国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2009年年度报告.pdf
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1、国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2009年年度报告 第 1 页 共 51 页 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2009年年度报告年年度报告 2009年年12月月31日日 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:送出日期:2010年年03月月29日日 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2009年年度报告 第 2 页 共 51 页 1 重要提示及目录重要提示及目录 1.1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不
2、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2009年1月1日至2009年12月31日止。国
3、投瑞银成长优选股票型证券投资基金2009年年度报告 第 3 页 共 51 页 1.2 目录 1.2 目录 1 重要提示及目录重要提示及目录.2 1.1 重要提示1.1 重要提示.2 1.2 目录1.2 目录.3 2 基金简介基金简介.5 2.1 基金基本情况2.1 基金基本情况.5 2.2 基金产品说明2.2 基金产品说明.5 2.3 基金管理人和基金托管人2.3 基金管理人和基金托管人.5 2.4 信息披露方式2.4 信息披露方式.5 2.5 其他相关资料2.5 其他相关资料.7 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.7 3.1 主要会计数据和
4、财务指标3.1 主要会计数据和财务指标.7 3.2 基金净值表现3.2 基金净值表现.8 3.3 过去三年基金的利润分配情况3.3 过去三年基金的利润分配情况.9 4 管理人报告管理人报告.9 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1 基金管理人及基金经理情况.9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.11 4.5 管理
5、人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.13 5 托管人报告托管人报告.14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分
6、配等情况的说明5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.14 6 审计报告审计报告.15 7 年度财务报表年度财务报表.16 7.1 资产负债表7.1 资产负债表.16 7.2 利润表7.2 利润表.17 7.3 所有者权益(基金净值)变动表7.3 所有者权益(基金净值)变动表.18 7.4 报表附注7.4 报表附注.20 8 投资组合报告投资组合报告.39 8.1 期末基金资产组合情况8.1 期末基金资产组合情况
7、.39 8.2 期末按行业分类的股票投资组合8.2 期末按行业分类的股票投资组合.39 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.40 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.42 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.46 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.46 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名
8、资产支持证券投资明细8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.47 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.47 8.9 投资组合报告附注8.9 投资组合报告附注.47 9 基金份额持有人信息基金份额持有人信息.47 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.47 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.48 10 开放式基金份额变动开放式基金份额变
9、动.48 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2009年年度报告 第 4 页 共 51 页 11 重大事件揭示重大事件揭示.48 11.1 基金份额持有人大会决议11.1 基金份额持有人大会决议.48 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.48 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.48 11.4 基金投资策略的改变11.4 基金投资策略的改变.49 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
10、.49 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况.49 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.49 11.8 其他重大事件11.8 其他重大事件.51 12 备查文件目录备查文件目录.51 12.1 备查文件目录12.1 备查文件目录.51 12.2 存放地点12.2 存放地点.51 12.3 查阅方式12.3 查阅方式.51 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2009年年度报告 第 5 页 共 51 页 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况 2.1 基金基本情
11、况 基金名称 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 基金简称 国投瑞银成长优选股票 基金主代码 121008 交易代码 121008/128008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年01月10日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,524,740,514.17 2.2 基金产品说明 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资高速成长及业务有良好前景的企 业,力求实现基金资产的长期稳定增值。投资策略 本基金将采取积极的股票投资管理策略,借鉴UBS Global AM(瑞士银行环球资产管理公司)投资管理经验,在
12、辅助性的主动类别资产配置基础上,自下而上地精选优质成长上市公司的股票构建组合,力求实现基金资产的长期稳定增长,同时,通过严谨的风险控制管理流程,实现风险收益的最佳配比。1、类别资产配置本基金以“自下而上”的股票精选为主,并通过适度调整类别资产的配置比例,减少基金的系统性风险。本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险比较判别,对股票、债券和货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的适度平衡。此外,本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验,根据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产 配置调整。2、股票投资管理本基金的股票投资
13、决策是:以自下而上的公司基本面全面分析为主,挖掘优质成长企业,并使用GEVS模型等方法评估股票的内在价值。构建股票组合的步骤是:确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、筛选优质成长企业,运用GEVS 等估值方国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2009年年度报告 第 6 页 共 51 页 法,分析股票内在价值;结合风险管理,构建股票组合 并对其进行动态调整。3、债券投资管理 本基金借鉴UBS Global AM(瑞士银行环球资产管 理公司)固定收益组合的管理方法,采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。4、权证投资策略 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值 差价
14、(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。业绩比较基准 业绩比较基准80%中信标普300指数20%中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。2.3 基金管理人和基金托管人 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 包爱丽 蒋松云 联系电话 400-880-6868 010-66105799 信息披露负责人 电子邮箱 客户服务电话 400-
15、880-6868 95588 传真 0755-82904048 010-66105798 注册地址 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 北京市复兴门内大街55号 办公地址 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 北京市复兴门内大街55号 邮政编码 518035 100140 法定代表人 钱蒙 姜建清 2.4 信息披露方式 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2009年年度报告 第 7 页 共 51 页 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:/ 基金年度报告备置地点 深圳市福田区金
16、田路4028号荣超经贸中心46层 2.5 其他相关资料 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司 深圳市福田区金田路4028号 荣超经贸中心46层 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标期间数据和指标 2009年 2008年01月10日-2008年12月31日本期已实现收益 714,062,434.82-605
17、,096,277.87本期利润 1,564,510,515.53-1,788,630,554.71加权平均基金份额本期利润 0.4468-0.5175本期加权平均净值利润率 51.91%-97.39%本期基金份额净值增长率 83.45%-46.82%3.1.2 期末数据和指标期末数据和指标 2009年末 2008年末 期末可供分配利润 489,254,374.99-206,118,991.46期末可供分配基金份额利润 0.1388-0.0640期末基金资产净值 3,688,851,150.081,836,418,690.25期末基金份额净值 1.04660.57053.1.3 累计期末指标累计
18、期末指标 2009年末 2008年末 基金份额累计净值增长率-1.78%-46.82%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如封闭式基金交易佣金、开 放式基金申购赎回费或基金转换费等等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2009年年度报告 第 8 页 共 5
19、1 页 3.2 基金净值表现 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去三个月 20.30%1.49%15.51%1.40%4.79%0.09%过去六个月 14.21%1.75%11.28%1.69%2.93%0.06%过去一年 83.45%1.66%72.12%1.63%11.33%0.03%自基金合同生效日起至今-1.78%1.84%-25.46%2.08%23.68%-0.24%注:1、本基金属于股
20、票型基金。在实际投资运作中,本基金将维持较高的股票投资比例,即股票资产在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围60-95%的中间值,即约80%为基准,根据股票、债券等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整,为此,综合基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用市场代表性较好的中信标普300指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国投瑞银
21、成长优选股票基金基准2008-01-102008-04-242008-08-042008-11-142009-03-022009-06-112009-09-162009-12-310%-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%-40%-45%-50%-55%-60%注:截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例84.37%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例0.01%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例16.55%,符合基金合同的相关规定。国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2009年年度报告 第 9 页 共 51 页 3.2.3 自基金合
22、同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国投瑞银成长优选股票基金基准2008年2009年80%70%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%注:本基金于2008年1月10日由原封闭式融鑫证券投资基金转型而来。2008年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于2008年1月10日由原封闭式融鑫证券投资基金转型而来。基金存续期以来至报告期末未进行收益分配。4 管理人报告管理人报告 4
23、.1 基金管理人及基金经理情况 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司(简称“公司”),原中融基金管理有限公司,经中国证券监督管理委员会批准,于2002年6月13日正式成立,注册资本1亿元人民币,注册地 深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司,公司股东为国投 信托有限公司(国家开发投资公司的全资子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以“诚信、客户关 注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。公司现有员工129人,
24、其中72人具有硕士或博士学位。截止2009年12月底,公司管理十只基金,其中包括两只创新型分级基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 唐咸德 基金经 理 2008年09月23日 8 唐咸德先生,硕士研究生,曾任职于南方证券、融通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司。2008 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2009年年度报告 第 10 页 共 51 页 年5月加入国投瑞银基金 管理有限公司。自2008年9 月起任本基金基金经理。Jin Yi 基金经 理
25、、研究 部总监 2007年02月01日 2009年01月23日 11 Jin Yi(靳奕)女士,澳大利亚籍,新南威尔士大学工商管理硕士,美国投资管 理 研 究 协 会(CFA Institute)会员,美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任职于华晨中国控股有限公司、澳大利亚西太平洋银行、BT资产管理集团和招商基金管理有限公司。2006年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,任研究部总监。自2007年2月起任本基金基金经理,2009年1月离任。注:任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会证券业 从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规
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