融通行业景气证券投资基金2006年半年度报告.pdf

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1、 融通行业景气证券投资基金 2 0 0 6年半年度报告 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二六年八月二十五日融通行业景气证券投资基金 2 0 0 6 年半年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2 0 0 6 年 8 月 1 1 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不

2、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。融通行业景气证券投资基金 2 0 0 6 年半年度报告 目录 一、基金简介.1 二、主要财务指标和基金净值表现.2 （一）主要财务指标.2 （二）基金净值表现.2 三、管理人报告.3 （一）基金管理人及基金经理介绍.3 （二）基金运作合规性说明.3 （三）基金经理报告.3 四、托管人报告.3 五、财务会计报告（未经审计）.4 （一）基金会计报表.4 （二）会计报表附注.6 六、投

3、资组合报告.1 0 七、基金份额持有人户数、持有人结构.1 4 八、开放式基金份额变动（单位：份）.1 4 九、重大事项揭示.1 5 十、备查文件目录.1 6 融通行业景气证券投资基金 2 0 0 6 年半年度报告 1 一、基金简介（一）基金基本情况 基金名称：融通行业景气证券投资基金 基金简称：融通行业景气基金 交易代码：1 6 1 6 0 6 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2 0 0 4 年 4 月 2 9 日 期末基金份额总额：4 6 1,1 4 4,9 1 3.0 4 份 基金合同存续期：不定期（二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征 投资目标：通过把握行

4、业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。业绩比较基准：7 0%上证综合指数+3 0%银行间债券综合指数。风险收益特征：在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益。（三）基金管理人概况 名称：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 1 3、1 4

5、层 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 1 3、1 4 层 邮政编码：5 1 8 0 5 3 法定代表人：孟立坤 信息披露负责人：吴冶平 联系电话：0 7 5 5-2 6 9 4 8 6 6 6 传真：0 7 5 5-2 6 9 3 5 0 0 5 电子邮箱：w u y p m a i l.r t f u n d.c o m （四）基金托管人概况 名称：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）住所：上海市浦东新区银城中路 1 8 8 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 1 8 8 号 邮政编码：2 0 0 1 2 0 法定代表人：蒋超良 信息披露负责人：张咏东 联系电话：0 2 1 6

6、 8 8 8 8 9 1 7 传真：0 2 1-5 8 4 0 8 8 3 6 电子邮箱：z h a n g y d b a n k c o m m.c o m （五）信息披露 信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 基金管理人互联网网址：h t t p:/w w w.r t f u n d.c o m 报告置备地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 1 3、1 4 层融通基金管理有限公司 上海市银城中路 1 8 8 号 1 5 楼交通银行基金业务部（六）注册登记机构概况 名称：融通基金管理有限公司 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 1 3、1 4 层 融通行业景气证券投资基金 2

7、0 0 6 年半年度报告 2 二、主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要财务指标 单位：人民币元 财务指标 2 0 0 6 年 1 月 1 日至 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日基金本期净收益 2 8 0,8 5 6,9 8 0.3 5加权平均基金份额本期净收益 0.3 7 7 4期末可供分配基金收益 1 1 6,7 7 0,8 1 0.2 5期末可供分配基金份额收益 0.2 5 3 2期末基金资产净值 6 1 9,0 0 1,2 6 3.0 3期末基金份额净值 1.3 4 2

8、基金加权平均净值收益率 3 4.8 4%本期基金份额净值增长率 5 0.2 7%基金份额累计净值增长率 4 0.6 6%（二）基金净值表现 1、基金历史各阶段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表：阶段 净值增 长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 -过去 1 个月 6.5 1%1.9 4%1.3 9%1.1 8%5.1 2%0.7 6%过去 3 个月 3 4.3 4%1.5 7%1 9.6 7%1.2 0%1 4.6 7%0.3 7%过去 6 个月 5 0.2 7%1.2 8%3 0.0 7%0.9 8%2 0.2 0%0.3 0%过去 1 年 6 5.0

9、 9%1.0 9%3 7.7 2%0.9 0%2 7.3 7%0.1 9%自基金合同生效起至今 4 0.6 6%0.9 9%7.8 6%0.9 6%3 2.8 0%0.0 3%2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图-3 0%-2 0%-1 0%0%1 0%2 0%3 0%4 0%5 0%0 4-4-2 90 4-1 2-2 90 5-8-2 90 6-4-2 9融通行业景气业绩比较基准收益率 融通行业景气证券投资基金 2 0 0 6 年半年度报告 3 三、管理人报告（一）基金管理人及基金经理介绍 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 2

10、 0 0 1 8 号文批准，于 2 0 0 1 年 5 月 2 2日成立。公司股东为：河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、联合证券有限责任公司和华林证券有限责任公司。截止到 2 0 0 6 年 6 月底，公司管理的基金共有七只，两只为封闭式基金：基金通乾和基金通宝，五只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮 1 0 0 指数基金和融通易支付货币市场基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证 1 0 0 指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。2、基金经理简介 冯宇辉先生，1 9 6 9年出生，硕士学历。曾任洛阳耐火材料厂科研所助理

11、工程师；中华财务会计咨询公司评估师；君安证券有限公司投资银行部助理业务董事、资产管理部基金经理；华安证券有限公司资产管理部副经理、经理；华富基金管理有限公司副总经理；现同时担任融通基金管理有限公司首席分析师。（二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规、融通行业景气证券投资基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。（三）基金经理报告 1、市场回顾 0 6 年上半年是近几年来少有的牛市上涨，上证

12、指数上涨 4 4%，A 股上涨板块一改往年的二八现象，由开始的有色金属、金融、地产和商业零售等行业板块转为整体市场的全面上涨，在股改对价、国内 G D P 强劲上升和人民币升值推动下，投资者信心明显恢复，资金推动型牛市迹象明显，但在后期市场主导理念已由价值发现变为趋势投资，某些板块已经出现一定程度的泡沫。尽管今后全球经济减速导致出口增长减缓对中国经济增长的压力增大，同时国内加息等调控措施三季度出台的可能越来越大，但我们预期各行业基本面大多仍将保持高速增长态势，基本面恶化导致股市大幅下跌的可能较小，相反随着资源类等原材料价格下调和人民币浮动区间的进一步放大，宏观基本面将继续保持稳定高速增长。2、

13、基金操作总结 从上半年的投资结果看，业绩虽然跑赢指数，但相对其他基金，并未能为持有人提供更好的投资回报，显示出我们操作的不足之处，主要在于对股改对价引发的全面上涨认识不够，同时对大宗原材料价格上涨导致有色金属行业景气估计不足，未能参与本轮上涨最大的景气行业，显示我们对行业景气判断的基础工作做得不够扎实。我们将在今后的投资过程中吸取教训，加强风险规避，加倍努力工作，保持冷静平和的心态，争取在下半年为持有人带来满意的回报。3、下半年市场展望及投资策略 由于上半年股指上涨的推动因素宏观经济高速增长受调控影响趋于稳定，股改对价也基本完成，除非人民币下半年大幅升值，否则股指很难再现上半年的大幅上升行情，

14、从指数角度将进入相对平衡阶段，更重要的工作在选择公司。基于对下半年证券市场进入相对平衡阶段的判断，我们将采取较为灵活的投资策略，加大资产周转率，投资重点将着重选股，重点放在对公司的把握，淡化指数和宏观经济的影响，加大把握因公司重组或市场调整带来的投资机会，争取更好的回报。四、托管人报告 2 0 0 6 年上半年，托管人在融通行业景气基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不融通行业景气证券投资基金 2 0 0 6 年半年度报告 4 存在任何损害基金持有人利益的行为。2 0 0 6 年上半年，融通基金管理公司在融通行业景

15、气基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。托管人根据证监会的有关规定，对基金存在持有个别股票市值占基金资产净值超过1 0%的情况，对基金管理人进行了提示，基金管理人根据规定进行了调整。2 0 0 6 年上半年，由融通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关融通行业景气基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。五、财务会计报告（未经审计）（一）基金会计报表 融通行业景气证券投资基金 资产负债表 二六年六月三十日 单位：人民币元 附注 2 0 0 6 年

16、6 月3 0 日 2 0 0 5 年1 2 月3 1 日 资产 银行存款 1 4,8 9 9,7 6 3.7 5 3 1,2 1 2,7 7 7.7 0 清算备付金 2 7,9 6 8,1 1 1.1 1 6 9,0 5 0,8 4 3.6 4 交易保证金 8 6 2,6 9 8.4 2 1,3 8 1,4 6 5.5 2 应收证券清算款 6,1 6 7,4 5 9.8 8 1 9,0 6 1,1 7 6.1 7 应收股利 0.0 0 0.0 0 应收利息 5（1）5 5,6 5 3.1 8 3 8,7 6 2.3 9 应收申购款 3 0 0,7 0 2.6 3 4 9,9 5 2.0 0 其

17、他应收款 0.0 0 0.0 0 股票投资市值 5 8 1,4 3 4,6 9 0.7 6 1,0 6 3,3 8 9,9 7 6.9 2 其中：股票投资成本 4 6 1,9 9 0,8 8 5.8 8 9 8 5,2 3 2,9 5 5.0 9 债券投资市值 1,8 6 2,6 2 5.0 0 0.0 0 其中：债券投资成本 1,8 6 4,8 8 2.2 6 0.0 0 权证投资 1 4 7,0 0 0.0 0 0.0 0 其中：权证投资成本 0.0 0 0.0 0 待摊费用 0.0 0 0.0 0 其他资产 0.0 0 0.0 0 资产总计 6 3 3,6 9 8,7 0 4.7 3 1

18、,1 8 4,1 8 4,9 5 4.3 4 负债 应付证券清算款 7,9 5 0,1 7 5.2 3 1 0,4 5 1,5 4 2.6 1 应付赎回款 3,0 2 2,9 3 9.5 1 5,7 7 8,5 2 4.7 8 应付赎回费 3,7 7 8.8 8 6,5 2 0.3 2 应付管理人报酬 7 4 3,1 6 3.9 7 1,4 5 5,2 8 2.5 5 应付托管费 1 2 3,8 6 0.6 7 2 4 2,5 4 7.1 0 应付佣金 5（3）1,3 7 7,7 4 0.3 5 5 9 6,7 6 5.6 2 应付利息 0.0 0 0.0 0 应付收益 0.0 0 0.0 0

19、 其他应付款 5（4）1,3 1 0,4 2 3.3 9 1,3 0 6,3 9 3.6 0 卖出回购证券款 0.0 0 0.0 0 预提费用 5（5）1 6 5,3 5 9.7 0 1 0 0,0 0 0.0 0 其他负债 0.0 0 0.0 0 融通行业景气证券投资基金 2 0 0 6 年半年度报告 5 负债合计 1 4,6 9 7,4 4 1.7 0 1 9,9 3 7,5 7 6.5 8 持有人权益 实收基金 5（6）4 6 1,1 4 4,9 1 3.0 4 1,2 4 4,2 8 2,5 5 8.0 7 未实现利得 5（7）4 1,0 8 5,5 3 9.7 4 7 5,0 8 4

20、,9 0 7.2 8 未分配收益 1 1 6,7 7 0,8 1 0.2 5 -1 5 5,1 2 0,0 8 7.5 9 持有人权益合计 6 1 9,0 0 1,2 6 3.0 3 1,1 6 4,2 4 7,3 7 7.7 6 负债及持有人权益总计 6 3 3,6 9 8,7 0 4.7 3 1,1 8 4,1 8 4,9 5 4.3 4 基金份额净值 1.3 4 2 0.9 3 6 所附附注为本会计报表的组成部分 融通行业景气证券投资基金 经营业绩表 自二六年一月一日至二六年六月三十日止期间 单位：人民币元 附注 2 0 0 6 年1 月1 日 至2 0 0 6 年6 月3 0 日 2

21、0 0 5 年1 月1 日 至2 0 0 5 年6 月3 0 日 一、收入 2 8 8,1 9 2,4 1 0.6 3 -1 4 9,8 2 1,6 0 5.1 3 1、股票差价收入 5（8）2 8 0,2 1 1,0 5 8.9 0 -1 7 0,2 5 8,6 9 2.1 4 2、债券差价收入 5（9）-6 0 3,1 8 2.9 9 1,7 1 7,4 5 9.4 1 3、权证差价收入 5(1 0)2,0 3 4,9 1 5.2 9 0.0 0 4、债券利息收入 3 5 1,1 8 6.6 0 6,1 7 7,4 3 4.0 2 5、存款利息收入 5 4 1,8 9 6.7 6 1,3

22、0 2,6 1 7.4 8 6、股利收入 5,2 2 3,3 6 7.8 0 1 1,0 6 0,9 4 3.9 4 7、买入返售证券收入 0.0 0 0.0 0 8、其他收入 5（1 1）4 3 3,1 6 8.2 7 1 7 8,6 3 2.1 6 二、费用 7,3 3 5,4 3 0.2 8 1 4,4 5 5,6 2 6.1 7 1、基金管理人报酬 4（3）6,1 3 5,3 0 4.7 7 1 2,2 1 0,3 6 1.8 0 2、基金托管费 4（3）1,0 2 2,5 5 0.8 1 2,0 3 5,0 6 0.2 8 3、卖出回购证券支出 0.0 0 3 7,7 9 5.0 0

23、 4、利息支出 0.0 0 0.0 0 5、其他费用 5（1 2）1 7 7,5 7 4.7 0 1 7 2,4 0 9.0 9 其中：上市年费 0.0 0 0.0 0 信息披露费 1 1 5,7 7 1.1 3 1 0 9,0 9 5.9 4 审计费用 4 9,5 8 8.5 7 4 9,5 8 8.5 7 其他 1 2,2 1 5.0 01 3,7 2 4.5 8三、基金净收益 2 8 0,8 5 6,9 8 0.3 5 -1 6 4,2 7 7,2 3 1.3 0 加：未实现利得 4 1,4 3 1,5 2 5.7 9 -7,8 9 7,2 9 4.6 6 四、基金经营业绩 3 2 2,

24、2 8 8,5 0 6.1 4 -1 7 2,1 7 4,5 2 5.9 6 所附附注为本会计报表的组成部分 融通行业景气证券投资基金 收益分配表 自二六年一月一日至二六年六月三十日止期间 单位：人民币元 附注 2 0 0 6 年1 月1 日 至2 0 0 6 年6 月3 0 日 2 0 0 5 年1 月1 日 至2 0 0 5 年6 月3 0 日 本期基金净收益 2 8 0,8 5 6,9 8 0.3 5 -1 6 4,2 7 7,2 3 1.3 0 加：期初基金净收益 -1 5 5,1 2 0,0 8 7.5 9 -4 3,8 3 9,3 8 4.1 0 加：本期损益平准金 2 0,3 0

25、 8,1 2 9.1 0 1 8,8 0 8,4 9 7.4 6 可供分配基金净收益 1 4 6,0 4 5,0 2 1.8 6 -1 8 9,3 0 8,1 1 7.9 4 融通行业景气证券投资基金 2 0 0 6 年半年度报告 6 减：本期已分配基金净收益 2 9,2 7 4,2 1 1.6 1 0.0 0 期末基金净收益 1 1 6,7 7 0,8 1 0.2 5 -1 8 9,3 0 8,1 1 7.9 4 所附附注为本会计报表的组成部分 融通行业景气证券投资基金 基金净值变动表 自二六年一月一日至二六年六月三十日止期间 单位：人民币元 附注 2 0 0 6 年1 月1 日 至2 0

26、0 6 年6 月3 0 日 2 0 0 5 年1 月1 日 至2 0 0 5 年6 月3 0 日 一、期初基金净值 1,1 6 4,2 4 7,3 7 7.7 6 1,8 0 0,5 8 5,2 4 9.6 7 二、本期经营活动：基金净收益 2 8 0,8 5 6,9 8 0.3 5 -1 6 4,2 7 7,2 3 1.3 0 未实现利得 4 1,4 3 1,5 2 5.7 9 -7,8 9 7,2 9 4.6 6 经营活动产生的基金净值变动数 3 2 2,2 8 8,5 0 6.1 4 -1 7 2,1 7 4,5 2 5.9 6 三、本期基金份额交易：基金申购款 2 0 7,0 2 6,

27、1 3 6.0 6 2,3 6 1,6 4 1.5 6 基金赎回款 1,0 4 5,2 8 6,5 4 5.3 2 -3 1 1,7 3 5,0 1 5.8 8 基金份额交易产生的基金净值变动数 -8 3 8,2 6 0,4 0 9.2 6 -3 0 9,3 7 3,3 7 4.3 2 四、本期向持有人分配收益：向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 2 9,2 7 4,2 1 1.6 1 0.0 0 五、期末基金净值 6 1 9,0 0 1,2 6 3.0 3 1,3 1 9,0 3 7,3 4 9.3 9 所附附注为本会计报表的组成部分（二）会计报表附注 (除特别标明外，金额单位为人民币

28、元)附注1.基金基本情况 融通行业景气证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字2 0 0 4 第 3 2 号关于同意融通行业景气证券投资基金设立的批复核准，由融通基金管理有限公司依照证券投资基金管理暂行办法及其实施细则、开放式证券投资基金试点办法 等有关规定和 融通行业景气证券投资基金基金契约(后更名为融通行业景气证券投资基金基金合同)发起，并于 2 0 0 4 年 4 月 2 9 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,5 4 6,8 6 5,5 3 0.1 8元，业经普华永道中天会计师事务

29、所有限公司普华永道中天验字(2 0 0 4)第 7 1号验资报告予以验证。上述认购资金于设立募集期内产生的利息收入折算为1 5 3,1 2 4.1 4 份基金份额，于成立日本基金总计 2,5 4 7,0 1 8,6 5 4.3 2 份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。根据证券投资基金法和融通行业景气证券投资基金基金合同的有关规定，本基金在报告期的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，并将不低于 8 0%的股票资产投资于行业景气趋势良好的投资对象。根据证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法的

30、规定以及融通行业景气证券投资基金基金合同的约定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，基金管理人决定自 2 0 0 5 年 8 月 8 日起，将本基金的资产配置比例调整为“投资于股票的比例为基金资产净值的 3 0%-9 5%；投资于债券和现金的比例为基金资产净值的 5%7 0%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%”。附注2.主要会计政策及会计估计 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。附注3.本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。融通行业景气证券投资基金 2 0 0 6 年半年度报告 7 附注4.关联方关系及关联方交易（

31、1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人股东 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人股东 联合证券有限责任公司（“联合证券”）基金管理人股东、基金代销机构 华林证券有限责任公司（“华林证券”）基金管理人股东 本报告期内关联方关系未发生变化 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。（2）通过关联方席位进行的交易 A 股票买卖 2 0 0 6 年1 月1 日 至 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日 2 0 0 5 年 1 月 1 日 至 2 0 0

32、5 年 6 月 3 0 日 关联方名称 本期成交金额占本期该类交易成交总金额比例本期成交金额占本期该类交易成交总金额比例联合证券 2 6,0 5 9,2 3 0.3 40.9 2%2 8 0,8 2 8,6 9 0.1 37.6 2%华林证券 2 9 2,9 2 3,4 8 9.1 61 0.3 6%7 8,6 8 0,7 8 6.4 62.1 4%合计 3 1 8,9 8 2,7 1 9.5 01 1.2 8%3 5 9,5 0 9,4 7 6.5 99.7 6%B 债券买卖 2 0 0 6 年1 月1 日 至 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日 2 0 0 5 年 1 月 1 日 至

33、2 0 0 5 年 6 月 3 0 日 关联方名称 本期成交金额占本期该类交易成交总金额比例本期成交金额占本期该类交易成交总金额比例联合证券 7 9,3 5 4,2 4 9.7 01 7.9 1%8 1,0 7 1,7 4 8.5 01 5.4 8%C 债券回购 2 0 0 6 年1 月1 日 至 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日 2 0 0 5 年 1 月 1 日 至 2 0 0 5 年 6 月 3 0 日 关联方名称 本期成交金额占本期该类交易成交总金额比例本期成交金额占本期该类交易成交总金额比例联合证券 0.0 00.0 01 4 0,0 0 0,0 0 0.0 06 8.8 6%

34、D 佣金 2 0 0 6 年1 月1 日 至 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日 2 0 0 5 年 1 月 1 日 至 2 0 0 5 年 6 月 3 0 日 关联方名称 金额占本期佣金总金额比例金额占本期佣金总金额比例联合证券 2 0,5 7 0.6 00.9 1%2 2 8,0 5 9.8 67.6 8%华林证券 2 2 9,2 1 6.2 11 0.1 1%6 1,5 6 8.8 02.0 7%合计 2 4 9,7 8 6.8 11 1.0 2%2 8 9,6 2 8.6 69.7 5%上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基

35、金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。（3）关联方报酬 A 基金管理人报酬 融通行业景气证券投资基金 2 0 0 6 年半年度报告 8 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：H=E 1.5%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币 6,1 3 5,3 0 4.7 7 元(2 0 0 5 年度同期：1 2,2 1

36、 0,3 6 1.8 0元)。B 基金托管人报酬 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2 5%的年费率计提。计算方法如下：H=E 0.2 5%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币1,0 2 2,5 5 0.8 1 元（2 0 0 5 年度同期：2,0 3 5,0 6 0.2 8 元）。（4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率

37、计息。基金托管人于 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日保管的银行存款余额为 1 4,8 9 9,7 6 3.7 5 元(2 0 0 5年 6 月3 0日：1 6,5 8 0,1 5 2.0 9元)。本半年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2 0 9,7 4 8.1 2 元(2 0 0 5 年度同期：1,0 6 1,3 9 3.8 9 元)。（5）与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本报告期间及0 5 年同期未与基金托管人交通银行通过银行间同业市场进行债券交易。（6）基金各关联方投资本基金的情况 A、基金管理人期末持有本基金的情况 本报告期间及0 5 年同期本基金管理

38、人未持有本基金份额。B、基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有本基金的情况 本报告期间及 0 5 年同期本基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。附注5.基金会计报表重要项目说明 （1）应收利息 项目 2 0 0 6 年6 月3 0 日 应收银行存款利息 6,8 4 5.7 9 应收清算备付金利息 1 0,5 3 2.3 1 应收权证保证金利息 4 5.6 3 应收债券利息 3 8,2 2 9.4 5 合计 5 5,6 5 3.1 8 （2）投资估值增值 项目 2 0 0 6 年6 月3 0 日 股票投资估值增值 1 1 9,4 4 3,8 0 4.8 8 债券投资估值增值-2

39、,2 5 7.2 6 合计 1 1 9,4 4 1,5 4 7.6 2 （3）应付佣金 券商名称 2 0 0 6 年6 月3 0 日 中信建投证券有限责任公司 3 7 9,9 3 0.9 5 国泰君安证券股份有限公司 2 2,5 6 4.2 3 兴业证券股份有限公司 1 2 4,4 2 3.1 2 民生证券有限责任公司 9 4,2 9 5.0 7 中国银河证券有限责任公司 1 1 5,8 5 2.6 7 融通行业景气证券投资基金 2 0 0 6 年半年度报告 9 申银万国证券股份有限公司 4 4 1,9 2 4.9 3 东方证券股份有限公司 8 6,2 6 3.7 8 第一创业证券有限责任公司

40、 3 6,6 0 1.6 1 华泰证券有限责任公司 7 5,8 8 3.9 9 合计 1,3 7 7,7 4 0.3 5 （4）其他应付款 项目 2 0 0 6 年6 月3 0 日 应付券商席位保证金 1,2 5 0,0 0 0.0 0 后端申购费 1 2,6 6 3.3 9 代扣代缴税金 4 7,7 6 0.0 0 合计 1,3 1 0,4 2 3.3 9 （5）预提费用 项目 2 0 0 6 年6 月3 0 日 审计费用 4 9,5 8 8.5 7 信息披露费 1 1 5,7 7 1.1 3 合计 1 6 5,3 5 9.7 0 （6）实收基金 项目 2 0 0 6 年1 月1 日至2 0

41、 0 6 年6 月3 0 日 期初数 1,2 4 4,2 8 2,5 5 8.0 7 加：本期因申购的增加数 1 7 7,9 6 0,3 8 8.6 5 减：本期因赎回的减少数 9 6 1,0 9 8,0 3 3.6 8 期末数 4 6 1,1 4 4,9 1 3.0 4 （7）未实现利得 投资估值增值 未实现利得平准金 合计 2 0 0 5 年1 2 月3 1 日 7 8,1 5 7,0 2 1.8 3 -3,0 7 2,1 1 4.5 5 7 5,0 8 4,9 0 7.2 8 本报告期净变动数 4 1,4 3 1,5 2 5.7 9 4 1,4 3 1,5 2 5.7 9 本报告期申购基

42、金份额-1 1,1 6 7,2 3 4.0 0 1 1,1 6 7,2 3 4.0 0 本报告期赎回基金份额-8 6,5 9 8,1 2 7.3 3 -8 6,5 9 8,1 2 7.3 3 2 0 0 6 年6 月3 0 日 1 1 9,5 8 8,5 4 7.6 2 -7 8,5 0 3,0 0 7.8 8 4 1,0 8 5,5 3 9.7 4 （8）股票差价收入 项目 2 0 0 6 年1 月1 日至2 0 0 6 年6 月3 0 日 卖出股票成交总额 1,8 1 1,3 6 8,2 8 0.5 3 减：卖出股票成本总额 1,5 2 9,6 4 6,9 3 9.0 4 减：应付佣金 1

43、,5 1 0,2 8 2.5 9 股票差价收入 2 8 0,2 1 1,0 5 8.9 0 本基金于本报告期获得股权分置改革中由非流通股股东支付给流通股东的现金对价部分共计1 0,7 0 7,6 2 1.4 3 元,已全额冲减股票投资成本。（9）债券差价收入 项目 2 0 0 6 年1 月1 日至2 0 0 6 年6 月3 0 日 卖出债券成交总额 3 2 3,0 2 6,2 2 2.6 2 减：卖出债券成本总额 3 1 9,4 3 3,7 9 0.7 7 减：应收利息总额 4,1 9 5,6 1 4.8 4 债券差价收入-6 0 3,1 8 2.9 9 （1 0）权证差价收入 融通行业景气证

44、券投资基金 2 0 0 6 年半年度报告 1 0 项目 2 0 0 6 年1 月1 日至6 月3 0 日 卖出权证成交总额 2,0 3 4,9 1 5.2 9 减：卖出权证成本总额 0.0 0 权证差价收入 2,0 3 4,9 1 5.2 9 （1 1）其他收入 项目 2 0 0 6 年1 月1 日2 0 0 6 年至6 月3 0 日 赎回费收入 3 6 6,1 9 3.2 5 转换费收入 6 6,9 7 5.0 2 合计 4 3 3,1 6 8.2 7 （1 2）其他费用 项目 2 0 0 6 年1 月1 日至2 0 0 6 年6 月3 0 日 审计费用 4 9,5 8 8.5 7 信息披露

45、费 1 1 5,7 7 1.1 3 债券账户维护费 9,9 0 0.0 0 银行费用 2,3 1 5.0 0 合计 1 7 7,5 7 4.7 0 （1 3）收益分配情况 每 1 0 份基金份额分红数（元）收益分配总金额（元）第一次中期分红 0.6 0 2 9,2 7 4,2 1 1.6 1 附注6.流通转让受到限制的基金资产（1）本基金截止 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日止，持有以下新股发行网下获配部分股票，这些股票自该新股上市交易之日起锁定 3 个月后可上市流通。名 称 数量（股）总成本总市值 估值方法转让受限原因受限期限中国银行3 3 0,0 9 9 1,0 1 6,7 0 4.

46、9 2 1,0 1 6,7 0 4.9 2按成本 估值 新股未上市 流通 5 0%获配股票0 6.1 0.95 0%获配股票 0 7.1.5 （2）本基金截至 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。股票代码 股票名称 停牌 日期 期末估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股)估值 方法 期末成本 总额 期末估值 总额 6 0 0 2 3 6 桂冠电力 0 6.6.1 3 6.0 4 0 6.7.6 5.5 3 0 9,2 0 0 按市价估值 1,4 5 1,

47、7 7 2.2 7 1,8 6 7,5 6 8.0 0 6 0 0 8 7 0 厦华电子 0 6.6.3 0 5.3 2 未知 未知 1,0 0 0,0 0 0 按市价估值 5,4 0 5,9 3 1.7 6 5,3 2 0,0 0 0.0 0 六、投资组合报告（一）本报告期末基金资产组合情况 项 目 金 额（元）占基金资产总值比例银行存款及清算备付金 4 2,8 6 7,8 7 4.8 6 6.7 6%股票投资市值 5 8 1,4 3 4,6 9 0.7 6 9 1.7 5%债券投资市值 1,8 6 2,6 2 5.0 0 0.2 9%权证投资市值 1 4 7,0 0 0.0 0 0.0 2

48、%其他资产 7,3 8 6,5 1 4.1 1 1.1 7%融通行业景气证券投资基金 2 0 0 6 年半年度报告 1 1 资产合计 6 3 3,6 9 8,7 0 4.7 3 1 0 0.0 0%（二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元）占基金资产净值比例A 农、林、牧、渔业 0.0 0%B 采掘业 1 5,8 8 6,7 1 8.7 5 2.5 7%C 制造业 3 5 4,6 4 5,4 3 0.7 1 5 7.2 9%C 0 食品、饮料 1 3,7 9 3,3 3 9.1 82.2 3%C 1 纺织、服装、皮毛 0.0 00.0 0%C 2 木材、家具 0.0 00.0

49、 0%C 3 造纸、印刷 0.0 00.0 0%C 4 石油、化学、塑胶、塑料 7 0,3 2 5,6 7 9.8 61 1.3 6%C 5 电子 4 4,1 7 7,9 4 1.8 47.1 4%C 6 金属、非金属 7 2,2 6 1,5 5 8.8 81 1.6 7%C 7 机械、设备、仪表 1 5 4,0 8 6,9 1 0.9 52 4.8 9%C 8 医药、生物制品 0.0 00.0 0%C 9 9 其他制造业 0.0 00.0 0%D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.0 00.0 0%E 建筑业 0.0 00.0 0%F 交通运输、仓储业 1 6,4 4 0,0 0 0.0 0

50、2.6 6%G 信息技术业 3 1,0 2 7,3 3 1.4 85.0 1%H 批发和零售贸易 1 0,6 0 5,0 1 2.6 01.7 1%I 金融、保险业 9 5,6 3 1,6 4 4.2 01 5.4 5%J 房地产业 2 6,7 9 0,0 0 0.0 04.3 3%K 社会服务业 1 3,3 7 7,5 6 8.0 02.1 6%L 传播与文化产业 1 7,0 3 0,9 8 5.0 22.7 5%M 综合类 0.0 00.0 0%合计 5 8 1,4 3 4,6 9 0.7 69 3.9 3%（三）本报告期末股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数 量(股)市 值(元)占