2020年天津市《初级风险管理》每日一练(第490套).pdf

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1、第1页 2020年天津市初级风险管理每日一练 考试须知：1、考试时间：180 分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。5、答案与解析在最后。姓名:_ 考号:_ 一、单选题(共 30 题)1.商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的()。A.资产规模和负债规模相当 B.到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况 C.资产和负债的期限相同 D.资产和负债的金额错配 2.()是指商业银行能够随时

2、以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。A.资产流动性 B.负债流动性 C.资本流动性 D.融资流动性 3.最常见的资产负债的期限错配情况指()。A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 B.资产数额大于负债数额 第2页 C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 D.负债数额大于资产数额 4.商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的()。A.25 B.20 C.10 D.30 5.金融资产的市场价值是指()。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B.在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的

3、情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 6.董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。A.股东 B.专家 C.最大多数员工 D.各职能部门 7.外部事件不包括()。A.外部欺诈 B.职员欺诈 C.交通事故 D.外包商不履责 8.下列()越高，表示商业银行的流动性风险越高。A.流动性比例 第3页 B.流动性覆盖率 C.资产负债率 D.超额备付金率 9.外债总额与国民生产总值之比的一般限度是()。A.1520 B.2025 C.2530 D.3035 10.影响银行体系

4、流动性供给需求的因素不包括()。A.外汇储备 B.央行公开市场操作 C.超额准备金率 D.税款缴纳 11.一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是()。A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期限错配风险 12.()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。A.安全性 B.流动性 C.效益性 D.便捷性 第4页 13.()是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融

5、工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，也可消耗流动性。A.资产流动性 B.表外流动性 C.负债流动性 D.权益流动性 14.()是最具流动性的资产。A.现金 B.票据 C.股票 D.贷款 15.法律风险与操作风险之间的关系是()。A.操作风险和法律风险产生的原因相同 B.外部合规风险与法律风险是相同的 C.法律风险与操作风险相互独立 D.操作风险包括法律风险 16.下列各项中，不属于失职违规情形的是()。A.对客户进行误导 B.从事超越授权交易 C.恶意毁损 D.支配超出权限资金额度 17.下列关于战略风险评估说法错误的是()。A.战略风险是无形的 B.战略风险评

6、估与声誉风险相似 C.评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件 第5页 D.战略风险可以量化 18.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害()是长期的。A.会 B.不会 C.可能 D.以上都不对 19.()是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。A.表外流动性 B.净资产流动性 C.负债流动性 D.资产流动性 20.下列关于声誉风险管理的说法，错误的是()。A.声誉风险的损害只是短期的 B.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用 C.良好的声誉风险管理有助于提升商

7、业银行的盈利能力并保障战略目标的实现 D.良好的声誉是商业银行生存之本 21.巴塞尔委员会将操作风险定义为()。A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的概率 B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况 C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险 D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险 22.甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请()。A.合理，可以用利润来偿还贷款 B.合理，可以给银行带来利息收入 第6页 C.不合理，因为短

8、期贷款不能用于长期投资 D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降 23.如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于()。A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险 24.在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格属于哪种类型的价值()。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.重估价值 25.外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债

9、负担情况，一般的限度是()。A.2025 B.1525 C.1020 D.1025 26.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升。则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度()。A.大 B.小 C.一样 D.无法判断 第7页 27.下列关于流动性应急计划的应急措施说法错误的是()。A.银行需要对压力进行分级，针对不同级别的压力采取不同的应急措施 B.在各个级别应急阶段，流动性管理人员应向危机管理小组及时汇报当前的流动性状态 C.在流动性危机的某些阶段，应急计划不能直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产和负债调整的能力，不论这些资产和负债原来由谁负责管理 D.在应急阶段，银行应采取措施筹集资金 28

10、.沃尔夫斯堡集团是由()家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。A.8 B.9 C.10 D.11 29.()是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A.流动性比率指标法 B.自我评估法 C.关键风险指标法 D.因果分析模型 30.下列关于国别风险预警和应急处置说法错误的是()。A.商业银行应成立各级预警领导组织和机构，强化集中管理、高效指挥协调、提高全行预警意识 B.应建立合理有效的信息传递机制 C.预警等级应有完整严格的书面制度，保证出现国别风险信息能严格按照制度进行等级的分类 D.应急处置方案应针对不同的预警

11、等级，由统一部门负责处置 二、多选题(共 20 题)31.损失收集工作要明确的内容包括()。第8页 A.报告路径 B.职责分工 C.统计标准 D.损失形态 E.损失的定义 32.下列关于市场计量方法的说法正确的是()。A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一 B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响 C.外汇敝口方法是是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法 D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法 E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法 33.以下关于缺口分析的陈述正确是()。A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升 B.当处于负债敏感

12、型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降 C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降 D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升 E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升 34.反洗钱主要包括()等三项主要制度。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.境内交易监控制度 E.境外交易监控制度 35.自评工作要坚持的原则有()。A.全面性 第9页 B.及时性 C.完整性 D.前瞻性 E.重要性 36.有效的战略风险管理应当确保()紧密联系在一起。

13、A.长期战略 B.短期目标 C.风险管理措施 D.可利用资源 E.风险损失 37.以下哪些属于商业银行的柜面业务()。A.账户管理 B.存取款 C.现金库 D.会计核算 E.账务处理 38.关于战略风险管理方法，下列说法正确的有()。A.战略风险管理最有效办法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正 B.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平 C.战略规划必须建立在当前的实际情况和未来发展潜力的基础上 D.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，不必进行修正 E.战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面 39.为有效规避和缓释业务所涉国别风

14、险，应做到()。A.通过投保国别风险保险来转移风险 第10页 B.严守集中度限额 C.对贷款采取结构性的安排 D.以银团贷款方式分散风险 E.建立国别风险黑名单 40.清晰的声誉风险管理流程包括()。A.声誉风险识别 B.外部审计 C.声誉风险评估 D.监测和报告 E.控制与缓释 41.操作风险的成因主要包括()。A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部因素 E.其他因素 42.通常，市场风险计量管理报告分为()。A.日报 B.月报 C.季报 D.半年报 E.年报 43.金融市场流动性指标包括()。A.股票市场指数 B.票据转贴现利率/相对国债点差 第11页 C.信用债市场利率/相对

15、国债点差 D.货币市场利率/相对国债点差 E.公司债市场利率 44.巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括()。A.内部欺诈 B.外部欺诈 C.实物资产损毁 D.经营中断和系统瘫痪 E.客户、产品和经营问题 45.下列属于商业银行面临的战略风险的有()。A.技术风险 B.信用风险 C.竞争对手风险 D.操作风险 E.品牌风险 46.操作风险的内部流程主要表现为()。A.流程不健全 B.流程执行失败 C.控制和报告不力 D.文件或合同缺陷 E.产品服务缺陷 47.根据报告内容，市场风险报告可分为()。A.市场风险计量管理报告 B.重大市场风险报告 C.市场风险专题报告 第12

16、页 D.市场风险监测分析日报 E.市场风险管理流程报告 48.蒙特卡洛模拟法的优点包括()。A.考虑到了波动性随时间变化的情形 B.在测算风险时比解析模型能得出更可靠、更综合的结论 C.透明度高、直观，对系统要求相对较低 D.运算耗时过长 E.体现了非线性资产的凸性 49.操作风险报告主要包括()。A.操作风险管理报告 B.操作风险专项报告 C.操作风险评估报告 D.操作风险监测报告 E.操作风险损失事件报告 50.下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配 B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就

17、形成了外汇敞口 C.外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法 D.在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值造成损失 E.外汇敞口分为交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口 三、判断题(共 10 题)51.战略风险是有形的，是可以量化的。()52.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。()53.资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。()第13页 54.普遍认为声誉风险管理的最好方法是推行全面风险管理理念，风险管理部门加强做好防范危机的准备。()55.流动性缺口率不得低于10。()56.对于商业银行来说

18、，应该保持较强的流动性，流动性越强越好。()57.国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要 IT 支持系统。()58.因为声誉是无形的，所以恰当评估商业银行经营管理方面的变化可能造成的声誉风险相当困难。()59.大型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将更多资源和技术持续投入到大规模零售业务系统中。()60.敏感性分析是指研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。()四、简答题(共 2 题)第14页 单选题答案：1：B 2：B 3：C 4：B 5：B 6：C 7：B 8：C 9：B 10：C 11：C 1

19、2：B 13：B 14：A 15：D 16：C 17：D 18：C 19：D 20：A 21：C 22：C 23：C 24：C 25：A 26：A 27：C 28：D 29：A 30：D 多选题答案：31：A,B,C,D,E 32：A,B,C 33：B,C,E 34：A,B,C 35：A,B,D,E 36：A,B,C,D 37：A,B,C,D,E 38：A,B,C,E 39：A,B,C,D,E 40：A,C,D,E 41：A,B,C,D 42：C,D,E 43：A,B,C,D 44：A,B,C,D,E 45：A,C,E 46：A,B,C,D,E 47：A,B,C,D 48：A,B,E 49：A

20、,B,D,E 50：A,B,C,D,E 判断题答案：51：错 52：错 53：错 54：错 55：错 56：错 57：对 58：对 59：对 60：对 简答题答案：相关解析：1：本题考核的是商业银行的资产负债期限结构的定义。2：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。3：最常见的资产负债的期限错配情况指商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长。4：商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的 20。5：题目中 A 项所描述的是名义价值；B 项所描述的是市场价值；C 项所描

21、述的是公允价值；D 项所描述的是重估价值。6：董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。7：外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。8：从字面上分析选项就可以得出答案，ABD 项显然是指标越高，对银行越有利，风险越小，只有 C 项是负债与资产的比率，负债越高，负债无法全部还上的风险就越大，流动性第15页 风险也就越大。9：一般的限度是 2025，高于这个限度说明外债负担过重。10：影响银行体系流动性供给需求的因素:外汇储备、央行公开市场操作、法定准备金率、税款缴纳等;11：题中 A、D 项是同一种风险；题目没有提到未来收益的情况，也排除 B

22、 项。12：流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。13：表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，也可消耗流动性。14：巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。15：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。1

23、6：失职违规，是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。选项 ABD 均属于失职违规事件，选项 C 属于内部欺诈事件。17：战略风险评估与声誉风险相似，战略风险也是无形的，因此很难量化。在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，如整体经济指标、利率变化/预期、信用风险参数等;然后由战略管理/规划部门对各种战略风险的影响效果和发生的可能性作出评

24、估，据此进行优先排序井制定具有针对性的战略实施方案 18：良好的声誉是商业银行生存之本。商业银行一旦被发现其金融产品/服务存在严重缺陷(如电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性)，或内控缺失导致违规案件层出不穷，或缺乏经营特色和社会责任感，那么即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理，也难以弥补对商业银行声誉造成的实质性损害。在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命的。19：资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。20：A 项错误，在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命的。21

25、：巴塞尔委员会将操作风险定义为由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。22：商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，因此也有可能到期支付困难而面临较高的流动性风险，这也是最常见的资产负债的期限错配情况。23：题干所述利息收入和利息支出所依据的基础不同，这属于基准风险。24：公允价值是指在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到第16页 或转移一项金融负债时将会支付的价格。25：外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是 2025，高于这个限度说明外债负担过重。26：当久期缺口为正值时，如果市场利率下降

26、，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。27：C 选项错误，在流动性危机的某些阶段，应急计划应直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产和负债调整的能力，不论这些资产和负债原来由谁负责管理 28：沃尔夫斯堡集团是由 11 家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。29：流动性比率指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。30：D 选项错误，应急处置方案应针对不同的预警等级，由不同层级机构或部门负责处置。相关解析：3

27、1：损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的规范性。在工作开展过程中，要遵循上述操作风险损失数据收集统计的五条原则。32：本题主要考查考生对缺口分析和久期分析的区别。缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，所以AB 项正确；外汇敝口方法是是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法，所以 C项正确；选项 DE 应为缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。33：当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型

28、缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降，所以 B 项内容正确，A 项内容错误；当某一时段内资产大于负债的，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利息下降会导致银行的净利息收入下降，市场利息上升会导致银行的净利息收入上升，所以 CE 项内容正确，D 项内容错误。34：反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。35：自评工作要坚持下列原则:一是全面性；二是及时性；三是客观性；四是前瞻性；五是重要性。36：有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧

29、密联系在一起。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。37：以上均属于商业银行的柜面业务。柜台业务范围广泛，包括账户管理、存取款、现金库、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。第17页 38：战略风险管理最有效办法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能将预期风险损失和财务分析包含在内；战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来发展潜力的基础上，反映商业银行的经营特色；战略规划最终必须深入贯彻并落实到中

30、观管理和微观操作层面。39：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到:(1)了解你的客户及所在国家(地区)风险。(2)严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。(3)通过投保国别风险保险来转移风险。(4)增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。(5)对贷款采取结构性的安排。(6)以银团贷款方式分散风险。(7)吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。(8)合同中增加保护条款，旦触发，未提款的合约不再提款，己提款的合约 40：清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告、控制与缓释。41：操作风险的成因有四个方面，即答案选项。42：通常，市场风

31、险计量管理报告分为季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅，同时作为全面风险管理报告的内容，报送高级管理层、董事会及其委员会和监事会。43：金融市场流动性指标:股票市场指数、国债市场利率、票据转贴现利率/相对国债点差、信用债市场利率/相对国债点差、银行债市场利率/相对国债点差、货币市场利率/相对国债点差等。第18页 44：巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有 7 种，除了题中所述5 种之外，还有员工行为和工作场所问题，执行、交货和流程管理。45：商业银行面临的战略风险有行业风险、竞争对手风险、品牌风险、技术风险、项目风险、其他外部风险因素等。46：操作

32、风险内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。47：根据报告内容，市场风险报告可分为市场风险计量管理报告、市场风险专题报告、重大市场风险报告，以及市场风险监测分析日报等。48：C 项是历史模拟法的优点，D 项是蒙特卡洛模拟法的缺点。蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。蒙特卡洛模型所生成的大量情景使得其在测算风险时比解析模型能得出更可靠、更综合的结论，同时体现了非线性资产的凸性，考虑到了波动性随时间变化的情形。但是该方法需要功能强大

33、的计算设备，运算耗时过长。49：操作风险报告主要包括以下几种形式。1.操作风险管理报告 2.操作风险专项报告 3.操作风险监测报告 4.操作风险损失事件报告 50：外汇敞口分析(Foreign Currency Exposure Analysis)是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。例如，在某一个时段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，其差额就形成了外汇敞口。在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值造成损失，从而形成汇率风险。根据业务活动，外汇敞口大致可以分为以下两类:1.交易性外汇敞口 2.非

34、交易性外汇敞口 相关解析：51：战略风险是无形的，是难以量化的。52：操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。53：资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从中观层面上进行战略风险识别的。54：普遍认为声誉风险管理的最好方法是推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备。55：流动性缺口率指标不得低于-10。第19页 56：对于商业银行来说，并不是流动性越强越好。57：国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要 IT 支持系统，必要时国别评级和压力测试系统也将有助于国别风险管理的系统流程化和自动化。58：因为声誉是无形的，所以恰当评估商业银行经营管理方面的变化可能造成的声誉风险相当困难。声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应。59：战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色。例如，大型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将更多资源和技术投入到大规模零售业务系统中。60：敏感性分析是指研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响。相关解析：