同盛证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、同盛证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 2009 年 03 月 31 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 04 月 20 日 同盛证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 1 页 共 9 页 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

2、内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 3 月 31 日止。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称：长盛同盛封闭 交易代码：184699 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999 年 11 月 05 日 报告期末基金份额总额：3,000,000,000.00 份 投资目标：本基金属于成长价值复合型基金，主要投

3、资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好的分散和控制风险，实现基金资产的稳定增长。投资策略：本基金将根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定股票和国债的配置比例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的配置比例。并分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征最明显的股票进行组合投资。业绩比较基准：无 风险收益特征：无 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 同盛证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 2 页 共 9 页 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1

4、 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年 01 月 01 日-2009 年 03月 31 日)1.本期已实现收益 -218,500,156.37 2.本期利润 424,763,931.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.14164.期末基金资产净值 2,647,152,816.05 5.期末基金份额净值 0.8824注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到 2009 年 3 月 31 日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、

5、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率（1）净值增长率标准差（2）过去三个月 19.11%3.59%注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。同盛证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 3 页 共 9 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

6、基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金无同期业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。2、本基金基金合同未规定建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达基金合同投资组合中规定的各项比例。4 管理人报告 4.1 基金经理小组简介 4 管理人报告 4.1 基金经理小组简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 侯继雄 本基金基金经理，研究发展部副总监。2008 年 8 月11 日-8 年 男，1974 年 5 月出生，中国国籍。清华大学博士。2001年

7、4 月至 2007 年 2 月在国泰君安证券研究所任研究员、策略部经理。2007 年 2 月加入长盛基金管理有限公司，现任研究发展部副总监，同盛证券投资基金（本基金）基金经理。丁骏 本基金基金经理，长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理。2008 年 4 月25 日-8 年 男，1974 年 11 月出生，中国国籍。中国社会科学院经济学博士。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师；国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理；2003 年 6 月加入长盛基金管理有限公司，先后担任研究发展部行业研究员、机构理-120.00%0.00%120.00%240.00%36

8、0.00%480.00%1999年11月5日2000年11月5日2001年11月5日2002年11月5日2003年11月5日2004年11月5日2005年11月5日2006年11月5日2007年11月5日2008年11月5日长盛同盛封闭同盛证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 4 页 共 9 页 财部组合经理助理。现任长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理，同盛证券投资基金（本基金）基金经理。注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.2 报告期内本基金运作遵规

9、守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金法及其各项实施准则、同盛证券投资基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严

10、格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 行情回顾及运作分析 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 行情回顾及运作分析 2009 年 1

11、季度，A 股市场在犹豫走出了一个超强的中级反弹行情。在这波行情中，中小板股票基本翻倍，除了个别超大盘股票外，一般的大中盘股票也有约 50%的上涨。行情的演绎八成因素应归功于政府刺激经济政策的深化，“信心比黄金和货币更重要”，政府在提出四万亿新增投资之后，持续配合大幅度降息、降税、财政补贴、鼓励信贷、以及十大行业振兴计划等，给市场注入了连续炒作的热点。而同盛证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 5 页 共 9 页 在基本面方面，汽车、房地产消费的环比逐月上升也给投资者提供了做多的依据。政策和基本面方面的亮点在一季度信贷连续天量的刺激下，不断推动市场在上涨。对本轮经济的调整，同盛仍认为将

12、会是一个艰难、反复的调整过程，因此在一季度仍然维持了医药、消费、蓝筹股为主的核心仓位配置，对有色、新能源等估值偏高的品种一直持谨慎态度，但也适度增加了化工、煤炭、金融、地产等周期性强的品种。回头看，同盛对流动性推动的行情估计有所不足，在有色、地产配置上有较大欠缺。4.4.2 本基金业绩表现 4.4.2 本基金业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 0.8824 元，本报告期份额净值增长率为19.11%。4.4.3 市场展望和投资策略 4.4.3 市场展望和投资策略 展望二季度，房地产和汽车的消费很可能处于高位盘整期；四万亿政府投资对实体经济的拉动也将逐步显现，近期海外经济形势趋于稳定，出口

13、型企业的订单稍有恢复。因此二季度属于经济基本面环比可望略有好转。但在一季度银行信贷大幅增加之后，二季度市场虽然存量流动性依然充沛、但新增流动性可能会下降。因此在一季度的市场上涨中已经在很大程度上体现了经济转好预期之后，若二季度实体经济指标逊色于预期，反而会形成市场转势的可能。在二季度，同盛在继续维持医药、消费、持续成长股的核心配置的同时，适度向金融、制造业、能源业进行了倾斜。同盛证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 6 页 共 9 页 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产比例（%）1

14、 权益投资 1,928,569,746.0671.93 其中：股票 1,928,569,746.0671.932 固定收益投资 552,945,730.3020.62 其中：债券 552,945,730.3020.62 资产支持证券 0.003 金融衍生品投资 0.004 买入返售金融资产 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.005 银行存款和结算备付金合计 187,342,999.146.996 其他资产 12,262,648.500.467 资产合计 2,681,121,124.00100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

15、 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业 8,326,862.50 0.31B 采掘业 198,939,775.37 7.52C 制造业 772,016,848.36 29.17C0 食品、饮料 77,568,679.65 2.93C1 纺织、服装、皮毛 5,505,610.50 0.21C2 木材、家具-0.00C3 造纸、印刷 37,850,631.80 1.43C4 石油、化学、塑胶、塑料 173,828,050.63 6.57C5 电子-0.00C6 金属、非金属 23,837,606.45 0.90C7 机械、设备、仪表 302,897,966.4

16、5 11.44C8 医药、生物制品 150,528,302.88 5.69C99 其他制造业-0.00D 电力、煤气及水的生产和供应业 89,260,104.15 3.37E 建筑业-0.00F 交通运输、仓储业 86,424,753.89 3.26G 信息技术业 164,306,363.32 6.21H 批发和零售贸易 177,133,163.97 6.69I 金融、保险业 326,085,258.17 12.32J 房地产业 31,261,169.28 1.18K 社会服务业 63,622,447.05 2.40L 传播与文化产业 11,193,000.00 0.42同盛证券投资基金 20

17、09 年第 1 季度报告 第 7 页 共 9 页 M 综合类-0.00 合 计 1,928,569,746.06 72.855.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 601318 中国平安 2,791,659109,181,783.494.122 600309 烟台万华 4,909,90078,312,905.002.963 600479 千金药业 3,454,45473,752,592.902.794 0009

18、83 西山煤电 4,430,22673,630,356.122.785 600036 招商银行 4,513,62071,901,966.602.726 600016 民生银行 12,000,00060,960,000.002.307 601006 大秦铁路 6,600,00058,872,000.002.228 600519 贵州茅台 490,00056,222,600.002.129 000063 中兴通讯 1,560,85355,160,545.022.0810 002073 青岛软控 3,150,00053,644,500.002.035.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4

19、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 国家债券 325,988,634.5012.312 央行票据 154,690,000.005.843 金融债券 61,890,000.002.34 其中：政策性金融债 61,890,000.002.344 企业债券 10,377,095.800.395 企业短期融资券-0.006 可转债-0.007 其他-0.008 合计 552,945,730.3020.895.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券

20、投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 010004 20 国债 1,744,880178,239,492.00 6.732 009908 99 国债 1,170,000118,474,200.00 4.483 0801020 08 央票 20 1,000,000105,720,000.00 3.994 0801114 08 央票 114 500,00048,970,000.00 1.855 080417 08 农发 17 300,00031,335,000.00 1.185.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投

21、资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 同盛证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 8 页 共 9 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主

22、体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据中兴通讯股份有限公司董事会 2008 年 10 月 7 日中兴通讯股份有限公司关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处 2007 年度会计信息检查结论和处理决定的公告，中兴通讯在财政检查中受到 16 万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税 380 万元。本基金认为，该处罚不会对中兴通讯投资价值构成实质性负面影响。5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票 5.8.3

23、 其他资产构成 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 435,172.112 应收证券清算款-3 应收股利-4 应收利息 11,827,476.395 应收申购款-6 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 12,262,648.505.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元）占基金资产净值

24、比例（%）流通受限情况说明 1 000983 西山煤电 73,630,356.122.78 召开股东大会 6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 份额单位：份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 6,000,000报告期期间买入总份额 同盛证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 9 页 共 9 页 报告期期间卖出总份额 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 6,000,000报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%）0.207 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立同盛证券投资基金的批复 2、同盛证券投资基金基金合同 3、同盛证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 7.2 存放地点 7.2 存放地点 以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。