兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010年第2季度.pdf

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1、兴兴业业有有机机增增长长灵灵活活配配置置混混合合型型证证券券投投资资基基金金2010 年年第第 2 季季度度报报告告2010 年年 6 月月 30 日日基基金金管管理理人人：兴兴业业全全球球基基金金管管理理有有限限公公司司基基金金托托管管人人：兴兴业业银银行行股股份份有有限限公公司司报报告告送送出出日日期期：二二一一年年七七月月十十九九日日兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告11重重要要提提示示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本

2、基金合同规定，于 2010 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。2基基金金产产品品概概况况基金简称兴业有机增长混合基金代码340008基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年3月25日报告期末基金份额总额1,938,653,72

3、4.72份投资目标本基金投资于有机增长能力强的公司，获取当前收益及实现长期资本增值。投资策略本基金采取“自上而下”的方法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。并借鉴海外有机增长的研究成果，构建“兴业有机增长筛选系统”，将有机增长投资作为本基金股票组合投资的核心理念。业绩比较基准中信标普300指数50%中信标普国债指数45%兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告2同业存款利率5%风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，预计长期平均风险与收益低于股票型证券投资基金，高于可

4、转债、债券型、货币型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种。基金管理人兴业全球基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司3主主要要财财务务指指标标和和基基金金净净值值表表现现3.1 主主要要财财务务指指标标单位：人民币元主主要要财财务务指指标标报报告告期期(2010 年年 4 月月 1 日日-2010 年年 6 月月 30 日日)1.本期已实现收益-113,339,710.082.本期利润-308,960,106.443.加权平均基金份额本期利润-0.17094.期末基金资产净值1,964,135,322.845.期末基金份额净值1.0131注：1、本期已实现收益指基金本期

5、利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基基金金净净值值表表现现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶阶段段净净值值增增长长率率净净值值增增长长率率标标准准差差业业绩绩比比较较基基准准收收益益率率业业绩绩比比较较基基准准收收益益率率标标准准差差过去三个月-13.98%1.43%-11.57%0.89%-2.41%0.54%3.

6、2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告3兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2009 年 3 月 25 日至 2010 年 6 月 30 日）注：1、净值表现所取数据截至到 2010 年 6 月 30 日。2、按照兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同的规定，本基金建仓期为 2009 年 3 月 25 日至 2009 年 9 月 25 日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比

7、例范围。4管管理理人人报报告告4.1 基基金金经经理理（或或基基金金经经理理小小组组）简简介介任任本本基基金金的的基基金金经经理理期期限限姓姓名名职职务务任任职职日日期期离离任任日日期期证证券券从从业业年年限限说说明明陈扬帆本 基 金基 金 经理2009-3-25-7 年1971 年生，工商管理硕士。历任北京宏基兴业技术有限公司副总经理，上海奥盛投资有限公司总经理，兴业全球基金管理有限公司兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理助理。现任本基金基金经理。兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告4张光成兴 业 趋势 投 资混 合 型证 券 投资 基 金基 金 经理200

8、9-3-252010-5-45 年张光成先生已于 2010年 5 月 4 日起不再担任本基金基金经理。注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。3、“证券从业年限”按照中国证券业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定计算。4.2 管管理理人人对对报报告告期期内内本本基基金金运运作作遵遵规规守守信信情情况况的的说说明明本报告期内，本基金管理人严格遵循了证券投资基金法及其各项实施细则、兴业有机增长灵活配置混合型证券

9、投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公公平平交交易易专专项项说说明明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金法、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。4.3.2 本投资组合与其他投资风

10、格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内，兴业趋势投资混合和兴业有机增长混合的累计净值增长率分别为-15.20%和-13.98%，两基金的业绩表现差异未超过 5%。4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告54.4 报报告告期期内内基基金金的的投投资资策策略略和和业业绩绩表表现现说说明明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析基于中国经济回升减速和流动性趋紧的判断，认为二季度的形势会更加复杂，但国家大力推动经济转型必然映射于证券市场，因此市场存在但也只存在有结构性机会。在

11、行业配置上，本基金把金融地产行业的配置降至最低，同时降低机械、煤炭等其他强周期类行业的配置。重点配置成长性确定的新兴行业公司，主要包括电子信息、低碳环保、新型服务、进口替代等行业领域，其次是配置一些成长性稍逊但稳定性好的行业公司。考虑到小盘股尤其是创业板个股的涨幅偏离度过大，流动性又较差，有意识地降低了对创业板个股的持有比例，代之以中等市值成长股的配置。在仓位选择上，本基金坚持灵活配置的管理风格，期间做了两次大的选时，在规避系统性风险的同时也优化了持仓结构。主要不足是：虽然对小市值股票涨幅偏离度过高和流动性不足有所警惕，但应对上还不够彻底，以至于在六月中下旬的调整行情中遭受了一些损失。4.4.

12、2 报告期内基金的业绩表现二季度，本基金净值增长率-13.98%，同期业绩比较基准收益率-11.57%。5投投资资组组合合报报告告5.1 报报告告期期末末基基金金资资产产组组合合情情况况序序号号项项目目金金额额（元元）占占基基金金总总资资产产的的比比例例（%）1权益投资1,116,752,340.6055.96其中：股票1,116,752,340.6055.962固定收益投资105,552,062.205.29其中：债券105,552,062.205.29资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计532,942,107.0

13、826.71兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告66其他各项资产240,398,598.9112.057合计1,995,645,108.79100.005.2 报报告告期期末末按按行行业业分分类类的的股股票票投投资资组组合合代代码码行行业业类类别别公公允允价价值值（元元）占占基基金金资资产产净净值值比比例例（）A农、林、牧、渔业1,376,191.400.07B采掘业-C制造业560,902,046.3728.56C0食品、饮料76,126,106.693.88C1纺织、服装、皮毛-C2木材、家具907,914.180.05C3造纸、印刷-C4石油、化学、塑胶、

14、塑料122,245,255.086.22C5电子107,903,315.655.49C6金属、非金属13,262,028.040.68C7机械、设备、仪表55,812,202.222.84C8医药、生物制品177,752,830.819.05C99其他制造业6,892,393.700.35D电力、煤气及水的生产和供应业-E建筑业133,291,151.286.79F交通运输、仓储业7,185,528.900.37G信息技术业175,821,760.638.95H批发和零售贸易13,742,923.740.70I金融、保险业69,472,000.003.54J房地产业107,592,534.00

15、5.48K社会服务业41,872,193.012.13L传播与文化产业5,496,011.270.28M综合类-合计1,116,752,340.6056.865.3 报报告告期期末末按按公公允允价价值值占占基基金金资资产产净净值值比比例例大大小小排排序序的的前前十十名名股股票票投投资资明明细细序序号号股股票票代代码码股股票票名名称称数数量量（股股）公公允允价价值值（元元）占占基基金金资资产产净净值值比比例例（）1600256广汇股份3,861,900107,592,534.005.482002415海康威视1,050,61972,807,896.703.713600000浦发银行5,200,0

16、0069,472,000.003.544002375亚厦股份1,563,12760,633,696.333.095600436片仔癀1,384,39054,101,961.202.756600844丹化科技3,539,72451,679,970.402.637002315焦点科技765,91150,389,284.692.578002081金 螳 螂1,500,00046,950,000.002.39兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告79002038双鹭药业1,200,69745,002,123.562.2910600365通葡股份2,884,51333,43

17、1,505.671.705.4 报报告告期期末末按按债债券券品品种种分分类类的的债债券券投投资资组组合合序序号号债债券券品品种种公公允允价价值值（元元）占占基基金金资资产产净净值值比比例例（）1国家债券-2央行票据88,335,000.004.503金融债券-其中：政策性金融债-4企业债券-5企业短期融资券-6可转债17,217,062.200.887其他-8合计105,552,062.205.375.5 报报告告期期末末按按公公允允价价值值占占基基金金资资产产净净值值比比例例大大小小排排名名的的前前五五名名债债券券投投资资明明细细序序号号债债券券代代码码债债券券名名称称数数量量（张张）公公允

18、允价价值值(元元)占占基基金金资资产产净净值值比比例例（）1090104409 央行票据 44900,00088,335,000.004.502113001中行转债170,23017,217,062.200.885.6 报报告告期期末末按按公公允允价价值值占占基基金金资资产产净净值值比比例例大大小小排排名名的的前前十十名名资资产产支支持持证证券券投投资资明明细细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报报告告期期末末按按公公允允价价值值占占基基金金资资产产净净值值比比例例大大小小排排名名的的前前五五名名权权证证投投资资明明细细本基金本报告期末未持有权证。5.8 投投资资组组合合报报告告附附

19、注注5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他各项资产构成序序号号名名称称金金额额（人人民民币币元元）1存出保证金1,534,486.672应收证券清算款233,971,779.553应收股利-4应收利息1,328,010.415应收申购款3,564,322.286其他应收款-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告87待摊费用-8其他-9合计240,398,598.915.8.4 报告期末持有的处于转

20、股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明6开开放放式式基基金金份份额额变变动动单位：份报告期期初基金份额总额1,335,240,569.77报告期期间基金总申购份额875,758,312.06报告期期间基金总赎回份额272,345,157.11报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额1,938,653,724.72序序号号 股股票票代代码码股股票票名名称称流流通通受受限限部部分分的的公公允允价价值值(元元)占占基基金金资资产产净净值值比比例例(%)流流通通受受限限情情况况说说明明1

21、600000浦发银行69,472,000.003.54非公开发行兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告97备备查查文文件件目目录录7.1 备备查查文文件件目目录录1、中国证监会批准兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件2、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同3、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议4、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。7.2 存存放放地地点点基金管理人、基金托管人的办公场所。7.3 查查阅阅方方式式投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。兴业全球基金管理有限公司二一年七月十九日