《金融工程学》课程教学大纲(2022).pdf
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1、金融工程学课程教学大纲 一、课程名称(金融工程学)1中文名称:(金融工程学)2英文名称:Financial Engineering 二、课程概况 课程类别:专业选须课 学时数:32 学分数:2 适用专业:国际贸易 开课学期:第一学期 开课单位:经济管理学院 三、四、教学目的及要求 金融工程学是 20 世纪 80 年代末、90 年代初,随着公司财务、商业银行、投资银行与证券投资业务的迅速发展而诞生的一门工程型的新兴交叉学科。金融工程学主要论述衍生金融工具和风险规避技术,以及它们的研究、开发、设计与应用。通过本课程的学习,学生应掌握当前金融工程学方面的基础理论,熟悉目前国际金融市场上金融工具尤其是
2、衍生金融工具、风险管理技术和工具组合技术的应用,为我国金融改革、开放、创新、发展打好理论基础。五、课程主要内容及先修课程 第一章 金融工程概论(4 学时)(一)教学目的与要求 通过本章学习,使学生能够掌握金融工程的概念、特点与基本功能,了解金融工程与金融创新、金融工程与金融发展的关系,知道金融工程产生和发展的微观因素及内在动因、宏观因素及外在动因,明确金融工程的知识结构、研究范围和内容体系,对金融工程在企业管理、风险控制、公司理财、投资决策、以及金融各行业中的具体应用留下初步印象。(二)教学内容 本章主要教学内容包括金融工程的概念、特点与功能,金融工程与金融创新、金融发展的关系,金融工程产生和
3、发展的动因,其知识结构、研究范围和内容体系,以及金融工程在各行业中的具体应用。第一节 金融工程的概念、特点与功能 第二节 金融工程的发展及动因 第三节 金融工程的研究内容 第四节 金融工程的应用领域 教学重点和难点:金融工程的功能,金融工程与金融创新、金融发展的关系。第二章 金融工程方法论(6 学时)(一)教学目的与要求 金融工程从本质上来说是运用工程技术的方法去解决金融领域的实际问题。要掌握金融产品的创造过程,就要学习金融工程的方法论,它既具有理论特性,又具有工具特性,是学习金融工程的基本内容之一。支持金融工程的方法主要有无套利分析法、风险中性定价法、状态复制定价法、积木分析法等。通过本章学
4、习,使学生能够了解这几种方法的基本概念和定价思路,初步掌握它们的分析技术、运用技巧与相关技能。(二)教学内容 本章主要教学内容包括无套利分析法、风险中性定价法、状态复制定价法、和积木分析法等。第一节 无套利分析法 第二节 风险中性定价法 第三节 状态复制定价法 第四节 积木分析法 教学重点和难点:无套利分析法及其与风险中性定价法、状态复制定价法三者之间的关系。第三章 风险及其管理(8 学时)(一)教学目的与要求 在现代经济社会里,风险无处不在、无时不在,微观经济主体面对种种风险如何做出合理的选择与决策,是避免损失、保持平稳发展的关键。通过本章学习,使学生能够了解风险特别是金融风险的基本概念、特
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