富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二00五年半年.pdf

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1、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二 00 五年半年度报告（摘要）重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2005 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其

2、未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金半年度财务报告未经审计。一、基金简介 （一）基金简称：富国天瑞强势地区 交易代码：100022 运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005 年 4 月 5 日 报告期末基金份额总额：1,648,226,124.74 份（二）投资目标：本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循风险调整后收益最大化原则，通过自上而下的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋

3、求基金资产的长期稳定增值。投资策略：本基金主要采用自上而下的主动投资管理策略，在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心，追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。业绩比较基准：上证 A 股指数收益率70%上证国债指数收益率25%同业存款利率5%风险收益特征：本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。（三）基金管理人：富国基金管理有限公司 信息披露负责人：林志松 电话：021-5

4、3594678 传真：021-63410600 电子邮箱：（四）基金托管人：中国农业银行 信息管理负责人：李芳菲 联系电话：010-68424199 传真：010-68424181 电子邮箱：（五）登载半年度报告正文的管理人互联网网址： 基金半年度报告置备地点：富国基金管理有限公司 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13、14 层 中国农业银行 北京市西三环北路 100 号金玉大厦 7-8 层 二、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标 1、基金本期净收益 7,587,982.26 元 2、加权平均基金份额本期净收益 0.0046 元 3、期末基金资产净值 1,588,205,

5、205.27 元 4、期末可供分配基金份额收益 -0.0364 元 5、期末基金份额净值 0.9636 元 6、本期基金份额净值增长率 -3.64%提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）基金净值表现 1、富国天瑞强势地区精选混合型历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 3.48%1.38%2.03%1.63%1.45%-0.25%自基金成立起至今*-3.64%

6、0.95%-5.81%1.19%2.17%-0.24%*本基金于 2005 年 4 月 5 日成立，成立日到截止日（2005 年 6 月 30 日）不足 3 个月。2、自基金合同生效以来富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（自基金合同生效日至截止日成立不足一年）三、管理人报告（一）基金管理人及基金经理小组情况 1、基金管理人 富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003年 9 月加拿大蒙特利尔银行（

7、BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止 2005 年 6 月 30 日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金四只开放式证券投资基金。2、基金经理小组 徐大成先生，基金经理，1968 年出生，工学学士，经济学硕士，五年证券从业经历。曾任江苏省昆山市电力建设公司工程师、项目经理，利乐包装（中国）有限公司工程

8、师、项目经理，闽发证券上海管理总部项目经理、富国基金管理公司研究策划部分析师，汉鼎证券投资基金经理。（二）遵规守信说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人严格按照基金法、证券法、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。（三）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 富国天瑞强势地区精选开放式

9、基金是 2005 年成立的新基金，4 月份投入运作后针对当时的市场特征基金经理在投资管理中重点应对了下述内容：1、行业配置基本思路：采取积极的均衡型资产配置方法，行业配置上将行业按照成长、周期、稳定类三大行业领域进行配置，即非绝对的行业均衡化策略。在均衡策略的基础上，特别注重加大对占股指权重大的行业的投资。在目前宏观背景下偏重对成长类和稳定类行业的投资，有别于过度偏重稳定类行业。主要关注行业有：1.成长类消费、机械 2.稳定类银行、化工、医药 3.周期类石化、建材、电力。2、资产配置基本思路：根据 4 月初市场面的情况，决定采取分阶段建仓的策略，即分三个阶段进行。建仓一期仓位控制于 35%，组

10、合的框架构造，核心指标股和重点品种纳入组合，股票数量 15 只。建仓二期仓位控制于 55，组合的完善与优化，根据 GARP 投资体系的重仓品种纳入组合并提升组合的集中度，股票数量 30 只，前十大重仓股的集中度25%左右。建仓三期仓位控制于 65%，优化组合结构，适度集中优势品种，逐步淘汰基本面和市场面发生不利影响的组合，适度集中，强化前 20 只股票的投资。这里要重点指出基金建仓的一、二、三期对应的上证综指分别为 1200 点，1150 点，1050 点，净值的控制损失目标限值对应为 0.98，0.96，0.92。3、个股选择基本思路：经过两年以来持续的市场结构调整，A 股市场股价结构层次化

11、已经显现，合理价格成长投资方法（GARP）的应用环境逐渐成熟。在个股选择上采用精选个股（高速成长型、稳健成长型和缓慢成长型）、分散投资策略，通过中长期持有获取长期累积的企业增长价值。具体投资操作中，有意识规避了市场前期表现出色的强势股，选择时间、空间上调整充分的长期具有上升潜力的公司，用时间换取空间，实践证明此策略是有效正确的。基金经理认为截止到目前富国天瑞强势地区精选开放式基金的运作是比较妥当的，是严格按照事先制定的整体投资策略与计划执行的。虽然基金净值暂时受到损失，但它是基金经理经过精确风险预算后主动承担的损失，就目前的情况来看，净值虽然暂时低于面值，但一旦行情转暖，基金经理有信心在未来的

12、行情中为持有人获取更好的回报，衷心希望持有人耐心持有。（四）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望 中国目前的熊市自 2001 年 6 月起已持续 4 年，早已超过以往任何一次熊市，目前市场已在多方面呈现熊市末期征兆，如恐慌性抛盘的涌现、估值水平的持续下降、股价结构分化趋势明显等。而纵观国内外股票市场历史，市场总是在熊、牛更替中保持螺旋上升的大趋势，几乎无一例外。从政策面来看，股权分置改革试点进程超过投资者预期，显示了管理层推进股权分置试点改革的决心，同时国资委关于保持国有公司控股地位的通知也减轻了对扩容的压力，这对于稳定投资者预期，稳定市场走势都是很有利的。在政策性利好的支持下，股市进一步下跌

13、的空间有限。从市场微观层面来看，由于投资人对周期性行业的过度恐惧，部分质地优良的上市公司的价值长期严重低估，市场的定位即便在全流通的背景下也趋于合理，具有绝对的投资价值。四、托管人报告 本基金托管人-中国农业银行根据富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同和富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议，在托管富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的过程中，严格遵守证券投资基金法及各项法规规定，对富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金管理人-富国基金管理有限公司 2005 年 4 月 5 日至 2005年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履

14、行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了证券投资基金法等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。信息披露符合证券投资基金信息披露管理办法及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。中国农业银

15、行业务托管部 二 OO 五年八月二十二日 五、财务会计报告（未经审计）（一）会计报告书 1、2005 年 6 月 30 日资产负债表 金额单位：人民币元 资 产 注释号 期末数 年初数 银行存款 575,349,866.08 清算备付金 973,730.57 交易保证金 应收证券清算款 14,642,503.76 应收股利 584,523.82 应收利息 140,324.01 应收申购款 119,617.50 其他应收款 股票投资市值 999,693,785.92 其中：股票投资成本 1,067,047,344.72 债券投资市值 其中：债券投资成本 配股权证 买入返售证券 待摊费用 其他资产

16、 资产合计 1,591,504,351.66 负债及基金持有人权益 应付证券清算款 应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报酬 1,924,751.91 应付托管费 320,792.01 应付佣金 957,292.60 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 96,309.87 其他负债 负债合计 3,299,146.39 基金持有人权益 实收基金 1,648,226,124.74 未实现利得 -67,615,294.41 未分配收益 7,594,374.94 持有人权益合计 1,588,205,205.27 负债与持有人权益总计 1,591,504,351.

17、66 所附附注为本会计报表的组成部分 2、2005 年上半年度经营业绩表 金额单位：人民币元 项 目 注释号 本期数 上年同期数 一、收入 14,247,547.13 1、股票差价收入 -4,427,030.25 2、债券差价收入 3、债券利息收入 4、存款利息收入 1,961,911.34 5、股利收入 16,657,631.25 6、买入返售证券收入 7、其他收入 55,034.79 二、费用 6,659,564.87 1、基金管理人报酬 5,622,889.94 2、基金托管费 937,148.39 3、卖出回购证券利息支出 4、利息支出 5、其他费用 99,526.54 其中：上市费

18、信息披露费 64,206.87 审计费用 32,103.00 三、基金净收益 7,587,982.26 加：未实现利得 -67,353,558.80 四、基金经营业绩 -59,765,576.54 所附附注为本会计报表的组成部分 3、2005 年上半年度基金收益分配表 金额单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 本期基金净收益 7,587,982.26 加：期初基金净收益 加：本期损益平准金 6,392.68 可供分配基金净收益 7,594,374.94 减：本期已分配基金净收益 期末基金净收益 7,594,374.94 所附附注为本会计报表的组成部分 4、2005 年上半年度基金净值变动表

19、 金额单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 一、期初基金净值 1,638,678,558.87 二、本期经营活动：基金净收益 7,587,982.26 未实现利得-67,353,558.80 经营活动产生的基金净值变动数-59,765,576.54 三、本期基金单位交易：基金申购款 9,292,222.94 基金赎回款 基金单位交易产生的基金净值变动数 9,292,222.94 四、本期向持有人分配收益：向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 五、期末基金净值 1,588,205,205.27 所附附注为本会计报表的组成部分（二）会计报表附注 1、基金设立说明 富国天瑞强势地区精选混合型

20、开放式证券投资基金(以下简称本基金)，系经中国证券监督管理委员会证监基金字200520 号文 关于同意富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金募集的批复 的批准，由富国基金管理有限公司作为管理人于 2005 年 2 月 21 日开始向社会公开发行，2005 年 3 月 30 日募集结束后本基金管理人向证监会办理基金备案手续，于 2005 年 4 月 5 日获书面确认（中国证券监督管理委员会基金部函200584 号），基金合同自该日起生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 1,638,250,391.50 元，在募集期间产生的活期存款利息

21、为人民币428,167.37 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 1,638,678,558.87 元，折合 1,638,678,558.87份基金份额，业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2005)第0292 号验资报告。本基金的基金托管人为中国农业银行。2、会计报表编制基础 本基金的会计报表系按照金融企业会计制度、证券投资基金会计核算办法、中国证券监督管理委员会颁布的 证券投资基金信息披露管理办法、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号半年度报告的内容与格式和证券投资基金信息披露编报规则第 3号会计报表附注的编制及披露及基金合同的规定而编制。3、主要会计政策

22、 本报告期没有发生重大会计差错。（1）会计年度：自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日（2）记帐本位币：人民币（3）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，除上市股票和债券按市值计价外，其余均以历史成本为计价原则。（4）基金资产的估值原则 a 上市股票以估值日证券交易所挂牌的市场收盘价估值；该日无交易的，以最近交易日收盘价估值；b 未上市的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市价估值；首次公开发行的股票，按成本估值；c 配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场收盘价高于配股价的差额估值；d 上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场收

23、盘价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日收盘价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息；e 未上市债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息；f 银行存款应计利息系按银行存款日余额从上一收息日逐日计息至估值日；g 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；h 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等资产；i 每个工作日均对基金资产进行估值；j 如有新增事项，按国家最新规定估值。（5）证券投资的成本计价方法 按移动加权平均法计算库存证券

24、的成本。当日同时有买入和卖出时，先计算买入成本后再计算买卖证券价差。a 股票?上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成；?深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成；?上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的 1减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的 1减经手费计算。b 债券?买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。?买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息

25、日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。?债券交易不计佣金。（6）待摊费用的摊销方法和摊销期限 本科目核算已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位的费用，应分摊计入本期和以后各期的费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等。待摊费用按直线法在当期逐日摊销。（7）收入的确认和计量 a 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账；b 债券差价收入：?卖出交易所上市债券-于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；?卖出银行间市场交易债券-于实际收到价款时确认债券差价收入，并

26、按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账；c 债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账；d 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；e 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账；f 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率在回购期限内逐日计提的金额入账；g 其他收入于实际收到时确认收入。（8）费用的确认和计量 基金费用包括管理人报酬、基金托管费、卖出回购证券支出、利息支出和其他费用。a 管理人报酬和基金托管费按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入帐。b 卖出回购证券支出在该证券持有期内采用直线

27、法逐日计提，并按计提的金额入帐。c 利息支出在借款期内逐日计提，按借款本金与适用的利率计提的金额入帐。d 除上述基金费用以外的其他各项费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等，如果影响计算日基金净值小数点后第五位的，采取待摊和预提的方法，否则发生时作为基金费用一次计入基金损益。待摊或预提计入基金费用数额的多少，以不影响计算日基金净值小数点后第五位为准。（9）基金的收益分配政策 a 每一基金单位享有同等分配权；b 基金投资当年亏损，则不进行收益分配；c 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；d 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但

28、若成立不满 3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成；e 本基金收益分配采用现金形式。基金管理人为持有人提供红利再投资服务。投资者选择红利再投资服务的，其分红资金按除息日的基金单位净值转成相应的基金单位；f 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。（10）税项 根据财政部、国家税务总局财税字2002128 号文关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知、财税字200478 号文关于证券投资基金税收政策的通知及其他相关税务法规和实务操作的规定，主要税项为：a 印花税 基金管理人运用基金买卖股票 2005 年 1 月 24 日前按照 2的税率征收印花税，2005 年 1

29、月 24 日后按 1征收印花税。b 营业税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税。根据财政部、国家税务总局财税字200478 号文,自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。c 个人所得税 对基金取得的债券利息收入及储蓄利息收入，由债券发行企业和银行在向基金派发债券利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；对基金在 2005 年 6 月 13 日前取得股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人

30、所得税；对基金在 2005 年 6 月 13 日后取得股票的股息、红利收入，根据财税2005102 号文通知，减按 50%计算应纳税所得额，即上市公司在向基金派发股息、红利收入时按 10%代扣代缴个人所得税。4、关联方关系及其交易（1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行 基金托管人 海通证券股份有限公司 基金管理人的股东 申银万国证券股份有限公司 基金管理人的股东 山东省国际信托投资公司 基金管理人的股东 加拿大蒙特利尔银行 基金管理人的股东（2）关联方交易 本基金在本报告期与关联方进行的关联交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立的，关联交易

31、是按照市场公允价进行定价。a 通过关联方席位进行的交易 交易席位 成交量（人民币元）佣金（人民币元）股票 债券 回购 申银万国 71,985,402.76 59,028.20 海通证券 123,869,558.56 101,571.92 交易席位 成交量占比 佣金占总佣金比例(%)股票交易量占股票总交易量的比例(%)债券交易量占债券总交易量的比例(%)回购交易量占回购总交易量的比例(%)申银万国 6.11 6.17 海通证券 10.51 10.61 注：1）上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。2）股票交易佣金为成交金额的 1扣除证券公司需承担的费用（包

32、括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现货及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。b 关联方报酬 u 基金管理人报酬-基金管理费?基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提，计算方法如下：H=E1.5%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值?基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支

33、付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。期初余额 本期计提 本期支付 本期余额 2005 上半年度 5,622,889.94 3,698,138.03 1,924,751.91 u 基金托管人报酬-基金托管费?基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：H=E0.25%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值?基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。期初余额 本期计提 本期支付 本期余额 2005 上半年度 937,148.39 616,3

34、56.38 320,792.01 c 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金于本期间与基金托管人未进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。5、期末流通受限的基金资产 序号 股票名称 受限原因 申购确定日期 上市日期 数量（股）成本（元）市价（元）估值方法 可流通日期 1 宝钢股份 网下增发未流通 2005.04.26 2005.05.09 1,825,440 9,346,252.80 9,090,691.20 市价 2005.07.11 2 三花股份 新股网下中签锁定期 2005.05.20 2005.06.07 67,962 502,239.18 688,455.06 市价

35、2005.09.07 合 计 9,848,491.98 9,779,146.26 六、投资组合报告（2005 年 6 月 30 日）（一）基金资产组合情况 截至2005年6月30日，富国天瑞基金资产净值为1,588,205,205.27元，单位基金净值为0.9636元，累计单位基金净值为 0.9636 元。其资产组合情况如下：序号 资产项目 金额（元）占基金总资产的比例(%)1 股票 999,693,785.92 62.81 2 债券 3 银行存款及清算备付金 576,323,596.65 36.21 4 其他资产 15,486,969.09 0.97 合计 1,591,504,351.66

36、100.00（二）按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值 （元）市值占基金资产净值比例（%）1 A 农、林、牧、渔业 2 B 采掘业 79,685,514.00 5.02 3 C 制造业 549,272,356.37 34.58 C0 食品、饮料 64,772,049.44 4.08 C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 4,829,027.10 0.30 C4 石油、化学、塑胶、塑料 120,456,014.43 7.58 C5 电子 3,076,920.00 0.19 C6 金属、非金属 144,096,914.23 9.07 C7 机械、设备、仪表 167,

37、103,545.87 10.52 C8 医药、生物制品 44,937,885.30 2.83 C9 其他制造业 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 121,427,410.82 7.65 5 E 建筑业 6 F 交通运输、仓储业 7 G 信息技术业 17,232,330.28 1.09 8 H 批发和零售贸易 52,855,958.96 3.33 9 I 金融、保险业 121,839,320.19 7.67 10 J 房地产业 11 K 社会服务业 48,952,020.30 3.08 12 L 传播与文化产业 8,428,875.00 0.53 13 M 综合类 合 计 999,693,7

38、85.92 62.94（三）报告期末前十名股票投资明细 序号 证券代码 证券名称 证券库存数量 证券市值(元）市值占基金净值(%)1 600028 中国石化 22,573,800 79,685,514.00 5.02 2 600000 浦发银行 8,005,715 61,243,719.75 3.86 3 600036 招商银行 9,999,274 60,595,600.44 3.82 4 600835 上海机电 12,001,249 54,845,707.93 3.45 5 000539 粤电力 11,873,314 54,735,977.54 3.45 6 600585 海螺水泥 7,91

39、9,949 52,509,261.87 3.31 7 600350 山东基建 11,000,454 48,952,020.30 3.08 8 600019 宝钢股份 9,805,440 48,831,091.20 3.07 9 000755 山西三维 8,516,393 48,543,440.10 3.06 10 600631 百联股份 6,600,313 38,941,846.70 2.45 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文。（四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值前 20 名的股票明细：序号 股票代

40、码 股票名称 本期累计买入金额（元）占期末基金资产净值的比例(%)1 600028 中国石化 95,934,700.45 6.04 2 000539 粤电力 60,049,617.92 3.78 3 600000 浦发银行 60,005,110.72 3.78 4 600835 上海机电 59,751,888.83 3.76 5 600036 招商银行 59,712,194.56 3.76 6 600019 宝钢股份 53,700,669.14 3.38 7 600585 海螺水泥 53,309,992.17 3.36 8 000755 山西三维 49,390,668.33 3.11 9 60

41、0350 山东基建 49,136,802.81 3.09 10 600549 厦门钨业 41,929,698.61 2.64 11 600011 华能国际 40,465,401.68 2.55 12 600631 百联股份 39,717,755.61 2.50 13 600002 齐鲁石化 37,648,649.10 2.37 14 000895 双汇发展 36,994,651.74 2.33 15 600636 三 爱 富 35,785,170.90 2.25 16 600535 天 士 力 34,952,454.10 2.20 17 600066 宇通客车 34,618,277.41 2.

42、18 18 600660 福耀玻璃 33,284,861.89 2.10 19 600642 申能股份 31,067,728.56 1.96 20 600600 青岛啤酒 27,112,498.55 1.71 2、报告期内累计卖出价值前 15 名的股票明细：序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元）占期末基金资产净值的比例(%)1 600660 福耀玻璃 20,924,218.17 1.32 2 000623 吉林敖东 19,702,371.00 1.24 3 600596 新安股份 10,531,125.91 0.66 4 600005 武钢股份 7,432,754.52 0.47 5

43、 600276 恒瑞医药 6,773,620.19 0.43 6 600011 华能国际 3,572,511.66 0.22 7 600472 包头铝业 429,337.37 0.03 8 002050 三花股份 139,832.00 0.01 9 002045 广州国光 139,691.04 0.01 10 002043 兔宝宝 133,400.09 0.01 11 002044 江苏三友 123,330.49 0.01 12 002046 轴研科技 119,980.50 0.01 13 002048 宁波华翔 87,440.31 0.01 14 002042 飞亚股份 26,848.08

44、0.00 15 600549 厦门钨业 15,031.01 0.00 3、报告期内买入股票的成本总额为 1,141,566,910.15 元；报告期内卖出股票的收入总额为70,151,492.34 元。（五）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 券种 市值(元)市值占基金资产净值比例(%)1 国债 0.00 0.00 2 金融债 0.00 0.00 3 可转债 0.00 0.00 合计 0.00 0.00（六）报告期末债券投资的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元）市值占基金资产净值比例(%)1 无 2 3 4 5 （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有

45、被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。3、截至 2005 年 6 月 30 日，本基金的其他资产项目包括：序号 其他资产项目 金额（元）1 应收利息 140,324.01 2 应收证券交易清算款 14,642,503.76 3 应收股利 584,523.82 4 应收申购款 119,617.50 其他资产项目合计 15,486,969.09 4、截至 2005 年 6 月 30 日，本基金不持有处于转股期的可转债。七、基金份额持有人户数、持有人结构 报告期末基金份额持有人户数 平均每户持有

46、基金份额 机构投资者持有的基金份额 机构投资者持有的基金份额比例 个人投资者持有的基金份额 个人投资者持有的基金份额比例 51,561 31,966.53 497,371,707.21 30.18%1,150,854,417.53 69.82%八、基金份额变动 本报告期期初基金份额总额 报告期末基金份额总额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总赎回份额 1,638,678,558.87 1,648,226,124.74 9,547,565.87 注：本基金于 2005 年 7 月 4 日开放赎回业务，故在报告期间没有赎回份额。九、重大事件揭示 1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

47、2、本公司于 2005 年 2 月 17 日在中国证券报发布富国基金管理有限公司关于副总经理魏青离任的公告。3、本报告期内，无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。4、本报告期本基金投资策略无改变。5、本报告期内本基金无收益分配事项。6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。7、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。8、截止 2005 年 6 月 30 日各券商的股票、债券、回购交易量及佣金情况见下表：券商名称 席位数量 成交量（人民币元）佣金 股票 债券 回购（人民币元）东方证券 2 926,164,689.71 752,713.8

48、3 申银万国 1 71,985,402.76 59,028.20 海通证券 1 123,869,558.56 101,571.92 金信证券 1 32,924,705.40 25,764.11 联合证券 1 23,276,493.43 18,214.54 财富证券 1 合 计 7 1,178,220,849.86 957,292.60 交易席位 成交量占比 佣金占总佣金比例%股票交易量占股票总交易量的比例%债券交易量占债券总交易量的比例%回购交易量占回购总交易量的比例%东方证券 78.61 78.63 申银万国 6.11 6.17 海通证券 10.51 10.61 金信证券 2.79 2.69

49、 联合证券 1.98 1.90 合 计 100.00 100.00 注：上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。本期租用席位的变更情况如下：所属券商 席位号 本期新增席位 东方证券 上海 13409 深圳 279403 海通证券 上海 L95 申银万国 上海 41042 财富证券 上海 X44 金信证券 深圳 267406 联合证券 深圳 063600 9、本基金分别于 2005 年 4 月 15 日和 7 月 4 日起开放申购业务和赎回业务，并分别于 2005年 4 月 12 日和 6 月 29 日在中国证券报和上海证券报发布了 富国天瑞强势地区精选混合

50、型证券投资基金开放申购业务公告 和 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金开放赎回业务公告。10、本公司于 2005 年 6 月 24 日在中国证券报、上海证券报和证券时报发布了富国基金管理有限公司关于增加天相投资顾问有限公司为开放式基金代销机构的公告，增加天相投资顾问有限公司为本基金的代销机构。11、本公司于 2005 年 6 月 20 日推出开放式基金申购费率优惠和网上交易费率优惠活动，并于 6 月 17 日在中国证券报、上海证券报和证券时报上发布了富国基金管理有限公司关于旗下开放式基金申购费率优惠的公告 和 富国基金管理有限公司关于旗下开放式基金网上交易费率优惠的公告。十、备查文件目录