鹏华普天收益证券投资基金2009年半年度报告摘要.pdf
( 4.5 )《鹏华普天收益证券投资基金2009年半年度报告摘要.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鹏华普天收益证券投资基金2009年半年度报告摘要.pdf（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 鹏华普天收益证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 第 1 页 共 27 页 鹏华普天收益证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 2009 年 6 月 30 日 鹏华普天收益证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 2009 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二九年八月二十五日基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二九年八月二十五日 鹏华普天收益证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 21 1 重要提示 重要提示 1.11.1 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保
2、证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 8 月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘
3、自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 月 6 月 30 日止。鹏华普天收益证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 32 2 基金简介 基金简介 2.12.1 基金基本情况 基金基本情况 基金简称 鹏华普天收益混合 交易代码 160603 系列基金名称 鹏华普天系列基金 系列其他子基金名称 鹏华普天债券A(160602)，鹏华普天债券B(160608)基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年7月12日 报告期末基金份额总额 2,908,035,655.08份 基金合同存续期
4、不定期 2.22.2 基金产品说明 基金产品说明 投资目标 本基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主要投资于连续现金分红股票及债券，通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。投资策略（1）债券投资方法：本基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。在债券的投资上，采取积极主动的投资策略，不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。（2）股票投资方法：本基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象，适当集中投资。所有重点投资股票必须
5、经过基金经理/研究员的调研，就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。业绩比较基准 中信综合指数涨跌幅70%中信标普国债指数涨跌幅25%金融同业存款利率5%鹏华普天收益证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 4风险收益特征 本基金属平衡型证券投资基金，为证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于指数型基金、纯债券基金和国债。2.32.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人姓名 程国洪 张咏东 联系电话 0755-82021186
6、 021-68888917 电子邮箱 客户服务电话 4006788999 95559 传真 0755-82021126 021-58408842 2.42.4 信息披露方式 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:/ 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第43 层鹏华基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行股份有限公司。3 3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 3.13.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标期间数据和指标 报告期（
7、报告期（2009 年年 1 月月 1 日日-2009 年年 6 月月 30 日）日）本期已实现收益 224,024,881.60本期利润 727,219,582.70加权平均基金份额本期利润 0.2407本期基金份额净值增长率 47.06%3.1.2 期末数据和指标期末数据和指标 2009 年年 6 月月 30 日日 期末可供分配基金份额利润-0.4084期末基金资产净值 2,181,112,998.29期末基金份额净值 0.750 鹏华普天收益证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 5注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额
8、，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。3.23.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 9.17%0.88%7.93
9、%0.74%1.24%0.14%过去三个月 17.55%1.17%15.96%1.05%1.59%0.12%过去六个月 47.06%1.39%48.39%1.37%-1.33%0.02%过去一年 18.48%1.77%15.91%1.78%2.57%-0.01%过去三年 109.84%1.81%93.13%1.69%16.71%0.12%自基金合同生效起至今 302.57%1.46%107.23%1.37%195.34%0.09%注：业绩比较基准=中信综指涨跌幅70%中信标普国债指数涨跌幅25%金融同业存款利率5%。中信综指：中信综指是实时调整的全样本指数，作为按流通股本加权的综合指数，其样本
10、股覆盖了上交所和深交所上市的所有 A 股，并且新股上市次日才计入指数调整，因此在客观上反映了二级市场的真实走势。本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 鹏华普天收益证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2003 年 7 月 12 日至 2009 年 6 月 30 日）鹏华普天收益证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 6 注：（1）业绩比较基准=中信综指涨
11、跌幅70%中信标普国债指数涨跌幅25%金融同业存款利率5%。（2）按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。4 4 管理人报告 管理人报告 4.14.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、欧利盛
12、金融集团（Eurizon Financial Group）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。公司目前管理两只封闭式基金、十一只开放式基金和六只社保组合，经过10 年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、鹏华普天收益证券投资基
13、金 2009 年半年度报告摘要 7勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期 离任日期 林宇坤 本基金基金经理 2007-8-1 2009-1-175 林宇坤，国籍中国，博士，5 年证券从业经验，自 2007 年 8月至 2009 年 1 月担任鹏华普天收益基金基金经理。曾在华西证券有限公司任研究员，先后从事行业分析、宏观策略研究等工作。2005 年 9月加盟鹏华基金管理有限公司从事宏观与策
14、略研究工作，2006 年 8 月起担任中国 50 基金、普惠基金基金经理助理。2009 年 1 月 17 日起担任鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。林宇坤先生具备基金从业资格。张卓 本基金基金经理 2009-1-17-5 张卓先生，国籍中国，管理学硕士，5年证券从业经验，自2009 年 1 月起担任鹏华普天收益开放式证券投资基金基金经理。2004 年 6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，2007年1月起担任动力增长基金（LOF）基金经理助理，2007 年 8月至 2009 年 1 月担任鹏华优质治理基金基金经理。张卓先生具备基金从业资 鹏华普天收益证券投资基金 200
15、9 年半年度报告摘要 8格。注：1.基金合同生效之日起担任基金经理的任职日期为基金合同生效日；基金合同生效后担任基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。4.24.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了证券投资基金法及其他有关法律法规、鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同的规定。4.34.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4
16、.3.1 公平交易制度的执行情况 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。4.44.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期
17、内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年上半年末，本基金份额净值 0.750 元，期间本基金净值增长率为47.06%，同期上证指数上涨 62.53%，沪深 300 指数上涨 74.20%。上半年本基金在 80%股票仓位上限下，克服仓位落后市场的不足，重仓持有金融、房地产等行业，把握了这些行业上涨机会，对于有色、煤炭、新能源等板块行业参与不足，略有遗憾。进入二季度加大对地产、金融行业的配置，积极挖掘个股，减持了对经济周期复苏业绩敏感性弱的医药、消费类等行业，获取了不错的效果；但是由于偏重于中小市值的股票，对大市值的股票配置相对不足，丧失了一些机会。鹏华普天收益证券投资基金 2009 年半年度
18、报告摘要 9 4.54.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 09 年上半年不论是 A 股的行情还是国内经济的走势都超越绝大多数人的想象，上证指数在 7 月份突破了 3000 大关。从国内经济来看，工业增加值、固定资产投资都不断超预期，尤其是 6、7 月的发电数据，已经开始正增长，房地产销售和投资增速加快，开发商加速高价拿地，都诠释了国内经济的强劲复苏。政府对于经济的定调是“经济回暖，基础未稳”，对经济的支持政策不会松懈，虽然对信贷、货币政策将有所微调，但是政策支持经济长远增长是主要方向。美国经济复苏处于 L 型过程，经济有见底迹象
19、；由于上一轮经济扩张导致产能过剩普遍存在，失业率居高，而以消费为经济主导的美国经济政府会充分保证就业，也就意味着较高的开工率，所以其产能过剩一段时间内不会缓解，导致美国的进口会减少，很不利于国内的出口，使得中国经济更加依赖国内投资和消费。信贷 6 月份已远远超出预期；国际、国内货币环境宽松，利率维持低位，经济步入复苏通道，通胀预期正在形成，从大类资产来看，股票、房产很具有吸引力。由于人民币区域强势化，也带来了人民币计价资产更具吸引力。展望未来，流动性充裕和业绩恢复提升将主导 A 股市场，我们在风格上将更偏向流通市值大的品种，下半年重点关注券商、保险、银行；房地产上中下游产业链；家电行业中空调；
20、焦煤；资产重组机会。本基金将继续保持灵活的风格，加强选股，为持有人创造更好的收益。4.64.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：4.6.1.1 日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交 鹏华普天收益证券投资基金 2
21、009 年半年度报告摘要 10数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。4.6.1.2 特殊业务估值流程 根据中国证监会公告200838 号关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 的相关规定，本
22、公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度：基金经理不参与或决定基金日常估值。基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。4.74.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7.1 截止本报告期末，本基金实现收益为 224,024,881.60 元，期末可供分配利润为
23、-1,187,500,462.10 元，根据中华人民共和国证券投资基金法等法律法规的规定及本基金基金合同的规定，本基金当期将不进行收益分配。4.7.2 本基金本报告期内未进行收益分配。4.7.3 根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，适时作出利润分配安排。鹏华普天收益证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 115 5 托管人报告 托管人报告 5.15.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2009 年上半年度，基金托管人在鹏华普天收益证券投资基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法及其他有关法
24、律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。5.25.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009 年上半年度，鹏华基金管理有限公司在鹏华普天收益证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配。5.35.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确
25、和完整发表意见 2009 年上半年度，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华普天收益证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。6 6 半年度财务会计报告（未经审计）半年度财务会计报告（未经审计）6.16.1 资产负债表 资产负债表 会计主体：鹏华普天收益证券投资基金 报告截止日：2009 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 本期末 2009 年 6 月 30 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 资 产 本期末 2009 年 6 月 30 日 上年度末 2008 年 12 月 31
- 配套讲稿：
如PPT文件的首页显示word图标，表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制：
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片，仅作为作品整体效果示例展示，禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词：
- 普天 收益 证券 投资 基金 2009 半年度 报告 摘要
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站所有资源均是用户自行上传分享，仅供网友学习交流，未经上传用户书面授权，请勿作他用。
限制150内