成员。A.埃格蒙特集团B.反洗钱金融行动特别工作组C.沃尔夫斯堡集团D.亚太反洗钱集团【答案】B3、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的()、哲学

2、和价值观。A.风险管理策略B.风险管理理念C.公司治理结构D.内部控制系统【答案】B4、下列选项中，属于目前最佳声誉风险管理方法的是（）。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】D5、充分考虑本行内、外部环境变化因素，体现了风险与控制自评工作的（）原则。A.全面性B.客观性C.重要性D.前瞻性【答案】D6、对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于各级资本要求最低要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。下列不属于这些监管措施的是（）。A

3、.与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈B.要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划C.下发商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等的监管意见书D.限制或禁止商业银行增设新机构、开办新业务【答案】D7、企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是（）。A.锁定未来的借款成本B.对冲未来的汇率风险C.锁定未来的投资收益D.对冲利率下降的风险【答案】A8、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会()。A.增加B.负相关C.不变D.降低【答案】D9、下列关于风险价值计量的表述正确的是（）A.风险价

4、值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况B.风险价值能直接指明市场风险的具体来源C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况D.风险价值是即将发生的真实损失【答案】C10、下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？()A.折算风险B.市场风险C.交易风险D.股票价格风险【答案】D11、（2020 年真题）压力测试是一以（）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的（）事件情况下可能发生的损失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】D12、在利率敏感性缺口条件下，市场利率下降会导致银行的净利息

5、收入（）。A.上升B.下降C.不变D.不确定【答案】D13、经济上行时期，杠杆率指标（）；经济下行时期，杠杆率指标（）。A.上升；下降B.下降；上升C.上升；上升D.下降；下降【答案】B14、（2020 年真题）下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C15、（2018 年真题）当某个头寸的累计损失达到或接近（）时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。A.风险价值限额B.止损限额C.头

6、寸限额D.敏感度限额【答案】B16、下列关于信用风险的说法中，正确的是()。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.结算风险是一种特殊的信用风险D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C17、下列关于风险管理策略的说法中，正确的是()。A.风险分散是指“将所有的鸡蛋放在同一个篮子里”B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对所承担的风险进行价格补偿C.风险转移只能是保险转移D.风险规避可分为保险规避和非保险规避【答案】B18、（）被定义为未来结果出现收益或损失的（）。A.保险；确定性B.风险；不确定性C.保险；不确定性D.风险；确定性【答案】

7、B19、摄像机固定用（）要大小适配，数量符合要求，要隐蔽的摄像机可设置在顶棚或嵌入壁内。A.安装紧固件B.安装套筒C.安装锁钉D.安装固定件【答案】A20、CBRC 流动性风险监管指标压力测试最短生存期为（）。A.10 天B.30 天C.50 天D.60 天【答案】B21、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估。A.内部操作风险损失；发生频率B.风险管理风险损失；发生环节C.内部控制风险损失；发生环节D.合规管理风险损失；发生时间【答案】A22、（）是银行由于系统缺陷而引发的操

8、作风险。A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】B23、法律成本是指（）。A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失，如相关文件要素缺失等B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少，如洪水等导致账面价值减少D.因发生操作风险事件引发

9、法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费等【答案】D24、预期损失率的计算公式表示为（）。A.预期损失率=预期损失资产总额B.预期损失率=预期损失贷款资产总额C.预期损失率=预期损失负债总额D.预期损失率=预期损失资产风险暴露【答案】D25、某银行 2008 年初正常类贷款余额为 10000 亿元，其中在 2008 年末转为关注类、次级 类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 900 亿元，期间正常类贷款因回收减少了 800 亿元，则正 常类贷款迁徙率为（）。A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%【答案】C26、商业银行对小企业进行信用

10、风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业生产经营活动相对平稳C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业的财务真实性比较难以把握【答案】B27、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理D.声誉危机管理规划能够给商业银行创造附加值【答案】A28、（2020 年真题）根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业不得进行批量转让的资产是（）。A.抵债资产B.按规定程序和标准

11、认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产【答案】C29、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估【答案】C30、以下关于互换的说法不正确的是（）。A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约B.较为常见的互换有利率互换和货币互换C.利率互换涉及本金的交换D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换【答案】C31、某自然人甲得到朋友赠与的一套房屋，其应缴纳的税种包括（）。A.土地增值税B.契税C.房产税D.印花税E.城镇土地使用税【答案】B32、商业银行不能正常为客户提供服务属

12、于（）风险。A.不完善内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】B33、下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（）。A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括普通股股本实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】D34、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。A.75%,35%B.70%,30%C.80%,20%D.90%,10%【答案】A35、划拨国

13、有土地使用权设定登记的法律特征不包括（）。A.划拨国有土地使用权是依国家行政行为而获得的权利B.划拨国有土地使用权的取得没有范围限制C.划拨国有土地使用权一般都有明确的期限D.城镇范围内的划拨土地使用权人不用缴纳土地使用税E.划拨国有土地使用权的处置受法律限制【答案】B36、（）这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A.抵押B.保证C.留置D.质押【答案】C37、根据商业银行贷款损失准备管理办法，贷款损失准备不包括()。A.附加准备B.一般准备C.特种准备D.专项准备【答案】A38、关于资本转换因子，下列说法错误的是(?)。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆

14、盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可以将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C39、商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构【答案】B40、金融资产的市场价值是指()。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值C.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值D.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交

15、易资产所获得的资产的预期价值【答案】D41、（2018 年真题）如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。A.这两笔贷款的信用风险是不相关的B.这两笔贷款的信用风险是负相关的C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D.由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总【答案】C42、正常调度是指（）。A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作

16、面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备【答案】A43、与土地登记的一般程序相比，下列各项不属于初始土地登记程序特殊性的是（）。A.增加了准备工作B.增加了公告C.增加了通告D.增加了登记申请【答案】D44、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.面值【答案】A45、（2018 年真题）商业银行所面临的结算风险是一种特殊的（）。A.市场风险B.信用风险C.法律风险D.操作风险【答案】B46、（2018 年真题）下列关于商业银行评级验证的表述中，最恰当的是（）。A.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性B.各家银行所采

17、用的验证方法应当统一C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】D47、下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模型技术的是()。A.期望法B.方差-协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A48、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值【答案】B49、因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（）风险。A.价格B.市场C.信用D.操作【答

18、案】B50、假设某商业银行存在负债敏感性缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A.无法判断B.上升C.下降D.不变【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于()。A.贷款定价B.授信审批和限额管理C.风险报告D.风险监控E.经风险调整的绩效考核【答案】ABCD2、下列选项中，属于资本类指标的有（）。A.每股收益增长率B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.收益率E.杠杆率【答案】BC3、风险识别的七种类型不包括（）。A.大气排放B.水体排放C.固体废物处理D.建筑排放物处理【答案】D4、下列关于商业银行为降低个人

19、信贷业务的操作风险的说法，正确的有（）。A.实行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离B.建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩C.强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款E.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一的审查和审批，实现专业化经营和管理【答案】ACD5、损失数据收集的原则包括（）。A.重要性原则B.准确性原则C.统一性原则D.谨慎性原则E.公平性原则【答案】ABCD6、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的特征包括()。A.全面

20、性B.相关性C.及时性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD7、未成年工的特殊保护规定了用人单位禁止招用未满（）周岁的未成年人。A.14B.16C.18D.20【答案】B8、风险限额管理原则包括（）。A.限额种类覆盖风险偏好范围内的各类风险B.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长率、流动性）C.强调集中度风险D.全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度（如交易对手方、国家地区、担保物类型、产品等）E.参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准【答案】ABCD9、信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，它的主要形式包括()。A.利率风险B.违约风险C.

21、结算风险D.汇率风险E.股票风险【答案】BC10、某企业购人一台设备，价款为 20000 元，增值税额为 3400 元，使用年限为8 年。根据企业会计准则及其相关规定。该设备的实际成本为（）。A.23400 元B.20000 元C.16600 元D.3400 元【答案】A11、异议登记的申请人是（）。A.利害关系人B.土地所有权人C.土地使用权人D.土地他项权利人【答案】A12、下列各项属于政治风险的有()。A.政权风险B.政策风险C.政局风险D.对外关系风险E.对内关系风险【答案】ABCD13、下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有（）。A.交易账户的适用范围应包括银行

22、的所有表内外头寸B.商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具C.纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略D.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户E.一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易是归于银行账户还是交易账户【答案】ABC14、区域风险预警主要包括（）情况。A.有关区域经济的政策法规发生重大变化B.区域经营环境出现恶化C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素D.国家有关产业政策发生变化E.产品出口的国家的贸易限制政策【答案】ABC15、违约风险暴露包括()。A.公司风险暴露B.零售风险暴露C.主

23、权风险暴露D.金融机构风险暴露E.股权风险暴露【答案】ABCD16、在商业银行操作风险管理中，风险缓释主要包括()。A.限额管理B.购买保险C.资产组合管理D.业务外包E.制定连续营业方案【答案】BD17、下列属于商业银行产品线的是(?)。A.交易和销售B.零售银行业务C.公开市场业务D.资产管理E.贴现率【答案】ABD18、流动性风险成因的复杂性决定了它可能是由（）引发的次生风险。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.其他风险E.资产负债期限结构等不匹配等因素【答案】ABCD19、商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定（）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资本成本E.通货膨胀调整成本【答案】ABCD20、投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一，也是金融 经济学研究的核心问题，下列描述正确的是（）。A.现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产上B.现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法C.马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产 的有效边界的交点D.马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架E.均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法【答案】ABC