基金泰和2006年度中期报告(pdf).pdf

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1、嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金 2006 年半年度报告 泰和证券投资基金 泰和证券投资基金 2006 年半年度报告年半年度报告 基金管理人基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：送出日期：2006 年年 8 月月 24 日日 嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金 2006 年半年度报告 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基

2、金合同规定，于 2006 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为 2006 年 1 月 1 日起至 2006 年 6 月 30 日止。本报告中的财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留审计意见的审计报告，请投资者注意阅读。嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金 200

3、6 年半年度报告 目目 录录 第一章 基金简介1 第二章 主要财务指标和基金净值表现2 第三章 管理人报告4 第一节 基金管理人及基金经理情况4 第二节 报告期内基金运作的遵规守信情况说明4 第三节 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释4 第四节 宏观经济、证券市场及行业走势等简要展望5 第四章 托管人报告5 第五章 审计报告6 第六章 财务会计报告6 第一节 基金会计报表6 第二节 半年度会计报表附注9 第七章 投资组合报告 14 第八章 基金份额持有人情况19 第九章 重大事件揭示20 第十章 备查文件目录22 嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金 2006 年半年度报告 1第一章

4、第一章 基金简介基金简介 一、基金基本资料 1、基金名称 泰和证券投资基金 2、基金简称 基金泰和 3、基金交易代码 500002 4、基金运作方式 契约型封闭式 5、基金合同生效日 1999 年 4 月 8 日 6、报告期末基金份额总额 20 亿份 7、基金合同存续期 15 年 8、基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 9、上市日期 1999 年 4 月 20 日 二、基金产品说明 1、投资目标 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。2、投资策略 本基金采用“自上而下”的资产配置与“自下而上”的股票选择相结合的投资方法。在综合宏观经济发展情况、政策取

5、向、证券市场走势等多种因素的基础上，确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持以基本分析为基础，重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值，最终确定所投资的股票，并以技术分析辅助个股投资的时机选择。3、业绩比较基准 无 4、风险收益特征 无 三、基金管理人 1、名称 嘉实基金管理有限公司 2、注册地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室 3、办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 4、邮政编码 100005 5、互联网网址 http:/ 6、法定代表人 王忠民 嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金 2006 年半年度报告 27、总经理 赵学军 8、信息披露负责人

6、 胡勇钦 9、联系电话（010）65188866 10、传真：（010）65185678 11、电子邮箱 四、基金托管人 1、名称 中国建设银行股份有限公司 2、注册地址 北京市金融大街 25 号 3、办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 4、邮政编码 100032 5、国际互联网址 http:/ 6、法定代表人 郭树清 7、托管部门总经理 罗中涛 8、信息披露负责人 尹东 9、联系电话（010）67595104 10、传真（010）66275865 11、电子邮箱 五、信息披露 1.信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 2.登载半年度报告正文的管理人互联网网址

7、http:/ 3.基金半年度报告置备地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行 六、基金注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 第二章第二章 主要财务指标、基金净值表现主要财务指标、基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金 2006 年半年度报告 3一、主要财务指标一、主要财务指标 单位：元 序号 项目 2006 年 1 月

8、 1 日至 2006 年 6 月 30 日 1 基金本期净收益 528,763,430.912 基金份额本期净收益 0.26443 期末可供分配基金收益 530,228,392.244 期末可供分配基金份额收益 0.26515 期末基金资产净值 2,985,524,063.166 期末基金份额净值 1.49287 基金加权平均净值收益率 21.44%8 本期基金份额净值增长率 41.73%9 基金份额累计净值增长率 123.86%二、基金净值表现 二、基金净值表现 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长

9、率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 4.52%5.48%过去三个月 28.34%3.45%过去六个月 41.73%2.67%过去一年 57.60%2.24%过去三年 55.68%2.29%自基金合同生效起至今 123.86%2.27%2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况-20%0%20%40%60%80%100%120%140%1999-4-81999-8-202000-1-142000-6-302000-12-12001-5-182001-10-192002-3-222002-8-232003-

10、1-172003-6-302003-11-212004-4-92004-9-32005-1-282005-6-302005-11-252006-4-21基金泰和 图：图：自基金泰和基金合同生效以来基金份额净值的变动情况（1999 年 4 月 8 日至 2006 年 6 月 30 日）嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金 2006 年半年度报告 4第三章第三章 管理人报告管理人报告 第一节 基金管理人及基金经理情况 一、基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，注册资本 1 亿元，注

11、册地上海，公司总部设在北京，并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格。2005年公司引入新股东德意志资产管理（亚洲）有限公司，成为中外合资基金管理公司。截止 2006 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、9 只开放式证券投资基金，其中嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金属于同一系列基金。具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实 300 指数基金、嘉实超短债基金。同时，管理多个全国社保基金投资组合。二、基金经理简介 刘天君先生，

12、硕士研究生，5 年证券从业经历。2001 年2003 年任招商证券研究发展中心研究员，2003 年至今任嘉实基金管理有限公司研究部副总监。第二节 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和泰和证券投资基金基金合同的规定和约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。第三节 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 截至报告期末，本基金份额净值为 1.4928 元，本报告期基金

13、份额净值增长率为 41.73%。报告期内，随着股改深入推进和宏观经济强劲增长，股市迎来了少见的井喷行情，有色金属、零售、食品饮料、机械制造、军工、新能源等行业或主题表现较好。央行、发改委等政府部门在今年第二季度陆续出台了宏观调控政策，但充裕的流动性和良好的业绩预期形成巨大的合力推动股市持续走牛。报告期内本基金净值增长率偏低，主要是因为价值股比例偏嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金 2006 年半年度报告 5高和持股集中度偏低，未能充分获取股改和市场估值巨变过程中的暴利。第四节 宏观经济、证券市场及行业走势等简要展望 2006 年下半年，宏观经济将继续实施适度从紧的货币政策，在政策导向上强调

14、 GDP 单位能耗下降和社会经济和谐发展。证券市场则面临股改后持续快速的融资压力，融资融券的推行将改变市场单向做多的投资思维，市场可能从全面牛市转向局部牛市。下半年，我们将重点关注股权激励对上市公司带来的制度性变革，较多的公司将有动力实施资产注入、重组或优化。我们认为随着股改即将全面完成，具备核心竞争力的企业都有机会采用股票期权等激励制度实现治理结构的完善和管理水平的提升，因此是否实施合理、有效的股权激励将成为本基金选股的重要原则。另外，宏观经济的导向日益明确，鼓励消费、节约能源、自主创新、高端出口将成为经济运行的主基调。因此，本基金将重点投资于品牌消费品（食品饮料、医药、日化）、零售、金融、

15、传媒、新材料、机械等行业中的优质股票。总而言之，我们将着眼于对经济趋势和供求关系的把握，深入分析投资标的，并力争通过策略性的组合优化获取最佳回报。第四章 托管人报告 第四章 托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据泰和证券投资基金基金合同和泰和证券投资基金托管协议，托管泰和证券投资基金（以下简称泰和基金）。本报告期，中国建设银行股份有限公司在泰和基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。本报告期，按照国

16、家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人嘉实基金管理有限公司在泰和基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。由泰和基金管理人嘉实基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金 2006 年半年度报告 6第五章 审计报告 第五章 审计报告 普华永道中天审字(2006)第 1850 号 泰和证券投资基金全体基金份额持有人：我们审计了后附的泰和证券投资基金(以下

17、简称“基金泰和”)2006 年 6 月 30 日的资产负债表以及 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日止期间的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是基金泰和的基金管理人嘉实基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，上

18、述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、金融企业会计制度、证券投资基金会计核算办法、泰和证券投资基金基金合同 及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允反映了基金泰和 2006 年 6 月 30 日的财务状况以及 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动。普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师汪棣 中国上海市 注册会计师单峰 2006 年 8 月 15 日 第六章第六章 财务会计报告财务会计报告 第一节 基金会计报表 一、资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币元)项 目 附注 2

19、006 年 6 月 30 日2005 年 12 月 31 日资 产资 产 银行存款 71,859,336.95139,019,567.71清算备付金 7,684,690.164,317,167.55交易保证金 1,698,820.87943,726.10应收证券清算款 36,442,105.87应收证券清算款 嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金 2006 年半年度报告 7应收股利 应收利息 四、19,281,479.7013,080,407.58应收申购款 其他应收款 3,360,000.00股票投资市值 四、32,309,985,504.091,522,032,201.96其中：股票投资

20、成本 1,853,733,636.031,417,552,149.57债券投资市值 四、3606,511,816.60444,453,170.10其中：债券投资成本 607,468,013.74444,618,738.58权证投资市值 四、3 870,960.00其中：权证投资成本 买入返售证券 待摊费用 四、2 其他资产 资产总计 3,046,823,754.242,124,717,201.00资产总计 3,046,823,754.242,124,717,201.00负债及持有人权益 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 52,447,963.2213,159,555.32应付赎回款 应付

21、赎回费 应付管理人报酬 3,555,797.322,559,766.06应付托管费 592,632.87426,627.70应付佣金 四、43,255,538.35602,017.22应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 四、51,219,652.261,218,829.46卖出回购证券款 短期借款 预提费用 四、6228,107.06100,000.00其他负债 负债合计 61,299,691.0818,066,795.76持有人权益 实收基金 2,000,000,000.002,000,000,000.00未实现利得 455,295,670.92105,185,443.91未分配收益

22、530,228,392.241,464,961.33持有人权益合计 2,985,524,063.162,106,650,405.24负债及持有人权益总计 3,046,823,754.242,124,717,201.00负债及持有人权益总计 3,046,823,754.242,124,717,201.00附注：基金份额净值 1.49281.0533 嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金 2006 年半年度报告 8二、经营业绩表及收益分配表（一）经营业绩表(除特别注明外，金额单位为人民币元)项 目 附注 本期 上年同期 收 入 收 入 股票差价收入 四、7514,622,406.31-41,26

23、3,725.65债券差价收入 四、8-1,623,745.693,183,348.45债券利息收入 7,365,084.646,148,146.95存款利息收入 579,024.94287,147.81股利收入 18,418,537.4827,796,096.96买入返售证券收入 权证差价收入 11,295,591.76其他收入 四、932,073.1929,253.85收入合计 550,688,972.63-3,819,731.63收入合计 550,688,972.63-3,819,731.63费 用 费 用 基金管理人报酬 18,274,298.1114,492,558.28基金托管费 3

24、,045,716.402,415,426.31卖出回购证券支出 357,782.5265,222.13利息支出 其他费用 四、10247,744.69245,788.23其中：上市年费 29,752.7829,752.78 信息披露费 148,765.71148,765.74 审计费用 49,588.5749,588.57费用合计 21,925,541.7217,218,994.95费用合计 21,925,541.7217,218,994.95基金净收益 528,763,430.91-21,038,726.58加：未实现利得 350,110,227.01-71,899,205.11基金经营业绩

25、 878,873,657.92-92,937,931.69基金经营业绩 878,873,657.92-92,937,931.69（二）收益分配表(除特别注明外，金额单位为人民币元)项目 附注 本期 上年同期 基金净收益 基金净收益 528,763,430.91-21,038,726.58加：期初基金净收益 1,464,961.33 70,483,388.13加：以前年度损益调整 可供分配基金净收益 可供分配基金净收益 530,228,392.24 49,444,661.55减：本期已分配基金净收益 未分配基金净收益 未分配基金净收益 530,228,392.2449,444,661.55三、基

26、金净值变动表(除特别注明外，金额单位为人民币元)项目 附注 本期 上年同期 一、期初基金净值 一、期初基金净值 2,106,650,405.24 1,987,402,459.21嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金 2006 年半年度报告 9二、本期经营活动 二、本期经营活动 基金净收益 528,763,430.91-21,038,726.58未实现利得 350,110,227.01-71,899,205.11经营活动产生的基金净值变动数 878,873,657.92-92,937,931.69三、本期向持有人分配收益 三、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 四、

27、期末基金净值 四、期末基金净值 2,985,524,063.16 1,894,464,527.52 第二节 半年度会计报表附注 一、会计政策、会计估计及其变更 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。二、重大会计差错内容和更正金额 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。三、关联方关系及关联方交易（一）关联方关系（一）关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 中诚信托投资有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金

28、管理人的股东 吉林省信托投资有限责任公司 基金发起人、基金管理人原股东 北京证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人原股东 广发证券股份有限公司 基金发起人 国都证券有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司 中诚期货经纪有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司 根据嘉实基金管理有限公司于 2005 年 6 月 17 日发布的公告，经临时股东会审议通过，并经中国证监会证监基金字200573 号文和中华人民共和国商务部商外资资审字2005133 号批准，中诚信托投资有限责任公司持有嘉实基金管理有限公司 48.00%的股权，立信投资有限责任公司持有 32.50%的股权，德意志资产管理(亚洲)有限公司

29、持有 19.50%的股权。吉林省信托投资有限责任公司和北京证券有限责任公司不再持有嘉实基金管理有限公司的股权。（二）关联方交易（二）关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。以下各项除特别注明外，金额嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金 2006 年半年度报告 10单位为人民币元。1.通过关联方席位进行的交易 本期 关联方 合计 股票金额 股票 比例 合计 债券金额 债券比例回购金额 回购 比例 实付 佣金 佣金比例广发证券 392,333,976.61 6.00%80,224,568.00 21.02%30,000,000.00 11.55%320,601.586.09

30、%国都证券 74,176,831.49 1.13%16,070,677.104.21%60,662.201.15%上年同期 关联方 合计 股票金额 股票 比例 合计 债券金额 债券 比例 回购金额 回购 比例 实付 佣金 佣金比例北京证券 42,527,542.53 1.92%34,872.261.96%吉林信托 119,060,353.64 5.38%93,165.655.23%国都证券 753,055,981.86 34.05%350,410,290.00 62.15%20,000,000.00 9.09%613,793.76 34.45%上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算

31、有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。2.关联方报酬(1)基金管理费 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费前一日基金资产净值1.5%/当年天数。本基金报告期内需支付基金管理费 18,274,298.11 元(2005 年上半年：14,492,558.28 元)。(2)基金托管费 支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每

32、月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费前一日基金资产净值0.25%/当年天数。本基金报告期内需支付基金托管费3,045,716.40元(2005年上半年：2,415,426.31元)。3、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于 2006 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 71,859,336.95 元(2005 年 6嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金 2006 年半年度报告 11月 30 日：1,069,053.20 元)。本报告期内由基金托管人保管的银行存款产生的利息收

33、入为536,571.61 元(2005 年上半年：263,055.00 元)。4.与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易：无 5.关联方投资本基金情况 2006 年 6 月 30 日 2005 年 12 月 31 日 关联方名称 持有 基金份额（份）占基金份额的比例 持有 基金份额（份）占基金份额的比例 嘉实基金管理有限公司 13,182,3000.66%10,000,000 0.50%中诚信托投资有限责任公司 6,250,0000.31%6,250,000 0.31%合计 19,432,3000.97%16,250,000 0.81%注：报告期内基金管理人通过二级市场买入本基金基金份额 3

34、,182,300 份，交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。四、基金会计报表重要项目说明 以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。1.应收利息 项目 2006年6月30日 应收银行存款利息 45,052.94 应收清算备付金利息 3,458.10 应收权证保证金利息 63.30 应收债券利息 9,232,905.36合计 9,281,479.70 2.待摊费用：无 3.投资估值增值 项目 2006年6月30日 股票投资估值增值 456,251,868.06 债券投资估值增值-956,197.14合计 455,295,670.92 4.应付佣金 证券公司名称 2006年6月30日 中信

35、建投证券有限责任公司 112,216.86 国都证券有限责任公司 60,662.20 广发证券股份有限公司 159,547.78 申银万国证券股份有限公司 126,898.68 招商证券股份有限公司 684,623.53 国泰君安证券股份有限公司 637,420.33 中国建银投资证券有限责任公司 345,707.53 海通证券股份有限公司 122,467.55 嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金 2006 年半年度报告 12财富证券有限责任公司 141,179.88 国元证券有限责任公司 236,446.26 中信证券股份有限公司 387,634.79 宏源证券股份有限公司 202,51

36、1.55 华泰证券有限责任公司 38,221.41 合计 3,255,538.35 5.其他应付款 项目 2006年6月30日 应付红利利息税 968,829.46其他应付款 250,000.00应付交易手续费 822.80合计 1,219,652.266.预提费用 项目 2006年6月30日 信息披露费 148,765.71审计费 49,588.57预提上市年费 29,752.78合计 228,107.067.股票差价收入 项目 本期 卖出股票成交总额 3,329,711,210.54 卖出股票成本总额 2,812,303,751.95 应付佣金 2,785,052.28 股票差价收入 51

37、4,622,406.31 8.债券差价收入 项目 本期 卖出债券成交总额 233,324,491.68 卖出债券成本总额 222,799,206.41 应收利息总额 12,149,030.96 债券差价收入-1,623,745.69 9.其他收入 项目 本期 新股申购手续费返还 29,840.69其他 2,232.50合计 32,073.1910.其他费用 项目 本期 信息披露费 148,765.71审计费 49,588.57银行费用 7,171.01嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金 2006 年半年度报告 13回购交易费用 1,623.82帐户维护费 9,000.00结算服务费 500

38、.00交易手续费 275.00银行间回购费用 547.80上市年费 29,752.78其他 520.00合计 247,744.6913.本期已分配基金净收益 报告期内本基金未实施收益分配。14.定期存款 报告期内本基金未涉及定期存款。15.股权分置改革事项 报告期内本基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价共计 8,023,037.26 元，已全额冲减股票投资成本。五、报告期末流通转让受到限制的基金资产（一）报告期末持有因认购新股（IPO 及增发）而流通受限制的股票（一）报告期末持有因认购新股（IPO 及增发）而流通受限制的股票 股票简称 数量（股）总成本（元）总市值（元）估值方法转让

39、受限原因 转让受限期限 大同煤业 846,4695,722,130.448,693,236.63市价 自上市日起锁定 3 个月2006.6.23-2006.9.25中国银行 1,262,0003,886,960.003,886,960.00成本 未上市 2006.6.28-2006.7.4中国银行 3,772,563 11,619,494.04 11,619,494.04成本 自上市日起锁50锁定3 个月 50锁定 6 个月50：2006.7.5-2006.10.950：2006.7.5-2007.1.5G 泰 豪 1,003,0247,492,589.289,619,000.16市价 自上市

40、日起锁定 3 个月2006.6.92006.9.11合计 28,721,173.76 33,818,690.83 （二）报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票（二）报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价（元）复牌日期复牌开盘单价（元）数量（股）期末估值总额（元）600236 桂冠电力 2006.6.13 5.98 2006.7.65.501,459,621 8,728,533.58 600299 星新材料 2006.3.23 17.13 2006.8.318.451,463,109 25,063,057.17 600315 上海家化 2006

41、.6.14 17.05 2006.7.2413.73556,451 9,487,489.55 600383 金地集团 2006.3.27 8.70 2006.7.119.43392,300 3,413,010.00 600723 西单商场 2006.6.23 4.82 2006.8.23.623,351,278 16,153,159.96 600827 友谊股份 2006.5.22 11.21 2006.7.39.051,201,916 13,473,478.36600859 王 府 井 2006.6.30 13.16 2006.7.1413.302,913,140 38,336,922.40

42、 000157 中联重科 2006.5.29 13.84 2006.7.1410.88384,993 5,328,303.12 000829 赣南果业 2006.6.26 10.52 2006.7.2811.502,360,000 24,827,200.00 000895 双汇发展 2006.6.1 31.02未知 未知207,120 6,424,862.40 合 计 151,236,016.54嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金 2006 年半年度报告 14（三）报告期末基金持有流通受限制不能自由转让的债券：无（三）报告期末基金持有流通受限制不能自由转让的债券：无 六、税项说明 根据财政

43、部、国家税务总局财税199855 号关于证券投资基金税收问题的通知、财税200478 号关于证券投资基金税收政策的通知、财税200511 号关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知、财税2005102 号关于股息红利个人所得税有关政策的通知、财税2005103 号关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：（一）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。（二）基金买卖股票、债券的差价收入，自 2004 年 1 月 1 日起继续免征营业税和企业所得税。（三）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 2

44、0%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，自 2005年 6 月 13 日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%(此前按 100%)计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。（四）基金买卖股票于 2005 年 1 月 24 日前按照 0.2%的税率缴纳股票交易印花税，自2005 年 1 月 24 日起减按 0.1%的税率缴纳。（五）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。第七章第七章 投资组合报告投资组合报告 一、报告期末基金资

45、产组合情况 资产类别 金额（元）占基金总资产的比例 股票 2,309,985,504.0975.82%债券 606,511,816.6019.91%银行存款及清算备付金合计 79,544,027.112.61%应收证券清算款 36,442,105.871.19%权证 其他资产 14,340,300.570.47%合计 3,046,823,754.24100%嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金 2006 年半年度报告 15二、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值（元）市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 34,004,545.761.14%B 采掘业 8,693,236.

46、630.29%C 制造业 1,125,439,193.7837.69%C0 食品、饮料 218,978,948.437.34%C1 纺织、服装、皮毛 1,564,798.370.05%C2 木材、家具 17,730,360.060.59%C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 156,282,505.375.23%C5 电子 37,922,046.891.27%C6 金属、非金属 283,346,114.699.49%C7 机械、设备、仪表 291,281,791.409.76%C8 医药、生物制品 118,332,628.573.96%C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供

47、应业10,701,900.000.36%E 建筑业 4,760,908.920.16%F 交通运输、仓储业 220,278,864.517.38%G 信息技术业 161,283,486.715.40%H 批发和零售贸易 244,800,734.668.20%I 金融、保险业 315,152,667.8010.56%J 房地产业 20,842,402.960.70%K 社会服务业 117,313,674.383.93%L 传播与文化产业 8,676,551.520.29%M 综合类 38,037,336.461.27%合计 2,309,985,504.0977.37%三、报告期末按市值占基金资产

48、净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码股票简称 数量(股)期末市值（元）市值占基金资产 净值比例 1 600036 G 招 行 24,541,226 190,439,913.766.38%2 600009 G 沪机场 10,351,741148,547,483.354.98%3 600418 G 江 汽 29,345,781 144,087,784.714.83%4 600585 G 海 螺 9,243,835 126,640,539.504.24%5 600016 G 民 生 24,990,000 109,206,300.003.66%6 000069 G 华侨城 9,360,788

49、108,585,140.803.64%7 600694 大商股份 2,619,838 106,915,588.783.58%8 000063 G 中 兴 3,486,351 100,058,273.703.35%9 600519 G 茅 台 2,027,169 96,168,897.363.22%10 000423 东阿阿胶 5,337,599 59,674,356.822.00%11 000538 G 云白药 2,005,411 58,658,271.751.96%12 000698 G 沈 化 9,812,614 56,716,908.921.90%嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金

50、2006 年半年度报告 1613 600143 G 金 发 2,765,704 54,760,939.201.83%14 600660 G 福 耀 5,911,652 48,475,546.401.62%15 000729 G 燕 啤 5,352,626 46,139,636.121.55%16 600456 G 宝 钛 969,774 45,579,378.001.53%17 000858 G 五粮液 2,694,915 39,696,097.951.33%18 600859 王 府 井 2,913,140 38,336,922.401.28%19 600858 G 银 座 2,366,97