2022年证券模拟交易实验指导书.doc

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1、证券模仿买卖实验指导书 投资教研室编2011年八月实验工程一：大盘看盘要领实验 实验目的及要求本实验的目的是要让学生掌握分析大盘的主要方法，并对将来大盘运转方向作出预测实验内容及原理1、 要求：使用本人熟悉的行情分析软件，按照月、周、日三个时间周期对上证综合指数（代码999999）分别作出如下分析：并要求将结论写在实验报告上，要求截图。（1）从上证的月线图上看，长期趋势处于（ ）趋势，中期处于（ ）趋势，短期处于（ ）趋势。（2）从上证的周线图上看，长期趋势处于（ ）趋势，中期处于（ ）趋势，短期处于（ ）趋势。（3）从上证的日线图上看，长期趋势处于（ ）趋势，中期处于（ ）趋势，短期处于（

2、）趋势。原理：进展如上分析的原理是从大尺度到小尺度对上证所在的趋势形态有一个充分的认识，这为以后的分析提供一个大的分析框架。使用的分析方法为趋势分析技术（能够目测，也能够用趋势线辨识） 2、要求：使用各种技术分析方法如K线分析、均线分析、形态分析、指标分析、切线分析法等方法对上证指数进展预测分析，然后进展综合，最后得出技术分析结果：上证指数短期会（ ）、中期会（ ）、长期会（ ）的结论。这一部分要求将分析的过程和结论写在实验报告中，能够截图说明分析过程。 原理：使用综合技术分析得出预测结果 3、要求：搜集各种级别的宏观信息，利用根本分析手段对上证指数进展预测分析，然后进展综合，最后得出根本分析

3、结果：上证指数短期会（ ）、中期会（ ）、长期会（ ）的结论。这一部分要求将分析的过程和结论写在实验报告中。 原理：通过宏观信息对股市政策面、资金面、上市公司将来盈利的妨碍等方面进展预测。 4、要求：最后对前三部分的结论再次综合分析，得到你的最终结论：上证指数短期会（ ）、中期会（ ）、长期会（ ）的结论。这一部分要求将分析的过程和结论写在实验报告中。 原理：多种分析方法共同求证实验工程二：个股看盘要领实验 实验目的及要求本实验的目的是要让学生掌握分析个股的主要方法，并对将来个股运转方向作出预测实验内容及原理1、要求：使用本人熟悉的行情分析软件，按照月、周、日三个时间周期对本人关注的一只股票分

4、别作出如下分析：并要求将结论写在实验报告上，要求截图。（1）从个股的月线图上看，长期趋势处于（ ）趋势，中期处于（ ）趋势，短期处于（ ）趋势。（2）从个股的周线图上看，长期趋势处于（ ）趋势，中期处于（ ）趋势，短期处于（ ）趋势。（3）从个股的日线图上看，长期趋势处于（ ）趋势，中期处于（ ）趋势，短期处于（ ）趋势。原理：进展如上分析的原理是从大尺度到小尺度对个股所在的趋势形态有一个充分的认识，这为以后的分析提供一个大的分析框架。使用的分析方法为趋势分析技术（能够目测，也能够用趋势线辨识） 2、要求：使用各种技术分析方法如K线分析、均线分析、形态分析、指标分析、切线分析法等方法对你选的个

5、股进展预测分析，然后进展综合，最后得出技术分析结果：个股短期会（ ）、中期会（ ）、长期会（ ）的结论。这一部分要求将分析的过程和结论写在实验报告中，要求截图说明分析过程。 原理：使用综合技术分析得出预测结果 3、要求：搜集各种级别的宏观信息，利用根本分析手段对个股进展预测分析，然后进展综合，最后得出根本分析结果：个股短期会（ ）、中期会（ ）、长期会（ ）的结论。这一部分要求将分析的过程和结论写在实验报告中。 原理：通过宏观、行业、公司信息对公司将来盈利的妨碍等方面进展预测。 4、要求：最后对前三部分的结论再次综合分析，得到你的最终结论：个股短期会（ ）、中期会（ ）、长期会（ ）的结论。这

6、一部分要求将分析的过程和结论写在实验报告中。 原理：多种分析方法共同求证实验工程三：画线分析实验 实验目的及要求本实验的目的是要让学生掌握画线分析方法，并对将来个股运转方向作出预测实验内容及原理 总体要求：选取本人感兴趣的一只股票的日线图，在此图上分别作出如下的画图并分析，每一种画法要求截图一次并将画线痕迹保存在截图上，并将截图放入实验报告中，然后在截图下方附上分析语句。 总体原理：买卖者的心理反映所提示的估计意义1、趋势线 （1）工具说明： 技术分析的一个重要论点确实是：价格沿趋势变动。历史图表也说明，几乎所有中期的（甚至是长期的）价格变动都差不多沿着一条直线进展。有效的趋势线应由二个以上的

7、支撑点（下跌时）或阻力点（上升时）连接而成。 注：趋势线一般是高点和高点的连线，或者是低点和低点的连线。但低点（高点）和高点（低点）的连线在推断股价的趋势时，也能发挥特别大作用，这条线用来作为重要的支撑（压力）线有时依然十分有效的。 （2）研判方法： 假如股价处于上升波或下跌波中，说明股价正加速前进，处于明显的多头或空头市场中，否则，则认为市场处于无势可言的情况，即盘整态。一条斜线（趋势线）会把K线图分成两部分，线的上方被视为多头区域，线的下方被视为空头区域，斜线斜率的大小反响了趋势变动速度的大小。趋势线牵涉的尽管是角度征询题，但是，其每天上涨或下跌的幅度，实际上是一种速度的表现，因而，45度

8、角的趋势线一般称为定速线；假如行情既非强势也非弱势，趋势线变成接近于水平，说明行情处于无方向的盘整期。有效的趋势线是价格回调或反弹时重要的支撑线或阻力线。趋势线为什么有如此大的作用，可能的缘故有：股市中一种趋势一旦确立，一般特别难改变；趋势线有时也是市场决心和心理本钱的意味，假如股价打破了趋势线，特别容易造成多方或空方的崩溃，因而，所谓市场主力就会刻意维持股价沿趋势线运动。价格一旦打破趋势线，则是重要的趋势反转信号，应留意买入或卖出。这种方法在实际操作中，确实既简单又有效，趋势代表股价的前进方向，正常情况下，股价应该持续顺着趋势的轨迹前进，有时，股价会忽而朝趋势线的左方偏离，忽而朝右方偏离，这

9、就构成了股价与趋势线的乖离，这种乖离的研判方法，与挪动平均线乖离的研判方法类似，由于趋势线和挪动平均线均表示股价落在线附近的概率较大，因而这些线对股价有一定的吸引力，挪动平均线表示目前大多数人的持仓本钱，趋势线表示股价前进的方向。因而，在挪动平均线和趋势线四周，会不断出现股价的涨落，当股价间隔趋势线超过一定间隔时，便会受吸引力的牵制，而逐步向趋势线靠拢，反之，当股价接近趋势线时，又会逐步偏离趋势线而产生乖离,我们能够通过比拟历史数据乖离的大小来推断如今股价是否马上进展修正。2、黄金价位线使用的方法和黄金分割线一样，只是在显示上用价位来表示。（1）黄金分割工具说明：黄金分割率(0.382，0.6

10、18)是一组自然和谐的比率，应用在技术分析上，当价风格整时，0.382，0.618作为回调或反弹的关键位，精确度较高，与波浪理论有异曲同工之处。 （2）研判方法： 假如回调或反弹高度在0.382内，属强势调整，后市方向不会改变,假如回调或反弹高度在0.618外，后市方向可能逆转3、百分比线百分比线是将一定的价格空间分为8等分，1/8，2/8，3/8，4/8，5/8，6/8，7/8，8/8，另外又以3为分母，分成1/3和2/3。综合上述空间，以百分比来表示。她用来描绘一些重要的支撑、阻力位。4、波段线 波段线是由将价格空间分成50%、25%、33%等一些重要地带，以此来确定重要的支撑阻力位。5、

11、矩形框矩形框用来表示一定的价格运转区间，能够在此区间进展价格的波段操作同时能够推断股价是否打破矩形框。 6、线性回归、线形回归带及线形回归通道 线性回归、线性回归带及线性回归通道是依照数学上线性回归的原理来确定一定时间内的价格走势。线性回归将一定时间内的股价走势线性回归，然后来确定这一段时间内的总体走势；线性回归带是依照这一段时间内的最高、最低价画出线性回归的平行通道线；回归通道是线性回归带的延长。 7、平行线（1）所画出的全部平行线均为水平平行线。而股票箱所画出的平行线既能够是水平平行线，更多的则是带有倾斜角度的平行线。因而，等距水平平行线主要是用于股价(包括指数)在作水平横向波动阶段的分析

12、与研判，以及股价打破旧箱的上(或下)边线之后波动空间(长度)的量度。（2）一般而言，在标准坐标(又称算术等距刻度坐标)中使用等距水平平行线效果较好。但不排除在少数情况下，在半对数坐标(又称半对数刻度坐标)中使用等距水平平行线，也可能会有较好的分析和预测效果。（3）实证说明，股价波动的内在规律与波动力度并非千篇一律。在部分股票(而非全部股票)或部分股票的某一个波动阶段的分析中，适用于在标准坐标之下使用等距水平平行线来预测与量度，说明这一阶段波动的力度比拟符合线性增长(变动速率)的特征。其直观的现象确实是这一波动阶段中上升或下跌的力度均较为平和，不及呈对数增长波动(变动速率)的力度来得凌厉。 （4

13、）画股票箱时需要选择三个点，而在画等距水平平行线时只需要选定两个点：一个上边线的点和一个下边线的点，操作时相当便捷。8、斐波纳切周期线 从重要的市场顶部或底部起向将来数算，得出的时间目的。其中的垂直线分别标志着将来第3、第8、第13、第21、第34、第55及第89个买卖日的位置。这些日子可能意味着市场的重要转机点。 9、甘氏线 甘氏线(Gann line)分上升甘氏线和下降甘氏线两种，是由William DGann创立的一套独特的理论。Gann是一位具有传奇色彩的股票技术分析大师。甘氏线确实是他将百分比原理和几何角度原理结合起来的产物。甘氏线是从一个点出发，依一定的角度，向后画出的多条直线，因

14、而甘氏线又称为角度线。 图为-个甘氏线各个角度的直线图。图中的每条直线都有一定的角度，这些角度的得到都与百分比线中的那些数字有关。每个角度的正切或余切分别等于百分比数中的某个分数(或者说是百分数)。甘氏线中的每条直线都有支撑和压力的功能，但这里面最重要的是45度线、63.75度线和26.25度线。这三条直线分别对应百分比线中的50%，62.5%和37.5%百分比线。其余的角度尽管在股价的波动中也能起一些支撑和压力作用，但重要性都不大，都特别容易被打破。详细应用：第一步：确定起始点，被选择的点同大多数别的选点方法一样，一定是明显的高点和低点，假如刚被选中的点立即被创新的高点和低点取代，则甘氏线的

15、选择也随之变更。下列图中我们选择了2002年1月29日的最低点为起始点。第二步：确定起始点后，再找角度(即45度线)，假如起始点是高点，则应画下降甘氏线；反之，假如起始点是低点，则应画上升甘氏线。这些线将在将来起支撑和压力作用。例 鼠标画法：挪动鼠标到被选为起始点的2002年1月29日的最低点，按下鼠标左键不放，拖动鼠标找角度(2002年月22日的最高点)，松开鼠标即可。如下列图： 键盘画法：用 键找点,在起始点（2002年1月29日的最低点）回车确定, 然后在通过方向键 来找角度,找准后回车确定即可。从上图能够看出在4月3日的价格在遇到26.25度线的时候停顿了下跌趋势。10、阻速线 阻速线

16、是一种将趋势线和百分比回撤融为一体的新技巧，是埃德森古尔德创始的，本质上也属于趋势线三分法的详细应用。阻速线测绘的是趋势上升或下降的速率（或者说是趋势的速度）。 判研方法：假如上升趋势正处于调整之中，那么阻速线向下折返的余地通常是到上方的速度线（2/3阻速线）为止；假如它又被超越了，那么价格还将跌到下方的速度线（1/3阻速线）；假如下方的速度线也跌破了，那么价格就可能一路而下，直至原趋势的起点的水平。在下降趋势中，下放的速度线假如被打破，那么价格特别可能上冲到上方速度线处。要是后者也失守，那就意味着价格将会涨到原趋势的起点的水平。正如所有的趋势线一样，速度线一旦被打破，角色也会反串。如此，在上

17、升趋势的调整过程中，假如上面的线（2/3线）被打破，价格则跌到1/3线，再从后者上面反弹。这时候，上面的线已演化成阻挠障碍了。仅当上面这条线被重新穿回，那么价格才可能向原高点挑战。同样的道理在下降趋势中也成立。 详细应用：第一步：确定起始点，被选择的点同大多数别的选点方法一样，一定是明显的高点和低点，假如刚被选中的点立即被创新的高点和低点取代，则阻速线的选择也随之变更。下列图中我们选择了2002年1月29日的最低点为起始点。第二步：确定起始点后，再找角度，假如起始点是高点，则应画下降阻速线；反之，假如起始点是低点，则应画上升阻速线。例 鼠标画法：挪动鼠标到被选为起始点的2002年1月29日的最

18、底点，按下鼠标左键不放，拖动鼠标找角度，松开鼠标即可。如下列图： 键盘画法：用 键找点,在起始点（2002年1月29日的最低点）回车确定, 然后在通过方向键 来找角度,找准后回车确定即可。图中能够看到在2002年3月28日打破了上面的2/3线后价格呈下跌趋势，在2002年4月25日到达1/3线时价格开场反弹。11、弧线 工具说明：菲波纳奇弧线表达了时间要素。这也是一种回撤测算技术，其构造方法与阻速线的类似。首先在图上找出上下两个极端的点（通常是市场的重要顶点和底点），然后以第二个点为圆心，按照菲波纳奇参数，38%，50%，62%，从两点之间的垂直线段上截得三个半径，分别画出三条弧线。这三条弧线

19、从时间和价格两方面标识了可能出现支撑或阻挠的位置（如图A）。 详细应用：第一步：确定第一点（应为明显的高点和低点），假如刚被选中的点立即被创新的高点和低点取代，则起始点的选择也随之变更。第二步：确定起始点后，再找第二点即弧线的圆心，也应选择市场重要的顶点和底点。 例 鼠标画法：挪动鼠标到被选为起始点的2001年12月31日的低点，按下鼠标左键不放，拖动鼠标找到第二点也确实是圆心（2002年1月14日的高点），松开鼠标即可。如下列图： 键盘画法：用 键找点,在起始点（2001年12月31日的低点）回车确定, 然后在通过方向键 来找第二点,找准后回车确定即可。上图中所示的弧线提供了市场下方的支撑区

20、，能够看见价格是如何暂停于两条弧线的上方的，这有助于提醒市场转机的时间。 通常我们要把弧线和其它画线结合使用，假如其中两种或三种线条重合在同一位置上，那么其趋势信号就会较强。实验工程四：复权试验 实验目的及要求本实验的目的是要让学生掌握复权方法。实验内容及原理1、 要求：学生本人找一只有除权缺口的股票，记下除权除息的事件，先本人依照除权除息的材料，计算除权除息价格，并与除权除息日的数据相比照，看是否一样。如有不同请检查本人的计算是否错误，将整个计算过程记录在实验报告中。原理：除权除息的计算公式：（除权除息前价格+配股价+增发价-每股现金分红）/（1+每股配股比例+每股送股比例）2、 要求：使用

21、你本人熟悉的行情分析软件进展前复权，前复权是指将最新价格作为基准价格，将除权前的 k线依次向上平移，使图形吻合，即你手里有的这些股票从按如今的市值看相当于历史上按多少价格购置。这种操作方法特别合适于对股票整体趋势的研究，由于图形上的吻合，极大地点便了投资者的技术分析研判。请将复权前的截图和前复权进展后的截图比照放在实验报告中，留意将价格坐标完好保存下来以便观察前复权操作效果。原理：前复权确实是让最近的价格不变而对历史价格进展调整，使数据平滑。3、要求：使用你本人熟悉的行情分析软件进展后复权，后复权是指将最初的价格作为基准价格，将之后的 k线依次向后平移，使图形吻合，即看历史上购置的股票今天值多

22、少钱。钱龙的后复权功能则是以最近一次除权前的 k线价格为基准，推算后面的价格。请并将复权前的截图和后复权进展后的截图比照放在实验报告中，留意将价格坐标完好保存下来以便观察后复权操作效果。原理：后复权确实是让最近的价格变而历史价格不变所作的调整，使数据平滑。实验工程五、F10材料分析试验教学时数3学时教学方法与手段 实验实验目的及要求本实验的目的是要让学生掌握F10材料的分析方法，并对个股根本情况作出推断实验内容及原理1、 总体要求：学生本人选择一只本人感兴趣的一只股票，按照本人行情软件提供的F10内容进展逐一分析，并将分析过程记录在实验报告中。原理：公司目前的估值水平越低越有吸引力，公司将来越

23、有开展前景就越有投资价值。下面是对主要栏目分析的要点提示。2、 最新提示栏目分析要点：查看公司的最新信息，推断对公司的的股价是利多依然利空，程度是大依然小。3、 公司概况栏目分析要点：查看公司的根本情况，理解公司的全名、开展历史、上市情况、地域分布、关联公司、公司运营范围等情况。4、 财务分析栏目分析要点；主要查看公司的资产负债表、现金流量表、利润表的历史表现，能够运用财务分析手段对公司的财务情况从偿债才能、成长才能、盈利才能三方面提出分析意见。5、 股东研究栏目分析要点：能够从季度材料上观察前十大股东，前十大流通股东的变动情况，留意机构投资者的增加持股是利好音讯，而大股东减持则是利空音讯。6

24、、 股本股改栏目分析要点：主要反映股本变动和股改情况。7、 公司报道栏目分析要点：是第三方研究机构或财经记者对该公司的报道，是理解公司一个特别重要的栏目，许多深度材料来自于此。8、 行业分析栏目分析要点：是对公司所在行业的分析报道，是理解行业的重要窗口，是对公司进展行业分析、行业地位分析、行业竞争力分析常用的栏目。9、 行业分析栏目分析要点：10、公司大事栏目分析要点：是快速理解公司大事的一个栏目11、运营分析栏目分析要点：是理解公司销售的产品销售额、毛利率、地区分布最重要的栏目，是进展产品分析最重要的窗口。重点是看产品的毛利率及其变动。12、主力追踪栏目分析要点：是对机构持股变动和持股集中度

25、变动最好的分析窗口，为主力分析提供了根底数据。13、高层治理栏目分析要点：反映了公司高管的任职、薪金等情况。14、业内点评栏目分析要点：主要是券商研究员、证券投资征询机构对该公司的评论，是深度理解公司最重要的栏目，也是理解公司将来业绩预测的窗口。实验工程六、证券模仿买卖实验 实验目的及要求本实验的目的是要让学生综合使用各种分析方法进展买卖。实验内容及原理 1、要求：学生利用本人的实盘买卖账户（以实验开场的初始资金为基准计算收益率）或模仿买卖账户（10万为初始资金）或本人设计的模仿买卖账户（10万为初始资金）进展自选对象的连续买卖实验，要求10次买卖。每次买卖请将（1）买入股票名称、时间、数量、买入理由并加买入当时截图；（2）卖出股票名称、时间、数量、卖出理由并加当时的截图；（3）这一次的买卖总结；这三块内容集中放在实验报告中构成一次完好买卖记录。一共做成10笔完好的买卖。 2、要求：对上面10笔买卖进展买卖总结：总结的内容分为两个部分，其一是买卖成绩概况表(见下表)，另外一个部分确实是对这10笔买卖的一个买卖总结。买卖成绩概况表总买卖正确率总收益百分比单次最大盈利单次最大亏损风险收益比注：风险收益比=获利总收益/亏损总损失