博时裕富证券投资基金2008年第4季度报告.pdf

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1、 博时裕富证券投资基金博时裕富证券投资基金 20082008 年第年第 4 4 季度报告季度报告 20082008 年年 1212 月月 3131 日日 基金管理人：基金管理人：博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 报告报告送出日期：送出日期：20092009 年年 1 1 月月 2222 日日 博时裕富证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 1 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管

2、人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2008 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称：博时裕富 交易代码：050002 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003 年

3、8 月 26 日 报告期末基金份额总额：18,681,572,214.48 份 投资目标：分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差在 4%以下。投资策略：本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为 95%以内，现金和短期债券资产比例不低于 5%。业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。风险收益特征：由

4、于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 博时裕富证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 2 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.13.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2008 年 10 月 1 日-2008 年 12 月 31 日）1.本期已实现收益-580,897,593.

5、92 2.本期利润-2,131,116,686.68 3.加权平均基金份额本期利润-0.1138 4.期末基金资产净值 9,510,958,832.52 5.期末基金份额净值 0.509 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.13.2.1 本报告期本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较

6、基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月-18.17%2.90%-18.00%2.89%-0.17%0.01%3.2.23.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较率变动的比较 本基金合同于 2003 年 8 月 26 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（五）投资对象、（九）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金

7、合同约定。博时裕富证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 3 4 4 管理人报告管理人报告 4.14.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张晓军 本基金的基金经理 2008-7-3-4 博士，基金从业资格，中国；2005 年加入博时，历任金融工程师、数量化研究员、基金经理助理、基金经理。4.24.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、博时裕富证券投资基金基金合同和其他相

8、关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.34.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.44.4 报告

9、期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 截至 2008 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.509 元，份额累计净值为 2.489 元。报告期内，本基金份额净值增长率为-18.17%，业绩比较基准的涨幅为-18.00%，相对于投资基准的超额收益为-0.17%，跟踪误差（年化）控制在 4%以内。博时裕富为指数型基金。指数型基金管理的核心任务是有效地追踪指数，也就是严格地将跟踪误差控制在合同规定的 4%之内，具体的管理策略就是：尽可能保持基金个股或者个券投资比例与指数样本股比例一致；降低交易频次，减少交易环节损耗。为了有效地保障投资人的利益，本基金在管理过程

10、中对指数样本中的问题股做出适当剔出，同时选择其他样本股进行替代。博时裕富证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 4 5 5 投资组合报告投资组合报告 5.1 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例(%)1 权益投资 8,825,333,514.16 92.65 其中：股票 8,825,333,514.16 92.65 2 固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 694,648,815.54 7.29 6 其他资产 5,875

11、,407.92 0.06 7 合计 9,525,857,737.62 100.00 5.2 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业 38,429,851.60 0.40 B 采掘业 878,493,377.66 9.24 C 制造业 2,508,864,934.24 26.38 C0 食品、饮料 481,703,258.02 5.06 C1 纺织、服装、皮毛 49,479,532.87 0.52 C2 木材、家具 3,313,424.40 0.03 C3 造纸、印刷 37,715,82

12、1.49 0.40 C4 石油、化学、塑胶、塑料 237,616,329.95 2.50 C5 电子 12,356,572.90 0.13 C6 金属、非金属 849,771,317.02 8.93 C7 机械、设备、仪表 682,740,786.39 7.18 C8 医药、生物制品 123,716,236.33 1.30 C99 其他制造业 30,451,654.87 0.32 D 电力、煤气及水的生产和供应业 505,912,484.68 5.32 E 建筑业 220,152,552.35 2.31 F 交通运输、仓储业 639,442,153.30 6.72 G 信息技术业 329,37

13、5,064.88 3.46 H 批发和零售贸易 295,347,758.46 3.11 I 金融、保险业 2,483,010,766.78 26.11 J 房地产业 615,545,653.68 6.47 K 社会服务业 129,700,797.02 1.36 L 传播与文化产业 35,903,398.50 0.38 M 综合类 145,154,721.01 1.53 博时裕富证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 5 合计 8,825,333,514.16 92.79 5.35.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

14、票投资明细股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1 600036 招商银行 34,574,627 420,427,464.32 4.42 2 600030 中信证券 18,747,465 336,891,946.05 3.54 3 601318 中国平安 11,650,097 309,776,079.23 3.26 4 000002 万 科 47,517,239 306,486,191.55 3.22 5 600000 浦发银行 19,645,963 260,309,009.75 2.74 6 600016 民生银行 56,095,130 22

15、8,307,179.10 2.40 7 601088 中国神华 12,907,440 226,396,497.60 2.38 8 601398 工商银行 55,718,449 197,243,309.46 2.07 9 600519 贵州茅台 1,682,685 182,907,859.50 1.92 10 601166 兴业银行 12,315,075 179,800,095.00 1.89 5.4 5.4 报告期末按报告期末按债券债券品种品种分类的债券投资组合分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。5.5 5.5 报告期末按报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券

16、投资明细公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。5.65.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.75.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。5.8 5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编

17、制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 1,115,119.88 2 应收证券清算款-3 应收股利-4 应收利息 147,291.29 5 应收申购款 4,612,996.75 6 其他应收款-7 其他-博时裕富证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 6 8 合计 5,875,407.92 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报

18、告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6 其他需说明的重要事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。6 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 19,139,194,025.01 报告期期间基金总申购份额 1,174,473,344.02 报告期期间基金总赎回份额 1,632,095,154.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 18,681,572,214.48 7 7 备查文件目录备查文件目录 7.1 7.1 备查文件目录备查文件目录 7.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕富证券投资基金设立的文件 7.1.2博时裕富证券投资基金基金合同 7.1.3博时裕富证券投资基金基金托管协议 7.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 7.1.5 博时裕富证券投资基金各年度审计报告正本 7.1.6 报告期内博时裕富证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 7.7.2 2 存放地点存放地点：基金管理人、基金托管人处基金管理人、基金托管人处 7.3 7.3 查阅方式查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：95105568（免长途话费）