广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)季度报告.pdf

《广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)季度报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)季度报告.pdf（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）季度报告 1广发小盘成长股票型证券投资基金（广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）季度报告）季度报告(2007 年第年第 1 号号)一、重要提示一、重要提示 广发基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2007 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实

2、信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况二、基金产品概况 基金简称：基金简称：广发小盘 基金运作方式：基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：基金合同生效日：2005 年 2 月 2 日 截止 2007 年 3 月 31 日本基金份额总额：2,845,392,793.89截止 2007 年 3 月 31 日本基金份额总额：2,845,392,793.89 份 投资目标：投资目标：依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长，通过投资于具有高成长性

3、的小市值公司股票，以寻求资本的长期增值。投资策略：投资策略：1、资产配置区间：股票资产配置比例为60%-95%，债券资产配置比例为0-15%，现金大于等于 5%。2、决策依据 以基金法、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。3、股票投资管理的方法与标准 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）季度报告 2本基金在投资策略上采取小市值成长导向型，主要投资于基本面良好，具有高成长性的小市值公司股票。4、债券投资策略 债券投资策略包括：利率预测、收益率曲线模拟、资产配置和债券分析。业绩比较基准：业绩比较基准：天相小市值指数。风险收益特征：风险收益特征：较

4、高风险，较高收益。基金管理人：基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标（一）主要财务指标 单位：元 本期基金净收益 165,455,701.61基金份额本期净收益(加权)0.0692期末基金资产净值 5,065,214,197.89期末基金份额净值 1.7801 注：所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本表中财务数据未经审计。（二）基金净值表现（二）基金净值表现 1.本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比

5、较基准收益率比较表 阶阶 段段 净值增长率净值增长率(1)净值增长率标准差净值增长率标准差(2)业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准收益率标准差业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)过去 3 个月 35.88%0.0226 68.29%0.0251-32.41%-0.0025 2.本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）季度报告 3-25.01%18.80%62.61%106.42%150.24%194.05%237.86%2005-2-22005-5-132005-8-212005-

6、11-292006-3-92006-6-172006-9-252007-1-3业绩比较基准基金 注：业绩比较基准：天相小市值指数 四、管理人报告四、管理人报告（一）基金经理情况：（一）基金经理情况：陈仕德：男，投资管理部副总经理，经济学硕士，13 年证券从业经历，曾任广发证券公司广发基金资产管理部副总经理兼广东广发基金的基金经理、广发证券股份有限公司广国投基金部托管组负责人和广东华信体育西证券营业部托管组负责人。（二）基金运作合规性声明（二）基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其配套法规、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同和其他有关法

7、律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。（三）市场情况及基金运作回顾（三）市场情况及基金运作回顾 1市场回顾 07 年一季度的 A 股市场继续上年度的牛市态势,上证综指在本报告期上涨了19%，深证综指在本报告期上涨了 50%，天相中小企业指数在本报告期上涨了68.29%。上年度牛市所带来的财富效应，加之全社会资金流动性过剩和本币升值 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）季度报告 4加速的预期,市场续演着牛市的盛宴。从行

8、业及板块来看,本报告期市场中涨幅相对较大的有化工、煤炭、钢铁、有色金属和农林牧副渔等行业和低价股以及中小企业板块。2基金运作回顾 广发小盘基金本报告期内投资管理取得了良好的业绩，基金净值增长率为35.88%。报告期内,我们坚持了一贯的投资思路：第一、买入持有未来一段时期内成长性确定且动态估值相对便宜的中小市值公司；第二、在估值洼地中寻找潜在价值被低估的行业和股票，谋取阶段性收益。具体到投资方向的取舍上，我们配置的重点主要有化工、煤炭、钢铁、有色金属、中医药及医药流通、装备制造等具自主创新技术优势的企业股票。3.展望 对于未来的市场趋势，我们认为,资金推动型的牛市仍会持续但会震荡加剧。在未来的市

9、场环境下，作为公募基金的经理人，我们无法准确判断牛市盛宴谢幕的具体时点，有所作为的只有从企业基本面出发，在内需增长和技术创新两个方面寻找成长性确定的企业,依赖于企业本身内在价值的增长为持有人谋求长久稳定的回报。五、投资组合报告五、投资组合报告(一一)基金资产配置组合基金资产配置组合 （二）按行业分类的股票投资组合（二）按行业分类的股票投资组合 行业 市值(元)净值比 行业 市值(元)净值比 市值（元）占总资产的比重 股票 4,599,263,562.71 88.67%债券 0 0.00%权证 76,312,289.27 1.47%银行存款和清算备付金 342,325,230.05 6.60%其

10、他资产 169,294,430.02 3.26%合计 5,187,195,512.05 100.00%广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）季度报告 5A 农、林、牧、渔业 165,984,980.763.28%B 采掘业 227,983,805.084.50%C 制造业 2,827,180,029.5455.82%C0 食品、饮料 275,924,677.855.45%C1 纺织、服装、皮毛 0.000.00%C2 木材、家具 56,309,196.801.11%C3 造纸、印刷 106,412,229.792.10%C4 石油、化学、塑胶、塑料 575,132,505.4911.35%C

11、5 电子 141,866,125.662.80%C6 金属、非金属 659,573,279.2813.02%C7 机械、设备、仪表 572,154,317.9711.30%C8 医药、生物制品 366,356,656.707.23%C99 其他制造业 73,451,040.001.45%D 电力、煤气及水的生产和供应业 59,902,238.481.18%E 建筑业 35,100,000.000.69%F 交通运输、仓储业 228,528,884.854.51%G 信息技术业 23,400,000.000.46%H 批发和零售贸易 280,196,163.755.53%I 金融、保险业 223

12、,003,316.404.40%J 房地产业 357,863,930.567.07%K 社会服务业 60,721,655.401.20%L 传播与文化产业 28,457,765.890.56%M 综合类 80,940,792.001.60%合计 4,599,263,562.7190.80%（三）基金投资前十名股票明细（三）基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量（股）市 值（元）市值占净值比 600022 济南钢铁 21,798,470 250,028,450.90 4.94%600535 天士力 7,647,380 166,137,585.00 3.28%600016 民生银行 1

13、3,349,810 166,071,636.40 3.28%000024 招商地产 4,771,877 136,475,682.20 2.69%600438 通威股份 6,000,000 134,220,000.00 2.65%600859 王府井 4,000,000 107,040,000.00 2.11%600456 宝钛股份 2,510,873 102,945,793.00 2.03%000528 柳 工 5,060,749 96,407,268.45 1.90%000960 锡业股份 4,878,994 93,920,634.50 1.85%600325 华发股份 4,076,250

14、89,432,925.00 1.77%（四）本基金本报告期末无债券投资。（四）本基金本报告期末无债券投资。（五）投资组合报告附注（五）投资组合报告附注 1本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的 10。2报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查或 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）季度报告 6在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名股票的发行主体未受到公开谴责和处罚。3本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。4本基金本报告期其他资产的构成包括交易保证金 2,580,000.00 元，应收利息 109,354.36 元，应收申购款 166,605

15、,075.66 元，其他应收款 0.00 元，合计为 169,294,430.02 元。5.本基金本报告期未持有处于转换期的可转换债券。6本报告期末本基金所持有的权证均为主动投资。投资的权证数量和成本总额列示如下：权证代码 权证名称 权证数量（份）成本总额（元）580007 长电 CWB1 3,340,00016,736,569.33 030002 五粮 YGC1 2,999,98346,205,527.18 7.本基金本报告期末未持有资产支持证券。六、开放式基金份额变动六、开放式基金份额变动 份额 份额 期初份额 1,731,917,591.88 期初份额 1,731,917,591.88

16、期内申购总份额 2,240,755,303.39 期内申购总份额 2,240,755,303.39 期内赎回总份额 1,127,280,101.38 期内赎回总份额 1,127,280,101.38 期末份额 2,845,392,793.89 期末份额 2,845,392,793.89 七、备查文件目录七、备查文件目录 1、中国证监会批准广发小盘成长股票型证券投资基金募集的文件；2、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同；3、广发小盘成长股票型证券投资基金托管协议；4、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）招募说明书及其更新版；5、上海浦东发展银行证券交易资金结算协议 6、广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；7、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值公告及其他公 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）季度报告 7告。查阅地点：广州市体育西路 57 号红盾大厦 14 楼、15 楼 网址：http:/ 广发基金管理有限公司 二零零七年四月二十日