重庆市2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合练习试卷A卷附答案.doc

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1、重庆市重庆市 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理综年初级银行从业资格之初级风险管理综合练习试卷合练习试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（2018 年真题）根据监管要求，商业银行对交易账簿头寸的重估应至少（）进行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B2、（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】C3、对人民法院查封或者预查封的（）进行的登记称作查封、预查封登记。A.土地所有权B.土地使用权C.土地抵押权D.土地他项权利【答案】B4、（2018 年真题）相对而言，下

2、列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。A.水泥业B.钢铁业C.汽车业D.建筑业【答案】C5、2009 年 8 月，中国银监会正式发布()，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。A.商业银行声誉风险管理指引B.巴塞尔新资本协议C.巴塞尔资本协议D.资本协议市场风险补充规定【答案】A6、汇率波动受黄金输送费用的限制，各国国际收支能够自动调节，这种货币制度是()。A.金本位制B.信用本位制C.牙买加体系D.布雷顿森林体系【答案】A7、（）是编制同期的各种生产资源需要量计划的重要依据。A.编制好的施工进度计划B.施工过程的各项措施C.施工进度的控制D.施工进度

3、计划的编制、实施和控制【答案】A8、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款率B.客户授信集中度C.贷款风险迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】B9、安全教育的主要内容不包括（）。A.安全生产思想教育B.安全知识教育C.安全技能教育D.交通安全【答案】D10、下列不属于信贷审批原则的是（）。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.流动性原则D.展期重审原则【答案】C11、某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元,上半年因核销等因素使用拨备5 亿元,补提 7 亿元。如果 6 月未根据账面计算应提货款损失准备 10 亿元,则 6月末该行贷款损失准备充足率为（?）A

4、.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B12、（2018 年真题）下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（）。A.久期缺口的绝对性越小，利率风险越高B.久期缺口与资产负债比率没有必然联系C.久期缺口的绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与利率风险没有必然联系【答案】C13、（2018 年真题）在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.资本收益率B.存款偏离度C.流动性比率D.资本充足率【答案】D14、（2018 年真题）商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则

5、波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为（）。A.资本折价风险B.负债流动性风险C.资产减值风险D.投资风险【答案】B15、下列指标计算公式中，不正确的是()。A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比【答案】B16、限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事

6、的高风险业务活动得到控制。这种风险控制方式对于那些风险缓释具有很大困难的风险十分适用。从各类限额的关系看，最基本的限额是（）。A.国别限额B.行业限额C.政府限额D.客户限额【答案】D17、操作风险评估准备不包括()步骤。A.准备B.评估C.确认D.报告【答案】C18、新产品业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险是指（）。A.市场风险B.操作风险C.信用风险D.违规风险【答案】D19、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。A.风险加权资产是与监管资本直接相关的参数B.经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等C.监管资本

7、是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本【答案】D20、商业银行通常设定贷款投放的行业比饲，这种做法属于（）策略。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险对冲【答案】C21、下列关于违约概率说法错误的是（）。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 0.03中的较高者C.计算违约概率的 1 年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】C22、流动性风险的（）就是分析流动性风

8、险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】A23、下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（）。A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作【答案】C24、（），商业银行进入负债风险管理模式阶段。A.20 世纪 60 年代以前B.20 世纪 60 年代C.20 世纪 70 年代D.20

9、 世纪 80 年代【答案】B25、（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.国家风险【答案】C26、汽车金融公司的监管机构是()。A.中国证监会B.中国银监会C.中国人民银行D.中国银行业协会【答案】B27、（）被定义为未来结果出现收益或损失的（）。A.保险；确定性B.风险；不确定性C.保险；不确定性D.风险；确定性【答案】B28、（2020 年真题）商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（）进行比较。A.压力测试结果B.市场风险资本要求C.压力风险价值D.每日损益【答案】D29、（2018 年真题）下列关

10、于声誉风险管理的具体做法中，错误的是（）。A.强化声誉风险管理培训B.确保及时处理投诉和批评C.尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致D.努力实现承诺【答案】D30、（2018 年真题）从所有权角度看，商业银行资本的主要部分是（）A.自有资本B.经济资本C.借入资本D.核心一级资本【答案】C31、以下不是信贷审批原则的是（）。A.审贷合并原则B.统一考虑原则C.审贷分离原则D.展期重审原则【答案】A32、如果第一个资产组合的预期收益为 8，标准差为 6，第二个资产组合的预期收益为 8，标准差为 3，那么投资者通常会选择的资产组合是（）。A.第一个B.第二个C.第一个或第二个

11、均可D.均不选择【答案】B33、某银行 2008 年对 A 公司的一笔贷款收入为 1000 万元，各项费用为 200 万元，预期损 失为 100 万元，经济资本为 16000 万元，则 RAROC 等于（）。A.4.38%B.6.25%C.5.00%D.5.63%【答案】A34、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较低D.风险识别和贷后管理难度大【答案】C35、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少（）年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A.2B.4C.5D.7【答案】C36、下列各

12、项中不是风险处置纠正的内容的是（）。A.风险纠正B.风险防范C.市场退出D.风险救助【答案】B37、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（）。A.流动性比例=流动性资产余额流动性负债余额100B.人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于 60D.流动性缺口为 60 天内到期的流动性资产减去 60 天内到期的流动性负债的差额【答案】D38、假设在持有期为 1 天，置信水平为 95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值 Valt 为 1 万美元，则表明该资产组合（）。A.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失超过

13、9500 美元B.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失不会超过 9500 美元C.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失超过 1 万美元D.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失不会超过 1 万美元【答案】D39、下列相关文件中，(?)不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理指引D.银团贷款业务指引【答案】C40、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】C41、某银行当期期初关注类贷款余额为 4

14、500 亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间关注类贷款因回收减少了 1000 亿元，则关注类贷款向下迁徒率为（）。A.12.50%B.11.30%C.17.10%D.15%【答案】C42、在信用风险授信集中度管理主要框架分类和要求中，“商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过 10。”描述的是（）。A.贷款集中度B.大额风险集中度C.集团客户授信集中度D.关联方授信集中度【答案】A43、风险管理能力较强的商业银行会将资产更多地投资到（）领域。A.成熟市场B.新兴行业C.低风险产品D.高信用等级的客户【答案】B44、信用风险监管指标不包

15、括（）。A.不良资产率B.不良贷款率C.单一客户授信集中度D.存贷款比例【答案】D45、（2018 年真题）巴塞尔最终方案对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即（）A.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+25%*系统重要性银行附加资本要求B.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%*系统重要性银行附加资本要求C.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+75%*系统重要性银行附加资本要求D.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求【答案】B46、巴塞尔委员会根据()，把商业银行面临的风险

16、分为八大类。A.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.商业银行的业务特征及诱发风险的原因【答案】D47、在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的(?)作为核心资金。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】A48、下列关于施工成本控制的说法，不正确的是（）。A.施工成本控制应贯穿项目从投标开始到工程竣工验收的全过程B.施工成本控制应对成本的形成过程进行分析，并寻求进一步降低成本的途径C.施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制D.进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料【答案】B49、商业银行客户信用评级的发展过程是

17、()。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】C50、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。A.违约概率B.贷款不良率C.违约损失率D.违约频率【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、考察和分析企业的非财务因素，主要从（）等方面进行分析和判断。A.行业风险B.管理层风险C.财务报表风险D.生产与经营风险E.宏观经济、社会及自然环境【答案】ABD2、设计良好的关键风险指标体系须明确的要素包括（）。A.统计标准B.数据口径C.报告路径D.门槛值E.损失形态

18、【答案】BCD3、滑轮的分类，按使用方法分有（）。A.定滑轮和动滑轮B.定滑轮、动滑轮以及动、定滑轮组成的滑轮组C.导向滑轮和平衡滑轮D.硬质滑轮和钢滑轮【答案】B4、室外会受风力干扰，不便于用线锤检查垂直度的管子，可用（）控制垂直度。A.水准仪B.经纬仪C.全站仪D.红外线激光水平仪【答案】B5、关于商业银行风险管理流程，下列表述正确的有（）。A.适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求B.压力测试法是商业银行可以采取的风险计量方法C.风险控制要求随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果D.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施E.常用的风险识别的方法有

19、专家调查列举法、VaR 分析法、情景分析法等【答案】ABD6、商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B.为客户提供外汇交易服务时未能立 EPCL 平的外币头寸C.外币贷款的借款人出现违约行为D.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约E.银行资产与负债之间的币种不匹配【答案】AB7、以下关于外汇敞口分析的说法中正确的是（）。A.外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法B.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配C.外汇敞口分析的局限性在于忽略了各种汇率变动的相关性，难以解释由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险D.银行

20、应当对银行账户和交易账户形成的外汇敞口加以区分E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式控制【答案】ABCD8、商业银行的风险对冲可以分为（）。A.自我对冲B.内部对冲C.市场对冲D.特殊对冲E.般对冲【答案】AC9、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银行业监督管理委员会提出了()的监管理念。A.管法人B.管个人C.管风险D.管内控E.提高透明度【答案】ACD10、银行业监督管理机构应当遵循（）的原则。A.依法B.公开C.公正D.公平E.效率【答案】ABC11、市场风险报告根据报告内容分为（）。A.市场风险计量管理报告B.重大市场风险报告C.市场风险专

21、题报告D.市场风险监测分析日报E.市场风险监测分析月报【答案】ABCD12、在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括()。A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行影响客户或公众的政策性变化C.商业银行改革重组的成本和收益D.监管机构责令整改的不利信息和事件E.市场利率短期内剧烈波动【答案】ABCD13、我国银行业信息披露管理制度包括（）。A.明确披露原则B.完善管理法规C.改进银行会计准则D.强化表外信息披露E.落实监控制度【答案】ABCD14、商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容

22、大致包括（）。A.风险状况B.损失事件C.诱因及控制措施D.关键风险指标E.资本情况【答案】ABCD15、集团法人客户的信用风险包括（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大【答案】ABCD16、银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括()。A.地区和客户结构情况B.新发放贷款质量情况C.本期贷款余额等基本情况D.不良贷款清收转化情况E.新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例【答案】ABCD17、建筑企业的安全生产方针是（）。A.加大惩罚力度B.安全第一，预防为主，综合治理C.综合治理D.确保安全【答案】B18、风险管理的根本目的是()A.规避风险B.获取风险溢价C.有选择地经营风险D.创造价值E.完全消除风险【答案】BCD19、其他建筑工程按照国家工程建设消防技术标准进行的消防设计，建设单位应当自依法取得施工许可之日起（）个工作日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查消防设计文件。A.五B.六C.七D.八【答案】C20、下列银行活动中，存在汇率风险的有(?)。A.为客户提供外汇即期交易B.为客户提供外汇远期交易C.为客户提供外汇期货交易D.进行自营外汇交易E.吸收外币存款【答案】ABCD