多元时间序列建模分析.pdf

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1、应用时间序列分析实验报告应用时间序列分析实验报告实验名称实验名称姓名姓名实验地点实验地点实验目的：实验目的：1、熟悉单位根检验；2、掌握 ARIMAX 模型建模。涉及实验的相关情况介绍（包含使用软件或实验设备等情况）涉及实验的相关情况介绍（包含使用软件或实验设备等情况）：SAS、excel 表格、word。实验内容：实验内容：1、我国 19502008 年进出口总额数据（单位：亿元）如表 615 所示。表表 6-156-15多元时间序列建模分析学号学号实验日期实验日期班级班级指导教师指导教师年份19501951195219531954195519561957195819591960196119

2、621963196419651966出口总额2040675066进口总额5350431967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199814314701956641999200020012002200320042005200620072008（1）使用单位根检验，分别考察进口总额和出口总额序列的平稳。（2）分别对进口总额序列和出口总额数据拟合模型。（3）考察这两个序列是否具有协整关系。（4）如

3、果这两个序列具有协整关系，请建立适当模型拟合它们之间的相关关系。（5）构造该协整模型的误差修正模型。实验过程记录（含程序、数据记录及分析和实验结果等）实验过程记录（含程序、数据记录及分析和实验结果等）：时序图如下：单位根检验输出结果如下：序列 x 的单位根检验结果：序列 y 的单位根检验结果：序列 y 和序列 x 之间的相关图如下：残差序列自相关图：自相关图显示。延迟 6 阶之后自相关系数都在 2 倍标准差范围之内，可以认为残差序列平稳。对残差序列进行 2 阶自相关单位根检验，检验结果显示残差序列显著平稳，如下图：残差序列单位根检验结果：残差序列平稳，说明序列 Y 与序列 X 之间具有协整关系

4、，我可以大胆的在这两个序列之间建立回归模型而不必担心虚假回归问题。考察残差序列白噪声检验结果，如下图：残差序列白噪声检验结果：输出结果显示，延迟各阶 LB 统计量的 P 值都大于显著水平，可以认为残差序列为白噪声检验结果，结束分析。出口序列拟合的模型为：lnxtARIMA(1,1,0),具体口径为：ln xt 0.146891t10.38845B进口序列拟合的模型为 lnytARIMA(1,1,0)，具体口径为：ln yt 0.146721t10.36364lnyt和 lnxt具有协整关系。协整模型为：ln yt 0.99179ln xtt0.69938t1误差修正模型为：ln yt 0.97

5、86ln xt0.22395ECMt1SASSAS程序如下：程序如下：datadata example6_4;input x y;t=_n_;cards;1950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200

6、5200620072008runrun;procproc gplotgplot;plot x*t=1 1 y*t=2 2/overlay;symbol1 c=black i=join v=none;symbol2 c=red i=join v=none w=2 2 l=2 2;runrun;procproc arimaarima data=example6_4;identify var=x stationarity=(adf=1 1);identify var=y stationarity=(adf=1 1);runrun;procproc arimaarima;identify var=y crrosscorr=x;estimate methed=ml input=x plot;forecast lead=0 0 id=t out=out;procproc aimaaima data=out;identify varresidual stationarity=(adf=2 2);runrun;实验总结：实验总结：1、通过本次试验熟悉了单位根检验的相关知识，并且可以通过上机实验对其结果进行简要分析；2、通过上机练习掌握了 ARIMAX 模型建模的步骤及方法。注：实验报告电子版命名方式为：学号+实验名称，实验结束后发至邮箱。