信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金2010年第一季度报告.pdf

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1、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告-1-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 20102010 年第一季度报告年第一季度报告 20102010 年年 3 3 月月 3131 日日 基金管理人：基金管理人：信诚基金管理有限公司信诚基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：20102010 年年 4 4 月月 2121 日日 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告-2-1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

2、陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 信诚盛世蓝筹股票

3、基金主代码 550003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 6 月 4 日 报告期末基金份额总额 310,089,270.69 份 投资目标 通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司，追求基金财产的长期稳定增值。投资策略 本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为股票型基金，其战略性资产配置以股票为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整，以规避市场风险。业绩比较基准 80%中信标普 50 指数收益率20%中信全债指数收益率 风险收益特征 本基金为主动投资

4、的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010 年 1 月 1 日-2010 年 3 月 31 日）1.本期已实现收益-157,292.13 2.本期利润-11,722,384.97 3.加权平均基金份额本期利润-0.0364 4.期末基金资产净值 531,080,810.44 5.期末基金份额净值 1.713 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项

5、费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告-3-用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 3.2.1 本报告期本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-2010 年第 1 季度-1.32%1.26%-6.21%1.06%4.

6、89%0.20%3.2.23.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期自 2008 年 6 月 4 日至 2008 年 12 月 4 日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。4 4 管理人报告管理人报告 4.1 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张锋 本基金基金经理 2008年6月6日-11 复旦大学经济学硕士。历任上海证券有限公司

7、行业研究员、兴业证券股份有限公司行业研究员、上海融昌资产管理有限公司行业研究员。注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告-4-4.24.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金法和其他相关法律法规的规定以及信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金合同、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书的约定，

8、本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.34.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.14.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 针对中国证监会颁布的证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任，在日常交易中，严格按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易，在恒生交易

9、系统中执行公平交易程序，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易，通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。4.3.24.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。4.3.34.3.3 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为。4.44.4 报告期内基金的投资策略和报告期内基金的投资策略和运作分析运作分析 今年一季度的市场行情最为显著的特征就是结构分化。沪深 300 指数跌幅为 5.99

10、%，上证指数跌幅为4.70%，但中证 500 指数上涨了 6.97%，中小板指数上涨了 4.26%。行业表现分化也极为明显，涨幅超过 5%的行业有电子元器件、餐饮旅游、纺织服装、交通运输、信息设备和信息服务、电气设备、医药、综合等；同样跌幅较大的行业包括钢铁、煤炭、化工、金融、房地产、有色金属、汽车等。本基金在一季度基本延续了去年下半年以来的投资策略，在总体保持了高仓位运作的同时，注重把握结构性投资机会以及自下而上挖掘成长型个股，重仓配置了医药、TMT、电气设备等行业和节能环保受益的板块。但是在一月份仍然由于对周期性行业的风险估计不足而在操作上有所失误。如何看待一季度的结构性行情演绎？我们认为

11、从基本面的角度看，经济仍走在复苏和上升通道中，并未出现拐头往下的趋势，而且周期性行业普遍下跌已经部分反映了刺激政策退出和流动性紧缩的预期。另外，流动性充裕也是支撑板块估值差异拉大的重要因素。展望二季度，我们认为局面仍然复杂，除了继续坚持配置具有明确长期成长前景的行业外，还将密切关注几点：一是通货膨胀是否会超出调控警戒线、二是信贷和固定资产投资增速能否得到有效控制、三是美国的货币政策与国际大宗商品价格。如果上述几个因素出现了超预期的变化从而引起政策超预期的调整，则可能对市场产生扰动，在投资上应做好应对的准备。4.4.5 5 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为

12、-1.32%，超越业绩基准 4.89 个百分点。基金净值波动率略微高于基准。信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告-5-5 5 投资组合报告投资组合报告 5.15.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例(%)1 权益投资 469,147,636.70 86.84 其中：股票 469,147,636.70 86.84 2 固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 70,169,493.42 12.99 6 其他资产 9

13、33,540.14 0.17 7 合计 540,250,670.26 100.00 5.2 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 25,347,956.26 4.77 C 制造业 287,554,513.30 54.15 C0 食品、饮料 20,177,935.20 3.80 C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料 59,327,791.41 11.17 C5 电子 9,078,189.06 1.71 C6 金属、非金属

14、40,354,859.87 7.60 C7 机械、设备、仪表 71,118,480.58 13.39 C8 医药、生物制品 87,497,257.18 16.48 C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业 8,095,433.28 1.52 F 交通运输、仓储业-G 信息技术业 44,162,357.29 8.32 H 批发和零售贸易 18,147,461.95 3.42 I 金融、保险业 40,236,932.16 7.58 J 房地产业 45,602,982.46 8.59 K 社会服务业-L 传播与文化产业-M 综合类-合计 469,147,636.70 88.3

15、4 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告-6-5.3 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1 600518 康美药业 2,079,960 25,354,712.40 4.77 2 600036 招商银行 1,492,072 24,290,932.16 4.57 3 600581 八一钢铁 1,433,528 20,958,179.36 3.95 4 000423 东阿阿胶 723,825 20,411

16、,865.00 3.84 5 002146 荣盛发展 942,829 20,214,253.76 3.81 6 600844 丹化科技 799,018 17,338,690.60 3.26 7 000527 美的电器 750,000 16,830,000.00 3.17 8 002065 东华软件 651,660 16,278,466.80 3.07 9 600000 浦发银行 700,000 15,946,000.00 3.00 10 000538 云南白药 279,930 15,463,333.20 2.91 5.4 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券

17、投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.6 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 5.8

18、投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。公开谴责、处罚。5.8.2 5.8.2 本基金投资的前十名股票中本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。没有超出基金合同规定备选库之外的股票。5.8.5.8.3 3 其他资产构成其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 834,229.41 2 应收证券清算款-3 应收股利-4 应收利息 17,486.14 5 应收申购

19、款 81,824.59 6 其他应收款-7 待摊费用-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告-7-8 其他-9 合计 933,540.14 5.8.5.8.4 4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5.8.5 5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6 5.8.6 因四舍五入原因因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。投资组合报告中市值占

20、净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。6 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 345,198,783.33 本报告期基金总申购份额 12,986,752.25 减：本报告期基金总赎回份额 48,096,264.89 本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额 310,089,270.69 7 7 备查文件目录备查文件目录 7 7.1.1 备查文件目录备查文件目录 1、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金合同 4、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7 7.2.2 存放地点存放地点 信诚基金管理有限公司办公地-上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。7 7.3.3 查阅方式查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。亦可通过公司网站查阅，公司网址为 。信诚基金管理有限公司 2010 年 4 月 21 日