华安宝利配置证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、 华安宝利配置证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 1 华安宝利配置证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 华安宝利配置证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 2009 年年 3 月月 31 日日 基金管理人：华安基金管理有限公司基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：二九年四月二十一日二九年四月二十一日 华安宝利配置证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 2 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准

2、确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 4 月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。2 基金产品概况2 基金产品概况 基金简称：华安宝利配置混合 交易代码：040004（前端）041004（

3、后端）基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004 年 8 月 24 日 报告期末基金份额总额：4,217,441,213.31 份 投资目标：本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会，灵活配置资产，并充分提高基金资产的使用效率，在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。投资策略：基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析，采用积极的投资组合策略，保留可控制的风险，规避或降低无法控制的风险，发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。华安宝利配置证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 3业绩比较基准：35%天相转债指数收益率30%天相 280 指数

4、收益率30%天相国债全价指数收益率5%金融同业存款利率 风险收益特征：本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险,政策风险，经济周期风险，信用风险，再投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(

5、2009 年 1 月 1 日-2009 年 3 月 31 日)1.本期已实现收益 175,054,287.382.本期利润 595,189,968.383.加权平均基金份额本期利润 0.13934.期末基金资产净值 3,482,104,377.045.期末基金份额净值 0.826注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价

6、值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 2009 年 1 季20.41%1.35%18.39%0.97%2.02%0.38%华安宝利配置证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 4度 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

7、基准收益率变动的比较 华安宝利配置证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004 年 8 月 24 日至 2009 年 3 月 31 日）注：根据华安宝利配置证券投资基金基金合同规定，本基金已自基金合同生效之日起90 个工作日内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分（三）投资范围、（八）投资限制的有关规定。4 管理人报告4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 邓跃辉 本基金的基金经理2008-4-25-6 年 毕业于上海财经大学，

8、经济学硕士，CFA，CPA，6年基金行业从业经历。2003 年 4 月加入华安基金管理公司，曾任研究发展部高级研究员，2008年 2 月起担任华安策略优选股票型证券投资基 华安宝利配置证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 5金的基金经理，2008 年 4月起同时任本基金的基金经理。沈雪峰 本基金的基金经理2008-10-11-15 年 经济学硕士，15 年证券、基金行业从业经历。历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员；亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长；华富基金管理公司资深研究员、投

9、研部副总监等职。2006 年 6月 21 日至 2007 年 10 月27 日任华富货币市场基金基金经理，2007 年 5月 12 日至 2008 年 5 月17 日同时任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。2008 年 6 月重新加入华安基金管理公司，并于 2008 年 10月 11 日任本基金的基金经理。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及华安宝利配置证券投资基金基金合同、华安宝利配置证券投资基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险

10、的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入交易端基金间公平交易管理办法进行管理。对于场内交易，公司交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务规定 华安宝利配置证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 6不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告

11、期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。对于场外交易，公司制定交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务以及基金参与新股询价与申购业务管理办法对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华安宝利的基金合同，华安宝利属于配置型基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本季度没有出现异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明（1）行情回顾 在连续五个季度的下跌之后，A 股市场终

12、于在 2009 年一季度出现了显著上涨，沪深 300 指数单季上涨 37.96%，一定程度上印证了我们 2008 年底相对乐观的判断。经历了巨幅的调整，A 股具备了相对偏低的估值，加之宽松的货币政策、补库存和“四万亿”的脉冲需求，这些都导致了本轮 A 股的中级反弹。（2）操作回顾 本基金单季单位净值上涨 20.41%，同期比较基准上涨 18.39%，虽超越基准2.02%，但与市场上涨幅度相比仍落后较多，这与我们年初偏低的仓位有关。开年之后，我们进行了一轮较大幅度的加仓并取得了相对较好的效果，但随着市场的上涨，更主要是出于对海外经济进一步恶化、海外股市迭创新低的担心，2月中下旬我们又进行了一次较

13、大幅度的减仓，事后证明这次减仓效果不甚理想。在今年结构性投资机会盛行的市场中，下阶段我们需要逐步淡化仓位可能的影 华安宝利配置证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 7响。（3）管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 A 股的修复性上涨直接导致了估值水平的显著提升，剔除一些大行业的干扰，市场的上涨幅度更加可观。一方面，我们对二季度市场相对谨慎，主要因为估值的困扰，另一方面，我们也看到全球经济正在复苏，加之流动性逐步释放，我们也并不悲观。未来，我们会更多注重结构性投资机会，尽力捕捉主题性投资时机，为基金持有人创造更大的收益。5 投资组合报告5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组

14、合情况5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 2,014,810,845.1157.13 其中：股票 2,014,810,845.1157.132 固定收益投资 1,263,393,872.4235.82 其中：债券 1,263,393,872.4235.82 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 166,017,097.654.716 其他资产 82,536,749.622.347 合计 3,526,758,564.80100.005.2 报告期末按行业分

15、类的股票投资组合5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业 20,058,340.000.58B 采掘业 180,119,264.005.17C 制造业 679,627,631.4419.52C0 食品、饮料 162,752,817.324.67C1 纺织、服装、皮毛 11,470,028.320.33C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料 68,842,863.631.98C5 电子 545,250.000.02 华安宝利配置证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 8C6 金属、非金属 4

16、7,718,582.101.37C7 机械、设备、仪表 191,059,296.265.49C8 医药、生物制品 197,238,793.815.66C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业 69,200,000.001.99F 交通运输、仓储业 20,700,000.000.59G 信息技术业 149,396,429.334.29H 批发和零售贸易 190,373,228.835.47I 金融、保险业 518,418,089.3214.89J 房地产业 102,177,414.062.93K 社会服务业 22,569,472.260.65L 传播与文化产业-M 综合类

17、 62,170,975.871.79 合计 2,014,810,845.1157.865.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 600030 中信证券 6,093,000155,188,710.00 4.462 600000 浦发银行 5,195,506113,885,491.52 3.273 600036 招商银行 4,800,00076,464,000.00 2.204 002202 金风科技 1,600,0

18、0064,240,000.00 1.845 601009 南京银行 4,694,21261,728,887.80 1.776 601169 北京银行 5,000,00059,450,000.00 1.717 601088 中国神华 2,700,00055,890,000.00 1.618 600123 兰花科创 2,398,72053,851,264.00 1.559 002024 苏宁电器 2,790,89950,375,726.95 1.4510 000911 南宁糖业 3,584,80047,462,752.00 1.365.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合5.4 报告期末按债券

19、品种分类的债券投资组合 序号 债 券 品 种 公允价值（元）占基金资产净值 比例（%）1 国家债券 283,912,846.208.152 央行票据 206,950,000.005.943 金融债券 295,866,000.008.50 其中：政策性金融债 295,866,000.008.504 企业债券 342,701,056.809.845 企业短期融资券 30,495,000.000.886 可转债 103,468,969.422.977 其他-8 合计 1,263,393,872.4236.28 华安宝利配置证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 95.5 报告期末按公允价值占基金

20、资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%）1 0801017 08 央票 17 1,000,000105,680,000.00 3.032 088050 08 渝城投债 1,000,000105,160,000.00 3.023 009908 99 国债 937,22094,902,897.20 2.734 010203 02 国债 753,52076,896,716.00 2.215 126002 06 中化债 698,87064,994,910

21、.00 1.875.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2 本基金投

22、资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 840,150.972 应收证券清算款 60,720,000.003 应收股利-4 应收利息 18,462,298.355 应收申购款 2,514,300.306 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 82,536,749.625.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)占基金资产净值 华安宝利配置证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 10比例(%)1 110003 新钢转债 30,395,842.50

23、0.872 125528 柳工转债 28,476,612.320.823 110598 大荒转债 25,810,200.000.744 110002 南山转债 12,933,792.100.375 128031 巨轮转债 5,852,522.500.175.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,217,954,911.77报告期期间基金总申购份额 239,306,889.36报告期期间基金总赎回份额 239,820,587.82报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 4,217,441,213.317 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华安宝利配置证券投资基金基金合同 2、华安宝利配置证券投资基金招募说明书 3、华安宝利配置证券投资基金托管协议 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http:/。华安宝利配置证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 117.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。华安基金管理有限公司 二九年四月二十一日