计量经济学选择题.pdf

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1、.选择题 Ch3 两变量线性回归 1.相关关系是指(D )。A 变量间的非独立关系 B 变量间的因果关系 C 变量间的函数关系 D 变量间不确定性的依存关系 答 D 2.进行相关分析时的两个变量(A )。A 都是随机变量 B 都不是随机变量 C 一个是随机变量，一个不是随机变量 D 随机的或非随机都可以 3.参数的估计量具备有效性是指(B )。A var()=0 B var()为最小 C ()0 D()为最小 4.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为Y356 1.5X，这说明(D )。A 产量每增加一台，单位产品成本增加 356 元 B 产量每增加一台，单位产品成本减少

2、1.5 元 C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加 356 元 D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少 1.5 元 5.对回归模型i01iiYXu 进行检验时，通常假定iu 服从(C )。A 2iN0)（，B t(n-2)C 2N0)（，D t(n)6.以 Y 表示实际观测值，Y表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使(D )。ii2iiii2iiAYY0BYY0CYYDYY（）（）（）最小（）最小 7.设 Y 表示实际观测值，Y表示 OLS 估计回归值，则下列哪项成立(D )。AYYBYYCYYDYY 8.用 OLS 估计经典线性模型i01iiYXu，则样本回归直线通过点(D

3、)。AXYBXYCXYDXY（，）（，）（，）（，）9.以 Y 表示实际观测值，Y表示 OLS 估计回归值，则用 OLS 得到的样本回归直线.i01iYX满足(A )。ii2ii2ii2iiAYY0BYY0CYY0DYY0（）（）（）（）10.用一组有 30 个观测值的样本估计模型i01iiYXu，在 0.05 的显著性水平下对1的显著性作 t 检验，则1显著地不等于零的条件是其统计量 t 大于(D )。A t0.05(30)B t0.025(30)C t0.05(28)D t0.025(28)11.判定系数 R2的取值范围是(C )。A R2-1 B R21 C 0R21 D 1R21 12

4、.回归模型iiiuXY10中，关于检验010：H所用的统计量)(111Var，下列说法正确的是(D )。A 服从）（22n B 服从）（1nt C 服从）（12n D 服从）（2nt 13.根 据 样 本 资 料 已 估 计 得 出 人 均 消 费 支 出 Y 对 人 均 收 入 X 的 回 归 模 型 为iiXYln75.000.2ln，这表明人均收入每增加 1，人均消费支出将增加(C )。A 2 B 0.2 C 0.75 D 7.5 14.回归分析中定义的(B )。A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

5、D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 Ch4 多元线性回归模型 1.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B）A.iC（消费）=500+0.8iI（收入）B.diQ（商品需求）=10+0.8iI（收入）+0.9iP（价格）C.siQ（商品供给）=20+0.75iP（价格）D.iY（产出量）=0.650.6iL（劳动）0.4iK（资本）2.用一组有 30 个观测值的样本估计模型01 122ttttybb xb xu后，在 0.05 的显著性水平上对1b的显著性作t检验，则1b显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（C）A.)30(05.0t B.)28(025.0t C.)27(0

6、25.0t D.)28,1(025.0F 3.线性回归模型01 122.tttkkttybb xb xb xu 中，检验0:0(0,1,2,.)tHbik.时，所用的统计量 服从(C )A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)4.调 整 的 判 定 系 数 与 判 定 系 数 之间有如下关系(D ).A.2211nRRnk B.22111nRRnk C.2211(1)1nRRnk D.2211(1)1nRRnk 5.半对数模型XYln10中，参数1的含义是（C）。AX 的绝对量变化，引起 Y 的绝对量变化 BY 关于 X 的边际变化 CX 的相对变化，引

7、起 Y 的期望值绝对量变化 DY 关于 X 的弹性 6.半对数模型XY10ln中，参数1的含义是（A）。A.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量 Y 的相对变化率 B.Y 关于 X 的弹性 C.X 的相对变化，引起 Y 的期望值绝对量变化 D.Y 关于 X 的边际变化 Ch6 异方差、序列相关和多重共线性 1.Goldfeld-Quandt方法用于检验（A）。A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 2.在异方差性情况下，常用的估计方法是（D）。A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 3.Glejser检验方法主要用于检验（A）。A.异方差性

8、B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 4.下列哪种方法不是检验异方差的方法（D）。A.戈德菲尔特匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 5.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A）。A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息 6.如果戈德菲尔特匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（A）。A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题 7.如果模型 yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（D）。A.cov(xt,ut)=0 B.cov(ut,us)=0(ts)C.cov(xt,ut)0 D.co

9、v(ut,us)0(ts)8.DW 检验的零假设是（为随机误差项的一阶相关系数）（B）。A、DW0 B、0 C、DW1 D、1 9.DW 的取值范围是（D ）。A、-1DW0 B、-1DW1 C、-2DW2 D、0DW4 10.当 DW4 时，说明（D ）。A、不存在序列相关 B、不能判断是否存在一阶自相关 C、存在完全的正的一阶自相关 D、存在完全的负的一阶自相关 11.当 DW0 时，说明（C ）。A、不存在序列相关 B、不能判断是否存在一阶自相关 C、存在完全的正的一阶自相关 D、存在完全的负的一阶自相关 12.当 DW2 时，说明（A ）。A、不存在序列相关 B、不能判断是否存在一阶自相关.C、存在完全的正的一阶自相关 D、存在完全的负的一阶自相关 13.当模型存在严重的多重共线性时，OLS 估计量将不具备（C）。A、线性 B、无偏性 C、有效性 D、一致性 14.根据 20 个观测值估计的结果，一元线性回归模型的 DW2.3。在样本容量 n=20,解释变量 k=1，显著性水平为 0.05 时，查得 dl=1,du=1.41,则可以决断（A）。A、不存在一阶自相关 B、存在正的一阶自相关 C、存在负的一阶自 D、无法确定