鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF).pdf

《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF).pdf（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年第 2 季度报告 第 1 页 共 12 页 鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年第 2 季度报告 鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年第 2 季度报告 2009 年 6 月 30 日 2009 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二九年七月二十日基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二九年七月二十日 鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年第 2 季度报告 21 重要提示重要提示

2、 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止

3、。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 鹏华盛世创新股票(LOF)交易代码 160613 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月10日 报告期末基金份额总额 291,067,793.87份 投资目标 精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票，进行积极主动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。投资策略 本基金的投资策略分为两个层次：第一层次是“自上而下”的资产配置策略，第二层次是“自下而上”的选股策略，主要投资于具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低 鹏华

4、盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年第 2 季度报告 3估的股票。在充分控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。业绩比较基准 沪深300指数收益率75%中证综合债指数收益率25%风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年4月1日-20

5、09年6月30日)1.本期已实现收益 20,846,400.382.本期利润 49,182,931.323.加权平均基金份额本期利润 0.24824.期末基金资产净值 397,768,813.715.期末基金份额净值 1.367注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年第 2 季度报告 4

6、3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去三个月 21.08%1.27%19.34%1.17%1.74%0.10%注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率75中证综合债指数收益率25%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 鹏华盛世创新股票型证券投资基金（L

7、OF）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008 年 10 月 10 日至 2009 年 6 月 30 日）注：1、鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）基金合同于 2008 年 10 月 10日生效，截至报告日本基金基金合同生效未满一年。鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年第 2 季度报告 5 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期

8、离任日期 证券从业年限 说明 黄鑫 本基金基金经理 2008-10-10-7 黄鑫先生，国籍中国，硕士，7年证券从业经验，自2008年10月10日本基金合同生效之日起至今任本基金基金经理。曾在民生证券公司证券投资部、长城证券公司研究所从事研究工作；2004年10月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，曾担任鹏华基金管理有限公司机构理财部理财经理助理和理财经理。2007年8月起担任鹏华中国 50 基金基金经理。黄鑫先生具备基金从业资格。本报 鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年第 2 季度报告 6告期内本基金基金经理未发生变动。1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外

9、公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了证券投资基金法及其他有关法律法规、鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)基金合同 的规定。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得

10、到公平对待。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年 2 季度上证指数和深圳成指的涨幅分别为 24.7%和 28.78%，本基金的净值增长率为 21.08%。2 季度 A 股市场仍然维持强势，以银行、地产为主的蓝筹股主导了本季度的行情。进入 2 季度，经济复苏的迹象越来越明显，且由于世界各国为刺激经济而执行的超宽松货币政策引发了

11、通涨担忧，所以我们看到本季度市场基本上是围绕着“经济复苏”与“通涨预期”来运行。本基金在这一阶段及时调整了策略，重点投资了蓝筹股和通涨受益股，较好的分享了这一阶段的市场上涨。鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年第 2 季度报告 7对于下一阶段的投资，我们认为经济复苏的产业链传导是我们需要重点研究的领域。上半年先导产业地产和汽车都有非常不错的表现，如果经济复苏是可以延续的，那么先导产业的景气会逐步向上传导。在景气传导过程中，产业竞争结构较好、供应紧平衡的行业，利润恢复的速度会更快。我们认为后续市场的仍然存在各种机会，我们将勤勉尽责，为投资者赢得更好的收益。5 投资组合报告投资组合

12、报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 299,873,060.5773.76 其中：股票 299,873,060.5773.762 固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 74,395,241.9718.306 其他资产 32,303,418.087.957 合计 406,571,720.62100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值

13、（元）占基金资产净值 鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年第 2 季度报告 8比例（）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 18,716,550.004.71C 制造业 110,070,254.6327.67C0 食品、饮料 6,235,000.001.57C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,733,000.001.44C5 电子 7,355,537.341.85C6 金属、非金属 28,283,337.997.11C7 机械、设备、仪表 40,300,230.0810.13C8 医药、生物制品17,703,372.224.

14、45C99 其他制造业 4,459,777.001.12D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业-F 交通运输、仓储业 17,576,000.004.42G 信息技术业 5,217,222.001.31H 批发和零售贸易 24,892,751.296.26I 金融、保险业 89,141,116.2222.41J 房地产业 27,989,166.437.04K 社会服务业 6,270,000.001.58L 传播与文化产业-鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年第 2 季度报告 9M 综合类-合计 299,873,060.5775.39 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值

15、比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 601318 中国平安420,00020,773,200.00 5.222 600036 招商银行699,91315,685,050.33 3.943 601169 北京银行649,90110,567,390.26 2.664 601111 中国国航1,500,00010,530,000.00 2.655 000024 招商地产319,90010,156,825.00 2.556 600030 中信证券350,0009,89

16、1,000.00 2.497 601166 兴业银行249,9099,274,122.99 2.338 000425 徐工科技250,0008,245,000.00 2.079 600325 华发股份320,0007,228,800.00 1.8210 600029 南方航空1,300,0007,046,000.00 1.77 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有

17、债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年第 2 季度报告 105.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股

18、票。5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 293,742.052 应收证券清算款-3 应收股利 32,400.004 应收利息 13,134.935 应收申购款 31,964,141.106 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 32,303,418.085.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6 投资组合报告附注的

19、其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年第 2 季度报告 11报告期期初基金份额总额 227,407,872.66报告期期间基金总申购份额 185,971,832.35报告期期间基金总赎回份额 122,311,911.14报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 291,067,793.877 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录（一）鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)基金合同；（二）鹏华盛世

20、创新股票型证券投资基金(LOF)托管协议；（三）鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)2009年度第2季度报告（原文）。7.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司。北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行股份有限公司。7.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：/）查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年第 2 季度报告 12 鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司 二九年七月二十日二九年七月二十日