金融学期末考试A卷20150622(金融本科).pdf

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1、精心打造 未来1 华东理工大学 20142015 学年第 2 学期 商业银行经营学课程期末考试试卷 A 2015.7 开课学院：商学院 ，专业：金融学 考试形式：闭卷，所需时间 120 分钟 考生姓名：学号：班级 任课教师 题序 一 二 三 四 总 分 得分 评卷人 一、不定项选择题（每题 2 分，共 18 题，总共 36 分。多选，少选，错选均不给分。）1、1694 年英国政府为了同高利贷作斗争，以满足新生的资产阶级发展工业和商业的需要，决定成立一家股份制银行（A ）。A.英格兰银行 B.曼切斯特银行 C.汇丰银行 D.利物浦银行 2、商业银行的附属资本不得超过(C)。A.实收资本 B.运营

2、资本 C.核心资本 D.普通资本 3、一般来说，商业银行的库存现金、在中央银行的准备金存款和存放同业存款的资产，称为（A ）。A.一级准备 B.二级准备 C.三级准备 D.四级准备 4、按照（C ）将贷款分类为正常、关注、次级、可疑、损失。A.期限 B.保障程度 C.质量状况 D.偿还方式 5、商业银行风险管理模式的演变过程是（D ）。A.负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段-

3、资产负债风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段 6、如果某银行持续期缺口为正，预期利率上升，则该银行面临（D）的可能性 A.净利息收入上升 B.净利息收入下降 C.净值价值上升 D.净值价值下降 7、国际通行的信用“6C”标准原则包括（A、C、D）。A抵押 B竞争 C资本 D经营环境 精心打造 未来2 8、以转让、出售信息和提供智力服务为主要内容的中间业务属于（B）中间业务。A.结算类 B.咨询类 C.代理类 D.信用卡类 9、自助银行的终端设备主要有（A、B、C ）。A.现金自动取款机 B.自动柜员机 C.自动查账机

4、D.POS 机 10、新巴塞尔资本协议将银行风险的范围由信用风险扩大到了（B、C ）。A.流动性风险 B.市场风险 C.操作风险 D.国家风险 11、如某银行在 2 月 7 日（星期四）至 13 日（星期三）期间的非交易性存款平均余额为 50 000 万元，按照 8%的存款准备金率，问该行在 2 月 21 日到 27 日这一周中应保持的准备金平均余额为多少万元。（A ）A.4000 B.50000 C.46000 D.2000 12、甲企业将一张金额为 1000 万元，还有 36 天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现，假设银行当时的贴现率为 5%，甲企业得到的贴现额是（B ）。A.10

5、00 万元 B.995 万元 C.950 万元 D.900 万元 13、以下不属于保证类的表外业务是（A、B、D）A.托收 B.理财 C.承兑 D.租赁 14、出租人向承租人短期租出设备，在租期内由出租人负责设备的安装、保养和维修、纳税、支付保险费和提供专门的技术服务等，这种租赁是（A ）。A.经营性租赁 B.直接租赁 C.回租租赁 D.动产租赁 15、商业银行重视负债管理理论的目的是（A、B）。A.增强流动性 B.增加盈利 C.弥补资本金的不足 D.加强与客户的关系 16、银行以 8%的利率发放 100 万元的贷款，要求借款人将其中的 10%存入银行，借款人的实际利率为（D ）。A.7.56

6、 B.8 C.9 D.8.89%17、次级类贷款的专项呆账准备金的计提比例是(C )A.100%B.50%C.20%D.5%18、一般来说，债券的期限越长，其市场价格变动的可能性就：（A）。A.越大 B越小 C不变 D不确定 二、简答题：（每题 10 分，共 20 分）1、简要论述新巴塞尔资本协议的主要精神(三大支柱)。答：新巴塞尔资本协议的主要精神是：第一支柱是最低资本要求；第二支柱是监管当局的监督检查；第三支柱是市场纪律。精心打造 未来3 2、简要论述现代租赁业务的主要特征 答：现代租赁具有以下特征：第一，融资与融物相结合。第二，信用和贸易相结合。第三，租赁物的使用权和所有权分离。第四，租

7、赁期限一般较长。第五，涉及三方当事人，并同时具备两个或两个以上合同。三、计算分析题：（每题 8 分，共 24 分）1、某银行的大客户 A 公司申请 1000 万美元的流动资金贷款为应收款和存货融资，银行的报价为浮动利率 LIBOR+0.25%的利率，浮动利率值为 30 天欧洲货币存款的 LIBOR（目前为 8.25%）的 120 天浮动利率贷款。但是 A 公司希望利率为 1.035 乘以 LIBOR。如果银行同意客户要求，当天制定的贷款利率为多少？与银行希望的报价相比如何？客户的申请表明客户对未来 120 天利率的变动预期如何？解：客户利率 1.035*LIBOR=1.035*8.25%=8.

8、53875%银行利率 LIBOR+0.25%=8.25%+0.25%=8.50%尽管客户利率大于银行利率，但由于客户采取的杠杆率 1.035 大于 1，所以客户认为未来 120 利率将下降，从而客户利率小于银行利率。2、假设若对存款人提供 7%的利率，则银行可吸收 2500 万美元新存款，如果提供 7.5%的利率，则可筹集 5000 万美元资金，8%的利率可吸引 7500 万美元存款，8.5%的利率会有 1 亿美元存款增量，如果银行向存款人承诺 9%的预期收益，则银行管理层可规划 1.25 亿新资金。假设银行管理层预计吸收的新资金能按 10%的收益率投资，银行应向客户提供怎样的存款利率？解：银

9、行从 7%提高到 7.5%，则总成本变动额=5000 万7.5%-2500 万7%=200 万 边际成本率=200 万/（5000-2500）=8%银行从 7.5%提高到 8%，则总成本变动额=7500 万8%-5000 万7.5%=225 万 边际成本率=225 万/（7500-5000）=9%银行从 8%提高到 8.5%，则总成本变动额=10000 万8.5%-7500 万8%=250 万 边际成本率=250 万/（10000-7500）=10%银行从 8.5%提高到 9%，则总成本变动额=12500 万9%-10000 万8.5%=275万 边际成本率=275 万/（125000-100

10、00）=11%精心打造 未来4 投资收益率为 10%，按照边际法则，则提供 8.5%的存款利率。3、某商业银行资产负债简明表如下表所示：单位：百万元。（备注：10 年期政府债券的久期等于 6.76 年）资 产 市场价值 利率 负债和股权 市场价值 利率 现 金 100 1 年期定期存款 500 7%3 年期商业贷款 900 12%4 年期 CDS 600 8%10 年期政府债券 200 10%负债总计 1100 股 权 100 总 计 1200 总 计 1200 （1）根据上表中数据计算持续期缺口。（2）如果利率上升，则该商业银行净资产价值有何变化？解：（1）商业贷款的持续期2.69 年 10

11、 年期国债的持续期6.76 年 可转让 4 年期 CD3.58 年 DA900/12002.69200/12006.763.14 年 DL=500/11001+600/11003.58=2.41 年 DGAPDAuDL3.141100/12002.41=0.93 年 持续期缺口为 0.93 年 （2）此银行的持续期缺口为正。因此，当利率上升时，资产和负债的市场价值下降幅度不同，资产的市场价值下降得更多。因此，银行股权价值将下降。四、论述题：（每题 20 分，共 20 分）根据我们实验课程的内容，请论述 Z 值评分模型的内容、步骤、优点及不足。并结合我国实际情况，谈谈你对 Z 值评分模型在我国应

12、用的看法。要求：语言简练，逻辑清楚，知识点准确，有自己独特看法(可加分，最高到小题满分)，字数不少于 500 字。回答要点：1 Z 值评分模型。1968 年美国纽约大学斯特商学院的爱德华.奥尔特曼教授提出著名的 Z 值评分模型。Z 值评分模型时根据数理统计中的辨别分析技术，对银行以前的信贷案例进行统计分析，选择一部分最能反映借款人的财务状况、对贷款质量影响最大、最具预测或者分析价值的比率，设计出一个能最大限度区分风险度的数学模型，对贷款申请人进行信用风险及资信评估。2运用 Z 值评分模型进行个人信用评估的具体步骤如下：精心打造 未来5（1）选取一组最能反映借款人财务状况、还本付息能力的财务指标

13、或财务比率，如收入、流动性比率、偿债能力指标等。（2）从银行过去的消费信贷资产中分类收集借款人正常、违约的案例样本。每大类还可按贷款性质或贷款方式进行细分。（3）根据各类贷款的实际情况，科学确定每一个财务指标或财务比率的权重。权重大小主要根据该财务指标或财务比率对借款还本付息的影响程度来确定。（4）计算所选财务指标或财务指标的加权平均值，从而得到一个 Z 值。（5）对一系列所选样本的 Z 值进行分析，可得到一个权衡贷款风险度的 Z 值或值域。3Z 值评分模型可以较为明确地反映借款人在一定时期内的信用状况，可以作为预测借款人财务好坏的早期预警系统。银行在运用该模型时，只需将贷款申请人的有关财务指

14、标数据填入，便可由计算机自动计算得出 Z 值。4Z 值评分模型也有一些局限。首先，Z 值评分模型只是依赖于财务报表的账目数据，而忽视了其他非财务因素，如个人还款意愿、政府政策影响等，缺乏对违约和违约风险的系统认识，理论基础比较薄弱，难以令人信服；Z 指评分模型假设在解释变量中存在线性关系，而现实经济现象大都是非线性的，无法计量客户财务报表外的信用风险；并不能完全评估个人信用。5结合我国实际以及实验过程，谈谈自己对 Z 值模型的看法和感受。华东理工大学 20142015 学年第 2 学期 商业银行经营学课程期末考试试卷 A 2015.7 开课学院：商学院 ，专业：金融学 考试形式：闭卷，所需时间 120 分钟 考生姓名：学号：班级 任课教师 题序 一 二 三 四 总 分 得分 评卷人 答题纸 一、不定项选择题（每题 2 分，共 18 题，总共 36 分。多选，少选，错选均不给分。）1.2.3.4.5.6.精心打造 未来6 7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.二、简答题：（每题 10 分，共 20 分）精心打造 未来7 三、计算分析题：（每题 8 分，共 24 分）精心打造 未来8 四、论述题：（每题 20 分，共 20 分）精心打造 未来9