重庆市2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷A卷附答案.doc

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1、重庆市重庆市 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理能年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷力提升试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型【答案】A2、（）通过分析单家银行不同时期的优质流动性资产结构及占比，得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。A.总量分析B.趋势分析C.结构分析D.同质同类比较【答案】B3、（2020 年真题）标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差

2、说法错误的是（）。A.标准差（波动率）是随机变量方差的平方根B.标准差能反映一个数据集的离散程度C.平均数相同的两组数据集，标准差也相同D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度【答案】C4、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.20%B.50%C.25%D.8%【答案】A5、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险；【答案】D6、根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、

3、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”属于（）。A.实质性超限B.主动超限C.被动超限D.非实质性超限【答案】C7、2016 年，某公司净利润为 650 万元，销售收入为 15010 万元，则该公司销售净利率为（）。A.4.33B.5C.6D.6.4【答案】A8、所有施工对象的各施工段同时开工、同时完工的一种施工组织方式是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】B9、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为 6亿元，可疑类贷款为 2 亿元，损失类贷款为 3 亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿元，专项准备是 3 亿元，

4、特种准备是 4 亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C10、2016 年，某公司 2016 年净利润 650 万元，年末总资产为 10200 万元，假设 2015 年年末总资产 6600 万元。则该公司资产净利率为（）。A.9.54B.11.05C.14.54D.12.6【答案】B11、下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。A.高管欺诈属于可降低的风险B.交易差错和记账差错属于可规避的风险C.火灾和抢劫属于可规避的风险D.改变市场定位属于可规避风险【答案】D12、预期损失率的计算公式表示为（）。A.预期损失率=预期损失资

5、产总额B.预期损失率=预期损失贷款资产总额C.预期损失率=预期损失负债总额D.预期损失率=预期损失资产风险暴露【答案】D13、下列有关风险限额管理的说法中，错误的是（）。A.行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考B.限额指标很多是绝对额指标C.风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节D.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求【答案】B14、经济发展及市场环境变化必然导致商业银行的客户偏好逐渐发生转移，客户维权意识和议价能力也日益增强。在此情形下，商业银行面临的客户风险是指()。A.客户提出不合法的需求B.客户的维权意识增强C.客户的投

6、诉和批评增多D.若不能根据客户需求的改变而创造需求，则有可能丧失客户资源【答案】D15、工序未执行施工操作规程，无证上岗引起的质量事故属于（）。A.操作责任事故B.指导责任事故C.一般质量事故D.严重质量问题【答案】B16、下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是()。A.属于静态指标B.包括流动性风险指标C.衡量商业银行风险变化的范围D.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】D17、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20%，资本预期收益率为 5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为（）万元。A.6000B.8000C.10000D.1100

7、0【答案】A18、新产品业务因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指()。A.声誉风险B.违规风险C.操作风险D.市场风险【答案】D19、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】A20、（2020 年真题）商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。A.风险转移B.风险分散C.风险对冲D.风险补偿【答案】B21、下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（）。A.未分配利润B.重估储备C.盈余公积D.公开储备【答案】B22、某银行流动性资产余额为 3500 万元，流

8、动性负债余额为 10400 万元，则流动性比例为（?）。A.19.78B.35C.12.43D.33.65【答案】D23、下列商业银行利益相关者中，作为内部方，更关心银行收益问题的是()。A.债权人B.管理层C.监管机构D.信用评级机构【答案】B24、下列不属于市场风险计量方法的是（）。A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段B.按照交易对手评级设置授信额度上限C.计算单一币种的多头或空头缺口D.计算债券组合久期【答案】B25、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D

9、.资本充足率水平和风险管理水平【答案】D26、对战略风险管理的结果负有最终责任的是()。A.董事会和高级管理层B.基层管理人员C.规划部门D.生产部门【答案】A27、计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优质流动性资产分析中的()。A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较【答案】B28、（2018 年真题）（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。A.埃格蒙特集团B.反洗钱金融行动特别工作组C.沃尔夫斯堡集团D.亚太反洗钱集团【答案】B29、如果一家商业银行的贷款平

10、均额为 1200 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的流动性需求是()亿元。A.400B.600C.800D.1000【答案】D30、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是()。A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动B.资本资产定价模型（CAPM）是在资产负债风险管理模式阶段提出的C.欧式期权定价模型是在资产负债风险管理模式阶段提出的D.20 世纪 80 年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段【答案】B31、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值

11、重估价值【答案】A32、某商业银行可用稳定资金为 5000 万元，所需稳定资金为 3000 万元，则净稳定资金比例为（）。A.166.67B.118.33C.113.95D.126.56【答案】A33、交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的()。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.金融工具和金融头寸【答案】C34、下列选项不是监管部门对资本不足银行的纠正措施的是(?)。A.对商业银行股东实施的纠正措施B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施C.对商业银行机构采取的监管措施D.对商业银行合作伙伴的审查【答案】D35、下列关于盈利能力比率

12、指标的计算公式中，错误的是()。A.销售毛利率=(销售收入-销售成本)销售收入100B.销售净利率=(净利润销售收入)100C.总资产收益率(权益报酬率)=净利润(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)2100D.资产净利率(总资产报酬率)=净利润(期初资产总额+期末资产总额)2100【答案】C36、因（）的消灭而进行的登记称为注销登记。A.土地B.土地权利C.土地用途D.土地权利人【答案】B37、（2018 年真题）商业银行内部控制的控制措施不包括（）。A.会计系统控制B.人员控制C.不相容职务分离控制D.授权审批控制【答案】B38、下列不属于信用衍生产品的特点的是（）。A.替代性B.交易

13、性C.灵活性D.债务的易变性【答案】D39、2016 年年初，某银行次级类贷款余额为 1 500 亿元，其中在 2016 年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 300 亿元，则次级类贷款迁徙率 为()。A.35B.40C.67D.80【答案】C40、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是()。A.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.交

14、易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一【答案】A41、频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于（）环节的操作风险。A.资金业务B.个人信贷业务C.柜面业务D.法人信贷业务【答案】C42、当前，某银行贷款余额的 50为房地产行业贷款，利润亦有超过 50来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为 0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（）。A.该类型贷款的预期损失为 0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】B43、施工设计未注明试压

15、合格标准，塑料管在工作压力的 1.15 倍时，需稳压（）。A.10 分钟B.1 小时C.1.5 小时D.2 小时【答案】D44、下列选项中，不属于零售银行 2 级目录的是（）。A.零售业务B.私人银行业务C.银行卡业务D.托管业务【答案】D45、引发一级操作风险损失的原因包括（）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.信息科技系统、经营活动、人员C.流程、人员、经营活动D.信息科技系统、人员、环境【答案】A46、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.贷款风险迁徙率【答案】B47、（2018 年真题

16、）战略风险属于一种（）。A.短期的显性风险B.短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】D48、根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提_，数额应为风险加权资产的_。（）A.逆周期资本，02.5%B.第二支柱资本，02.5%C.杠杆率缓冲资本，13.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】A49、对于国别风险暴露较低的商业银行来说，其进行国别风险监测可主要利用的资源是()。A.内部资源B.外部资源C.政治资源D.经济资源【答案】B50、不确定条件下的投资组合理论的提出者是()。A.哈瑞?马科维茨B.威廉?夏普C.费雪?布莱克D.

17、麦隆?斯科尔斯【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、对信访机关在受理信访事项过程中违反信访条例，有下面（）情形的，对负责人或责任人给予行政处分。A.对收到的信访事项不按规定登记的B.对于不属于其法定职权范围的信访事项不受理的C.未在规定期限内书面告知信访人处理事项结果的D.行政机关不及时打电话通知信访人事项的【答案】A2、在损失事件收集工作中，应坚持的原则有（）。A.重要性B.及时性C.统一性D.可靠性E.谨慎性【答案】ABC3、一个企业购买其他企业的产权，使其他企业失去法人资格或改变法人实体的一种行为称为企业的（）。A.合并B.兼并C.分立D.破产【答案】B4、商业银行风险按

18、照损失结果可以划分为（）。A.纯粹风险B.投机风险C.可量化风险D.不可量化风险E.非系统风险【答案】AB5、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。A.职员欺诈、失职违规属于人员风险B.外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等属于外部风险C.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险D.监管规定的变化属于流程风险E.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险【答案】ABC6、利率风险按照风险来源的不同，可以分为()。A.收益率曲线风险B.重新定价风险C.期权性风险D.商品价格风险E.操作风险【答案】ABC7、施工项目成本计划是（）编制的项目经理部对项目施工成本进行计划管

19、理的指导性文件。A.施工开始阶段B.施工筹备阶段C.施工准备阶段D.施工进行阶段【答案】B8、使用 SMART 方法，指标管理部门从()等方面对关键风险指标进行评估。A.具体B.可计量C.可实现D.时间E.责任【答案】ABCD9、手持式电动工具的 PE 线应为截面不小于（）m 的绝缘多股铜线。A.2.0B.1.0C.2.5D.1.5【答案】D10、自评工作需要坚持的原则不包括（）。A.全面性B.审慎性C.及时性D.独立性E.平衡性【答案】BD11、下列选项中，体现了建立良好的声誉风险管理体系的优势的有（）。A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.招募和保留最佳雇员C.维持客户和供应商

20、的忠诚度D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求【答案】ABCD12、挥发性易燃材料禁止放在闭口容器内；闪点在（）0C 的桶装液体不得露天存放。A.45B.50C.55D.60【答案】A13、监管机构对银行业金融机构进行审慎有效监管的主要目标有()。A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.增进市场信心C.推动银行业资产规模的快速增长D.努力减少金融犯罪，维护金融稳定E.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解【答案】ABD14、应急调度是指（）。A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发

21、生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备【答案】B15、违约概率和不良贷款率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有（）。A.违约是针对客户的，不良是针对款项的B.一般来说，不良贷款率高于违约概率C.违约借款人的正常资产容易变成不良资产D.不良是违约的判断标准E.违约概率和不良贷款率都是关于信用风险的主要指标【答案】ABC16、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具

22、备的特征包括()。A.相关性B.全面性C.可靠性D.及时性E.可比性【答案】ABCD17、代理业务操作风险的控制措施包括（）。A.强化风险意识B.坚持委托-代理业务合同书面化C.提高电子化水平D.设立专户核算代理资金E.加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则【答案】ABCD18、下列各项中，不属于更名登记申请人应当提交的权属证明文件的是（）。A.土地登记机关颁发的土地证书B.地上建筑物、附着物权属证明C.姓名或名称变更证明文件D.人民政府的批地文件【答案】D19、单一法人客户信用风险识别包括（）。A.单一法人客户的基本信息分析B.单一法人客户的财务状况分析C.单一法人客户的非财务因素分析D.单一法人客户的担保分析E.单一法人客户的竞争对手分析【答案】ABCD20、下列关于商业银行战略风险的描述，正确的有（）。A.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失B.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益C.战略风险管理是一种长期性管理D.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力E.战略风险管理是一种短期性管理【答案】BCD