汉兴证券投资基金二00八年半年度报告.pdf

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1、 汉兴证券投资基金 2008 年半年度报告 汉兴证券投资基金汉兴证券投资基金 二二 00 八年半年度报告八年半年度报告 报告期年份：二 00 八年 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 送出日期：二 00 八年八月二十五日 汉兴证券投资基金 2008 年半年度报告 重要提示重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于 2008 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务

2、指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日。签发：富国基金管理有限公司董事长 汉兴证券投资基金 2008 年半年度报告 2目 录 基金简介.3 主要财务指标和基金净值表现.4 一、主要财务指标.4 二、基金净值表现.5 管理人报告.6 一、基金管理人及基金经理情

3、况.6 二、遵规守信说明.6 三、公平交易专项说明.7 四、对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释.7 五、对宏观经济、证券市场及行业走势的展望.7 托管人报告.8 财务会计报告（未经审计）.8 会计报告书.8 会计报表附注.12 基金投资组合报告（2008年06月30日）.26 一、报告期末基金资产组合情况.26 二、报告期末按行业分类的股票投资组合.26 三、报告期末股票投资明细.27 四、报告期内股票投资组合的重大变动.29 五、报告期末按券种分类的债券投资组合.30 六、报告期末债券投资的前五名债券明细.30 七、投资组合报告附注.31 基金份额持有人户数、持有人结构及前十名

4、持有人.32 重大事件揭示.32 备查文件目录.34 汉兴证券投资基金 2008 年半年度报告 3基金简介基金简介 一、基金名称：汉兴证券投资基金 基金简称：基金汉兴 交易代码：500015 运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999 年 12 月 30 日 报告期末基金份额总额：3,000,000,000.00 份 基金合同存续期：15 年 基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所 上市日期：2000 年 1 月 10 日 二、投资目标：本基金为平衡型证券投资基金，兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而

5、为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。投资策略：坚持长期投资的同时加强波段操作,注重投资组合的长、中、短线相结合,适度投资、分散风险;根据行业研究的成果,在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性,精选个股,强调组合的成长和价值的平衡。基金业绩比较基准：无 基金风险收益特征：无 三、基金管理人：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、6 层 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、6 层 邮政编码：200120 法定代表人：陈敏 信息披露负责人：林志松 电话：95105686、4008880688

6、 传真：021-68597799 电子邮箱： 四、基金托管人：交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码：200120 汉兴证券投资基金 2008 年半年度报告 4法定代表人：蒋超良 信息披露负责人：张咏东 联系电话：021-68888917 传真：021-58408836 电子邮箱： 五、本基金选用的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址： 基金半年度报告置备地点：富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、6 层 交通银行 上海市银城中路 188

7、 号交银金融大厦 上海证券交易所 上海市浦东南路 528 号 六、注册登记机构名称：富国基金管理有限公司 注册登记机构办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、6 层 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 一、主要财务指标 金额单位：人民币元 序号 主要财务指标 2008 年上半年 1 本期利润-2,324,594,422.872 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 656,821,851.02 3 加权平均份额本期利润-0.7749 4 期末可供分配利润 838,848,177.125 期末可供分配份额利润 0.2796 6 期末基金资产净值 4,3

8、05,710,902.187 期末基金份额净值 1.43528 加权平均净值利润率 -36.68%9 本期份额净值增长率-31.75%10 份额累计净值增长率 148.86%提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2007 年 7 月 1 日基金执行企业会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本 汉兴证券投资基金 2008 年半年度报告 5期净收益”和“加权平均净值收益率”名称分别调整为“加权平均份额本期利润”和“加权平均净值利润率”，计算

9、方法在原“加权平均基金份额本期净收益”和“加权平均净值收益率”公式的基础上将分子改为本期利润，原“期末可供分配收益”和“期末可供分配份额收益”名称分别调整为“期末可供分配利润”和“期末可供分配份额利润”。二、基金净值表现 1、汉兴证券投资基金历史各时间段份额净值增长率表 阶段 净值增 长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去一个月-13.86%3.37%过去三个月-17.39%4.30%过去六个月-31.75%3.69%过去一年-8.72%3.52%过去三年 161.51%3.01%自基金成立起至今 148.86%2.53%注：由于基金汉兴在其基金合同和招募说明

10、书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。2、自基金合同生效以来汉兴证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%1999-12-302000-12-302001-12-302002-12-302003-12-302004-12-302005-12-302006-12-302007-12-30 注：截止日期为 2008 年 6 月 30 日，由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。汉兴证券投资基金 2008 年半年度报告 6管理人报告管理人报告 一

11、、基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2008年6月30日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精

12、选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（2008年5月28日成立，成立期不足两个月）九只开放式证券投资基金。2、基金经理 许达先生，1968年出生，工商管理硕士,自1998年开始从事证券行业工作。曾任卡斯特期货经纪公司分析员、申银万国证券研究所行业分析师。2001年2月加入富国基金管理有限公司,历任行业分析师,汉兴基金基金经理助理、汉盛基金基金经理助理、汉鼎证券投资基金基金经理。二、遵规守信说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为汉兴

13、证券投资基金的管理人严格按照基金法、证券法、汉兴证券投资基金基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同 汉兴证券投资基金 2008 年半年度报告 7的规定。三、公平交易专项说明 1、公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。2、本

14、投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。3、异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。四、对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 本基金在报告期内净值增长率为-31.75%，同期沪深 300 指数跌幅为 47.7%，报告期内本基金在封闭式基金中排名第 9。基金净值跌幅较小的原因在于本基金的股票仓位相对较低，超配的食品饮料、医药、商业、软件及服务等行业跌幅较小，重仓持有的股票表现较好。上半年本基金由于分红而对很多股票进行了减持，减持对象主要是受经济影响过大而显得过贵的股票。由于未找出比较安全的股票，上半年本基金买入的

15、股票比例不到基金资产的 1%。经过调整，本基金在行业配置上相对较重的行业仍是食品饮料、医药、商业、软件及服务行业。在风格资产配置上，本基金降低了大盘股的比例，增加了小盘股的比例。五、对宏观经济、证券市场及行业走势的展望 上半年投资者对经济增长的预期不断恶化：经济增速不断下调，对企业利润的预期也不断下调。次贷使美国的需求大大减弱，影响了中国的出口增长，中国内地的房地产销售不畅也对许多行业的需求预期产生不利影响。原油、煤炭、矿石等上游原材料价格的不断飙升以及人力成本和资金成本的上升使企业成本大大上升。紧缩的货币政策使许多企业面临严重的资金紧张局面。上市公司利润在外部需求下降、成本高企以及货币紧缩背

16、景下，增速下滑成为定局。汉兴证券投资基金 2008 年半年度报告 8上半年股票供求关系出现了比较严重的失衡。大小非的集中解禁使股票供给迅速增加，而出于对经济前景的担忧，入市资金严重不足，对股票的需求大大减少。短期内股票供求的不平衡再加上投资者信心的崩溃造成指数雪崩式的下跌。经过这轮下跌，我们认为目前股票市场的估值基本合理，股价已基本包含了盈利下滑的预期，具备了长期投资的价值。本基金的策略仍然是寻找已经成为或有可能成长为国际上最有竞争力的企业进行长期投资。托管人报告托管人报告 2008 年上半年度，托管人在汉兴证券投资基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同、托管协

17、议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。2008 年上半年度，富国基金管理有限公司在汉兴证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。2008 年上半年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汉兴证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。交通银行资产托管部 2008 年 8 月 21 日 财务会计报告（未经审计）财务会计报告（未经审计）会计报告书 会计报告书 一、2008 年 6 月 30 日资产负债表 金额单位：人

18、民币元 一、2008 年 6 月 30 日资产负债表 金额单位：人民币元 资产 2008-6-302007-12-31 银行存款 255,487,370.6961,775,621.86 汉兴证券投资基金 2008 年半年度报告 9结算备付金 16,125,879.8012,949,952.63 存出保证金 851,282.051,050,804.88 交易性金融资产 4,020,379,904.398,032,400,319.82 其中：股票投资 3,055,982,659.666,381,724,833.72 债券投资 964,397,244.731,650,675,486.10 衍生金融资

19、产 1,612,598.404,783,293.96 应收证券清算款 63,805.57 应收利息 18,376,112.5220,591,444.84 其他资产 2,106,870.36 资产合计 4,315,003,823.788,133,551,437.99 负债 2008-6-302007-12-31 应付证券清算款 19,174,860.80 应付管理人报酬 5,661,102.159,714,758.88 应付托管费 943,517.011,619,126.48 应付交易费用 664,300.74792,380.28 应交税费 1,522,986.501,522,986.50 其他

20、负债 501,015.20422,000.00 负债合计 9,292,921.6033,246,112.94 所有者权益 实收基金 3,000,000,000.003,000,000,000.00 未分配利润 1,305,710,902.185,100,305,325.05 所有者权益合计 4,305,710,902.188,100,305,325.05 负债和所有者权益总计 4,315,003,823.788,133,551,437.99 所附附注为本会计报表的组成部分 汉兴证券投资基金 2008 年半年度报告 10二、2008 年上半年度利润表 金额单位：人民币元 项目 2008 年上半年

21、 2007 年上半年 二、2008 年上半年度利润表 金额单位：人民币元 项目 2008 年上半年 2007 年上半年 一、收入-2,256,352,148.312,477,329,341.591利息收入 24,243,831.3716,464,853.38其中：存款利息收入 2,177,348.991,346,083.83债券利息收入 21,935,307.38 15,118,769.55买入返售金融资产 131,175.00 2投资收益 700,820,294.21734,799,933.40其中：股票投资收益 677,009,932.08705,331,892.28债券投资收益-2,17

22、9,774.491,474,692.43衍生工具收益 8,204,388.769,369,839.58股利收益 17,785,747.8618,623,509.113公允价值变动收益-2,981,416,273.891,726,064,554.814其他收入 二、费用 68,242,274.5658,296,474.771管理人报酬 47,488,427.2239,992,517.532托管费 7,922,502.556,665,419.523交易费用 5,433,793.664,749,379.984利息支出 6,301,099.296,048,446.82其中：卖出回购金融资产支出 6,3

23、01,099.296,048,446.825其他费用 1,096,451.84840,710.92三、利润总额-2,324,594,422.872,419,032,866.82 所附附注为本会计报表的组成部分 汉兴证券投资基金 2008 年半年度报告 11三、2008 年上半年度基金所有者权益（基金净值）变动表 金额单位：人民币元 三、2008 年上半年度基金所有者权益（基金净值）变动表 金额单位：人民币元 2008 上半 2007 上半 项目 实收基未分配润所有者权益合计 实收基未分配润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基净值）3,000,000,000.005,100,305,325.0

24、58,100,305,325.05 3,000,000,000.001,552,765,335.114,552,765,335.11 二、本期经营活动产生的基净值变动数（本期净润）-2,324,594,422.87-2,324,594,422.87 2,419,032,866.822,419,032,866.82 三、本期向基份额持有人分配润产生的基净值变动数-1,470,000,000.00-1,470,000,000.00-664,799,999.70-664,799,999.70 四、期末所有者权益（基净值）3,000,000,000.001,305,710,902.184,305,71

25、0,902.18 3,000,000,000.003,306,998,202.236,306,998,202.23 所附附注为本会计报表的组成部分 汉兴证券投资基金 2008 年半年度报告 12会计报表附注会计报表附注 一、基金设立说明 一、基金设立说明 汉兴证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字199938号文 关于同意设立汉兴证券投资基金的批复的核准，由海通证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司(现名为华泰证券有限责任公司)及富国基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于1999年12月30日正式生效，发行规模为30

26、亿份基金份额。本基金为契约型封闭式，存续期限为15年。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字20001号文审核同意，于2000年1月10日在上交所挂牌交易。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。本基金的投资范围为中国境内上市的股票，债券及中国证监会批准的其他金融工具。本基金投资于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。本基金资产总值80%以上投资于股票、债券市场，其中投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。二、财务

27、报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明 二、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明 本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会发布的证券投资基金会计核算业务指引、中国证监会发布的关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知、证券投资基金信息披露管理办法、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号半年度报告的内容与格式、证券投资基金信息披露编报规则第3号会计报表附注的编制及披露及其他中国证监会发布的相关规定而编制。本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2008年6月30日的财务状况以及2008年上半年度的经营成果和所有者权

28、益变动情况。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。三、重要会计政策和会计估计 三、重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、证券投资基金会计核算业务指引和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。自2007年7月1日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的证券投资基金会计核算业务指引、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则 第五条至第十九条及其他相关规 汉兴证券投资基金

29、2008 年半年度报告 13定，对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间(以下简称“2007年上半年”)的财务报表予以追溯调整。本财务报表除有特别说明外，均以人民币元为单位。四、税项 四、税项（1）印花税 根据财政部、国家税务总局财税字200511号文关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知，自2005年1月24日起，按1的税率缴纳证券（股票）交易印花税；根据财政部、国家税务总局财税字200784号文关于调整证券（股票）交易印花税率的通知 的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1调整为3；经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年4月24日

30、起，调整证券（股票）交易印花税税率，由3调整为1。根据财政部、国家税务总局财税字2005103号文关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；（2）营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字200478号文关于证券投资基金税收政策的通知，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益，继续免征营业税和企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税字2005103号文关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知的规定，股权分置改革中非

31、流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税，该规定执行至股权分置改革结束；根据财政部、国家税务总局财税字20081号文关于企业所得税若干优惠政策的通知的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。（3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字2002128号文关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业

32、等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税字2005107号文关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税2005102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；根据财政部、国家税务总局财税字2005103号文关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。汉兴证券投资基金 2008 年半年度报告 14五、财务报表主要项目 1.五、财务报

33、表主要项目 1.银行存款 项目 2008-06-30 银行存款 项目 2008-06-30 活期存款 255,487,370.69 本基金 2008 年上半年度未投资于定期存款。2.2.交易性金融资产 2008-06-30 交易性金融资产 2008-06-30 项目 成本 市值 估值增值 项目 成本 市值 估值增值 股票投资 2,578,657,307.863,055,982,659.66477,325,351.80债券投资 974,474,561.71964,397,244.73-10,077,316.98其中：交易所市场331,577,241.71326,622,844.73-4,954,

34、396.98银行间市场642,897,320.00637,774,400.00-5,122,920.00本期本基金所投资的股票中，无因股权分置改革而获得非流通股股东支 付现金对价的情况。3.3.衍生金融资产 2008-06-30 衍生金融资产 2008-06-30 项目 成本 市值 估值增值 项目 成本 市值 估值增值 权证投资 1,997,908.161,612,598.40-385,309.764.4.应收利息 项目 2008-06-30 应收利息 项目 2008-06-30 应收银行存款利息 38,049.38 应收清算备付金利息 30,378.89 应收债券利息 18,307,643.

35、21 应收权证保证金利息 41.04 合计 18,376,112.52 5.5.其他资产 项目 2008-06-30 其他资产 项目 2008-06-30 待摊费用 2,106,870.36 6.6.应付交易费用 项目 2008-06-30 应付交易费用 项目 2008-06-30 应付佣金 661,377.19 其中:申银万国证券股份有限公司 88,601.55 海通证券股份有限公司 249,043.67 中国建银投资证券有限责任公司 65,307.42 汉兴证券投资基金 2008 年半年度报告 15中国国际金融有限公司 78,639.53 平安证券有限责任公司 107,796.96 国泰君

36、安证券股份有限公司 63,065.31 中信证券股份有限公司 8,922.75 应付银行间交易费用 2,923.55 合计 664,300.74 7.7.其他负债 项目 2008-06-30 其他负债 项目 2008-06-30 预提审计费 49,726.04 预提信息披露费 99,453.90 预提上市年费 29,835.26 应付券商席位保证金 250,000.00 应付券商席位使用费 60,000.00 应付券商报盘费 12,000.00 合计 501,015.20 8.8.实收基金（份）2008-06-30 实收基金（份）2008-06-30 项目 项目 基金份额 出资比例 基金份额

37、出资比例 发起人持有 （每份基金份额面值人民币1元）：海通证券股份有限公司 500万份0.17%华泰证券股份有限公司 500万份0.17%富国基金管理有限公司 1,000万份0.33%小计 2,000万份0.67%社会公众持有（含机构投资者）（每份基金份额面值人民币1元）：298,000万份99.33%合计 300,000万份100.00%9.9.未分配利润 项目 2008-06-30 未分配利润 项目 2008-06-30 期初余额 5,100,305,325.05 本期利润-2,324,594,422.87 其中：已实现 656,821,851.02 未实现-2,981,416,273.8

38、9 汉兴证券投资基金 2008 年半年度报告 16减：已分配利润 1,470,000,000.00 期末余额 1,305,710,902.18 10.10.股票投资收益 项目 2008年上半年度 股票投资收益 项目 2008年上半年度 卖出股票成交总额 1,517,913,934.08 减：卖出股票成本总额 840,904,002.00 股票投资收益 677,009,932.08 11.11.债券投资收益 项目 2008年上半年度 债券投资收益 项目 2008年上半年度 卖出及到期兑付债券成交总额 1,181,186,129.28 减：卖出及到期兑付债券成本总额1,161,327,180.42

39、 减：应收利息总额 22,038,723.35 债券投资收益-2,179,774.49 12.12.衍生工具收益 项目 2008年上半年度 衍生工具收益 项目 2008年上半年度 卖出权证成交总额 38,942,085.82 减：卖出权证成本总额 30,737,697.06 权证投资收益 8,204,388.76 13.13.公允价值变动收益 项目 2008年上半年度 公允价值变动收益 项目 2008年上半年度 交易性金融资产-2,980,816,689.45 其中：股票投资-2,980,906,404.44 债券投资 89,714.99 衍生工具-599,584.44 其中：权证投资-599

40、,584.44 合计-2,981,416,273.89 14.14.其他收入本期没有发生额 15.其他收入本期没有发生额 15.交易费用 项目 2008年上半年度 交易费用 项目 2008年上半年度 交易所交易费用 5,429,043.66 银行间交易费用 4,750.00 汉兴证券投资基金 2008 年半年度报告 17合计 5,433,793.66 16.16.其他费用 项目 2008-06-30 其他费用 项目 2008-06-30 审计费用 49,726.04 信息披露费 99,453.90 上市年费 29,835.26 账户维护费 9,000.00 银行电汇费 13,807.00 其他

41、 894,629.64 合计 1,096,451.84 17.17.本期已分配基金净收益 本期已分配基金净收益（1）本期本基金收益分配情况如下：项 目 分红预告日 权益登记日 每10份基金份额 收益分配金额(元)收益分配 金额(元)项 目 分红预告日 权益登记日 每10份基金份额 收益分配金额(元)收益分配 金额(元)本年度第一次分红 2008-4-7 2008-4-10 4.9000 1,470,000,000.00 累计收益分配金额 4.9000 1,470,000,000.00 18.18.本基金期末持有的流通受限证券 本基金期末持有的流通受限证券（1）股票：a.截至 2008 年 6

42、月 30 日，本基金因认购新发或增发而于期末持有的流通受限股票：股票代码 股票名称 成功认购日(年/月/日)可流通日(年/月/日)流通受限 类型 认购价格期末估值单价 数量 期末成本 总额 期末估值 总额 股票代码 股票名称 成功认购日(年/月/日)可流通日(年/月/日)流通受限 类型 认购价格期末估值单价 数量 期末成本 总额 期末估值 总额 002223 鱼跃医疗 2008-4-10 2008-7-18 网下申购锁定期9.48 20.00 19,071 180,793.08 381,420.00 002224 三 力 士 2008-4-17 2008-7-25 网下申购锁定期9.38 13

43、.77 18,444 173,004.72 253,973.88 002225 濮耐股份 2008-4-17 2008-7-25 网下申购锁定期4.79 6.50 46,153 221,072.87 299,994.50 002230 科大讯飞 2008-4-29 2008-8-12 网下申购锁定期12.66 30.09 17,585 222,626.10 529,132.65 002231 奥维通信 2008-4-29 2008-8-12 网下申购锁定期8.46 8.50 21,837 184,741.02 185,614.50 002232 启明信息 2008-4-29 2008-8-11

44、 网下申购锁定期9.44 12.65 23,382 220,726.08 295,782.30 002233 塔牌集团 2008-5-8 2008-8-18 网下申购锁定期10.03 9.70 81,297 815,408.91 788,580.90 002234 民和股份 2008-5-8 2008-8-18 网下申购锁定期10.61 20.24 16,147 171,319.67 326,815.28 002235 安妮股份 2008-5-8 2008-8-18 网下申购锁定期10.91 10.82 22,243 242,671.13 240,669.26 002236 大华股份 2008

45、-5-12 2008-8-20 网下申购锁定期24.2436.00 12,573 304,769.52 452,628.00 002237 恒邦股份 2008-5-12 2008-8-20 网下申购锁定期25.98 40.97 21,890 568,702.20 896,833.30 002238 天威视讯 2008-5-14 2008-8-26 网下申购锁定期6.98 12.25 39,463 275,451.74 483,421.75 002239 金 飞 达 2008-5-14 2008-8-22 网下申购锁定期9.33 8.98 26,180 244,259.40 235,096.40

46、 002240 威华股份 2008-5-15 2008-8-25 网下申购锁定期15.70 12.19 79,719 1,251,588.30 971,774.61 002241 歌尔声学 2008-5-16 2008-8-22 网下申购锁定期18.78 26.84 24,635 462,645.30 661,203.40 汉兴证券投资基金 2008 年半年度报告 18002242 九阳股份 2008-5-20 2008-8-28 网下申购锁定期22.54 40.44 47,488 1,070,379.52 1,920,414.72 002245 澳洋顺昌 2008-5-28 2008-9-5

47、 网下申购锁定期16.38 16.02 10,566 173,071.08 169,267.32 002246 北化股份 2008-5-29 2008-9-5 网下申购锁定期6.95 8.22 37,754 262,390.30 310,337.88 002250 联化科技 2008-6-10 2008-9-19 网下申购锁定期10.52 12.80 26,001 273,530.52 332,812.80 002251 步 步 高 2008-6-11 2008-9-19 网下申购锁定期26.08 48.55 22,142 577,463.36 1,074,994.10 002252 上海莱士

48、 2008-6-13 2008-9-23 网下申购锁定期12.81 24.87 27,141 347,676.21 674,996.67 002253 川大智胜 2008-6-13 2008-9-23 网下申购锁定期14.75 21.11 11,905 175,598.75 251,314.55 002254 烟台氨纶 2008-6-18 2008-9-25 网下申购锁定期18.59 27.41 36,308 674,965.72 995,202.28 002255 海陆重工 2008-6-18 2008-9-25 网下申购锁定期10.46 19.64 19,865 207,787.90 39

49、0,148.60 002256 彩虹精化 2008-6-18 2008-9-25 网下申购锁定期12.56 13.33 36,032 452,561.92 480,306.56 002257 立立电子 2008-6-30 未知 网下申购锁定期21.81 21.81 43,974 959,072.94 959,072.94 002258 利尔化学 2008-6-30 2008/10/8 网下申购锁定期16.06 16.06 51,434 826,030.04 826,030.04 601899 紫金矿业 2008-4-18 2008-7-25 网下申购锁定期7.13 7.80 2,469,412

50、 17,606,907.56 19,261,413.60 601958 金钼股份 2008-4-11 2008-7-17 网下申购锁定期16.57 17.02 927,053 15,361,268.21 15,778,442.06 合计 44,508,484.07 50,427,694.85b.截至 2008 年 6 月 30 日，本基金持有的因非公开发行处于锁定期而流通受限的股票：股票代码 股票名称 成功认购日(年/月/日)可流通日(年/月/日)流通受限类型 认购价格期末估值单价 数量 期末成本 总额 期末估值 总额 股票代码 股票名称 成功认购日(年/月/日)可流通日(年/月/日)流通受限