股指期货程序化交易.pdf

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1、 牛百万股指期货程序化自动交易软件介绍 全自动程序化股指期货自动交易软件 支持多账户操作 内含 3 套年化收益超 10 倍算法模型 支持日内交易和趋势交易 支持后台无人值守全自动服务器交易模式 支持网页方式监控和管理交易 牛一号算法模型说明牛一号算法模型说明：单手年化收益单手年化收益 450%复利年化收益复利年化收益 12000%1）按照 15 分钟 K 线收盘价进行交易 2）算法基本原理是采用均线系统进行趋势跟踪 3）当行情出现比较明显趋势时，此算法模型表现比较出色 4）行情波动比较小时，此算法模型亏损概率比较大 5）交易次数比较少，长期而言系统比较稳定，适合中线投机者 牛二号算法模型说明牛

2、二号算法模型说明：单手年化收益单手年化收益 580%复利年化收益复利年化收益 30000%1）按照 3 分钟 K 线收盘价进行交易 2）算法基本原理是采用均线系统进行波段跟踪 3）三种算法中收益最高 4）适合短线投机者 牛三号算法模型说明牛三号算法模型说明：单手年化收益单手年化收益 400%复利年化收益复利年化收益 4000%1）按照 3 分钟 K 线收盘价进行交易 2）算法基本原理是基于海龟原则改进成日内交易 3）收益比牛二号算法低，但日内风险相对小，可满仓操作 4）适合日内投机者 算法模型算法模型测评报告测评报告-牛一号牛一号 算法模型算法模型测评报告测评报告-牛牛二二号号 算法模型算法模

3、型测评报告测评报告-牛三牛三号号 软件中含有最新最实时的每单交易详细记录和动态测评报告。三个模型的测评结果都十分理想，尽管趋势（1 号）和波动（2 号）交易的结果更吸引人，但我们比较推荐使用牛三号日内交易系统进行交易。牛三号模型平均日内交易 3 次，对于日内系统而言交易次数并不算多。但因为是日内交易，没有隔夜风险担忧，资金可放大到满仓操作，日内交易结束就清盘，对投资者而言，交易变得异常的轻松自由，永远不需要为明天的行情担心。而复利年几十倍的收益尽管比不上另外 2 个模型几百的收益，但也足够让人满意。我们特别建议你详细了解以上的测评报告，对系统曾经出现的最坏的交易情况，有足够清醒的认识。如果你知

4、道自己的系统能够长期赚钱，你就比较容易接受信号，并且在亏损期间按照系统信号进行交易。如果你在交易中依赖自己的判断，你可能会发现恰恰应该勇敢时你却胆怯，而恰恰应该胆怯时你却勇敢。如果你拥有一个能够赢利的机械交易系统，而且你虔诚地跟随这个系统，那么，你的交易将会取得赢利，而且系统会帮助你安然摆脱难免会来自于一长串亏损或者巨额赢利的内心的挣扎。我们建议你用日内交易系统开始程序化交易之路，当有足够利润后，将利润投入到牛 1 号和牛 2 号模型中，用市场的资金去博更大的利润。程序化交易最难的是坚持，要相信系统，不要在意短期的交易结果，世界上没有轻松盈利的模式，程序化交易也是如此，看似轻松，只需要坚持，但

5、坚持往往也是最难的。为了你能更好理解和评估我们的系统，以下内容我们摘自一些关于交易系统评估方面的资料，供你参考。如何科学合理评估程序化交易系统 获利能力获利能力 获利总额或年化收益率代表系统最重要的操作成绩：是否能够赚钱，赚钱能力如何。你不能指望一个目前获利能力一般的系统在将来有出色的表现。因此选择交易模型时历史获利能力是否让你满意是你选择此交易模型的第一考虑要素。总交易总交易次次数数 如果两套交易系统的其他表现大致相同，总交易笔数少的系统通常较好。因为交易笔数越少，越不容易受到佣金费用与滑移价差的不利影响。系统的信号数量少，某些使用者或许会觉得无聊，但只要绩效相同，信号数量越少越好。不过信号

6、数量虽然越少越好，但测试过程中交易次数越多越好，否则测试结果不具备统计意义（换言之，测试结果的巧合成分太高）。如果交易笔数不满 30 笔，就必须获取更多资料。另外，要避免过度交易，这是散户的天敌。胜率胜率 此数据几乎没有任何意义，但很多人对此特别有兴趣。系统胜率究竟是 30%、40%或 60%，事实上，并不重要。重要的是获利交易与亏损之间的平均盈亏程度和关系。只要配合适当的风险管理技巧，一套胜率只有 30的系统，交易绩效应该就不错了。如果胜率过高,交易绩效过于理想,反而会有过度最佳化或者引用未来函数之嫌。最大单笔获利与最大单笔亏损最大单笔获利与最大单笔亏损 最大单笔亏损不应该超过获利。如果你想

7、成功，亏损绝对不能超过获利。如果最大单笔亏损的金额太大，就必须重新考虑出场与止损策略。最大单笔获利与最大单笔亏损之间的比率，至少要维持 2:1 或 3:1 的水平，但如果系统的其他性质很吸引人，1.5:1 的比率也可以勉强接受。获利交易平均获利与亏损交易平均亏损之间的比率，也应该维持类似的关系。连续亏损笔数连续亏损笔数 很多交易者不能接受系统连续发生 10 笔亏损，这可能让该系统根本没有机会发挥功能。所以，你应该知道系统可能连续发生几笔亏损交易，然后才能决定该系统是否符合自己的交易风格。了解这项数据，至少可以作为参考。万一实际操作碰到连续亏损的情况，只要在正常范围内，就不需太过紧张。如果不事先

8、知道连续亏损的可能状况，很可能会让你反应过度。对于最糟的状况应该要有心理准备。如果完全没有心理准备.我们可能被迫放弃该系统。但是可能就在放弃之后的第一笔交易就大有斩获。事实上，随后的几笔交易就足以弥补先前的所有亏损。教训就是务必要事先了解系统的最大连续亏损状况，确定自己能否承受。最大连续亏损最大连续亏损 最大连续亏损，是评估交易系统绩效的最重要因素之一。最大连续亏损告诉你，运用特定交易系统于某市场，系统的风险程度。不要以为自己不会那么倒霉,但这种事情却经常发生。除非你能够忍受两倍程度的最大连续亏损，否则就不应该运用该系统。对于讨厌风险的交易者，最大连续亏损可能是最重要的系统评估数据。如果你觉得

9、难以接受，就应该放弃该系统，或做必要的修正。如果两套系统的其他方面都类似，最大连续亏损越小的系统，风险也越小。如果风险太高，就避免使用。此外对于最大资金回撤时间，也应该做到心中有数.评价一种交易模型的获利能力，并不是单纯看收益率，还应该看赢利与最大资金回撤比,比值越高说明赢利能力越强。每笔交易平均获利每笔交易平均获利 这项数据反映系统每笔交易的获利期望值。换言之，若采用这套系统，每笔交易平均可以赚多少钱（或赔多少钱）。如果这项数据是负值，该系统根本不值得考虑。这点应该很清楚。可是即使这项数据是正值，但只要水平不够高，也不值得考虑。盈亏比盈亏比 盈亏比（获利因子）就是总获利除以总亏损，代表每块钱

10、损失可以换取的获利金额。如果获利因子为 1，系统只是持平而已。为了安全起见，获利因子至少应该是1.5。如果获利因子能超过 2，你就拥有一套很好的系统。牛一号资金曲线（1 手）牛一号资金曲线（95%仓位复利）牛二号资金曲线（1 手）牛二号资金曲线（95%仓位复利）牛三号资金曲线（1 手）牛三号资金曲线（95%仓位复利）软件界面 本软件研发历程：2010 年 5 月完成股票自动交易软件开发，并实盘使用，目前注册用户 1900 人。2010 年 6 月-2010 年 10 月，完成期货 1 号算法模型静态数据测试。2010 年 10 月-2010 年 12 月，完成期货 1 号算法动态行情测试。20

11、11 年 1 月-2011 年 3 月，完成 2 号算法静态动态数据测试。1 号实盘测试。2011 年 4 月，完成期货牛 3 号算法静态和动态数据测试，并实盘测试。2011 年 1 月-2011 年 6 月，开始实盘交易，调试交易服务，完成无人值守交易。实盘测试阶段，最大的体会：要相信软件，无论盈亏，决不人工干预。经过半年的实盘测试和调试，目前系统稳定。2011 年 7 月各个模型进入实盘交易，几个月后将提供实盘交割单和软件信号对照单。想了解有关牛百万股指期货程序化自动交易软件方面更多的信息，请参考我们的网站：http:/ 联系人：陈先生 手机：13801953420 QQ：1141991212 QQ 群：110602021