华安现金富利投资基金2008年年度报告摘要.pdf

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1、华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 1 华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 2008 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二九年三月二十六日送出日期：二九年三月二十六日 华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 2 1.重要提示及目录重要提示及目录 1.1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

2、遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009 年 3 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年

3、度报告正文。本年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。本报告期自 2008 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 3 1.2 目录目录 1.1.重要提示及目录.2重要提示及目录.2 1.1 重要提示.2 1.2 目录.3 2.2.基金简介.5基金简介.5 2.1 基金基本情况.5 2.2 基金产品说明.5 2.3 基金管理人和基金托管人.6 2.4 信息披露方式.6 3.3.主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.6主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.6 3.1 主要会计数据和财务指标.6 3.2 基金净值表现.7

4、3.3 过去三年基金的利润分配情况.8 4.4.管理人报告.8管理人报告.8 4.1 基金管理人及基金经理情况.8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.12 5.5.托管人报告.12托管人报告.12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信

5、、净值计算、利润分配等情况的说明.13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.13 6.6.审计报告.13审计报告.13 7.7.年度财务报表.13年度财务报表.13 7.1 资产负债表.13 7.2 利润表.15 7.3 所有者权益(基金净值)变动表.17 7.4 报表附注.18 8.8.投资组合报告.22投资组合报告.22 8.1 期末基金资产组合情况.22 8.2 债券回购融资情况情况.22 8.3 基金投资组合平均剩余期限.23 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合.23 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细.24 8

6、.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.24 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 4 投资明细.24 8.8 投资组合报告附注.25 9.9.基金份额持有人信息.25基金份额持有人信息.25 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.25 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.26 10.10.开放式基金份额变动.26开放式基金份额变动.26 11.11.重大事件揭示.26重大事件揭示.26 华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 5 2.基金简介基金简介 2.1 基金

7、基本情况基金基本情况 基金简称 华安现金富利 交易代码 040003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 12 月 30 日 报告期末基金份额总额 19,894,071,247.09 份 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益，并为投资者提供暂时的流动性储备。投资策略 基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各种数量模型工具，采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，发现和捕捉短期资金市场的机会，实现基金的投资目标。1、资产配置策略：本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具

8、细分市场的规模、流动性和当时的利率环境，建立动态规划模型，通过求解确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。2、其它操作策略：套利操作：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。比如，当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时，可通过增加交易所市场回购的配置比例，或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。期差操作：根据各细分市场中不同品种的风险收益特征，动态调整不同利率期限结构品种的配置比例。比如，短期回购利率低于长期回购利率时，在既定的变现率水平下，可通过增长长期回购的配置比例，或短期融资、长期融券而实现跨品种套

9、利。滚动配置：根据具体投资品种的市场特性，采用持续投资的方法，以提高基金资产的整体变现能力。例如，对 N 天期回购协议可每天进行等量配置，而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。利率预期：在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基础上，对利率走势形成合理预期，并据此调整基金华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 6 资产配置策略。业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡量本基金操作水平的比较基准。风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风

10、险开放式基金，上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险,信用风险，流动性风险等。2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 冯颖 蒋松云 联系电话 021-38969999 010-66105799 信息披露负责人 电子邮箱 客户服务电话 40088-50099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 2.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:/ 基金年度报告备置地点 上海市浦东南路 360 号新

11、上海国际大厦 38 楼 3.主要财务指标、基金净值表现及主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 3.1.1期间数据和指标 2008 年 2008 年 2007 年 2007 年 2006 年 2006 年 本期已实现收益 270,943,225.72176,946,722.94460,881,659.17本期利润 270,943,225.72176,946,722.94460,881,659.17本期净值收益率 3.3029%3.4896%1.9042%3.1.2期末数据和指标 3

12、.1.2期末数据和指标 2008 年 2008 年 2007 年 2007 年 2006 年 2006 年 期末基金资产净值 19,894,071,247.096,138,760,285.006,104,018,440.11期末基金份额净值 1.00001.00001.0000注：本基金收益分配按月结转份额。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 7 为零，本期已实现收益和本期利润的

13、金额相等。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段阶段 份额净值收益率份额净值收益率 份额净值收益率标准差份额净值收益率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差业绩比较基准收益率标准差 过去 3 个月 1.0378%0.0108%0.1470%0.0005%0.8908%0.0103%过去 6 个月 1.8384%0.0080%0.3284%0.0004%1.5100%0.0076%过去 1 年 3.3029%0.0064%0.6875

14、%0.0003%2.6154%0.0061%过去 3 年 8.9433%0.0063%2.1652%0.0002%6.7781%0.0061%过去 5 年 14.4328%0.0053%3.6072%0.0002%10.8256%0.0051%自 基 金 合 同生效起至今 14.4516%0.0053%3.6111%0.0002%10.8405%0.0051%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安现金富利投资基金 累计净值收益率与业绩比较

15、基准收益率的历史走势对比图（2003 年 12 月 30 日至 2008 年 12 月 31 日）注：根据华安富利投资基金基金合同规定，本基金已自基金合同生效之日起 45 个工作日内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分（四）投资范围、（八）投资限制的有华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 8 关规定。3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安现金富利净值收益率与业绩比较基准历年收益率对比图0.0000%0.5000%1.0000%1.5000%2.0000%2.5000

16、%3.0000%3.5000%4.0000%2004年2005年2006年2007年2008年华安现金富利业绩基准 3.3 过去三年基金的利润分配情况过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 再投资形式发放总额 备注 年度 再投资形式发放总额 备注 2008年 270,943,225.72 2007年 176,946,722.94 2006年 460,881,659.17 合计 908,771,607.83 合计 908,771,607.83 4.管理人报告管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 4.1.1 基金管

17、理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字199820 号文批准于 1998年 6 月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上海沸点投资发展有限公司。截至 2008 年 12 月 31 日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺 2 只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国 A 股、华安富利、华安宝利、上证 180ETF、华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 9 华安宏利、华安中小盘成长、

18、华安策略优选、华安核心优选、华安稳定收益、华安国际配置(QDII)等11只开放式基金，管理资产规模达到694.94亿人民币、0.97亿美元。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 黄勤 本基金的基金经理 固定收益部负责人 2007 年 5月 16 日 -8 年 经济学硕士，持有基金从业人员资格证书，12 年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004 年 8 月加入华安基金管理公司，曾任固定收益部债券投资经理，2007年5

19、月至今担任本基金的基金经理。注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及华安现金富利投资基金基金合同、华安现金富利投资基金招募说明书 等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易

20、情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入交易端基金间公平交易管理办法进行管理。对于场内交易，公司交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。对于场外交易，公司制定交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务以及基金参与新股询价与申购业务

21、管理办法对其进行规范，执行情况良好，华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 10 未出现异常情况。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为货币型投资基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期没有出现异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 华安富利投资收益率及规模变化 投资回报 3.30

22、29%比较基准 0.6875%期初规模 61.39 亿 期末规模 198.94 亿 2008 年中国经济波动很大，上半年物价持续上涨、外汇大量流入影响到经济的长期稳定发展。央行执行从紧的货币政策，五次提高存款准备金率共计 3 个百分点，同时，指导银行合理安排信贷增长计划。下半年美国金融危机对我国经济冲击很大，央行适时调整政策方向，五次下调存贷款基准利率，四次下调存款准备金率，取消对银行信贷规模增长的限制，加大对经济发展的刺激力度。上半年货币市场因央行公开市场合理调控和新股发行频率减缓，利率波动低于前年。下半年央行开始实行适度宽松的货币政策，利率大幅下跌：一年期央票发行利率从年中的 4.05%下

23、降到年末的 2.25%；一年期 SHIBOR 利率也从年中的4.71%下降到年末的 2.36%。本基金及时跟踪宏观经济和货币政策的变化，在二季度开始逐步延长组合的平均剩余期限，增持高等级短期融资券。我们主动压缩现金比例，加大债券配置力度，并在四季度重新开展定期存款业务，提高基金投资收益。同时，我们高度关注短期融资券的发行人资质，防止经济的下滑引致发行企业的偿付违约。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美国、欧洲的金融危机已经蔓延到经济的各个领域。尽管政府大幅降息，并推出了财政刺激计划，但经济滑坡的速度并无减缓的迹象。美、欧等主要

24、经济体经济在今年下半年才可能开始缓慢复苏。我们预计国内经济增长在经历去年四季度急剧的下滑后会有所复苏，在较低的增速上重趋均衡。央行为促进经济平稳较快发展，会继续实施适度宽松的货币政策，维持银行体系充足的流动性。预计货币市场利率将在低位维持一段时间，新股发行的重启或对货币市场带来新的扰动。本基金将加强信用风险管理和利率风险管理，增强组合的抗风险能力；也要注意调整资产的期限分布，提高组合的流动性。华安富利将保持组合合理的流动性，视市场变化积极调整资产配置比例，优化组合结构，为投资者提供安全、高效的现金管理工具。华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程

25、序等事项的说明管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化:本基金不投资于股票，所以不涉及估值政策的重大变化。2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响:不适用。3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：（1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部负责人、金融工程部负责人、基金运营部总经理及相关负责人员。主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公

26、允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。相关人员专业胜任能力及工作经历:王国卫,首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、投资银行部工作，1998 年加入华安基金管理公司，曾任基金安信的基金经理、华安 180 指数增强型基金、基金安久的基金经理，投资总监。现任华安基金管理有限公司首席投资官。尚志民,基金投资部总经理,工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理，现任基金安顺、华安宏利的基金经理，基金投资部总经理

27、。宋磊,研究发展部总经理,工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，2000 年 2 月加入华安基金管理公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任研究发展部总经理。黄勤,固定收益部负责人,经济学硕士，12 年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004 年 8 月加入华安基金管理公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安富利基金的基金经理、固定收益部负责人。许之彦,金融工程部负责人,理学博士，曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国 A 股基

28、金经理，金融工程部负责人。朱永红,基金运营部总经理,经济学学士，ACCA 英国特许公认会计师公会会员，CPA 中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000 年 10 月加入华安基金管理公司，现任基金运营部总经理。（2）托管银行 华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 12 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。（3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。4、基金经理参与或决定估值的程度:本基金的基金经理未参与基金的估值。5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突:参与估值

29、流程各方之间无任何重大利益冲突。6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息:无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。本报告期累计收益分配金额 270,943,225.72 元。本基金在本报告期内共进行了 12 次基金收益集中支付并结转为基金份额：收益支付日 收益支付日 第 1 次 2008 年 1 月 11 日 第 2 次 2008 年 2 月 13 日 第 3 次 2008 年 3 月 11 日 第 4 次 200

30、8 年 4 月 11 日 第 5 次 2008 年 5 月 12 日 第 6 次 2008 年 6 月 11 日 第 7 次 2008 年 7 月 11 日 第 8 次 2008 年 8 月 11 日 第 9 次 2008 年 9 月 11 日 第 10 次 2008 年 10 月 13 日 第 11 次 2008 年 11 月 11 日 第 12 次 2008 年 12 月 11 日 5.托管人报告托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2008 年，本基金托管人在对华安现金富利投资基金的托管过程中，严格遵守证券投资基金法、货币市场基金管

31、理暂行规定、货币市场基金信息披露华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 13 特别规定及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2008 年，华安现金富利投资基金的管理人华安基金管理有限公司在华安现金富利投资基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循证券投资基金法、货币市场基金管理暂行规定、货币市场基金信

32、息披露特别规定等有关法律法规。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安现金富利投资基金 2008 年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。二九年三月二十日 6.审计报告审计报告 本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师薛竞、金毅签字出具了普华永道中天审字(2009)第 20105 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。7.年度财务报

33、表年度财务报表 7.1 资产负债表资产负债表 会计主体：华安现金富利投资基金 报告截止日：2008 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 本期末 2008 年 12 月 31 日 上年度末 2007 年 12 月 31 日 资 产 本期末 2008 年 12 月 31 日 上年度末 2007 年 12 月 31 日 资 产：资 产：银行存款 2,899,000,284.66271,117,189.61 华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 14 结算备付金 2,696,500.00 90,367,272.73 存出保证金-交易性金融资产 16,273,943,581.954

34、,132,809,734.77 其中：股票投资-基金投资-债券投资 16,273,943,581.954,132,809,734.77 资产支持证券投资-衍生金融资产-买入返售金融资产-1,678,307,475.75 应收证券清算款-应收利息 90,830,005.43 14,588,698.99 应收股利-应收申购款 682,754,063.94 283,892.92 递延所得税资产-其他资产-92,425.75 资产总计 19,949,224,435.986,187,566,690.52 负债和所有者权益 本期末 2008 年 12 月 31 日 上年度末 2007 年 12 月 31

35、日 负债和所有者权益 本期末 2008 年 12 月 31 日 上年度末 2007 年 12 月 31 日 负 债：负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款-应付赎回款 6,162,915.31 31,247,156.33 应付管理人报酬 4,680,187.77 1,512,499.30 应付托管费 1,418,238.73 458,333.09 华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 15 应付销售服务费 3,545,596.841,145,832.81 应付交易费用 141,134.1034,760.88 应交税费 3,243,831.7

36、83,243,831.78 应付利息-应付利润 35,856,784.3610,859,491.33 递延所得税负债-其他负债 104,500.00304,500.00 负债合计 55,153,188.8948,806,405.52 所有者权益：所有者权益：实收基金 19,894,071,247.096,138,760,285.00 未分配利润-所有者权益合计 19,894,071,247.096,138,760,285.00 负债和所有者权益总计 19,949,224,435.986,187,566,690.52 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额

37、19,894,071,247.09份。后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作的负责人：李炳旺 会计机构负责人：朱永红 7.2 利润表利润表 会计主体：华安现金富利投资基金 本报告期：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 本期 2008年1月1日至2008年 12 月 31 日项 目 本期 2008年1月1日至2008年 12 月 31 日 上年度可比期间 2007 年 1 月 1 日至2007 年 12 月 31 日上年度可比期间 2007 年 1 月 1 日至2007 年 12 月 31 日 一、

38、收入 一、收入 328,261,130.64226,650,273.45 1.利息收入 253,884,125.09 227,662,324.71 其中：存款利息收入 10,252,447.3218,782,643.09 债券利息收入 218,711,665.09106,745,985.87 资产支持证券-华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 16 利息收入 买入返售金融资产收入 24,920,012.68102,133,695.75 其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）74,377,005.55 -1,012,051.26 其中：股票投资收益-基金投资收益-债券投资收益

39、74,377,005.55 -1,012,051.26 资产支持证券投资收益-衍生工具收益-股利收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-4.汇兑收益（损失以“”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）-二、费用（以“-”号填列）二、费用（以“-”号填列）-57,317,904.92-49,703,550.51 1管理人报酬-25,630,686.12-17,799,814.64 2托管费-7,766,874.71-5,393,883.11 3销售服务费-19,417,186.54-13,484,707.95 4交易费用-5利息支出-3,921,221.60-12,568,995.

40、33 其中：卖出回购金融资产支出-3,921,221.60-12,568,995.33 6其他费用-581,935.95-456,149.48 三、利润总额（亏损总三、利润总额（亏损总270,943,225.72176,946,722.94 华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 17 额以“-”号填列）额以“-”号填列）所得税费用（以“-”号填列）-四、净利润（净亏损以“-”号填列）四、净利润（净亏损以“-”号填列）270,943,225.72176,946,722.94 注：后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作的负责人：李炳旺 会计机构

41、负责人：朱永红 7.3 所有者权益所有者权益(基金净值基金净值)变动表变动表 会计主体：华安现金富利投资基金 本报告期：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 本期 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）6,138,760,285.00-6,138,760,285.00二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-270,943,22

42、5.72270,943,225.72三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）13,755,310,962.09-13,755,310,962.09其中：1.基金申购款 53,541,413,930.66-53,541,413,930.662.基金赎回款（以“-”号填列）-39,786,102,968.57-39,786,102,968.57四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-270,943,225.72-270,943,225.72五、期末所有者权益（基金净值）19,894,071,247.09-19,894,071,247.

43、09上年度可比期间 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日上年度可比期间 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日 项目项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）6,104,018,440.11-6,104,018,440.11二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-176,946,722.94 176,946,722.94 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）34,741,844.89-34,741,844.89 其中：1.基金申购款

44、 32,825,681,941.10-32,825,681,941.10 2.基金赎回款（以“-”-32,790,940,096.21-32,790,940,096.21华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 18 号填列）四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-176,946,722.94-176,946,722.94五、期末所有者权益（基金净值）6,138,760,285.00-6,138,760,285.00 注：后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作的负责人：李炳旺 会计机构负责人：朱永红 7.4

45、 报表附注报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。7.4.2 关联方关系 7.4.2.1 本报告期与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系 7.4.2 关联方关系 7.4.2.1 本报告期与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限

46、公司 基金托管人、基金代销机构上海国际信托有限公司 基金管理人的股东上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东上海沸点投资发展有限公司 基金管理人的股东上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东上海光通信公司 受上海工业投资(集团)有限公司控制的公司注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.3.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间本基金通过关联方交易单元进行的交易：无。7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.

47、3.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.3.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间本基金通过关联方交易单元进行的交易：无。7.4.3.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间本基金通过关联方交易单元进行的交易：无。7.4.3.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间本基金通过关联方交易单元进行的交易：无。7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间本基金应支付关联方的佣金：无。7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间本基金应支付关联方的佣金：无。7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 7.4.3.2 关联方报酬 7.

48、4.3.2.1 基金管理费 华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 19 单位：人民币元 项目 本期 2008 年 1 月 1 日至 2008年 12 月 31 日 上年度可比期间 2007 年 1 月 1 日至 2007年 12 月 31 日 当期应支付的管理费 25,630,686.1217,799,814.64其中：当期已支付 20,950,498.3516,287,315.34期末未支付 4,680,187.77 1,512,499.30 注:本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下：H=E 0.33%当年天数 H 为每日应支付

49、的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。7.4.3.2.2 基金托管费 7.4.3.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2008 年 1 月 1 日至 2008年 12 月 31 日 上年度可比期间 2007 年 1 月 1 日至 2007年 12 月 31 日 当期应支付的托管费 7,766,874.715,393,883.11其中：当期已支付 6,348,635.984,935,550.02期末未支付 1,418,238.73 458,333.09 注:本

50、基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：H=E 0.10%当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。7.4.3.2.3 销售服务费 7.4.3.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 当期应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 当期已支付 期末未支付 合计 华安基金管理有限公司 8,117,267.571,915,035.441