按混合模型变截距模型和变系数模型区分.pptx

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1、1面板数据含有横截面、时间和指标三维信息，利用面板数据模型可以面板数据含有横截面、时间和指标三维信息，利用面板数据模型可以构造和检验比以往单独使用横截面数据或时间序列数据更为真实的行为方构造和检验比以往单独使用横截面数据或时间序列数据更为真实的行为方程，可以进行更加深入的分析。正是基于实际经济分析的需要，作为非经程，可以进行更加深入的分析。正是基于实际经济分析的需要，作为非经典计量经济学问题，同时利用横截面和时间序列数据的模型已经成为近年典计量经济学问题，同时利用横截面和时间序列数据的模型已经成为近年来计量经济学理论方法的重要发展之一。来计量经济学理论方法的重要发展之一。第1页/共126页2E

2、Views对对PanelData模型的估计是通过含有模型的估计是通过含有Pool对象的工作文件和具对象的工作文件和具有面板结构的工作文件来实现的。有面板结构的工作文件来实现的。处理面板数据的处理面板数据的处理面板数据的处理面板数据的EViewsEViews对象称为对象称为对象称为对象称为PoolPool。通过。通过Pool对象可以实现对各种对象可以实现对各种变截距、变系数时间序列模型的估计，但变截距、变系数时间序列模型的估计，但Pool对象侧重分析对象侧重分析“窄而长窄而长”的数的数据，即截面成员较少，而时期较长的侧重时间序列分析的数据。据，即截面成员较少，而时期较长的侧重时间序列分析的数据。

3、对于截面成员较多，时期较少的对于截面成员较多，时期较少的“宽而短宽而短”的侧重截面分析的数据，一的侧重截面分析的数据，一般通过般通过具有面板结构的工作文件（具有面板结构的工作文件（具有面板结构的工作文件（具有面板结构的工作文件（PanelworkfilePanelworkfile）进行分析。利用面板结进行分析。利用面板结构的工作文件可以实现变截距构的工作文件可以实现变截距PanelData模型以及动态模型以及动态PanelData模型的估模型的估计。计。10.1Pool10.1Pool对象对象对象对象 第2页/共126页310.1.110.1.1含有含有含有含有PoolPool对象的工作文件对

4、象的工作文件对象的工作文件对象的工作文件 Pool对象在对象在EViews中扮演着两种角色。首先，中扮演着两种角色。首先，Pool对象中包含了一系列对象中包含了一系列的标识名。这些标识名描述了工作文件中的面板数据的数据结构。在这个角色的标识名。这些标识名描述了工作文件中的面板数据的数据结构。在这个角色中，中，Pool对象在管理和处理面板数据上的功能与组对象有些相似。其次，利用对象在管理和处理面板数据上的功能与组对象有些相似。其次，利用Pool对象中的过程可以实现对各种对象中的过程可以实现对各种PanelData模型的估计及对估计结果的检模型的估计及对估计结果的检验和处理。在这个角色中，验和处理

5、。在这个角色中，Pool对象与方程对象有些相似对象与方程对象有些相似第3页/共126页4PoolPool对对对对象象象象的的的的核核核核心心心心是是是是建建建建立立立立表表表表示示示示截截截截面面面面成成成成员员员员的的的的名名名名称称称称表表表表。为为明明显显起起见见，名名称称要要相相对对较较短短。例例如如，国国家家作作为为截截面面成成员员时时，可可以以使使用用USA代代表表美美国国，CAN代代表表加加拿拿大，大，UK代表英国。代表英国。定定义义了了Pool的的截截面面成成员员名名称称就就等等于于告告诉诉了了EViews，模模型型的的数数据据结结构构。在在上上面面的的例例子子中中，EView

6、s会会自自动动把把这这个个Pool理理解解成成对对每每个个国国家家使使用用单单独独的的时时间间序列。序列。必须注意，必须注意，PoolPool对象本身不包含序列或数据。一个对象本身不包含序列或数据。一个对象本身不包含序列或数据。一个对象本身不包含序列或数据。一个PoolPool对象只是对基本对象只是对基本对象只是对基本对象只是对基本数据结构的一种描述数据结构的一种描述数据结构的一种描述数据结构的一种描述。因此，删除一个。因此，删除一个Pool并不会同时删除它所使用的序列，并不会同时删除它所使用的序列，但修改但修改Pool使用的原序列会同时改变使用的原序列会同时改变Pool中的数据。中的数据。第

7、4页/共126页51.1.1.1.创建创建创建创建PoolPool对象对象对象对象 在在本本章章中中，使使用用的的是是一一个个研研究究投投资资需需求求的的例例子子，包包括括了了五五家家企企业业和和三三个个变变量量的的20个年度观测值的时间序列：个年度观测值的时间序列：例例例例10.410.4研究企业投资需求模型研究企业投资需求模型研究企业投资需求模型研究企业投资需求模型5家企业：家企业：3个变量：个变量：GM：通用汽车公司：通用汽车公司I：总投资：总投资CH：克克莱莱斯斯勒勒公公司司M：前前一一年年企企业业的的市市场价值场价值GE：通通用用电电器器公公司司（反反映映企企业业的的预期利润）预期利

8、润）WE：西西屋屋公公司司K：前前一一年年末末工工厂存货和设备的价值厂存货和设备的价值US：美美国国钢钢铁铁公公司司（反反映映企企业业必必要要重置投资期望值）重置投资期望值）创创建建Pool对对象象，选选择择Objects/NewObject/Pool并并在在编编辑辑窗窗口口中中输输入入截截面面成成员的识别名称：员的识别名称：第5页/共126页6 对截面成员的识别名称没有特别要求，但必须能使用这些识别名称建立合法对截面成员的识别名称没有特别要求，但必须能使用这些识别名称建立合法的的EViews序列名称。此处推荐在每个识别名中使用序列名称。此处推荐在每个识别名中使用“_”字符，它不是必须的，字符

9、，它不是必须的，但把它作为序列名的一部分，可以很容易找到识别名称。但把它作为序列名的一部分，可以很容易找到识别名称。第6页/共126页72.Pool2.Pool序列命名序列命名序列命名序列命名 在在Pool中中使使用用序序列列的的关关键键是是序序列列命命名名：使使用用基基基基本本本本名名名名和和截截截截面面面面识识识识别别别别名名名名称称称称组组合合命名。截面识别名称可以放在序列名中的任意位置，只要保持一致即可。命名。截面识别名称可以放在序列名中的任意位置，只要保持一致即可。例例如如，现现有有一一个个Pool对对象象含含有有识识别别名名JPN，USA，UK，想想建建立立每每个截面成员的个截面成

10、员的GDP的时间序列，我们就使用的时间序列，我们就使用“GDP”作为序列的基本名。作为序列的基本名。可可以以把把识识别别名名称称放放在在基基本本名名的的后后面面，此此时时序序列列名名为为GDPJPN，GDPUSA，GDPUK；或或者者把把识识别别名名称称放放在在基基本本名名的的前前面面，此此时时序序列列名名为为JPNGDP，USAGDP，UKGDP。把把把把识识识识别别别别名名名名称称称称放放放放在在在在序序序序列列列列名名名名的的的的前前前前面面面面，中中中中间间间间或或或或后后后后面面面面并并并并没没没没什什什什么么么么关关关关系系系系，只只只只要要要要易易易易于于于于识识识识别别别别就就

11、就就行行行行了了了了。但但但但是是是是必必必必须须须须注注注注意意意意要要要要保保保保持持持持一一一一致致致致，不不能能这这样样命命名名序序列列：JPNGDP，GDPUSA，UKGDP1，因为，因为EViews无法在无法在Pool对象中识别这些序列。对象中识别这些序列。第7页/共126页83.3.PoolPool序列概念序列概念序列概念序列概念 一一旦旦选选定定的的序序列列名名和和Pool中中的的截截面面成成员员识识别别名名称称相相对对应应，就就可可以以利利用用这这些些序列使用序列使用Pool了。其中关键是要理解了。其中关键是要理解Pool序列的概念。序列的概念。一一个个Pool序序列列实实际

12、际就就是是一一组组序序列列,序序列列名名是是由由基基本本名名和和所所有有截截面面识识别别名名构构成成的的。PoolPool序序序序列列列列名名名名使使使使用用用用基基基基本本本本名名名名和和和和“?”?”占占占占位位位位符符符符，其其中中“?”?”代代代代表表表表截截截截面面面面识识识识别别别别名名名名。如如果果序序列列名名为为GDPJPN，GDPUSA，GDPUK，相相应应的的Pool序序列列为为GDP?。如如果果序序列列名名为为JPNGDP，USAGDP，UKGDP，相应的，相应的Pool序列为序列为?GDP。当使用一个当使用一个Pool序列名时，序列名时，EViews认为将准备使用认为将

13、准备使用Pool序列中的所有序列。序列中的所有序列。EViews会自动循环查找所有截面识别名称并用识别名称替代会自动循环查找所有截面识别名称并用识别名称替代“?”。然后会按指。然后会按指令使用这些替代后的名称了。令使用这些替代后的名称了。PoolPool序列必须通过序列必须通过序列必须通过序列必须通过PoolPool对象来定义，因为如果没有对象来定义，因为如果没有对象来定义，因为如果没有对象来定义，因为如果没有截面识别名称，占位符截面识别名称，占位符截面识别名称，占位符截面识别名称，占位符“?”?”就没有意义。就没有意义。就没有意义。就没有意义。第8页/共126页94.4.观察或编辑观察或编辑

14、观察或编辑观察或编辑PoolPool定义定义定义定义 要显示要显示Pool中的截面成员识别名称，单击工具条的中的截面成员识别名称，单击工具条的Define按钮，或选择按钮，或选择View/Cross-SectionIdentifiers。如果需要，也可以对识别名称列进行编辑。如果需要，也可以对识别名称列进行编辑。5.5.PoolPool序列数据序列数据序列数据序列数据 Pool中中使使用用的的数数据据都都存存在在普普通通EViews序序列列中中。这这些些序序列列可可以以按按通通常常方方式式使使用用：可可以以列列表表显显示示，图图形形显显示示，产产生生新新序序列列，或或用用于于估估计计。也也可可

15、以以使使用用Pool对对象来处理各单独序列。象来处理各单独序列。第9页/共126页1010.1.210.1.2输入输入输入输入PoolPool数据数据数据数据 有有很很多多种种输输入入数数据据的的方方法法，在在介介绍绍各各种种方方法法之之前前，首首先先要要理理解解面面板板数数据据的结构，区别堆积数据和非堆积数据形式。的结构，区别堆积数据和非堆积数据形式。面面板板数数据据的的数数据据信信息息用用三三维维表表示示：时时时时期期期期，截截截截面面面面成成成成员员员员，变变变变量量量量。例例如如：1950年，通用汽车公司，投资数据。年，通用汽车公司，投资数据。使用三维数据比较困难，一般要转化成二维数据

16、。有几种常用的方法。使用三维数据比较困难，一般要转化成二维数据。有几种常用的方法。1.1.非堆积数据非堆积数据非堆积数据非堆积数据 存在工作文件的数据都是这种非堆积数据，在这种形式中，给定截面成存在工作文件的数据都是这种非堆积数据，在这种形式中，给定截面成员、给定变量的观测值放在一起，但和其他变量、其他截面成员的数据分开。员、给定变量的观测值放在一起，但和其他变量、其他截面成员的数据分开。例如，假定我们的数据文件为下面的形式：例如，假定我们的数据文件为下面的形式：第10页/共126页11 其其中中基基本本名名I代代表表企企业业总总投投资资、M代代表表前前一一年年企企业业的的市市场场价价值值、K

17、代代表前一年末工厂存货和设备的价值。每个企业都有单独的表前一年末工厂存货和设备的价值。每个企业都有单独的I、M、K数据。数据。EViews会自动按附录会自动按附录A中中介绍的标准输入程序读取非堆积数据。并把介绍的标准输入程序读取非堆积数据。并把每个截面变量看作一个单独序列。每个截面变量看作一个单独序列。注意要按照上述的注意要按照上述的注意要按照上述的注意要按照上述的PoolPool命名规则命名命名规则命名命名规则命名命名规则命名。第11页/共126页12 确认后确认后EViews会打开新建序列的堆积式数据表。我们看到的是按截面成员堆会打开新建序列的堆积式数据表。我们看到的是按截面成员堆积的序列

18、，积的序列，Pool序列名在每列表头，截面成员序列名在每列表头，截面成员/年代识别符标识每行：年代识别符标识每行：2.2.堆积数据堆积数据堆积数据堆积数据 选择选择View/Spreadsheet（stackeddata），），EViews会要求输入序列名列表会要求输入序列名列表第12页/共126页13 Pool数数据据排排列列成成堆堆积积形形式式，一一个个变变量量的的所所有有数数据据放放在在一一起起，和和其其他他变变量量的的数数据据分分开开。大大多多数数情情况况下下，不不同同截截面面成成员员的的数数据据从从上上到到下下依依次次堆堆积积，每每一一列列代表一个变量：代表一个变量：第13页/共12

19、6页14 我们称上表数据是以截面成员堆积的，单击我们称上表数据是以截面成员堆积的，单击Order+/-实现堆积方式转换，也可以实现堆积方式转换，也可以按日期堆积数据：按日期堆积数据：每一列代表一个变量，每一列内数据都是按年排列的。如果数据按年排列，要确每一列代表一个变量，每一列内数据都是按年排列的。如果数据按年排列，要确保各年内截面成员的排列顺序要一致。保各年内截面成员的排列顺序要一致。第14页/共126页153.3.手工输入手工输入手工输入手工输入/剪切和粘贴剪切和粘贴剪切和粘贴剪切和粘贴 可以通过手工输入数据，也可以使用剪切和粘贴工具输入：可以通过手工输入数据，也可以使用剪切和粘贴工具输入

20、：(1)通过确定工作文件样本来指定堆积数据表中要包含哪些时间序列观测值。通过确定工作文件样本来指定堆积数据表中要包含哪些时间序列观测值。(2)打打开开Pool，选选择择View/Spreadsheet（stackeddata），EViews会会要要求求输输入入序序列列名名列列表表，可可以以输输入入普普通通序序列列名名或或Pool序序列列名名。如如果果是是已已有有序序列列，EViews会会显显示示序序列列数数据据；如如果果这这个个序序列列不不存存在在，EViews会会使使用用已已说说明明的的Pool序序列的截面成员识别名称建立新序列或序列组。列的截面成员识别名称建立新序列或序列组。第15页/共1

21、26页16 (3)打打开开Pool序序列列的的堆堆积积式式数数据据表表。需需要要的的话话还还可可以以单单击击Order+/-按按钮钮进进行行按截面成员堆积和按日期堆积之间的转换。按截面成员堆积和按日期堆积之间的转换。(4)单击单击Edit+/-按钮打开数据编辑模式输入数据。按钮打开数据编辑模式输入数据。如果有一个如果有一个Pool包含识别名包含识别名_CM，_CH，_GE，_WE，_US，通过输入：，通过输入：I?M?K?，指示，指示EViews来创建如下序列：来创建如下序列：I_CM，I_CH，I_GE，I_WE，I_US；M_CM，M_CH，M_GE，M_WE，M_US；K_CM，K_CH

22、，K_GE，K_WE，K_US：第16页/共126页174.4.文件输入文件输入文件输入文件输入 可可以以使使用用Pool对对象象从从文文件件输输入入堆堆积积数数据据到到各各单单独独序序列列。当当文文件件数数据据按按截截面面成成员或时期堆积成时，员或时期堆积成时，EViews要求：要求：(1)堆积数据是平衡的堆积数据是平衡的(2)截面成员在文件中和在截面成员在文件中和在Pool中的排列顺序相同。中的排列顺序相同。平平衡衡的的意意思思是是，如如果果按按截截面面成成员员堆堆积积数数据据，每每个个截截面面成成员员应应包包括括正正好好相相同同的的时时期期；如如果果按按日日期期堆堆积积数数据据，每每个个

23、日日期期应应包包含含相相同同数数量量的的截截面面成成员员观观测测值值，并并按按相相同同顺序排列。顺序排列。特特别别要要指指出出的的是是，基基础础数数据据并并不不一一定定是是平平衡衡的的，只只要要在在输输入入文文件件中中有有表表示示即即可可。如果观测值中有缺失数据，一定要保证文件中给这些缺失值留有位置。如果观测值中有缺失数据，一定要保证文件中给这些缺失值留有位置。要要使使用用Pool对对象象从从文文件件读读取取数数据据，先先打打开开Pool，然然后后选选择择Procs/ImportPoolData(ASCII,.XLS,.WK?)，要使用与，要使用与Pool对象对应的输入程序。对象对应的输入程序

24、。第17页/共126页18第18页/共126页19 通过附录通过附录A的学习，大家对这个对话框应该比较熟悉，填写说明如下：的学习，大家对这个对话框应该比较熟悉，填写说明如下：注注明明Pool序序列列是是按按行行还还是是按按列列排排列列，数数据据是是按按截截面面成成员员堆堆积积还还是是按按日日期期堆积。堆积。在编辑框输入序列的名称。这些序列名应该是普通序列名或者是在编辑框输入序列的名称。这些序列名应该是普通序列名或者是Pool名。名。填入样本信息，起始格位置和表单名（可选项）。填入样本信息，起始格位置和表单名（可选项）。如如果果输输入入序序列列用用Pool序序列列名名，EViews会会用用截截面

25、面成成员员识识别别名名创创建建和和命命名名序序列。如果用普通序列名，列。如果用普通序列名，EViews会创建单个序列。会创建单个序列。EViews会会使使用用样样本本信信息息读读入入文文件件到到说说明明变变量量中中。如如果果输输入入的的是是普普通通序序列列名名，EViews会会把把多多个个数数据据值值输输入入到到序序列列中中，直直到到从从文文件件中中读读入入的的最最后后一一组组数数据。据。第19页/共126页2010.1.310.1.3输出输出输出输出PoolPool数据数据数据数据 按照和上面数据输入相反的程序可进行数据输出。由于按照和上面数据输入相反的程序可进行数据输出。由于EViews可

26、以输入输可以输入输出非堆积数据，按截面成员堆积和按日期堆积数据，因此可以利用出非堆积数据，按截面成员堆积和按日期堆积数据，因此可以利用EViews按照按照需要调整数据结构。需要调整数据结构。第20页/共126页2110.1.410.1.4使用使用使用使用PoolPool数据数据数据数据 每每个个截截面面成成员员的的基基础础序序列列都都是是普普通通序序列列，因因此此EViews中中对对各各单单个个截截面面成成员员序序列列适适用用的的工工具具都都可可使使用用。另另外外，EViews还还有有专专门门适适用用于于Pool数数据据的的专专用用工工具具。可可以以使用使用EViews对与一特定变量对应的所有

27、序列进行类似操作。对与一特定变量对应的所有序列进行类似操作。1.1.检查数据检查数据检查数据检查数据 用用数数据据表表形形式式查查看看堆堆积积数数据据。选选择择View/Spreadsheet(stackeddata)，然然后后列出要显示的序列。序列名包括普通序列名和列出要显示的序列。序列名包括普通序列名和Pool序列名。序列名。2.2.描述数据描述数据描述数据描述数据 可可 以以 使使 用用 Pool对对 象象 计计 算算 序序 列列 的的 描描 述述 统统 计计 量量。在在 Pool工工 具具 栏栏 选选 择择View/DescriptiveStatistics，EViews会打开如下对话

28、框：会打开如下对话框：第21页/共126页22 在在编编辑辑框框内内输输入入计计算算描描述述统统计计量量的的序序列列。EViews可可以以计计算算序序列列的的平平均均值值，中位数，最小值，最大值，标准差，偏度，峰度，和中位数，最小值，最大值，标准差，偏度，峰度，和Jarque-Bera统计量。统计量。下一步选择样本选项：下一步选择样本选项：第22页/共126页23 （1）Individual（单单独独的的）:利利用用所所有有的的有有效效观观测测值值。即即使使某某一一变变量量的的观测值是针对某一截面成员的，也计算在内。观测值是针对某一截面成员的，也计算在内。（2）Common（截截面面共共同同的

29、的）:使使用用的的有有效效观观测测值值必必须须是是某某一一截截面面成成员员的的数数据据，在在同同一一期期对对所所有有变变量量都都有有数数值值。而而不不管管同同期期其其他他截截面面成成员员的的变变量量是是否否有有值。值。（3）Balanced（平平衡衡的的）:使使用用的的有有效效观观测测值值必必须须是是对对所所有有截截面面成成员员，所有变量在同一期都有数值。所有变量在同一期都有数值。第23页/共126页24最后还必须选择与计算方法相对应的数据结构：最后还必须选择与计算方法相对应的数据结构：（1）堆堆堆堆积积积积数数数数据据据据（Stackeddata）:计计算算表表中中每每一一变变量量所所有有截

30、截面面成成员员，所所有有时期的统计量。如果忽略数据的时期的统计量。如果忽略数据的pool性质，得到的就是变量的描述统计量。性质，得到的就是变量的描述统计量。（2）去去去去掉掉掉掉均均均均值值值值的的的的堆堆堆堆积积积积数数数数据据据据（Stacked-meansremoved）:计计算算除除去去截截面面平平均值之后的描述统计量值。均值之后的描述统计量值。（3）截截截截面面面面成成成成员员员员变变变变量量量量（Cross-sectionspecific）:计计算算每每个个截截面面变变量量所所有有时时期的描述统计量。是通过对各单独序列计算统计量而得到的。期的描述统计量。是通过对各单独序列计算统计量

31、而得到的。（4）时期变量时期变量时期变量时期变量（Timeperiodspecific）:计算时期特性描述统计量。对每计算时期特性描述统计量。对每一时期，使用一时期，使用pool中所有截面成员的变量数据计算的统计量。中所有截面成员的变量数据计算的统计量。注注意意，后后面面两两种种方方法法可可能能产产生生很很多多输输出出结结果果。截截面面成成员员描描述述计计算算会会对对每每一一变变量量/截截面面成成员员组组合合产产生生一一系系列列结结果果。如如果果有有三三个个Pool变变量量，20个个截截面面成成员员，EViews就会计算就会计算60个序列的描述统计量。个序列的描述统计量。第24页/共126页2

32、5 3.3.生成数据生成数据生成数据生成数据(1)可可以以使使用用PoolGenr(panelgenr)程程序序生生成成或或者者修修改改Pool序序列列。点点击击Pool工工具具栏栏的的Poolgenr并并输输入入要要生生成成的的方方程程式式，使使用用正正确确的的Pool名名称称。例例如如上上面面的的例子，输入：例子，输入：r?=I?/I_US,相当于输入下面五个命令：相当于输入下面五个命令：r_CM=I_CM/I_USr_CH=I_CH/I_USr_GE=I_GE/I_USr_WE=I_WE/I_USr_US=I_US/I_USPoolGenr按按照照输输入入的的方方程程在在各各截截面面成成

33、员员间间进进行行循循环环计计算算，生生成成新新的的序序列列或或修改已有序列。修改已有序列。第25页/共126页26 (2)可可联联合合使使用用PoolGenr和和Genr生生成成新新的的变变量量。例例如如，要要生生成成一一个个虚虚拟拟变变量量，在在美美国国钢钢铁铁（US）时时取取1，其其他他企企业业时时取取0，先先选选择择PoolGenr，然然后后输输入入：dum?=0，从从而而初初始始化化所所有有虚虚拟拟变变量量序序列列为为0。然然后后，把把US值值设设置为置为1，在主菜单选择，在主菜单选择Genr，然后输入：，然后输入：dum_US=1。第26页/共126页27 (3)还还可可以以利利用用

34、数数据据的的内内在在循循环环特特性性进进行行给给定定时时期期的的截截面面成成员员间间的的计计算算。例例如如，建建立立一一普普通通序序列列IS，在在主主菜菜单单选选择择Genr，然然后后输输入入：IS=0，即即初初始始值值设为设为0，然后选，然后选PoolGenr并输入：并输入：IS=IS+I?相当于对普通序列从相当于对普通序列从Genr输入下列计算：输入下列计算：IS=I_GM+I_CH+I_GE+I_WE+I_US这个例子用来说明内在循环这个概念。这个例子用来说明内在循环这个概念。第27页/共126页284.4.生成生成生成生成PoolPool组组组组 如如果果希希望望使使用用EViews的

35、的组组对对象象工工具具处处理理一一系系列列Pool序序列列，选选择择Procs/MakeGroup输输入入普普通通序序列列和和Pool序序列列名名称称，EViews就就会会生生成成一一个个包包含含这这些些序序列列的的未未命命名组对象。名组对象。5.5.删除和存取数据删除和存取数据删除和存取数据删除和存取数据 Pool可可用用来来删删除除和和存存取取序序列列。只只需需选选择择Procs/Delete pool series，Procs/Storepoolseries(DB)，Procs/Fetchpoolseries(DB)，输输入入普普通通序序列列和和Pool序列名称即可。序列名称即可。第28

36、页/共126页2910.1.5Pool10.1.5Pool对象估计的模型形式对象估计的模型形式对象估计的模型形式对象估计的模型形式 设有因变量设有因变量yit 与与k 1维解释变量向量维解释变量向量xit(x1,it,x2,it,xk,it)，满足线性关系满足线性关系 i=1,2,N,t=1,2,T (10.1.1)式式(10.1.1)是是考考虑虑k 个个经经济济指指标标在在N 个个个个体体及及T 个个时时间间点点上上的的变变动动关关系系。其其中中N 表表示示个个体体截截面面成成员员的的个个数数，T 表表示示每每个个截截面面成成员员的的观观测测时时期期总总数数，参参数数 it 表表示示模模型型

37、的的常常数数项项，it 表表示示对对应应于于解解释释变变量量向向量量xit 的的k 1维维系系数数向向量量，k 表表示示解解释释变变量量个个数数。随随机机误差项误差项uit 相互独立，且满足零均值、等方差为相互独立，且满足零均值、等方差为 u2的假设。的假设。第29页/共126页30在在式式(10.1.1)描描述述的的模模型型中中，自自由由度度（NT）远远远远小小于于参参数数个个数数，这这使使得得模模型型无无法法估估计计。为为了了实实现现模模型型的的估估计计，可可以以分分别别建建立立以以下下两两类类模模型型：从从个个体体成成员员角角度度考考虑虑，建建建建立立立立含含含含有有有有 N N 个个个

38、个个个个个体体体体成成成成员员员员方方方方程程程程的的的的PanelPanelDataData模模模模型型型型；在在时时间间点点上上截面，截面，建立含有建立含有建立含有建立含有 T T 个时间点截面方程的个时间点截面方程的个时间点截面方程的个时间点截面方程的PanelDataPanelData模型模型模型模型。第30页/共126页3111含有含有含有含有N N个个体成员方程的个个体成员方程的个个体成员方程的个个体成员方程的PanelDataPanelData模型模型模型模型PanelData模型简化为如下形式：模型简化为如下形式：i=1,2,N(10.1.2)其中：其中：yi是是T 1维被解释

39、变量向量，维被解释变量向量，xi是是T k维解释变量矩阵，维解释变量矩阵，yi 和和xi 的各分量的各分量是个体成员的经济指标时间序列，例如若个体成员代表各不同地区，则是个体成员的经济指标时间序列，例如若个体成员代表各不同地区，则yi 和和xi 代表代表i 地区的消费和收入、物价等指标的经济时间序列。截距项地区的消费和收入、物价等指标的经济时间序列。截距项 i 和和k 1维系数向量维系数向量 i，其取值受不同个体的影响。，其取值受不同个体的影响。ui是是T 1维扰动项向量，满足均值为零、方差为维扰动项向量，满足均值为零、方差为 u2的假设。的假设。第31页/共126页32式（式（10.1.2）

40、写成矩阵的回归形式为：）写成矩阵的回归形式为：(10.1.3)式（式（10.1.3）含有）含有N个截面方程。个截面方程。第32页/共126页3322含有含有含有含有T T个时间截面方程的个时间截面方程的个时间截面方程的个时间截面方程的PanelDataPanelData模型模型模型模型PanelData模型简化为如下形式：模型简化为如下形式：t=1,2,T(10.1.4)其中：其中：yt 是是N 1维被解释变量向量，维被解释变量向量，xt 是是N k维解释变量矩阵，维解释变量矩阵，yt 和和xt 的各的各分量是对应于某个时间点分量是对应于某个时间点t 的各个体成员的经济指标序列的各个体成员的经

41、济指标序列，例如，例如2003年各不同地年各不同地区的消费和收入、物价等的经济指标序列。截距项区的消费和收入、物价等的经济指标序列。截距项 t 和和k 1维系数向量维系数向量 t，其取，其取值受不同时期的影响。值受不同时期的影响。vt 是是N 1维扰动项向量，满足均值为零、方差为维扰动项向量，满足均值为零、方差为 v2的假的假设。设。第33页/共126页34式（式（10.1.4）写成矩阵的回归形式为：）写成矩阵的回归形式为：(10.1.5)式式(10.1.5)含有含有T个时间截面方程个时间截面方程。第34页/共126页35由由于于含含有有N 个个个个体体成成员员方方程程的的式式（10.1.2）

42、和和含含有有T个个时时间间截截面面方方程程的的式式（10.1.4）两两种种形形式式的的模模型型在在估估计计方方法法上上类类似似，因因此此本本章章主主要要讨讨论论含含有有N 个个个个体成员方程的体成员方程的PanelData模型的估计方法。模型的估计方法。第35页/共126页3610.1.610.1.6如何估计如何估计如何估计如何估计PoolPool方程方程方程方程 单击单击Pool工具栏的工具栏的Estimate选项打开如下对话框：选项打开如下对话框：第36页/共126页37 1.1.因变量因变量因变量因变量 在因变量对话框中输入在因变量对话框中输入Pool变量或变量或Pool变量表达式。变量

43、表达式。2.2.样本样本样本样本 在在下下面面的的编编辑辑窗窗口口中中输输入入样样本本说说明明。样样本本的的缺缺省省值值是是各各截截面面成成员员中中的的最最大大样样本本值值。如如果果得得不不到到某某时时期期截截面面成成员员的的解解释释变变量量或或因因变变量量的的值值，那那么么此此观观测测值值会会被排除掉。被排除掉。复复选选框框BalancedSample说说明明在在各各截截面面成成员员间间进进行行数数据据排排除除。只只要要某某一一时时期期数数据据对对任任何何一一个个截截面面成成员员无无效效，此此时时期期就就被被排排除除。这这种种排排除除保保证证得得到到的的样样本本区区间对所有截面成员都是有效的

44、。间对所有截面成员都是有效的。如果某截面成员的所有观测值都没有，那么如果某截面成员的所有观测值都没有，那么Pool在进行估计时就排除这个在进行估计时就排除这个截面成员。同时截面成员。同时EViews会在输出中告诉漏掉的截面成员。会在输出中告诉漏掉的截面成员。第37页/共126页38 3.3.解释变量解释变量解释变量解释变量 在三个编辑框中输入解释变量。在三个编辑框中输入解释变量。(1)Common:此此栏栏中中输输入入的的变变量量对对所所有有截截面面成成员员有有相相同同的的系系数数，并并用用一般名称或一般名称或Pool名称输出结果。名称输出结果。(2)Cross-sectionspecific

45、:此此栏栏中中输输入入的的变变量量对对Pool中中每每个个截截面面成成员员的的系系数数不不同同。EViews会会对对每每个个截截面面成成员员估估计计不不同同的的系系数数，并并使使用用截截面面成成员员识识别别名名后跟一般序列名，中间用后跟一般序列名，中间用“”连接进行标签。连接进行标签。(3)Periodspecific:此此栏栏中中输输入入的的变变量量对对Pool中中每每个个时时期期的的系系数数不不同同。EViews会会对对每每个个时时期期估估计计不不同同的的系系数数，并并使使用用变变量量名名后后跟跟时时期期，中中间间用用“”连连接进行标签。接进行标签。第38页/共126页39如如果果在在截截

46、面面系系数数编编辑辑框框中中输输入入pool变变量量M?和和K?，会会输输出出M?和和K?的的估估计计系系数数。如如果果在在截截面面系系数数编编辑辑框框中中输输入入这这两两个个变变量量，会会输输出出如如下下形形式式的的系系数数：_GM-M_GM，_CH-M_CH，_GE-M_GE，_WE-M_WE，_US-M_US和和 _GM-K_GM，_CH-K_CH，_GE-K_GE，_WE-K_WE，_US-K_US，等等。，等等。如如果果在在时时期期系系数数编编辑辑框框中中输输入入pool变变量量M?和和K?，会会输输出出M?和和K?的的各各时时期期的的估估计计系系数数：C_1935,C_1936,K

47、?_1935，K?_1936,M?_1935，M?_1936,等等。等等。注注意意，使使用用截截面面成成员员特特定定系系数数法法估估计计模模型型会会生生成成很很多多系系数数,等等于于Pool中中截截面面成成员员数和所列变量数的乘积。数和所列变量数的乘积。第39页/共126页40模型模型(10.1.2)常用的有如下三种情形：常用的有如下三种情形：情形情形情形情形1 1：(不变系数模型不变系数模型不变系数模型不变系数模型)情形情形情形情形2 2：(变截距模型变截距模型变截距模型变截距模型)情形情形情形情形3 3：(变参数模型变参数模型变参数模型变参数模型)对对于于情情形形1，在在横横截截面面上上无

48、无个个体体影影响响、无无结结构构变变化化，则则普普通通最最小小二二乘乘法法估估计计给给出出了了 和和 的的一一致致有有效效估估计计。相相当当于于将将多多个个时时期期的的截截面面数数据据放放在在一一起起作作为为样样本本数据。数据。对对于于情情形形2，称称为为变变截截距距模模型型，在在横横截截面面上上个个体体影影响响不不同同，个个体体影影响响表表现现为为模模型型中中被被忽忽略略的的反反映映个个体体差差异异的的变变量量的的影影响响，又又分分为为固固定定影影响响和和随随机机影影响响两两种种情情况。况。对对于于情情形形3，称称为为变变系系数数模模型型，除除了了存存在在个个体体影影响响外外，在在横横截截面

49、面上上还还存存在在变变化的经济结构，因而结构参数在不同横截面上是不同的。化的经济结构，因而结构参数在不同横截面上是不同的。10.210.2模型形式设定检验模型形式设定检验模型形式设定检验模型形式设定检验 第40页/共126页41在在对对PanelData模模型型进进行行估估计计时时，使使用用的的样样本本数数据据包包含含了了个个体体、指指标标、时时间间3个个方方向向上上的的信信息息。如如果果模模型型形形式式设设定定不不正正确确，估估计计结结果果将将与与所所要要模模拟拟的的经经济济现现实实偏偏离离甚甚远远。因因此此，建建立立PanelData模模型型的的第第一一步步便便是是检检验验被被解解释释变变

50、量量yit 的的参参数数 i 和和 i 是是否否对对所所有有个个体体样样本本点点或或时时期期都都是是一一样样的的，即即检检验验样样本本数数据据究究竟竟符符合合上上面面哪哪种种PanelData模模型型形形式式，从从而而避避免模型设定的偏差，改进参数估计的有效性。免模型设定的偏差，改进参数估计的有效性。第41页/共126页42经常使用的检验是协方差分析检验，主要检验如下两个假设：经常使用的检验是协方差分析检验，主要检验如下两个假设：H1：H2：可可见见如如果果接接受受假假设设H2 则则可可以以认认为为样样本本数数据据符符合合情情形形3，即即模模型型为为不不不不变变变变参参参参数数数数模型模型模型