富国天惠精选成长混合型证券投资基金.pdf

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1、 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007 年半年度报告摘要 1 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）二二 00 七年半年度报告七年半年度报告（摘要）（摘要）重要提示重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于 2007 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保

2、证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。签发：富国基金管理有限公司董事长 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007 年半年度报告摘要 2 一、基金简介一、基金简介（一）基金简称：富国天惠 交易代码：161005 运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005 年 11 月 16 日 报告期末基金份额总额：

3、3,162,385,748.20 份（二）投资目标：本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。投资策略：本基金采用主动投资管理策略，基于“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股，并在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的选时操作，争取投资收益的最大化。业绩比较基准：中信标普 300 指数70%中信国债指数25%同业存款利率5%风险收益特征：本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长

4、期稳定增长。（三）基金管理人：富国基金管理有限公司 信息披露负责人：林志松 电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）传真：021-68597799 电子邮箱：（四）基金托管人：中国工商银行股份有限公司（以下简称：中国工商银行）信息管理负责人：蒋松云 电话：01066106720 传真：01066106904 电子邮箱：（五）登载半年度报告正文的管理人互联网网址： 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007 年半年度报告摘要 3 基金半年度报告置备地点：富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、6 层 中国工商银行 北京市西城

5、区复兴门内大街 55 号 二、主要财务指标和基金净值表现二、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标 金额单位：人民币元 序号 主要财务指标 2007 年上半年度 序号 主要财务指标 2007 年上半年度 1 基金本期净收益 841,307,017.822 加权平均基金份额本期净收益 0.15613 期末基金资产净值 4,748,050,226.884 期末可供分配基金份额收益 0.22915 期末基金份额净值 1.50146 本期基金份额净值增长率 44.63%提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平

6、要低于所列数字。（二）基金净值表现 1、富国天惠精选成长混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 阶段 净值增 长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 5.16%2.17%-3.11%2.16%8.27%0.01%过去三个月 39.64%2.09%23.45%1.78%16.19%0.31%过去六个月 44.63%2.05%54.75%1.29%-10.12%0.76%过去一年 107.79%1.66%101.93%1.41%5.86%0.25

7、%自基金成立起至今 246.70%1.50%189.29%1.24%57.41%0.26%富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007 年半年度报告摘要 4 2、自基金合同生效以来富国天惠精选成长混合型证券投资基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图-5.00%15.00%35.00%55.00%75.00%95.00%115.00%135.00%155.00%175.00%195.00%215.00%235.00%255.00%275.00%2005-11-162006-2-162006-5-162006-8-162006-11-162007-2-162007-5-16

8、天惠基金基金基准注：截止日期为 2007 年 6 月 30 日。三、管理人报告三、管理人报告（一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人 富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止 2007 年 6 月 30日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资

9、基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金八只开放式证券投资基金。2、基金经理 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007 年半年度报告摘要 5朱少醒先生,生于 1973 年，管理学博士，自 1998 年开始从事证券行业工作。曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金管理公司研究策划部分析师、富国基金管理公司产品开发主管，2004 年 6 月

10、至 2005 年 8 月任富国天益价值证券投资基金基金经理助理，2005 年 11 月起任富国天惠精选成长基金基金经理。（二）遵规守信说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天惠精选成长混合型证券投资基金的管理人严格按照中华人民共和国证券投资基金法、中华人民共和国证券法、富国天惠精选成长混合型证券投资基金基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。（三）对报告期内本基金的投资策略和业绩表

11、现的说明与解释 本基金在报告期内净值增长率 44.63%，期间每 10 份基金份额派发红利 5.30元。按照晨星分类，报告期内本基金在 121 个可比股票型基金中排名相对靠后，最近 1 年的风险评价为偏低。在报告期内本基金经历了大比例分红及随后的新资金建仓过程，客观上对净值有一定影响，但基金管理组积极应对，在随后的正常运作期不断缩小差距，还是实现了净值的稳定增长。本基金在年初进行了大比例分红，基金规模在短时间内迅速扩大到近百亿，一季度相当于新资金的建仓期。扩募资金到帐期间市场的加速上扬及基金本身的仓位达标期限限制（十个交易日内完成投资比例调整）使新募集资金的建仓难度很大。本基金快速买入的只能局

12、限于流动性好的大盘股，随后再逐步调整到目标的组合结构。进入正常运作期间，天惠运作的大策略不变，我们认为从更长的期限来看，具有长期竞争力的优质股依然会有超预期的表现。同时我们会结合组合中股票估值的变化对个股的权重进行适度调整以保持组合的均衡。在资产配置方面,本基金兼顾了行业趋势向好、估值合理的公司和行业趋势不确定性大但估值吸引力明显的公司。大、小盘风格上我们采取均衡配置策略。行业风格配置上，我们重点配置行业趋势向好、估值合理的公司。同时加大对周期性行业景气周期延长趋势的关注。具体行业配置方面,本基金在消费品、金融、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007 年半年度报告摘要 6商业、电

13、网设备投资、地产等行业进行超额配置。此外，我们适度提升了对煤炭、钢铁、高科技行业的配置。个股层面,本基金坚持投资于管理层诚信、公司治理机构良好、未来几年能维持高质量增长的企业。我们认为选择具有良好企业基因,并由高素质、值得信赖的管理层领导的企业,分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金取得收益的最佳途径。在天惠的运作中,人民币汇率制度改革、政府主导的投资方向、城市化、产业结构升级等对市场有中长期影响的投资主题始终体现在天惠组合的构建和调整过程中。（四）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望 对于下半年的 A 股市场我们有如下判断：中国的经济将继续维持较高的增长速度。而在全球经济走强的背景下

14、，我国的外贸出口将继续保持较高的增速。外汇占款的居高不下导致市场在今后较长的一段时期内依然会有充裕的流动性。上半年的固定资产投资过快的增速势必引发对经济过热的担忧，不排除下半年继续有紧缩的措施出台。但在人民币汇率升值压力的背景下，货币政策的可供选择的空间并不是很大。就市场估值而言，上半年市场估值中枢又有整体上移，就市场的整体估值水平已经合理。对于一些概念股，已有明显的泡沫成份。但我们认为，对于那些质地优良的上市公司，以合理的估值长期持有，投资者依然能分享到企业高速成长带来的良好收益，同时优秀企业抵御可能面临的行业波动的能力也明显强于弱势企业。我们认为下半年的市场结构分化现象会较上半年明显，机会

15、更多产生于个股选择层面。四、托管人报告四、托管人报告 2007年上半年，本基金托管人在对富国天惠精选成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守证券投资基金法及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。2007年上半年，富国天惠精选成长混合型证券投资基金的管理人富国基金管理有限公司在富国天惠精选成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007 年半年度报告摘要 7害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的

16、运作严格按照基金合同的规定进行。2007年上半年，富国天惠精选成长混合型证券投资基金因证券市场波动发生过不符合证券投资基金运作管理办法或基金合同所规定的投资比例限制的情况，富国基金管理有限公司经本托管人以函件形式提示后，及时对富国天惠精选成长混合型证券投资基金的投资组合进行了调整。本托管人依法对富国基金管理有限公司在2007年上半年所编制和披露的富国天惠精选成长混合型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。中国工商银行股份有限公司资产托管部 2007年8月24日 五、财务会计报告（未经审计）五、财务会计报告（

17、未经审计）（一）会计报告书 1、2007 年 6 月 30 日资产负债表 金额单位：人民币元 资 产 期末数 年初数 1、2007 年 6 月 30 日资产负债表 金额单位：人民币元 资 产 期末数 年初数 资产：资产：银行存款 300,942,443.94 45,073,467.16 清算备付金 3,173,728.36 686,311.53 交易保证金 5,423,134.38 48,780.49 应收证券清算款 15,830,050.59应收股利 545,195.88 应收利息 2,083,569.84 81,411.82 应收申购款 37,774,775.37 8,176,733.50

18、 其他应收款 股票投资市值 4,454,421,088.54 411,002,618.81 其中：股票投资成本 3,349,947,924.33 352,634,898.33 债券投资市值 195,985,843.96 15,075,800.00 其中：债券投资成本 195,985,843.96 15,022,914.09 权证投资市值 633,577.05 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007 年半年度报告摘要 8其中：权证投资成本 配股权证 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产合计 5,000,349,780.27 496,608,750.95资产合计 5,000,349

19、,780.27 496,608,750.95 负债及基金持有人权益 负债及基金持有人权益 负债：负债：应付证券清算款 8,117,988.58 应付赎回款 35,845,955.82 54,169,315.25 应付赎回费 136,927.22 204,185.44 应付管理人报酬 5,814,957.68 558,215.18 应付托管费 969,159.61 93,035.88 应付佣金 4,594,236.87 741,007.80应付利息 45,106.86 应付收益 未交税金 其他应付款 557,028.87 501,441.18卖出回购证券款 196,000,000.00 短期借款

20、 预提费用 218,191.88 80,000.00其他负债 负债合计 252,299,553.39 56,347,200.73负债合计 252,299,553.39 56,347,200.73 基金持有人权益 基金持有人权益 实收基金 3,162,385,748.20 279,888,901.93 未实现利得 861,305,026.71 11,723,115.46 未分配收益 724,359,451.97 148,649,532.83 持有人权益合计 4,748,050,226.88 440,261,550.22 持有人权益合计 4,748,050,226.88 440,261,550.2

21、2 负债与持有人权益总计 5,000,349,780.27 496,608,750.95 负债与持有人权益总计 5,000,349,780.27 496,608,750.95 所附附注为本会计报表的组成部分 2、2007 年上半年度经营业绩表 金额单位：人民币元 项 目 本期数上年同期数2、2007 年上半年度经营业绩表 金额单位：人民币元 项 目 本期数上年同期数一、收入 896,125,284.73 118,616,995.48一、收入 896,125,284.73 118,616,995.481、股票差价收入 853,300,966.81 101,232,582.032、债券差价收入 2

22、,874,011.94 1,864,312.48 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007 年半年度报告摘要 93、权证差价收入 5,289,223.00 10,359,843.234、债券利息收入 2,160,370.20 158,627.245、存款利息收入 3,320,879.43 331,496.426、股利收入 19,123,046.29 3,448,793.687、买入返售证券收入 227,693.438、其他收入 10,056,787.06 993,646.97 二、费用 54,818,266.91 4,717,105.22二、费用 54,818,266.91 4,7

23、17,105.221、基金管理人报酬 46,168,502.58 3,851,006.902、基金托管费 7,694,750.38 641,834.493、卖出回购证券利息支出 713,564.08 17,205.484、利息支出 0.005、其他费用 241,449.87 207,058.35其中：上市费 29,752.78 29,752.78信息披露费 148,767.52 99,178.95 审计费用 39,671.58 39,671.58三、基金净收益 841,307,017.82 113,899,890.26三、基金净收益 841,307,017.82 113,899,890.26加

24、：未实现利得 1,045,418,980.77 122,922,019.46四、基金经营业绩 1,886,725,998.59 236,821,909.72四、基金经营业绩 1,886,725,998.59 236,821,909.72 所附附注为本会计报表的组成部分 3、2007 年上半年度基金收益分配表 金额单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 3、2007 年上半年度基金收益分配表 金额单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 本期基金净收益 841,307,017.82 113,899,890.26本期基金净收益 841,307,017.82 113,899,890.26加：期初基

25、金净收益 148,649,532.83 46,467.27加：本期损益平准金 -84,723,304.66-8,428,912.30加：以前年度损益调整 可供分配基金净收益 905,233,245.99 105,517,445.23可供分配基金净收益 905,233,245.99 105,517,445.23减：本期已分配基金净收益 180,873,794.02 47,363,208.75期末基金净收益 724,359,451.97 58,154,236.48期末基金净收益 724,359,451.97 58,154,236.48 所附附注为本会计报表的组成部分 4、2007 年上半年度基金净

26、值变动表 金额单位：人民币元4、2007 年上半年度基金净值变动表 金额单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 项目 本期数 上年同期数一、期初基金净值 440,261,550.22 598,109,924.37一、期初基金净值 440,261,550.22 598,109,924.37二、本期经营活动：二、本期经营活动：基金净收益 841,307,017.82 113,899,890.26 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007 年半年度报告摘要 10未实现利得 1,045,418,980.77 122,922,019.46经营活动产生的基金净值变动数 1,886,725,9

27、98.59 236,821,909.72经营活动产生的基金净值变动数 1,886,725,998.59 236,821,909.72三、本期基金单位交易：三、本期基金单位交易：基金申购款 10,528,733,374.92 507,327,876.64基金赎回款-7,926,796,902.83-772,613,301.09基金单位交易产生的基金净值变动数 2,601,936,472.09-265,285,424.45基金单位交易产生的基金净值变动数 2,601,936,472.09-265,285,424.45四、本期向持有人分配收益：四、本期向持有人分配收益：向基金持有人分配收益产生的基金

28、净值变动数-180,873,794.02-47,363,208.75向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数-180,873,794.02-47,363,208.75五、期末基金净值 4,748,050,226.88 522,283,200.89五、期末基金净值 4,748,050,226.88 522,283,200.89 所附附注为本会计报表的组成部分（二）会计报表附注 1、基金基本情况 1、基金基本情况 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会证监基金字2005268号文关于富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）设立的批复的批准

29、，由富国基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集并于2005年11月16日正式成立，首次设立募集规模为584,312,553.76份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金托管人为中国工商银行股份有限公司。2、财务会计报表编制基础 2、财务会计报表编制基础 本基金的会计报表系按照企业会计准则、金融企业会计制度、证券投资基金会计核算办法、基金合同、中国证券监督管理委员会颁布的证券投资基金信息披露管理办法、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号半年度报告的内容与格式、证券投资基金信息披露编报规则第3号会计报表附注的编制及披露及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。3、主要会计

30、政策和会计估计 3、主要会计政策和会计估计（1）本半年度会计报表所采用的会计政策和会计估计与上年度会计报表相一致。（2）本报告期没有发生重大会计差错。4、关联方关系及其交易（1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 4、关联方关系及其交易（1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007 年半年度报告摘要 11中国工商银行股份有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 基金管理人的股东 申银万国证券股份有限公司 基金管理人的股东 山东省国际信托投资公司 基金管理人的股东 加拿大蒙特利尔银行 基金管理人的股东 以下关

31、联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。（2）关联方交易（2）关联方交易 本基金在本报告期与关联方进行的关联交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立的，关联交易是按照市场公允价进行定价。A A 通过关联方席位进行的交易通过关联方席位进行的交易 关联方名称2007 年上半年 2006 年上半年 关联方名称2007 年上半年 2006 年上半年 股票买卖 成交金额（元）占本期总交易金额的比例（%）成交金额（元）占2006年上半年总交易金额的比例（%）股票买卖 成交金额（元）占本期总交易金额的比例（%）成交金额（元）占2006年上半年总交易金额的比例（%）申银万国 2,765,394,732.8

32、3 18.99 560,704,021.97 31.44 海通证券 3,290,377,268.83 22.60 496,771,002.55 27.85 债券买卖 成交金额（元）占本期交易金额的比例（%）成交金额（元）占2006年上半年交易金额的比例（%）债券买卖 成交金额（元）占本期交易金额的比例（%）成交金额（元）占2006年上半年交易金额的比例（%）申银万国 54,750,666.20 46.04 海通证券 41,176,504.60 34.63 权证买卖 成交金额（元）占本期交易金额的比例（%）成交金额（元）占2006年上半年交易金额的比例（%）权证买卖 成交金额（元）占本期交易金额

33、的比例（%）成交金额（元）占2006年上半年交易金额的比例（%）申银万国 9,570,509.74 92.37 海通证券 493,956.07 4.77 证券回购 成交金额（元）占本期交易金额的比例（%）成交金额（元）占2006年上半年交易金额的比例（%）证券回购 成交金额（元）占本期交易金额的比例（%）成交金额（元）占2006年上半年交易金额的比例（%）申银万国 100,000,000.00 66.67 海通证券 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007 年半年度报告摘要 12 佣金 佣金（元）占本期佣金总量的比例（%）佣金（元）占2006年上半年佣金总量的比例（%）佣金 佣金（

34、元）占本期佣金总量的比例（%）佣金（元）占2006年上半年佣金总量的比例（%）申银万国 2,267,618.46 19.30 458,774.02 31.84 海通证券 2,624,171.13 22.33 403,668.52 28.01 注：1）上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。2）股票交易佣金为成交金额的 1扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现货及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交

35、易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。B 关联方报酬 B 关联方报酬?基金管理人报酬基金管理费?基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：=E1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值?基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。期初余额期初余额（元）（元）本期计提本期计提（元）（元）本期支付本期支付（元）（元）本期余额 本期余额（元）（元）2007 上半年度 55

36、8,215.1846,168,502.58 40,911,760.08 5,814,957.68 2006 上半年度 750,890.393,851,006.903,926,173.71675,723.58?基金托管人报酬基金托管费?基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007 年半年度报告摘要 13H=E0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值?基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。期初余额期初余额（元）（元）本

37、期计提本期计提（元）（元）本期支付本期支付（元）（元）本期余额本期余额（元）（元）2007 上半年度 93,035.887,694,750.38 6,818,626.65 969,159.612006 上半年度 125,148.39641,834.49654,362.28112,620.60 C C 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：?与托管行进行银行间同业市场债券交易明细如下：债券交易 成交金额（元）利息收入（元）利息支出 债券交易 成交金额（元）利息收入（元）利息支出 2007年上半年 2006年上半年 注：本基金本期及2006

38、年上半年与托管行未进行银行间同业市场的债券交易。?与托管行进行银行间同业市场融资（回购）业务交易明细如下：融资（回购）交易 成交金额（元）利息收入（元）利息支出 融资（回购）交易 成交金额（元）利息收入（元）利息支出 2007年上半年 2006年上半年 注：本基金本期及2006年上半年与基金托管人未进行银行间同业市场融资（回购）交易业务。D D 由关联方保存的银行存款余额及由此产生的利息收入 由关联方保存的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息明细如下：年份 银行存款余额（元）银行存款利息

39、收入（元）年份 银行存款余额（元）银行存款利息收入（元）2007年上半年 300,942,443.94 2,803,150.50 2006年上半年 11,020,082.55302,425.23E E 关联方持有基金份额 关联方持有基金份额 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007 年半年度报告摘要 14基金管理人所持有的本基金份额 2007年上半年末及2006年上半年末本基金的基金管理人均未持有本基金份额。基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额 2007年上半年末及2006年上半年末本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于均未持有本基金份额。

40、5、期末流通受限的基金资产 5、期末流通受限的基金资产 A、截至2007年6月30日，本基金其他原因流通受限制的基金股票资产明细如下：股票 名称 申购确 定日 上市日期可流 通日 数量（股）总成本（元）总市值（元）受限原因 估值 方法 股票 名称 申购确 定日 上市日期可流 通日 数量（股）总成本（元）总市值（元）受限原因 估值 方法 金陵饭店 2007-03-26 2007-04-062007-07-10 106,196.00 451,333.00 1,531,346.32 新股网下中签锁定期未上市 市价 连云港 2007-04-17 2007-04-262007-07-26 115,005

41、.00 572,724.90 1,679,073.00 新股网下中签锁定期未上市 市价 中国远洋 2007-06-20 2007-06-262007-09-26 164,780.00 1,397,334.40 3,008,882.80 新股网下中签锁定期未上市 市价 露天煤业 2007-04-10 2007-04-182007-07-18 73,197.00 717,330.60 2,642,411.70 新股网下中签锁定期未上市 市价 中环股份 2007-04-10 2007-04-202007-07-20 98,899.00 574,603.19 1,534,912.48 新股网下中签锁定

42、期未上市 市价 利欧股份 2007-04-17 2007-04-272007-07-27 19,284.00 263,997.96 584,498.04 新股网下中签锁定期未上市 市价 恒星科技 2007-04-17 2007-04-272007-07-27 44,423.00 355,384.00 835,152.40 新股网下中签锁定期未上市 市价 广宇集团 2007-04-20 2007-04-272007-07-27 119,692.00 1,292,673.60 2,129,320.68 新股网下中签锁定期未上市 市价 东南网架 2007-05-11 2007-05-302007-0

43、8-30 46,891.00 450,153.60 1,089,746.84 新股网下中签锁定期未上市 市价 实 益 达 2007-06-04 2007-06-132007-09-13 25,390.00 261,517.00 1,198,154.10 新股网下中签锁定期未上市 市价 顺络电子 2007-06-05 2007-06-132007-09-13 19,675.00 267,580.00 675,049.25 新股网下中签锁定期未上市 市价 B、截至2007年6月30日，因股权分置改革暂时停牌的基金资产明细如下：股票代码 股票名称 数量（股）投资成本(元)期末估值单价（元）期末估值总

44、额(元)停牌日期 复牌日期复牌开盘单价（元）股票代码 股票名称 数量（股）投资成本(元)期末估值单价（元）期末估值总额(元)停牌日期 复牌日期复牌开盘单价（元）-注：注：截至2007年6月30日，无因股权分置改革暂时停牌的基金资产。C、截至2007年6月30日流通受限制不能自由转让的债券：富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007 年半年度报告摘要 15本基金截至2007年6月30日从事质押式债券回购交易形成的卖出回购证券款余额196,000,000.00元，系以如下债券作为抵押：债券代码 债券名称 回购到期日数量（张）成本总额（元）期末估值总额（元）估值方法债券代码 债券名称 回购

45、到期日数量（张）成本总额（元）期末估值总额（元）估值方法070301 07 进出 01 2007-7-6 2,000,000 195,985,843.96195,985,843.96 成本合 计 2,000,000195,985,843.96195,985,843.96 六、投资组合报告（六、投资组合报告（2007 年年 6 月月 30 日）日）（一）基金资产组合情况 截至 2007 年 6 月 30 日，富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）资产净值为 4,748,050,226.88 元，基金份额净值为 1.5014 元，基金份额累计净值为 2.7014 元。其资产组合情况如下：序号

46、 资产项目 金额（元）占基金总资产的比例(%)序号 资产项目 金额（元）占基金总资产的比例(%)1 股票 4,454,421,088.54 89.082 债券 195,985,843.96 3.923 银行存款及清算备付金 304,116,172.30 6.084 权证 5 资产支持证券 6 其他资产 45,826,675.47 0.92 合计 5,000,349,780.27 100.00(二)按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值 （元）市值占基金资产净值比例（%）序号 分 类 市 值 （元）市值占基金资产净值比例（%）1 A 农、林、牧、渔业 9,310,000.000.202

47、B 采掘业 70,601,411.701.493 C 制造业 2,000,414,198.0142.13 C0 食品、饮料 611,863,117.3712.89 C1 纺织、服装、皮毛 502,375.000.01 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 2,459,000.000.05 C4 石油、化学、塑胶、塑料 453,129,965.079.54 C5 电子 52,251,978.471.10 C6 金属、非金属 467,726,900.169.85 C7 机械、设备、仪表 244,628,886.345.15 C8 医药、生物制品 129,398,952.602.73 C9 其他制造业

48、 38,453,023.000.81 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007 年半年度报告摘要 164 D 电力、煤气及水的生产和供应业 5 E 建筑业 1,089,746.840.026 F 交通运输、仓储业 209,759,955.804.427 G 信息技术业 340,672,681.307.188 H 批发和零售贸易 399,270,196.008.419 I 金融、保险业 1,051,674,641.3422.1510 J 房地产业 218,712,920.684.6111 K 社会服务业 29,931,346.320.6312 L 传播与文化产业 39,246,405

49、.550.8313 M 综合类 83,737,585.001.76 合 计 4,454,421,088.5493.82（三）报告期末前十名股票投资明细 序号 证券代码证券名称 证券库存数量（股）证券市值(元）市值占基金净值(%)序号 证券代码证券名称 证券库存数量（股）证券市值(元）市值占基金净值(%)1 600519 贵州茅台 3,100,000 371,008,000.007.812 600036 招商银行 14,000,000 344,120,000.007.253 002024 苏宁电器 7,130,000 334,824,800.007.054 600030 中信证券 4,780,0

50、00 253,196,600.005.335 600009 上海机场 5,000,000 190,050,000.004.006 600271 航天信息 4,104,610 181,957,361.303.837 600309 烟台万华 3,380,000 181,032,800.003.818 600585 海螺水泥 2,888,901 170,329,602.963.599 000063 中兴通讯 2,827,800 153,832,320.003.2410 601628 中国人寿 2,970,000 122,096,700.002.57注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应