Chap单方程估计中的高级问题实用.pptx

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1、 几何滞后模型（无限分布滞后模型的特况）：The long-run response:The mean lag:第1页/共17页 分布滞后模型的参数估计 设有限分布滞后模型为：Almon polynomial distributed lag method第2页/共17页Assumption:将此代入模型方程并整理后可得第3页/共17页第4页/共17页ExampleIf ,then 第5页/共17页 A case study：Y-库存量，X-销售额（lag=3)PDL expression:pdl(series_name,lags,order,options)The constraint opt

2、ions are:1constrain the near end of the distribution to zero.2constrain the far end of the distribution to zero.3constrain both the near and far end of the distribution to zero.By default,EViews does not constrain the endpoints of the PDL.第6页/共17页 设无限分布滞后模型为 Koyck method:Koyck assumption It is easy

3、to obtain第7页/共17页Adaptive expectation models其中 的预期值。Expectation assumption:易得这是自回归模型。第8页/共17页Partial(stock)adjustment models整理得这也是自回归模型。（期盼的值）第9页/共17页How to Estimate Them?Instrument variable method Instrument variable:(Y对X的滞后项的回归，s值适当选取)The equations to be estimated become 第10页/共17页How to test for s

4、erial correlation of order 1 In this case,the DW test does not hold good.可用Durbins h 统计量 滞后项数的选择：R-sq,AIC and SC第11页/共17页Examples9.1 and 9.2(PP147149)第12页/共17页因果关系检验(Tests for Causality):A problem:if changes in one variable are a cause of changes in another.A method for this problem is the test for

5、causality introduced by Granger and Sims.第13页/共17页认定X是Y变化的原因必须满足二条件：1.X有助于预测Y;2.Y不应当有助于预测X.如何检验 原假设:X不是引起Y变化的原因对以下两回归模型进行估计:第14页/共17页Now we are about to testTest statistic is (k=2m+1,q=m)Example9.3(P151)第15页/共17页Homework:我们已经对单方程模型的建模方法有了较完整的认识.找一个你感兴趣的实际问题,利用所学经济计量学方法,对问题尽可能做详细的建模与分析.要求:1.保存原始数据并标明来源;2.要有建模过程并说明理由;3.按论文的形式表述建模与分析过程;4.将整个包含1.,2.,3.的文件以你的姓名和学号作标题用Email发至: 时限:12月15日之前.第16页/共17页感谢您的欣赏！第17页/共17页