东方龙混合型开放式证券投资基金2010年第2季度报告.pdf

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1、 东方龙混合型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 东方龙混合型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 东方龙混合型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 2010 年 6 月 30 日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二一年七月二十日2010 年 6 月 30 日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二一年七月二十日第 1 页 共 10 页 东方龙混合型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 21 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会

2、及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。2 基金产品概况

3、 2 基金产品概况 基金简称 东方龙混合 基金主代码 400001 交易代码 400001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年11月25日 报告期末基金份额总额 1,489,354,351.96份 投资目标 分享中国经济和资本市场的高速增长，努力为基金份额持有人谋求长期发展、稳定的投资回报。投资策略 本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股（包括债券）选择组成。本基金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全面、深入而有效的研究的基础上。研究贯穿于基金投资管理的每一个环节。业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是中信标普300风格指数，具

4、体包括中信标普300成长指数和中信标普300价值指数，本基金债券部分的业绩比较基准为中信标普全债指数。本基金整体业绩比较基准=中信标普300成长指数*30%+东方龙混合型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 中信标普300价值指数*45%+中信标普全债指数*25%。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票

5、组合与完全价值型股票组合之间。基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)1.本期已实现收益-7,877,358.632.本期利润-141,633,619.703.加权平均基金份额本期利润-0.10534.期末基金资产净值 862,348,957.815.期末基金份额净值 0.5790注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后

6、的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-15.14%1.12%-17.27%1.34%2.13%-0.22%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3 东方龙混合型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 东方龙混

7、合型开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004 年 11 月 25 日至 2010 年 6 月 30 日）注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。4 管理人报告 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期离任日期证券从业年限 说明 于鑫（先生）本基金基金经理、投资决策委员会委员 2008-9-20-9年 清华大学MBA，CFA；具有基金从业资格，曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；2005年加盟东方基金管理有限责任公司，

8、曾任东方精选证券投资基金基金经理助理，2006年8月2日至2006年12月29日、2007年8月14日至今担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。2007年7月20日至2008年9月20日担任东方精选混 4 东方龙混合型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 合型开放式证券投资基金基金经理。2008年6月3日至今担任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。注：此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守

9、信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金管理公司管理办法及其各项实施准则、东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的行为。4.3.2 本投

10、资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至本报告期末，本公司管理的混合型开放式证券投资基金共有两只：东方龙混合型开放式证券投资基金（本基金）和东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“东方精选基金”）。由于两只基金的仓位不同，本基金本季度净值增长率高于东方精选基金 2.75%。截至 2010 年 6 月 30 日，本基金股票资产占基金净值比例为 67.90%，东方精选基金股票资产占基金净值比例为 88.41%，本季度对市场具有代表意义的沪深 300 指数收益率为-23.39%。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策

11、略和业绩表现说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010 年二季度，本基金继续持有业绩优良、增长明确的绩优公司，选择合适的时机增持部分行业以获取超额收益，减持高估的品种，精选新股参与网下配售。报告期内，国家经济政策发生了较大变化，对房地产调控措施进一步加强。本基金上季度增持了部分房地产公司，受到房地产调控政策的影响，本基金净值在 4 月份损失很大。本基金在政策出来后，及时采取了应对措施，较大幅度降低了房地产行业的仓位，增持了商业贸易、食品饮料等业绩增长稳定的行业，并整体上降低了仓位。随着大盘下跌较大幅度后，5 东方龙混合型开放式证券投

12、资基金 2010 年第 2 季度报告 本基金又适当提高了仓位，小幅度增持了银行、保险、机械等行业。由于小盘股估值较高，本基金在二季度减持了部分小盘股票，对于网下新股的发行，本基金也采取了更为审慎的态度，减少了参与比例。对于三季度，本基金比较乐观。由于欧洲债务危机的爆发，国内紧缩政策不会进一步出台；随着市场大幅度下跌，市场估值进入了相对安全的区间，部分公司的 A 股股票比海外交易的股票有很大的价格折让，也对市场提供了支撑。农行的上市可能成为市场运行的拐点。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2010 年 6 月 30 日，本基金净值增长率为-15.14%，业绩比较基准收益率为-17.27%

13、，高于业绩比较基准 2.13%，好于沪深 300 指数的收益率。5 投资组合报告 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 585,512,733.09 66.64 其中：股票 585,512,733.09 66.642 固定收益投资 79,492,784.40 9.05 其中：债券 79,492,784.40 9.05 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 171,336,406.33 19.506 其他各

14、项资产 42,293,757.90 4.817 合计 878,635,681.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业 1,215,190.00 0.14B 采掘业 16,140,639.28 1.87C 制造业 171,583,390.10 19.90 6 东方龙混合型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 C0 食品、饮料 37,985,620.16 4.40C1 纺织、服装、皮毛 10,008,247.08 1.16C2 木材、家具 1,05

15、1,500.00 0.12C3 造纸、印刷 4,099,000.00 0.48C4 石油、化学、塑胶、塑料 15,436,266.94 1.79C5 电子 9,020,226.98 1.05C6 金属、非金属 59,842,420.72 6.94C7 机械、设备、仪表 30,421,308.22 3.53C8 医药、生物制品 2,498,000.00 0.29C99 其他制造业 1,220,800.00 0.14D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,894,894.12 0.80E 建筑业 9,596,000.00 1.11F 交通运输、仓储业 40,135,000.00 4.65G 信息技术

16、业 19,952,253.12 2.31H 批发和零售贸易 52,773,128.18 6.12I 金融、保险业 215,763,641.85 25.02J 房地产业 31,602,200.00 3.66K 社会服务业 17,626,296.68 2.04L 传播与文化产业 586,499.76 0.07M 综合类 1,643,600.00 0.19 合计 585,512,733.09 67.90 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值(元)

17、占基金资产净值比例（%）1 600016 民生银行 6,500,00039,325,000.00 4.562 000629*ST钒钛 4,500,00036,000,000.00 4.173 600036 招商银行 2,634,00034,268,340.00 3.974 601318 中国平安 680,00031,830,800.00 3.695 000858 五 粮 液 900,00021,807,000.00 2.536 601169 北京银行 1,649,92320,013,565.99 2.327 000022 深赤湾 1,550,00017,887,000.00 2.07 7 东方

18、龙混合型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 8 601601 中国太保 749,91817,075,632.86 1.989 601009 南京银行 1,549,95015,561,498.00 1.8010 000568 泸州老窖 500,00014,110,000.00 1.64 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 国家债券-2 央行票据 78,536,000.00 9.113 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券-5 企业短期融资券-6 可转债 956,7

19、84.40 0.117 其他-8 合计 79,492,784.40 9.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%）1 0901040 09央行票据40 800,00078,536,000.00 9.112 113001 中行转债 9,460956,784.40 0.113-4-5-5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排

20、名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8 投资组合报告附注 8 东方龙混合型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.8.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他各项资产

21、构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 923,954.942 应收证券清算款 17,820,000.003 应收股利 181,904.224 应收利息 1,180,800.495 应收申购款 22,187,098.256 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 42,293,757.905.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明 1 601318 中国平安 31,830,800

22、.003.69中国平安近期筹划控股子公司平安银行股份有限公司与深圳发展银行股份有限公司两行整合的重大无先例资产重组事项。2-3-4-5-6-7-8-9 东方龙混合型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 9-10-6 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,340,829,113.75报告期期间基金总申购份额 185,809,037.05报告期期间基金总赎回份额 37,283,798.84报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 1,489,354,351.96注：总申购份额包含基金转换入份额，总赎回份额包含

23、基金转换出份额。7 备查文件目录 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7.1 备查文件目录 一、东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同 二、东方龙混合型开放式证券投资基金托管协议 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 7.2 存放地点 7.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-）查阅。东方基金管理有限责任公司 二一年七月二十日 10