蒙特卡罗方法.pptx

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1、会计学1蒙特卡罗方法蒙特卡罗方法蒙特卡罗方法蒙特卡罗方法(Monte Carlo simulation)1.引言引言(introduction)2.均匀随机数的产生均匀随机数的产生(Random number generation)3.任意分布的随机变量的抽样任意分布的随机变量的抽样4.Monte Carlo积分法积分法5.常用常用Monte Carlo模拟软件的使用模拟软件的使用第1页/共13页实验数据处理方法实验数据处理方法第二部分：第二部分：第二部分：第二部分：Monte CarloMonte Carlo模拟模拟模拟模拟第六章第六章 引言引言（Introduction)第2页/共13页第

2、六章第六章第六章第六章 引言引言引言引言(Introduction)(Introduction)Monte Carlo方法：方法：亦称统计模拟方法，亦称统计模拟方法，statistical simulation method 利用随机数进行数值模拟的方法利用随机数进行数值模拟的方法Monte Carlo名字的由来：名字的由来：是由是由Metropolis在二次世界大战期间提出的：在二次世界大战期间提出的：Manhattan计划，研究与原子弹有关的中子输运过程；计划，研究与原子弹有关的中子输运过程；Monte Carlo是摩纳哥（是摩纳哥（monaco)的首都，该城以赌博闻名的首都，该城以赌博闻

3、名Nicholas Metropolis(1915-1999)Monte-Carlo,Monaco第3页/共13页第六章第六章第六章第六章 引言引言引言引言(Introduction)(Introduction)Monte Carlo模拟的应用：模拟的应用：自然现象的模拟：自然现象的模拟：宇宙射线在地球大气中的传输过程；宇宙射线在地球大气中的传输过程；高能物理实验中的核相互作用过程；高能物理实验中的核相互作用过程；实验探测器的模拟实验探测器的模拟数值分析：数值分析：利用利用Monte Carlo方法求积分方法求积分第4页/共13页Monte Carlo模拟在物理研究中的作用模拟在物理研究中的作

4、用第六章第六章第六章第六章 引言引言引言引言(Introduction)(Introduction)第5页/共13页第六章第六章第六章第六章 引言引言引言引言(Introduction)(Introduction)Monte Carlo模拟的步骤：模拟的步骤：1.根据欲研究的物理系统的性质，建立能够描述该系统特性的理论模型，导出该模型的某些特征量的概率密度函数；根据欲研究的物理系统的性质，建立能够描述该系统特性的理论模型，导出该模型的某些特征量的概率密度函数；2.从概率密度函数出发进行随机抽样，得到特征量的一些模拟结果；从概率密度函数出发进行随机抽样，得到特征量的一些模拟结果；3.对模拟结果进

5、行分析总结，预言物理系统的某些特性。对模拟结果进行分析总结，预言物理系统的某些特性。第6页/共13页注意以下两点：注意以下两点：Monte Carlo方法与数值解法的不同方法与数值解法的不同:Monte Carlo方法利用随机抽样的方法来求解物理问题方法利用随机抽样的方法来求解物理问题;数值解法数值解法:从一个物理系统的数学模型出发从一个物理系统的数学模型出发,通过求解一系列的微分方程来的导出系统的未知状态通过求解一系列的微分方程来的导出系统的未知状态;Monte Carlo方法并非只能用来解决包含随机的过程的问题方法并非只能用来解决包含随机的过程的问题:许多利用许多利用Monte Carlo

6、方法进行求解的问题中并不包含随机过程方法进行求解的问题中并不包含随机过程 例如例如:用用Monte Carlo方法计算定积分方法计算定积分.对这样的问题可将其转换成相关的随机过程对这样的问题可将其转换成相关的随机过程,然后用然后用Monte Carlo方法进行求解方法进行求解第六章第六章第六章第六章 引言引言引言引言(Introduction)(Introduction)第7页/共13页第六章第六章第六章第六章 引言引言引言引言(Introduction)(Introduction)Monte Carlo算法的主要组成部分算法的主要组成部分概率密度函数概率密度函数(pdf)必须给出描述一个物理

7、系统的一组概率密度函数必须给出描述一个物理系统的一组概率密度函数;随机数产生器随机数产生器能够产生在区间能够产生在区间0,1上均匀分布的随机数上均匀分布的随机数抽样规则抽样规则如何从在区间如何从在区间0,1上均匀分布的随机数出发上均匀分布的随机数出发,随机抽取服从给定的随机抽取服从给定的pdf的随机变量的随机变量;模拟结果记录模拟结果记录记录一些感兴趣的量的模拟结果记录一些感兴趣的量的模拟结果误差估计误差估计必须确定统计误差（或方差）随模拟次数以及其它一些量的变化；必须确定统计误差（或方差）随模拟次数以及其它一些量的变化；减少方差的技术减少方差的技术利用该技术可减少模拟过程中计算的次数；利用该

8、技术可减少模拟过程中计算的次数；并行和矢量化并行和矢量化可以在先进的并行计算机上运行的有效算法可以在先进的并行计算机上运行的有效算法第8页/共13页第六章第六章第六章第六章 引言引言引言引言(Introduction)(Introduction)Monte CarloMonte Carlo方法简史方法简史简单地介绍一下简单地介绍一下Monte CarloMonte Carlo方法的发展历史方法的发展历史1 1、BuffonBuffon投针实验：投针实验：17681768年，法国数学家年，法国数学家Comte de Buffon利用投针实验估计利用投针实验估计 的值的值dL第9页/共13页第六章

9、第六章第六章第六章 引言引言引言引言(Introduction)(Introduction)Problem of Buffons needle:If a needle of length l is dropped at random on the middle of a horizontal surface ruled with parallel lines a distance dl apart,what is the probability that the needle will cross one of the lines?第10页/共13页第六章第六章第六章第六章 引言引言引言引言(

10、Introduction)(Introduction)Solution:The positioning of the needle relative to nearby lines can be described with a random vector which has components:The random vector is uniformly distributed on the region 0,d)0,).Accordingly,it has probability density function 1/d.The probability that the needle w

11、ill cross one of the lines is given by the integral第11页/共13页第六章第六章第六章第六章 引言引言引言引言(Introduction)(Introduction)2、1930 年，年，Enrico Fermi利用利用Monte Carlo方法研究中子的扩散，并设计了一个方法研究中子的扩散，并设计了一个Monte Carlo机械装置，机械装置，Fermiac,用于计算核反应堆的临界状态用于计算核反应堆的临界状态3、Von Neumann是是Monte Carlo方法的正式奠基者方法的正式奠基者,他与他与Stanislaw Ulam合作建立了概率密度函数、反累积分布函数的数学基础，以及伪随机数产生器。在这些工作中，合作建立了概率密度函数、反累积分布函数的数学基础，以及伪随机数产生器。在这些工作中，Stanislaw Ulam意识到了数字计算机的重要性意识到了数字计算机的重要性合作起源于合作起源于Manhattan工程：利用工程：利用ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Computer)计算产额计算产额第12页/共13页