裕泽证券投资基金季度报告 2006 年第 3 号.pdf

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1、 裕泽证券投资基金季度报告 2006 年第 3 号 第 1 页 共 6 页 裕泽证券投资基金季度报告 裕泽证券投资基金季度报告 2006 年第 3 号 2006 年第 3 号 一、重要提示 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2006 年 10月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产

2、,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计师审计。二、基金产品概况 二、基金产品概况 基金简称：基金裕泽 基金代码：184705 基金运作方式：契约型、封闭式 基金合同生效日：2000 年 3 月 27 日 报告期末基金份额总额：5 亿份 投资目标：本基金属于科技基金，主要投资于具有较高科技含量的上市公司。所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资本增值和投资收益的最大化。投资策略：本基金的投资组合应本着收益性、安全性、流动性的原则。依据科技成果和创新能力给上市公司带来的

3、预期收益和发展潜力，通过投资于科技含量较高的上市公司，实现基金长期的股票投资收益。通过综合国内国际经济环境、行业、公司和证券市场的相关因素，确定各类金融工具的投资组合比例，达到分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金收益长期稳定的目的。业绩比较基准：无 风险收益特征：无 基金管理人名称：博时基金管理有限公司 基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 裕泽证券投资基金季度报告 2006 年第 3 号 第 2 页 共 6 页 三、主要财务指标和基金净值表现 三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标（一）主要财务指标 本报告期主要财务指标 单位：人民币元 序号 项目 金额 序号 项目

4、金额 1 基金本期净收益 106,314,187.76 2 基金份额本期净收益 0.2126 3 期末基金资产净值 751,808,062.92 4 期末基金份额净值 1.5036 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，封闭式基金交易佣金等,计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。（二）净值表现（二）净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率 净值 增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-6.28%1.75%-2、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

5、100.00%2000-03-272001-03-272002-03-272003-03-272004-03-272005-03-272006-03-27基金裕泽净值增长率 四、管理人报告 四、管理人报告（一）基金经理介绍（一）基金经理介绍 邹志新先生，博士生，中国注册会计师协会非执业注册会计师。1992 年毕业于北京理工大学，获理学学士学位，1997 年在江西财经大学获经济学硕士 裕泽证券投资基金季度报告 2006 年第 3 号 第 3 页 共 6 页 学位，2002 年起攻读南开大学（深圳班）博士。1997 年至 1999 年在君安证券研究所从事研究工作，任核心研究员。1999 年入博时基

6、金管理有限公司，曾任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理。2002 年 1 月起任基金裕泽基金经理，2003 年 7 月起任基金裕元基金经理。2006 年 1 月起同时兼任基金裕泽基金经理。（二）本报告期内基金运作情况说明（二）本报告期内基金运作情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了 中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、裕泽证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。（三）本报告期内基金的投资

7、策略和业绩表现（三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现 业绩回顾 2006 年 9 月 30 日,基金裕泽单位净值 1.5036 元,报告期内净值增长率为6.28,同期上证指数上涨 4.8。投资回顾 2006 年三季度，国民经济仍然保持了较快增长，政府的宏观调控措施初步显现效果，人民币升值趋势继续延续。股票市场从二季度的大幅上涨变为三季度的振荡走势，反映了投资者在前期获利丰厚的情况下对经济发展前景上的分歧。本报告期基金裕泽重点增加市场权重个股的配置，行业方面继续维持年初以来对银行和地产行业的超基准权重配置，从而充分享受了三季度银行和地产行业的超额收益。2006 年四季度基金管理计划 四季度，随

8、着中国工商银行等大型蓝筹股陆续在 A 股上市，国内股票市场的结构将进一步优化，股票供应也将更加丰富，行业分布越来越反应国民经济的增长内容。与此同时，股权分置改革已经基本解决，国有和民营公司的股权激励方案将陆续出台，股票市场特有的资源配置和激励功能将进一步体现出来。这些变化将带来较多的投资机会。本基金将对此进行紧密跟踪，发掘其中的投资机会。五、投资组合报告 五、投资组合报告（一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例1 股票投资 566,179,603.02 75.03%裕泽证券投资基金季度报告

9、2006 年第 3 号 第 4 页 共 6 页 2 债券投资 155,809,926.00 20.65%3 银行存款和清算备付金30,287,499.16 4.01%4 其它资产 2,326,119.35 0.31%合计 合计 754,603,147.53 100.00%（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 股票市值（元）占基金资产净值比例（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 股票市值（元）占基金资产净值比例A 农、林、牧、渔业 13,751,553.601.83%B 采掘业 677,000.000.09%C 制造业 151,951,169.4020.21%C0 其

10、中：食品、饮料 93,348,083.7612.42%C1 纺织、服装、皮毛 92,820.000.01%C2 木材、家具 0.000.00%C3 造纸、印刷 0.000.00%C4 石油、化学、塑胶、塑料2,157,983.630.29%C5 电子 0.000.00%C6 金属、非金属 14,085,769.141.87%C7 机械、设备、仪表 34,630,792.124.61%C8 医药、生物制品 7,635,720.751.02%C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业11,479,643.601.53%E 建筑业 4,525,000.000.60%F 交通运输、仓储业 1

11、2,800,000.001.70%G 信息技术业 7,914,258.821.05%H 批发和零售贸易 24,030,000.003.20%I 金融、保险业 132,382,673.5017.61%J 房地产业 158,831,528.6821.13%K 社会服务业 47,836,775.426.36%L 传播与文化产业 M 综合类 合计 合计 566,179,603.0275.31%（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值（元）市值占基金资产净值比例序号 股票代

12、码 股票名称 股票数量 期末市值（元）市值占基金资产净值比例1 000002 G 万科 9,500,000 72,200,000.00 9.60%2 600036 G 招 行 7,000,000 69,160,000.00 9.20%3 600000 G 浦 发 4,646,204 49,203,300.36 6.54%4 000069 G 华侨城 3,212,678 47,836,775.42 6.36%5 000895 双汇发展 1,500,000 46,530,000.00 6.19%6 600048 保利地产 1,304,000 36,512,000.00 4.86%7 600887

13、G 伊 利 1,503,130 31,250,072.70 4.16%裕泽证券投资基金季度报告 2006 年第 3 号 第 5 页 共 6 页 8 600631 G 百 联 3,000,000 24,030,000.00 3.20%9 600748 G 实发展 2,499,945 19,324,574.85 2.57%10 600416 G 湘 电 1,500,000 16,035,000.00 2.13%（四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券名称 期末市值（元）市值占基金资产净值比例（四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券名称 期末市值（元）市值占基金资产净值比例1 国

14、家债券 6,041,926.00 0.80%2 金融债券 149,768,000.00 19.92%3 央行票据 0.00 0.00%4 企业债券 0.00 0.00%5 可转换债券 0.00 0.00%债券投资合计 155,809,926.00 20.72%（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 期末市值（元）市值占基金资产净值比例 序号 债券名称 期末市值（元）市值占基金资产净值比例 1 06 国开 10 79,112,000.00 10.52%2 99 国开 02 40,076,000.

15、00 5.33%3 04 进出 02 20,387,000.00 2.71%4 99 国开 11 10,193,000.00 1.36%5 21 国债 3,021,300.00 0.40%（六）投资组合报告附注（六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。3、基金的其他资产包括：序号 项目 金额（元）序号 项目 金额（元）1 交易保证金 776,927.80 2 待摊费用 15,123.47 3 应收利息 1,534,068.08

16、合计合计 2,326,119.35 4、报告期末未持有可转换债券、央行票据以及企业债券。5、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。六、本基金管理人运用固有资金投资本基金情况 六、本基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人在本基金扩募时认购 2,500,000 份基金份额，占基金总规模的0.5，报告期内没有变化。裕泽证券投资基金季度报告 2006 年第 3 号 第 6 页 共 6 页 七、备查文件目录 七、备查文件目录 1、中国证监会批准裕泽证券投资基金设立的文件 2、裕泽证券投资基金基金合同 3、裕泽证券投资基金基金托管协议 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司

17、章程 5、裕泽证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内裕泽证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点：基金管理人、基金托管人处 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：010-65171155 全国客服电话：95105568 客户服务中心电话：010-65171155 全国客服电话：95105568 本基金管理人：博时基金管理有限公司 本基金管理人：博时基金管理有限公司 2006 年 10 月 26 日2006 年 10 月 26 日