国外农产品价格传导关系研究进展及发展趋势_董晓霞.pdf
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1、doi:10.3969/j.issn.1006-2025.2012.05.022012 05总第 420 期【收稿日期】2012-03-28【基金项目】本文系“十一五”国家科技支撑计划重点项目“农产品数量安全智能分析与预警的关键技术支撑系统及示范”（项目编号：2009BADA9B00）；中央级公益性科研院所基本科研业务费专项“农产品信息监测预警技术与系统构建”（项目编号：2012ZL017）；农业部948项目（项目编号：2012-Z1）。【作者简介】董晓霞，女，江苏东台，中国农业科学院农业信息研究所副研究员，主要研究方向为农产品市场价格、奶业经济与农村发展；李哲敏，女，福建安溪，中国农业科学院
2、农业信息研究所研究员，硕士生导师，主要研究方向为农业信息分析与食物安全；许世卫，男，江苏如东，中国农业科学院农业信息研究所所长、研究员，博士生导师，主要研究方向为食物安全与农业信息分析；李干琼，男，江西赣州，中国农业科学院农业信息研究所助理研究员，主要研究方向为农产品市场与农业信息分析。20世纪30年代，国外关于价格传导关系的研究首先在期货市场价格发现功能中出现，经过80多年的发展，国外学者从不同角度对价格传导机制进行了大量研究，形成了较为丰富的研究成果。20世纪60年代，农产品价格传导关系研究开始盛行，各国学者大量开展了关于不同区域间农产品价格传导关系的研究。随后农产品价格传导关系研究不断拓
3、展，相关文献逐渐丰富，研究领域趋于多元化，既有价格在不同空间的横向传导，也有价格在不同环节的纵向传导；既有封闭经济条件的国内区域价格传导，也有开放经济条件下的国际间价格传导。实践证明，研究农产品价格传导关系对指导农业生产、调节和抑制通货膨胀、稳定物价水平具有重要的现实意义。因此，在我国近年来农产品价格频繁剧烈波动的背景下，概括国外农产品价格传导关系研究进展及发展趋势，以促进我国农产品价格传导关系研究，确保居民生活稳定和国民经济健康发展是非常必要和迫切的。一、价格变动在水平产业（产销）间的传导机制与效应研究价格变动在水平产业（产销）间的传导研究是国外学术界最早进行农产品价格传导关系研究的着眼点。
4、即根据产业（产销）间的横向合作及关联特征，分析价格变动对相关产业或相关产品的影响，来研究价格变动在水平产业或产销间的传递机制与效应。价格变动在水平产业（产销）间的传导研究主要包括不同区域间的市场整合程度研究和不同市场类型间的价格传导关系研究两个方面。国外农产品价格传导关系研究进展及发展趋势董晓霞 李哲敏 许世卫 李干琼（1.中国农业科学院农业信息研究所，2.农业部农业信息服务技术重点实验室，3.中国农业科学院 智能化农业预警技术与系统重点开放实验室，北京100081）【摘要】通过价格变动在水平产业（产销）间、垂直产业链中以及开放经济条件下的传导机制与效应研究，综述了国外农产品价格传导关系的研究
5、现状，并对其研究角度、研究假设、研究方法的未来发展趋势进行了初步展望。【关键词】农产品价格传导关系研究进展发展趋势【中图分类号】F304.2【文献标识码】A【文章编号】1006-2025（2012）05-0005-0652012 05总第 420 期（一）不同区域间的价格传导1951年，恩克提出了空间价格均衡理论，1952年，萨缪尔森发展了这一理论，认为在一个竞争性市场上，空间市场的价格关系取决于商品在市场之间转移的成本大小，有效市场的特征是市场之间的价差应该小于或者等于转移成本。之后大量关于不同区域间价格传导的研究陆续展开，相关系数法在早期的农产品空间价格传导研究中被广泛应用，研究者们主要通
6、过计算不同市场价格序列相关系数是否显著来判断市场的整合性。如1967年，里勒研究了印度各地高粱市场价格情况，通过运用相关系数法考察了印度高粱市场价格的整合程度。1974年，泰戈尔等运用相关系数法对印度城市古吉拉特邦的市场价格情况进行了类似研究。1999，蒂莫尔运用相关系数法研究了印尼城市大米市场价格的整合程度。20世纪90年代初，国外学术界开始不断改进空间市场价格关系的研究方法。1987，恩格尔和格兰杰提出了协整检验方法，协整分析法在区域间价格传导关系研究中的应用越来越广泛,协整检验一度成为国外学者分析市场整合程度的主流方法。2006年，占星采用协整检验方法，分析了印度西孟加拉邦马铃薯市场的整
7、合程度。研究表明该国马铃薯市场是整合的，政府应减少甚至取消其干预市场价格的一些政策措施。同时，各种现代计量方法在空间价格传导机制研究中被应用，1999年，阿扎木运用空间竞争性零售商两阶段模型，指出凹型的空间需求可能导致价格的不对称，价格传递只是部分传递。2001年,冈萨雷和海尔凡运用多维分布方法对巴西大米市场价格整合程度进行研究，得出了巴西大米市场总体是整合的结论。同年，阿莱和吉尔采用弹性测算方法，运用1988年1995年的月度数据，分析了欧洲猪肉市场和羊肉市场的空间价格传导关系，发现长期和短期内欧洲市场这两个产品都是整合的，且猪肉市场的价格传导过程更加有效。（二）不同市场类型间的价格传导同一
8、农产品在不同市场之间的价格传导是价格变动在水平产业（产销）间传导研究的重要组成部分。20世纪90年代末，国外学者开始研究产地市场和销地市场、农村市场和城市市场之间的价格传导关系。2000年，阿乌杜采用阈值协整和误差修正模型、脉冲函数法分析研究了加纳地方玉米市场和中心市场之间的价格传导关系，结果表明，地方玉米市场和中心市场存在长期均衡关系，但地方玉米市场对中心玉米市场价格的上涨反应较快，对价格下降反应较慢，即价格传导过程存在非对称性。2003年，露丝和道恩探讨了北美两个新鲜西红柿主要产地装运点与美国和墨西哥几个主要销售市场之间的价格联系，研究发现，墨西哥锡那罗亚州装运点价格与地理位置较近的美国洛
9、杉矶终端市场的整合程度明显高于与其本国终端市场的整合程度。2005年，肯迪和雅克以埃塞俄比亚画眉草(一种粮食作物)为研究对象，建立自回归分布滞后模型，分析了埃塞俄比亚农产品市场自由化政策实施后，粮食中心市场和地方市场之间的空间价格传导情况，发现中心市场与地方市场之间存在长期均衡关系，中心市场在价格波动中处于主导地位，长期和短期内均影响着地方市场的价格波动。二、价格变动在垂直产业链中的传导机制与效应研究垂直价格传递是商品价格在供应链不同层次的各市场或环节间的相互反应。农产品价格垂直传递研究主要包括两种类型的传导机制与效应，一是沿着生产过程“上游产品中游产品下游产品”，研究某一种或某一类农产品的价
10、格在产业链不同环节由生产资料等初始投入品价格传导至中间产品价格最后反映到最终消费品价格的成本传导关系；二是沿着流通过程“农户加工企业批发商零售商”，研究某一种或某一类农产品的价格在产业链不同层次市场上的相互作用关系。（一）宏观产业链间的价格传导国外垂直价格传递研究最初主要集中在宏观层面产业链上下游产业之间的价格传导范畴。1978年，美国劳工统计局开始强调生产价格指数作为主要批发价格变化处理依据的观点，自此以后，学者们开始研究以生产过程为依据的价格传导过程。其中生产价格指数到消费者价格指数的传导过程是国外学术界研究的重点，向量自回归模型、向量误差修正模型、脉冲响应函数和方差分解等现代计量方法先后
11、被应用到产业链的价格传导研究中。20026董晓霞，李哲敏，许世卫，李干琼：国外农产品价格传导关系研究进展及发展趋势年，乔纳森采用向量自回归模型，分析了生产价格指数对初始产品、中间产品、最终产品和消费者价格指数的影响和反应过程。2005年，乔纳森采用同一方法，不仅研究了生产价格指数对消费者价格指数的影响，还重点研究了生产价格指数对中间产品价格的作用，发现原材料价格波动会引起生产价格指数的正向变动，但是中间产品价格变动并不一定是因为原材料和生产价格指数变化所致。与宏观层面产业链上下游间的价格传导研究相比，国外农产品宏观产业链的价格传递研究相对起步较晚，研究内容主要集中在价格传递的非对称性问题上。相
12、比其他国家和地区，美国的相关研究文献最为丰富，涉及食用油、水果、奶制品、肉制品等几乎全部的食品供应链，研究普遍认为，农产品供应链短期内均存在非对称性价格传导现象。2006年，米琪拉和约翰分析了南非地区食物供应链中市场集中度和价格传导过程，并首次重点研究了市场集中程度的增加如何影响价格传递不对称的程度，发现南非食品行业表现出集中程度越高，价格传导非对称越强，但是当食物易腐烂时则结果不同。2009年，西奥斯采用约翰森检验、误差修正模型等方法研究了希腊木材市场从生产者到零售商的垂直价格传导关系，结果表明，生产者价格与零售市场价格之间存在长期协整关系，且产品的零售价格对生产者价格具有单向引导关系，同时
13、木材进口情况对生产者价格的影响至关重要。（二）微观生产流程的价格传导随着价格传递研究的不断深入，国外对于农产品价格传导机制的研究逐渐细化，由宏观层面向微观层面深入，与农产品宏观产业链的价格传递相似，研究内容也主要集中在价格传递的非对称性问题上。2001年，米勒和哈延加采用恩格尔的带状谱回归方法，分析了美国猪肉生产者价格、批发价格与零售价格之间的垂直价格关系，发现在相对低频数价格周期中，猪肉批发价格与零售价格之间的传导是非对称的，而猪肉批发价格与生产者价格的关系无论在低频数价格周期还是在高频数价格周期中都是非对称的。2005年，巴克斯和费尔托研究了匈牙利猪肉市场，指出供应链上的垂直价格分析是最近
14、十年来比较好的一种评价农产品市场竞争效率的方法，已经有很多文献研究了农产品从生产过程到零售过程之价格在不同商品形式和不同国家间的传导关系，依此来研究市场利润和价格传导的非对称性问题。2007年，奥热尔和希尔威尔以1994年1月2002年10月的月度数据为研究对象，运用非对称误差修正模型研究了美国液态奶产业链的纵向价格传导机制，通过估计生产者价格和零售价格之间的长期与短期弹性，研究发现生产者价格与零售价格的传导是非对称的，价格上升富有弹性，价格下降缺乏弹性。2009年，伯纳徳采用马尔柯夫链向量误差修正模型，分析了2000年6月2004年11月间政策改变对乌克兰小麦和面粉市场垂直价格传导的影响，研
15、究发现，政策干预在该国小麦和面粉收成波动时会放大市场的不稳定性。三、价格变动在开放经济条件下的传导机制与效应研究20世纪70年代以来，伴随市场的不断开放和全球经济一体化进程的加快，各国市场联系更加紧密，各国学者纷纷开始研究金融渠道、贸易途径以及汇率变动的价格传导关系，价格变动在开放经济条件下的波动特点及传导机制与效应的研究文献也日益增多。（一）期货市场与现货市场价格传导早期关于期货市场价格与现货市场价格的关系研究主要集中在检验期货市场相对于现货市场的有效性上，即主要关注期货市场的价格发现功能。20世纪30年代，国外开始比较明确而系统地研究期货市场价格的发现功能，凯恩斯提出并由希克斯完善的持有成
16、本理论认为，期货价格等于当前现货价格加持有成本，该理论为期货市场研究奠定了基础。1932年，霍夫曼指出，期货价格能够提前反映现货价格未来的变动趋势，预测性和先行性是期货市场价格发现机制的核心。在上述基础上，1949年，沃金提出了仓储理论，认为期货价格与现货价格之间相互制约，在临近交割期时两个市场的价格趋于一致，进一步证明了期货市场具有很强的价格发现功能。1970年，法玛构造了期货市场与现货市场的自然对数回归模型，以研究市场的弱有效性，最早将计量经济模型引入到了期货市场价格与现货市场价格的关系研究中。72012 05总第 420 期农产品期货是世界上最早上市的期货品种，一度成为期货市场的主流。鉴
17、于农产品期货市场的重要地位，学术界对农产品期货市场与现货市场的关系开展了一系列的理论与实证研究。1983年，比格曼等最早利用最小二乘法对交割日的现货价格与距离交割日一定时间间隔的期货价格作回归分析，并对在美国芝加哥期货交易所交易的玉米、大豆、小麦作了实证检验，发现近期期货价格是最后交割日现货价格的无偏估计量。1984年，卡特对加拿大玉米和大麦期货价格和现货价格的相关性进行了研究，结果表明，两市场价格之间存在关联。20世纪90年代后，协整检验方法被引入到农产品期货市场效率的研究中。1991年，贝斯莱尔和柯维创新性采用约翰森极大似然估计法，分析了美国幼牛期货市场，结果表明，美国幼牛期货市场和现货市
18、场之间存在长期均衡关系。1998年，布斯等的研究发现，美国芝加哥期货交易所与加拿大温尼伯商品交易所的小麦期货价格之间存在着协整关系，且芝加哥期货交易所价格单方面引导着温尼伯商品交易所的价格。2001年，斯里盖姆运用协整分析考察了大阪堂岛谷物期货市场与现货市场之间的关系，证实两者之间存在长期稳定关系。（二）国际市场与国内市场价格传导在过去的20多年中,国际学术界对价格变动在开放经济条件下的传导机制与效应研究越来越多地聚焦于国际各主要国家不同市场之间的相互作用与影响上。国际间农产品价格传导研究角度主要集中在期货、汇率、外贸等方面，其中对国际市场各主要期货市场间的农产品期货价格变动关系研究较多。19
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