金元比联丰利债券型证券投资基金2009年第3季度报告.pdf

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1、 金元比联丰利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 第 1 页 共 13 页 金元比联丰利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 金元比联丰利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 9 月 30 日 2009 年 9 月 30 日 基金管理人：金元比联基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二九年十月二十九日基金管理人：金元比联基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二九年十月二十九日 金元比联丰利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 21 重要提示重要提示 基金管理人的董事会

2、及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 10月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2 基金产品概况

3、基金产品概况 基金简称 金元比联丰利债券 交易代码 620003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月23日 报告期末基金份额总额 449,084,207.29份 投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益和总回报。投资策略 基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。经过对历史数据的统计分析发现，债券市场收益率受到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同程度的影响，因此本基金在债券投资过程中，将采用若干定量模型来 金元比联丰利债券型证券投资基金 2009

4、年第 3 季度报告 3对宏观和市场两方面数据进行分析，并运用适当的策略来构建债券组合。业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人 金元比联基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)1.本期已实现收益 11,028,922.892.本期利润-8,843,689.353.加权平均基金份额本期利润-0.01314.期末基金资产

5、净值 442,051,226.075.期末基金份额净值 0.984注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-金元比联丰利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 42009-7-1至2009-9-30-2.21%0.32%-0.51%

6、0.05%-1.70%0.27%重要提示：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（2）本基金选择中信标普全债指数作为基金业绩基准；3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元比联丰利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2009 年 3 月 23 日至 2009 年 9 月 30 日）重要提示：（1）本基金合同生效日为 2009 年 3 月 23 日，基金合同生效未

7、满一年；（2）本基金建仓期为 2009 年 3 月 23 日至 2009 年 6 月 22 日，建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定；报告期末各项资产配置符合基金合同的约定。金元比联丰利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 5 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期离任日期 证券从业年限 说明 李飞 基金经理 2009-5-5-6 南京大学理学和经济学硕士，加拿大西门弗雷泽大学经济学硕士，CFA，6年证券、基金从业经验。历任上海聚源数据责任公司担任研究员，国盛债券有限

8、责任公司宏观债券分析师；2006年6月加入我司，历任宏观策略高级债券研究员，金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理助理。何旻 基金经理 2009-3-23-11 基金经理、CFA、FRM。英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。1998年加盟国泰基金管理有限公司，先后担任研究开发部行业研究员、综 金元比联丰利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 6合研究小组（包括债券研究）负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理，固定收益部负责人，曾任国泰金龙债券基金、国泰金象保本基金和国泰金鹿保本基金的基金经理。2006年加盟本公司，现任金元比联丰利债券型证券投资基金以及金元比联宝石动力保本混合型

9、证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。注：此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日；证券从业的含义遵从行业协会证券从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法和证券投资基金销售管理办法等有关法律法规及其各项实施准则、金元比联丰利债券型证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基

10、金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 金元比联丰利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 74.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度。投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司旗下无投资风格相似的投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现异常交易行为

11、。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年第三季度，债券市场和显得较为平淡，银行间市场成交量萎缩，上证国债指数基本持平。根据中央国债登记公司公布的收益率数据，银行间固定利率一年期国债收益率在第三季度下降了 16 个基点，十年期国债收益率上升了 3个基点，收益率曲线进一步陡峭化，显示了市场对短期债券的青睐。股票市场方面，上证综合指数下跌超过了 20%。周期性板块在 7 月份的上涨和 8 月份的下跌中都起到了推波助澜的作用，周期性特征非常明显。丰利债券基金在第三季度末单位基金净值为 0.9937 元。在 7 月末实施了第一次分红。债券投资上，我

12、们出于对市场投资者信心不足和后期利率上行可能加大的考虑，选择了短久期配置。在 7 月份，我们增加了股票仓位，但是在 8 月份市场发生转折的时候，没有能够及时做出仓位调整。9 月份主要是对股票组合的行业配置做出调整。我们认为，2009 年第四季度，股市依然保持箱体震荡的格局，突破前期高点的可能性很小。宏观经济在今后一段时间内将主要依靠房地产市场和基建投资的拉动，消费物价指数估计在第四季度转正，GDP 将会超过 9%，但是出口仍然不乐观。在这样的形势下，预计央行将保持基本利率不变，维持宽松的货币政策。股票方面，我们看好地产、金融、消费和汽车等行业。债券投资上仍然保持较短的久期配置。金元比联丰利债券

13、型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 8 5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 44,418,630.929.28 其中：股票 44,418,630.929.282 固定收益投资 358,637,441.7074.89 其中：债券 358,637,441.7074.89 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 70,573,137.6214.746 其他资产 5,237,510.431.097 合

14、计 478,866,720.67100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业 0.000.00B 采掘业 6,206,980.741.40C 制造业 16,646,380.143.77C0 食品、饮料 3,692,034.620.84C1 纺织、服装、皮9,900.000.00 金元比联丰利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 9毛 C2 木材、家具 0.000.00C3 造纸、印刷 0.000.00C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,261,068.200.29C5

15、电子 231,995.940.05C6 金属、非金属 2,274,914.720.51C7 机械、设备、仪表 9,176,466.662.08C8 医药、生物制品0.000.00C99 其他制造业 0.000.00D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.000.00E 建筑业 133,440.000.03F 交通运输、仓储业 1,099,748.330.25G 信息技术业 1,443,833.450.33H 批发和零售贸易 0.000.00I 金融、保险业 12,916,846.402.92J 房地产业 3,446,248.300.78K 社会服务业 989,895.500.22L 传播与文化产

16、业 0.000.00M 综合类 1,535,258.060.35 合计 44,418,630.9210.05 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例 金元比联丰利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 10（）1 600519 贵州茅台18,7373,088,981.82 0.702 600016 民生银行371,6512,504,927.74 0.573 600550 天威保变77,0162,423,693.52 0.

17、554 601318 中国平安43,1542,187,907.80 0.495 601328 交通银行245,9892,049,088.37 0.466 000983 西山煤电59,9771,877,879.87 0.427 600418 江淮汽车226,2501,823,575.00 0.418 000024 招商地产64,7301,618,250.00 0.379 600895 张江高科118,0061,535,258.06 0.3510 600325 华发股份87,3121,496,527.68 0.34 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合

18、序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券 5,138,000.001.162 央行票据 98,977,000.0022.393 金融债券 140,260,000.0031.73 其中：政策性金融债 140,260,000.0031.734 企业债券 83,116,571.1018.805 企业短期融资券 29,991,000.006.786 可转债 1,154,870.600.267 其他-8 合计 358,637,441.7081.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资

19、明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资 金元比联丰利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 11产净值比例（）1 080221 08国开21 1,000,00099,460,000.00 22.502 901045 09央票45 500,00049,835,000.00 11.273 080417 08农发17 400,00040,800,000.00 9.234 981053 09苏国信CP01 300,00029,991,000.00 6.785 901042 09央票42 300,00029,484,000.00 6.67 5.6 报告期末按公允价值占

20、基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额

21、（元）1 存出保证金 250,000.002 应收证券清算款-3 应收股利 22,139.014 应收利息 4,940,371.425 应收申购款 25,000.006 其他应收款-7 待摊费用-金元比联丰利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 128 其他-9 合计 5,237,510.435.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限股票。6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,005,8

22、99,071.84报告期期间基金总申购份额 77,928,579.73报告期期间基金总赎回份额 634,743,444.28报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 449,084,207.297 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 1、2009 年 7 月 18 日于报纸、网站披露了金元比联丰利债券型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告。2、2009 年 7 月 24 日于报纸、网站披露了金元比联丰利债券型证券投资基金 2009 年第一次分红公告。3、2009 年 8 月 29 日于报纸、网站披露了金元比联丰利债券型证券投资基金

23、2009 年半年度报告及摘要。4、2009 年 9 月 24 日于报纸、网站披露了金元比联基金管理有限公司旗下基金投资创业板证券的公告。8 备查文件目录备查文件目录 金元比联丰利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 13 8.1 备查文件目录 1、金元比联丰利债券型证券投资基金基金合同；2、金元比联丰利债券型证券投资基金基金招募说明书；3、金元比联丰利债券型证券投资基金托管协议。8.2 存放地点 存放地点：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 36 层 8.3 查阅方式 查阅方式：网站：http:/ 金元比联基金管理有限公司金元比联基金管理有限公司 二九年十月二十九日二九年十月二十九日