富国天时货币市场基金 2009 年第 4 季度报告.pdf

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1、富国天时货币市场基金富国天时货币市场基金2009200920092009 年第年第 4 4 4 4 季度报告季度报告2009 年 12 月 31 日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）报告送出日期：2010 年 01 月 20 日11 1 1 1重要提示重要提示2 2 2 2基金产品概况基金产品概况富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2010 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、

2、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。基金简称富国天时货币基金主代码100025基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006 年 06 月 05 日报告期末基金份额总额2,730,824,866.09投资目标在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流

3、动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益。投资策略本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMO FinancialGroup）的投资管理经验及技能，结合国内市场的特征，应用“富国 FIPSMMF 系 统（Fixed Income PortfolioSystemMoney Market Fund）”，构建优质组合。在投资管理过程中，本基金管理人将基于“定性与定量相结合、保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略。23 3 3 3主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现3.1.3.1.3.1.3.1.主要财务指

4、标主要财务指标单位：人民币元注：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2.3.2.3.2.3.2.基金净值表现基金净值表现3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.本报告期基金份额净值本报告期基金份额净值收益收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（1 1）

5、A A 级级（2 2）B B 级级注：过去三个月指 2009 年 10 月 01 日2009 年 12 月 31 日业绩比较基准本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税前）。风险收益特征本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金品种，但并不意味着投资本基金不承担任何风险。基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）下属两级基金的简称富国天时货币 A富国天时货币 B下属两级基金的交易代码100025100028报告期末下属两级基金的份额总额401,085,257.692,329,739,608.40主要财务指标A 级（2009 年

6、10 月 01 日-2009 年 12 月 31 日）B 级（2009 年 10 月 01 日-2009 年 12 月 31 日）1.本期已实现收益1,679,304.534,517,435.292.本期利润1,679,304.534,517,435.293.期末基金资产净值401,085,257.692,329,739,608.40阶段净值收益率净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月0.3672%0.0029%0.0920%0.0000%0.2752%0.0029%阶段净值收益率净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月0.4279

7、%0.0029%0.0920%0.0000%0.3359%0.0029%33.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较收益率变动的比较（1 1）自基金合同生效以来富国天时货币市场 A 级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图注：截止日期为 2009 年 12 月 31 日。本基金于 2006 年 6 月 5 日成立，建仓期 6个月，从 2006 年 6 月 5 日至 2006 年 12 月 4 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金

8、合同约定。（2 2）自基金分级以来富国天时货币市场 B 级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图4注：起始日期为 2006 年 11 月 29 日，截止日期为 2009 年 12 月 31 日。4 4 4 4管理人报告管理人报告4.1.4.1.4.1.4.1.基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介4.2.4.2.4.2.4.2.报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天时货币市场基金的管理人严格按照基金法、证券法、富国天时货币市场基金基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责

9、的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期杨贵宾本基金基金经理兼任富国天利增长债券投资基金基金经理。2009-03-035 年博士，2005 年 9 月至今任富国基金管理有限公司债券研究员、策略分析师。现任富国天时基金经理、富国天利基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。54.3.4.3.4.3.4.3.公平交易专项说明公平交易专项说明4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1

10、.公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3.异常交易行为异常交易行为的的专项说明专项说明本报告期内未发现异常交易行为。4.4.4.4.4.4.4.4.报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略

11、和业绩表现说明4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析四季度市场机构对中国经济进入企稳回升通道已形成共识，物价逐渐走出通缩区间也使得市场对通胀的预期日渐增强。整个四季度作为货币市场利率风向的1 年期央票招标利率一直保持稳定，但招标利率与二级市场利率一直保持倒挂，故四季度市场也一直保持招标利率的上行预期。基准利率的相对稳定对短期融资券的发行和交易营造了一个有利的环境；本季交易商协会对短融发行利率下限的提升也进一步扩大了短融的安全边际，市场溢价开始出现并逐渐增大。四季度市场流动性继续保持宽松，受新购申购影响，回购利率虽然出现脉冲式

12、冲高但从整个时间窗口看，回购利率仍然在相对低位区间运行。本季，基金管理人坚持严格按照基金合同进行投资管理，在低利率环境下，兼顾基金资产的安全性、流动性和收益性。本季基金资产收益的主要来源是短期融资券的骑乘和票息收益，在四季度对短期融资券较为有利的市场环境中，基金管理人加大短融一级市场拿券力度和二级市场交易频度，通过持有一段时间来博取骑乘收益和票息收益，同时也积极把握一二级市场利差交易机会；个券选择上仍然坚持选择安全边际大、收益充分覆盖信用风险的品种。在积极参与短融交易的同时，基金管理人不断滚动进行逆回购操作，保证组合流动性管理的需要。4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.报告期内基金

13、的业绩表现报告期内基金的业绩表现截至 2009 年 12 月 31 日，本报告期基金净值增长率 A 级 0.3672%、B 级0.4279%。5 5 5 5投资组合报告投资组合报告5.1.5.1.5.1.5.1.报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况65.2.5.2.5.2.5.2.报告期债券回购融资情况报告期债券回购融资情况注：本基金本报告期未进行债券回购融资。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%20%的说明的说明注：本基金本报告期未进行债券回购融资。5.3.5.3.5.3.5.3.基金投资组合平均剩余期限基金投资组合平均剩余期限5.

14、3.1.5.3.1.5.3.1.5.3.1.投资组合平均剩余期限基本情况投资组合平均剩余期限基本情况报告期内投资组合平均剩余期限超过报告期内投资组合平均剩余期限超过 180180 天情况说明天情况说明注：本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1固定收益投资379,294,584.4013.31其中：债券379,294,584.4013.31资产支持证券2买入返售金融资产1,335,000,195.9346.85其中：

15、买断式回购的买入返售金融资产3银行存款和结算备付金合计1,131,946,852.8539.724其他资产3,295,896.390.125合计2,849,537,529.57100.00序号项目占基金资产净值的比例（%）1报告期内债券回购融资余额其中：买断式回购融资序号项目金额占基金资产净值的比例（%）2报告期末债券回购融资余额其中：买断式回购融资项目天数报告期末投资组合平均剩余期限30报告期内投资组合平均剩余期限最高值87报告期内投资组合平均剩余期限最低值30序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）130 天以内93.644.25其中：剩余存

16、续期超过 397 天的浮动利率债3.29230 天(含)60 天0.71其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债0.71360 天(含)90 天1.8375.4.5.4.5.4.5.4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合5.5.5.5.5.5.5.5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细注：本基金本报告期末持有的 09 甬海运 CP01 和 09 稀土 CP02的摊余成本相同。5.6.5.6.5.6.5.6.“影子定价影子定价”与与“摊余成本法摊余成本法”确定的

17、基金资产净值的偏离确定的基金资产净值的偏离其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债490 天(含)180 天其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债5180 天(含)397 天（含）8.06其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债合计104.244.25序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券2央行票据3金融债券29,845,993.451.09其中：政策性金融债4企业债券79,336,890.782.915企业短期融资券270,111,700.179.896其他7合计379,294,584.4013.898剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券109,182

18、,884.234.00序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）1098014709 中航工债浮600,000.0059,941,957.082.202098104809 建发集 CP01500,000.0050,062,270.881.833098118209 中普天 CP02300,000.0030,024,605.271.104098123809 陕有色 CP02300,000.0030,000,565.451.105098123509 成渝 CP01300,000.0030,000,000.001.10609021309 国开 13300,000.0029

19、,845,993.451.097098116909 邮科院 CP01200,000.0020,027,849.970.738098119509 湘华菱 CP02200,000.0020,002,210.450.739098112809 津创业 CP01200,000.0020,001,313.330.7310098125809 甬海运 CP01200,000.0020,000,000.000.7310098120909 稀土 CP02200,000.0020,000,000.000.73项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数报告期内偏离度的最高值0.1122%报

20、告期内偏离度的最低值0.0161%8注：以上数据按工作日统计5.7.5.7.5.7.5.7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8.5.8.5.8.5.8.投资组合报告附注投资组合报告附注5.8.1.5.8.1.5.8.1.5.8.1.基金计价方法说明。基金计价方法说明。本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内

21、平均摊销，每日计提收益或损失。5.8.2.5.8.2.5.8.2.5.8.2.本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397397397397天但剩余存续期超过天但剩余存续期超过393939397 7 7 7天的浮动利率债券的声明天的浮动利率债券的声明本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20的情况。5.8.3.5.8.3.5.8.3.5.8.3.声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。调查

22、，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。5.8.4.5.8.4.5.8.4.5.8.4.其他资产构成其他资产构成5.8.5.5.8.5.5.8.5.5.8.5.投资组合报告附注的其他文字描述部分。投资组合报告附注的其他文字描述部分。因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。6 6 6 6开放式基金份额变动开放式基金份额变动报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0493%序号名称金额（元）1存出保证金2应收证券清算款4

23、00,200.003应收利息2,666,937.574应收申购款228,758.825其他应收款6待摊费用7其他8合计3,295,896.399单位：份注：红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。7 7 7 7备查文件目录备查文件目录7.1.7.1.7.1.7.1.备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准设立富国天时货币市场基金的文件2、富国天时货币市场基金基金合同3、富国天时货币市场基金托管协议4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件5、富国天时货币市场基金财务报表及报表附注6、报告期内在指

24、定报刊上披露的各项公告7.2.7.2.7.2.7.2.存放地点存放地点上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5 层7.3.7.3.7.3.7.3.查阅方式查阅方式投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http:/富国基金管理有限公司2010 年 01 月 20 日项目A 级B 级报告期期初基金份额总额417,454,473.74733,163,989.54报告期期间基金总申购份额1,184,947,732.653,405,531,888.61报告期期间基金总赎回份额1,201,316,948.701,808,956,269.75报告期期末基金份额总额401,085,257.692,329,739,608.40