2020年上海市《中级风险管理》每日一练(第867套).pdf

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1、第1页 2020年上海市中级风险管理每日一练 考试须知：1、考试时间：180 分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。5、答案与解析在最后。姓名:_ 考号:_ 一、单选题(共 30 题)1.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0 8，第2年的违约率是14，第3年的违约率是21。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为()。A.95757 B.96026 C.98562 D.92

2、547 2.某银行资产负债表如表41所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种()。表41某银行资产负债表 资产 第2页 负债 1年期2亿美元贷款 1年期5亿美元定期存款 A.交易性外汇敞口 B.非交易性外汇敞口 C.基准风险 D.收益率曲线风险 3.内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按()以及其他抵(质)押品的顺序进行。A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产 B.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产 C.商用房地产和居住

3、用房地产、应收账款、金融质押品 D.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款 第3页 4.如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会()。A.增加 B.降低 C.不变 D.负相关 5.若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。A.表外项目已承诺未提取金额 B.表外项目已提取金额 C.表外项目名义金额信用转换系数 D.表外项目名义金额/信用转换系数 6.在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是()。A.客户利益 B.股东利益 C.资本 D.金融监管机构的要求 7.商业银行应当在资本充足性评估程

4、序中评估()，即进行资本评估。A.资本充足水平 B.资产充足水平 C.盈利水平 D.风险管理水平 8.资产管理业务是金融机构的()业务，金融机构开展资产管理业务时()承诺保本保收益。A.表内，可以 B.表内，不得 C.表外，可以 第4页 D.表外，不得 9.在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是()。A.某机械公司的管理层决策过程 B.某文化公司王总经理的年龄 C.某证券公司何副总的诚信度 D.某保险公司客户主管的素质 10.银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的()。A.各项贷款总额 B.各项存款总额 C.现金寸头 D.超额备付金寸头 11.为有效降低流

5、动性风险，商业银行资产和负债的分布应当()。A.异质化、分散化 B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化 C.同质化、集中化 D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化 12.下列各项中，作为商业银行内部评级直接依据的是()。A.违约频率 B.违约概率 C.不良率 D.违约率 13.对于正态曲线，若固定的值，随值不同，曲线位置()。A.不同 B.相同 C.不动 第5页 D.不确定 14.下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是()。A.风险分析信用信息的收集和传递风险处置后评价 B.风险分析后评价信用信息的收集和传递风险处置 C.信用信息的收集和传递风险分析风险处置

6、后评价 D.信用信息的收集和传递后评价风险分析风险处置 15.对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是()。A.止损限额 B.特殊限额 C.风险限额 D.头寸限额 16.()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法 B.方差一协方差法 C.压力测试法 D.蒙特卡洛模拟法 17.在资本供给方面，一般情况下应以()合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.经济资本 B.监管资本 C.账面资本 D.实收资本 18.根据财政部 金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批

7、量转让不良资产的范围不包括()。A.抵债资产 第6页 B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款 C.个人贷款 D.已核销的账销案存资产 19.下列哪项不属于国务院银行业监督管理机构总结国内外银行监管工作经验，明确提出的良好银行监管标准?()A.高效、节约地使用一切监管资源 B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制 C.确保银行业金融机构不破产 D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制 20.下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?()A.外部审计 B.声誉风险监测和报告 C.声誉风险评估 D.声誉风险识别 21.影响贷款最低定价的风险成本的因素

8、不包括()。A.违约概率 B.盈利率 C.违约损失率 D.违约风险暴露 22.即使采用适当的缓释工具，也不能()操作风险。A.限制 B.降低 C.分散 D.消除 23.下列哪项产品线的因子等于15?()第7页 A.公司金融 B.零售银行 C.商业银行 D.零售经纪 24.关于风险监管方法，下列表述不正确的是()。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类 B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息 C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布

9、的财务资料 D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况 25.市场准入应遵循的原则不包括()。A.效益 B.公开 C.便民 D.效率 26.下列各项不属于商业银行业务外包的是()。A.技术外包 B.程序外包 C.业务营销外包 D.资金交易业务外包 27.()方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A.盯市 B.情景分析 C.模拟 第8页 D.盯模 28.以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险?()A.交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异 B.部分营业场所系统故障造成客户损失 C.柜员错误收取外币汇款手续费 D.客

10、户提前赎回理财产品造成银行收入降低 29.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于()类别。A.内部流程 B.外部事件 C.人员因素 D.系统缺陷 30.下列哪项不属于政治风险?()A.政府更替 B.财产征用 C.洗钱 D.政治冲突 二、多选题(共 20 题)31.商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够()。A.有效进行风险排序 B.有效识别信用风险 C.准确量化风险参数 D.自由调整评级结果 E.有效区分风险等级 32.经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有()。第9页 A.经济资本有助于

11、商业银行提高风险管理水平 B.经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比 C.商业银行账面资本的数量应该不大于经济资本的数量 D.经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金 E.经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系 33.贷款重组可以采取的措施有()。A.调整信贷产品 B.减少贷款额度 C.调整贷款利率 D.增加控制措施 E.调整贷款期限 34.在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括()。A.劳资关系 B.经济波动 C.环境安全性 D.差别待遇 E.性别歧视 35.国际银行业开展风险评估的基本原则有()。A.符合监管要求 B.符合银行实际 C.符合存款者要求 D.保证一定

12、的前瞻性 E.采用先进技术指标 36.由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意()。A.分别制定标准，实施个体控制 第10页 B.掌握充分信息，避免过度授信 C.尽量多用保证，争取少用抵押 D.统一识别标准，实施总量控制 E.主办银行牵头，协调信贷业务 37.下列关于缺口分析的理解正确的有()。A.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口 B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响 C.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法 D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降 E.在负缺口情

13、况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升 38.下列事件可能引发商业银行声誉风险的有()。A.银行大量挪用客户存款 B.银行投资衍生产品遭受巨额损失 C.网银系统出现故障，引发客户安全质疑 D.在银行办理业务排队时问长、柜员服务态度差 E.出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失 39.商业银行的净稳定资金比例(NSFR)指标和存贷比指标的区别有(?)。A.NSFR指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信贷指标 B.NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标 C.NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款 D.NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考

14、虑总量 E.NSFR指标要求大于100，而存贷比指标要求不高于75 40.关于市场约束，下列表述正确的有()。A.公众存款人是市场约束的核心 第11页 B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 C.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等 D.市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和银行监管透明度 E.债券持有人的市场约束作用主要是通过债券的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险 41.其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有()。A

15、.市场利率上升，银行整体价值增加 B.市场利率不变，银行整体价值不变 C.市场利率上升，银行整体价值减少 D.市场利率下降，银行整体价值减少 E.市场利率下降，银行整体价值增加 42.下列哪些属于内部流程引起操作风险的表现?()A.房产证丢失 B.产品在权利义务结构方面不完善 C.现金未及时送达网点 D.银行员工知识缺乏 E.负责报告的部门职责不清晰 43.风险暴露的类型包括()。A.公司风险暴露 B.零售风险暴露 C.主权风险暴露 D.金融机构风险暴露 E.股权风险暴露 第12页 44.下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有()。A.交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损

16、失 B.营业场所及设施因地震彻底损毁 C.财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚 D.数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃 E.理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿 45.商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列各项属于外部数据的有()。A.专业数据供应商所获得的数据 B.从税务、海关、公共服务提供部门的机构获得的数据 C.征信系统等记录客户经营的机构获得的数据 D.记录消费活动的机构获得的数据 E.客户在本行的信用记录 46.关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有()。A.损失是一个事后概念，是指已经真实发生的账面损失 B.承担

17、高风险一定会带来高收益 C.某项业务的预期损失较高反映了该业务的不确定性或风险较高 D.通常情况下，当期收益较高的业务所承担的风险也相对较高 E.风险是一个事前概念，是指在一定条件下可能遭受的损失 47.从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有()。A.操作风险 B.违规风险 C.交易风险 D.战略风险 E.监管风险 第13页 48.下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别?()A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构 B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷 C.理财业务人员因口头承诺客户固定

18、收益而遭遇诉讼 D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损 E.资金交易员未经授权进行交易并造成损失 49.国务院银行业监督管理机构在总结国内外银行业监管经验的基础上，提出的银行监管的具体目标包括()。A.提高银行业的整体盈利能力 B.增进公众对现代金融的了解 C.保护广大存款人和金融消费者的利益 D.增进市场信心 E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定 50.商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任，主要职责包括()。A.确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险 B.定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额 C.确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责

19、D.制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程 E.定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况 三、判断题(共 10 题)四、简答题(共 2 题)第14页 单选题答案：1：A 2：B 3：A 4：B 5：C 6：C 7：A 8：D 9：B 10：D 11：A 12：B 13：A 14：C 15：D 16：B 17：B 18：C 19：C 20：A 21：B 22：D 23：C 24：C 25：A 26：D 27：D 28：D 29：B 30：C 多选题答案：31：A,B,C,E 32：A,D,E 33：A,B,C,D

20、,E 34：A,C,D,E 35：A,B,D 36：B,D,E 37：A,B,C 38：A,B,C,D,E 39：C,D,E 40：B,C,D,E 41：B,C,E 42：A,B,C,E 43：A,B,C,D,E 44：A,B,C,D,E 45：A,B,C,D 46：A,D,E 47：B,E 48：B,C,D,E 49：B,C,D,E 50：A,B,C,E 判断题答案：简答题答案：相关解析：1：根据死亡率模型，该客户能够在 3 年到期后将本息全部归还的概率为：(1-08)(1-14)(1-21)=95757。2：非交易性外汇敞口是因为银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的，也包括商业银行在对资

21、产负债表的会计处理中，将功能货币转换成记账货币时，因汇率变动产生的风险。题中，相当于 3 亿美元的欧元贷款与 5 亿美元定期存款之间币种不匹配，存在非交易性外汇敞口。3：内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露拆分为由不同抵(质)押品覆盖的部分，分别计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵(质)押品的顺序进行。4：根据投资组合分散风险的原理，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。5：违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。如果客户尚未违约，则违

22、约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为表外项目名义金额信用转换系数。6：资本是风险的最终承担者，因而也是风险管理最根本的动力来源。在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。第15页 7：根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平，即进行资本评估。商业银行应基于风险评估过程中确定的当前风险轮廓、未来业务规划和发展战略确定资本需求。8：资产管理业务是金融机构的表外业务，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益。9：管理层风险分析重点考核企业管理者的人品、诚信度、授信动机、经营能力及道德水准，其主要内容包括：

23、历史经营记录及其经验；经营者相对于所有者的独立性；品德与诚信度；影响其决策的相关人员的情况；决策过程；所有者关系、内控机制是否完备及运行正常；领导后备力量和中层主管人员的素质；管理的政策、计划、实施和控制等。10：银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸。影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等。11：商业银行应尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大程度地降低流动性风险，即商业银行资产和负债的分布应当异质化、分散化。12：违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的

24、重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。违约(频)率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。13：正态曲线由 和 决定其形状：为均值决定了曲线中心，为标准差决定了曲线的离散程度。若固定 的值，随 值不同，曲线位置将不同。14：风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级依次完成信用信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价的预警程序。15：头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制；

25、净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。16：方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。17：商业银行应基于风险评估过程中获取的当前风险轮廓、未来业务规划和发展战略确定资本需求。在各类重大风险资本需求的确定上，对于可以量化的风险以监管资本或内部经济资本计量模型确定其资本需求，包括但不限于：信用风险(含信用集中度风险)、市场风险、操作风险、银行账户利率风险；对

26、于不可量化风险采用风险加权资产的一定比例确定资本需求。在资本供给方面，一般情况下应以监管资本合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。18：金融企业批量转让不良资产的范围包括金融企业在经营中形成的以下不良信贷资产和非信贷资产：按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款；已核销的账销案第16页 存资产；抵债资产；其他不良资产。19：除 ABD 三项外，国务院银行业监督管理机构总结国内外银行监管工作经验，明确提出良好银行监管标准还包括：促进金融稳定和金融创新共同发展；努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；鼓励公平竞争，反对无序竞争。20：商业银行应当建立清晰的声誉风险管理流程，用来

27、一致、持久地识别、评估和监测每一个可能影响声誉的风险因素。清晰的声誉风险管理流程包括：声誉风险识别；声誉风险评估；声誉风险监测和报告。21：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)贷款额。其中，风险成本指预期损失，预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露。22：操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。23：A 项的 因子等于 18；BD 两项的 因子均等于 12。24：C 项，非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息，针对被监管机构的主要风险隐患制订监管

28、计划，并结合被监管机构风险水平的高低和对金融体系稳定的影响程度，合理配置监管资源，实施一系列分类监管措施的周而复始的过程。25：市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则。26：商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用以转移操作风险。商业银行业务外包种类包括：技术外包；程序外包；业务营销外包；专业性服务外包；后勤性事务外包。账务系统、资金交易等关键过程和核心业务不应外包出去。27：盯模即按模型计值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。28：商业银行的操作风险可

29、按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。A 项属于内部流程；B 项属于系统缺陷；C 项属于人员因素。29：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。其中，外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。30：政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。相关解析：31：银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评

30、级体系。32：B 项，经济资本与商业银行的整体风险水平成正比；C 项，经济资本可能大于账面资第17页 本，也可能小于账面资本。33：贷款重组的主要措施包括：调整信贷产品；减少贷款额度；调整贷款期限(贷款展期或缩短贷款期限)；调整贷款利率；增加控制措施，限制企业经营活动。34：操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。其中，违反用工法是指商业银行违反劳动合同法、就业、健康或安全方面的法规或协议，包括劳资关系、环境安全性、歧视及差别待遇事件。B 项属于外部因素。35：银行在建立风险评估体系时，一般要坚持三个基本原则：符合监

31、管要求，即实质性风险评估体系必须要符合监管机构的相关要求；符合银行实际，即评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要；保证一定的前瞻性，即在建立风险评估体系时需要充分借鉴世界各国监管机构和银行同业的先进经验，保证评估体系具有一定的前瞻性。36：集团客户之间的关联关系比较复杂，在对其进行授信限额管理时应注意：统一识别标准，实施总量控制；掌握充分信息，避免过度授信；主办银行牵头，协调信贷业务。37：D 项，当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行净利息收入上升；E 项，对于负债敏感性缺口，即负缺口，市场利率上升会导致银行的

32、净利息收入下降。38：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行作出负面评价的风险。商业银行一旦被发现其金融产品服务存在严重缺陷(如电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性)，或内控缺失导致违规案件层出不穷，或缺乏经营特色和社会责任感，均可能引发声誉风险。39：A 项，NSFR 和存贷比均属于计量流动性风险的长期结构性指标。B 项，存贷比=各项贷款余额各项存款余额 100，该式的分子分母均不需估算，因此存贷比指标是现状指标；而 NSFR=可用稳定资金所需稳定资金 100，其中，分母“所需稳定资金”即估算在持续 1 年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押

33、借款而变现的资产数量，因此 NSFR 是预期指标。40：A 项，监管部门是市场约束的核心。41：当商业银行的久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。42：内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等而造成损失的风险。AB 两项属于文件或合同缺陷；C 项属于流程执行失败；E 项属于控制和报告不力

34、。43：风险暴露主要包括公司风险暴露、零售风险暴露、主权风险暴露、金融机构风险暴露、股权风险暴露以及其他风险暴露。44：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。AE 两项属于人员因素；B 项属于外部事件；CD 两项属于系统缺陷。第18页 45：根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为：内部数据，指从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息；外部数据，是通过专业数据供应商所获得的数据，或者从税务、海关、公共服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。46：B 项，因管理不善承担的高风险不一定能够带来高收益；C 项，预期

35、损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)，预期损失不等同于不确定性风险。47：广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。其中，违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。48：操作风险的人员因素主要是指职员欺诈、失职违规、违反用工法律。B 项属于职员欺诈；CE 两项属于失职违规；D 项属于违反用工法。49：国务院银行业监督管理机构在总结国内外银行业监管经验的基础上，提出了四条银行监管的四个具体目标：通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；通过审慎有效的监管，增进市场信心；通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；努力减少金融犯罪，维护金融稳定。50：D 项，高级管理层负责制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程，及时了解国别风险水平及其管理状况。相关解析：相关解析：