长盛中证100指数证券投资基金.pdf

《长盛中证100指数证券投资基金.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长盛中证100指数证券投资基金.pdf（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 长盛中证 100 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2009 年 06 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 07 月 21 日 长盛中证 100 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 第 1 页 共 11 页 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7月 20 日复核了本报告中的财

2、务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至 2009 年 6 月 30 日止。长盛中证 100 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 第 2 页 共 11 页 2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 长盛中证 100 指数 交易代码 519100 基金运作方式 契约型开放式 基金合同

3、生效日 2006 年 11 月 22 日 报告期末基金份额总额 1,459,814,018.82 份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在 4%以下，以实现对基准指数的有效跟踪。投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。业绩比较基准 中证 100 指数收益率95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）5%风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证

4、券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 长盛中证 100 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 第 3 页 共 11 页 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年 04 月 01 日-2009 年 0

5、6 月 30 日)1.本期已实现收益 4,113,680.492.本期利润 296,701,178.653.加权平均基金份额本期利润 0.22794.期末基金资产净值 1,438,038,414.295.期末基金份额净值 0.9851注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到 2009 年 6 月 30 日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值

6、增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 29.79%1.51%27.39%1.50%2.40%0.01%长盛中证 100 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较-50.00%0.00%

7、50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%2006年11月22日2007年2月22日2007年5月22日2007年8月22日2007年11月22日2008年2月22日2008年5月22日2008年8月22日2008年11月22日2009年2月22日2009年5月22日长盛中证100指数业绩比较基准收益率 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自本基金成立三个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三条（二）投资范围、（八）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。长盛中

8、证 100 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 第 5 页 共 11 页 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 白仲光 本 基 金 基金经理，金融 工 程 部总监。2009年3月9日 6 年 男，1969 年 8 月出生，中国国籍。天津大学博士。1991 年至 1997 年在石家庄经济学院任教，2003 年2 月加入长盛基金管理有限公司，在公司期间历任研究员、高级金融工程师、基金经理等职务，现任金融工程部总监，长盛中证100指数证券投

9、资基金（本基金）基金经理。注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照 证券投资基金法 及其各项实施准则、长盛中证 100 指数证券投资基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 公平交易专

10、项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易长盛中证 100 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 第 6 页 共 11 页 公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的

11、投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 行情回顾及运作分析 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 行情回顾及运作分析 2009 年 2 季度受益于房地产、汽车等行业良好的销售数据，市场在宽松信贷环境下突飞猛进，大盘股表现尤为突出，中证 100 指数涨幅为 28.93%，其中采掘、房地产、金融服务等行业涨幅居前，农林牧渔、公用事业、交通运输等行业涨幅落后市场。报告期内，年度化跟踪误差为 1.8007%，符合

12、基金合同约定的年度化跟踪误差不超过 4%的限制。管理人通过合理的指数交易策略和恰当的现金管理，把跟踪误差控制在基金合同约定的水平之下。4.4.2 基金业绩表现 4.4.2 基金业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9851 元，本报告期基金份额净值增长率为 29.79%，业绩比较基准收益率为 27.39%。4.4.3 市场展望和投资策略 4.4.3 市场展望和投资策略 目前 A 股的资金面是历史上最宽松的，估值水平还有提升空间，同时 3 季度经济增长环比和同比数据有望继续回升，因此展望 3 季度，市场仍然处于经济复苏和流动性共同推动的延续期。为了有效的跟踪指数，本基金将坚持被动跟踪为主

13、的投资策略。同时，因为需要克服申购、赎回等事件带来的跟踪误差及对净值的不利影响，本基金将通过适当的数量化指数增强策略来弥补这些不利影响，以便把跟踪误差控制在合同约束的范围之内。长盛中证 100 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 第 7 页 共 11 页 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 1,354,479,775.6990.20 其中：股票 1,354,479,775.6990.202 固定收益投资-0.00 其中：债券-0.00 资产支持证券-0.0

14、03 金融衍生品投资-0.004 买入返售金融资产-0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产-0.005 银行存款和结算备付金合计 131,524,173.088.766 其他资产 15,615,242.421.047 合计 1,501,619,191.19100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 指数投资部分 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 指数投资部分 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业-0.00B 采掘业 156,194,506.0310.86C 制造业 239,049,648.6216.62C0

15、食品、饮料 42,819,082.922.98C1 纺织、服装、皮毛 5,801,866.700.40C2 木材、家具-0.00C3 造纸、印刷-0.00C4 石油、化学、塑胶、塑料 22,346,653.271.55C5 电子-0.00C6 金属、非金属 100,198,728.146.97C7 机械、设备、仪表 67,883,317.594.72C8 医药、生物制品-0.00C99 其他制造业-0.00D 电力、煤气及水的生产和供应业63,038,985.144.38E 建筑业 41,582,049.672.89F 交通运输、仓储业 76,083,092.875.29G 信息技术业 37,

16、043,098.802.58H 批发和零售贸易 16,350,084.031.14I 金融、保险业 623,511,474.1043.36J 房地产业 70,806,816.834.92K 社会服务业 1,411,985.660.10长盛中证 100 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 第 8 页 共 11 页 L 传播与文化产业-0.00M 综合类 6,581,466.710.46 合计 1,331,653,208.4692.605.2.2 积极投资部分 5.2.2 积极投资部分 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业 3,298,483.03

17、0.23B 采掘业-0.00C 制造业 19,528,084.201.36C0 食品、饮料-0.00C1 纺织、服装、皮毛-0.00C2 木材、家具-0.00C3 造纸、印刷-0.00C4 石油、化学、塑胶、塑料-0.00C5 电子-0.00C6 金属、非金属-0.00C7 机械、设备、仪表 19,528,084.201.36C8 医药、生物制品-0.00C99 其他制造业-0.00D 电力、煤气及水的生产和供应业-0.00E 建筑业-0.00F 交通运输、仓储业-0.00G 信息技术业-0.00H 批发和零售贸易-0.00I 金融、保险业-0.00J 房地产业-0.00K 社会服务业-0.0

18、0L 传播与文化产业-0.00M 综合类-0.00 合计 22,826,567.231.595.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 600036 招商银行 4,107,39892,046,789.186.402 601328 交通银行 7,246,91765,294,722.174.543 601398 工商银行 10,509,96756,964,021.143.964 601166 兴业银行 1,489,87

19、055,289,075.703.845 601318 中国平安 1,085,40153,683,933.463.73长盛中证 100 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 第 9 页 共 11 页 6 600030 中信证券 1,854,24552,400,963.703.647 000002 万 科 3,881,89449,494,148.503.448 600000 浦发银行 2,097,00948,273,147.183.369 601088 中国神华 1,315,67939,351,958.892.7410 600016 民生银行 3,936,75331,179,083.76

20、2.17积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 600089 特变电工 543,3559,802,124.200.682 601766 中国南车 1,484,0007,850,360.000.553 600598 北 大 荒 259,1113,298,483.030.234 601727 上海电气 180,0001,875,600.000.13注：本基金本报告期末仅持有上述四支积极投资股票。指数投资按公允价值占基金资产净值比例

21、大小排序的前五名股票投资明细指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 600036 招商银行 4,107,39892,046,789.186.402 601328 交通银行 7,246,91765,294,722.174.543 601398 工商银行 10,509,96756,964,021.143.964 601166 兴业银行 1,489,87055,289,075.703.845 601318 中国平安 1,085,40153,683,933.463.735.4 报告期末按债券品种分类

22、的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证

23、投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。长盛中证 100 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 第 10 页 共 11 页 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的

24、备选股票库。5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.8.3 其他资产构成 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 1,050,000.002 应收证券清算款-3 应收股利 579,825.944 应收利息 18,221.105 应收申购款 13,967,195.386 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 15,615,242.425.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金期末未持有可转换债券。5.

25、8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资和指数投资前五名股票中不存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,273,435,689.37报告期期间基金总申购份额 427,437,099.34报告期期间基金总赎回份额 241,058,769.89报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-填列）-报告期期末基金份额总额 1,459,814,018.82 长盛中证 100 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 第 11 页 共 11 页 7

26、备查文件目录 7.1 备查文件目录 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛中证 100 指数证券投资基金的批复 2、长盛中证 100 指数证券投资基金基金合同 3、长盛中证 100 指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 7.2 存放地点 7.2 存放地点 以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。