博时裕富证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、 博时裕富证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 1 博时裕富证券投资基金博时裕富证券投资基金 20092009 年第年第 1 1 季度报告季度报告 20092009 年年 3 3 月月 3131 日日 基金管理人：基金管理人：博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 报告报告送出日期：送出日期：20092009 年年 4 4 月月 2020 日日 博时裕富证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 2 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

2、容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 4月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称：博时裕富指数 交易代码：050002 基金运

3、作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003 年 8 月 26 日 报告期末基金份额总额：17,450,706,139.32 份 投资目标：分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差在 4%以下。投资策略：本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为 95%以内，现金和短期债券资产比例不低于 5%。业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为 95%的沪

4、深 300 指数加 5%的银行同业存款利率。风险收益特征：由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 博时裕富证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.13.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年 1 月 1 日-2009 年 3 月

5、 31 日)1.本期已实现收益-1,265,538,613.89 2.本期利润 3,259,139,398.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.1805 4.期末基金资产净值 11,976,017,963.00 5.期末基金份额净值 0.686 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益

6、率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 34.77%2.23%35.88%2.21%-1.11%0.02%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金合同于 2003 年 8 月 26 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（五）投资对象、（九）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。博时裕富证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 4 4 4 管理人报告管理人报告 4.1

7、4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张晓军 基金经理 2008-7-2-4 1992 年起在新疆水利电力物资总公司财务科工作。2005 年加入博时公司，历任数量化投资部金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼裕富基金经理助理。现任博时裕富基金基金经理。4.24.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了 中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、博时裕富证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着

8、诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.34.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.44.4 报告期内基金的投资策略和业绩

9、表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 截至 2009 年 3 月 31 日，本基金份额净值为 0.686 元，份额累计净值为 2.666元。报告期内，本基金份额净值增长率为 34.77%，业绩比较基准的涨幅为 35.88%，相对于投资基准的超额收益为-1.11%，跟踪误差（年化）控制在 4%以内。博时裕富为指数型基金。指数型基金管理的核心任务是有效地追踪指数，也就是严格地将跟踪误差控制在合同规定的 4%之内，具体的管理策略就是：尽可能保持基金个股或者个券投资比例与指数样本股比例一致；降低交易频次，减少交易环节损耗。博时裕富证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 5 为了有效地保障投

10、资人的利益，本基金在管理过程中对指数样本中的问题股做出适当剔出，同时选择其他样本股进行替代。5 5 投资组合报告投资组合报告 5.1 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 11,344,930,394.79 94.53 其中：股票 11,344,930,394.79 94.53 2 固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 633,961,601.99 5.28 6 其他资产 22,017,826.27 0.1

11、8 7 合计 12,000,909,823.05 100.00 5.2 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业 64,784,773.47 0.54 B 采掘业 1,163,306,108.72 9.71 C 制造业 3,180,462,084.38 26.56 C0 食品、饮料 446,832,119.95 3.73 C1 纺织、服装、皮毛 73,968,662.74 0.62 C2 木材、家具 7,802,767.98 0.07 C3 造纸、印刷 45,424,949.41 0.3

12、8 C4 石油、化学、塑胶、塑料 324,951,880.74 2.71 C5 电子 49,431,394.43 0.41 C6 金属、非金属 1,134,145,504.31 9.47 C7 机械、设备、仪表 870,818,149.07 7.27 C8 医药、生物制品 166,997,318.85 1.39 C99 其他制造业 60,089,336.90 0.50 D 电力、煤气及水的生产和供应业 530,676,157.96 4.43 E 建筑业 289,402,325.68 2.42 F 交通运输、仓储业 716,277,849.75 5.98 G 信息技术业 357,780,174.

13、74 2.99 H 批发和零售贸易 406,255,339.01 3.39 I 金融、保险业 3,385,281,617.52 28.27 博时裕富证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 6 J 房地产业 750,713,278.65 6.27 K 社会服务业 187,548,212.34 1.57 L 传播与文化产业 35,078,955.60 0.29 M 综合类 277,363,516.97 2.32 合计 11,344,930,394.79 94.73 5.35.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名

14、股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 600036 招商银行 29,889,896 476,146,043.28 3.98 2 600030 中信证券 14,286,356 363,873,487.32 3.04 3 601318 中国平安 8,832,141 345,425,034.51 2.88 4 601328 交通银行 47,783,671 307,249,004.53 2.57 5 600016 民生银行 57,811,850 293,684,198.00 2.45 6 600000 浦发银行 13,047,043 285,991

15、,182.56 2.39 7 601166 兴业银行 11,523,369 264,807,019.62 2.21 8 000002 万 科 30,268,261 250,621,201.08 2.09 9 601088 中国神华 10,129,449 209,679,594.30 1.75 10 601398 工商银行 45,861,587 180,694,652.78 1.51 5.4 5.4 报告期末按报告期末按债券债券品种品种分类的债券投资组合分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5 5.5 报告期末按报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细公允价

16、值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.65.6 报告期末按公允价值占报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.75.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开

17、谴责、处罚。5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 400,178.44 2 应收证券清算款-博时裕富证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 7 3 应收股利-4 应收利息 138,866.32 5 应收申购款 21,478,781.51 6 其他应收款-7 其他-8 合计 22,017,826.27 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不

18、存在流通受限情况。5.8.6 其他需说明的重要事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。6 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 18,681,572,214.48 报告期期间基金总申购份额 1,348,574,560.50 报告期期间基金总赎回份额 2,579,440,635.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 17,450,706,139.32 7 7 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”

19、是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。目前，博时基金公司管理十一只开放式基金、三只封闭式基金，同时管理部分全国社保基金，以及多个企业年金账户。截至 2009 年 3 月末，博时的资产管理规模逾 1711 亿元，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅，累计分红超过人民币 415 亿元。1.客户服务方面 1)为进一步方便投资者,丰富电子交易的服务手段,博时于今年 2 月份推出“博时基金手机网站”，成为业内最早的推出手机基金交易平台的基金公司之一。投资者可通过手机上网访问 http:/，进行博时基金管理的开放式基金交易、查询等业务，及查阅博时旗下

20、基金最新净值和博时动态、观点。上述手机基金业务包含认购、申购、赎回、转换、撤单、交易查询、分红查询、收益查询、密码变更查询、账户查询、账户资料查询、修改分红方式、账户资料变更等众多功能。博时裕富证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 8 2)为提高服务效率，同时更好地支持环保，从今年 3 月份起，博时在原来已经提供的季度、年度电子对账单服务的基础上，增加了月度电子对账单服务，即除每季末当月月度以外，每月结束后，博时将为所有订阅电子对账单的投资者增加发送月度电子对账单。3)以“信心中国价值”为主题的 2009 年博时基金高端论坛于今年 3 月份起全面启动。作为博时基金旗下高端品牌系列活动之一

21、，目前该论坛已经在大连、成都、广州三地举办，受邀专家就当前的宏观经济、资本市场发展等话题发表演讲，并进行了深入浅出的交流，受到了投资者欢迎。除了现场交流外，博时基金还在公司网站开辟了专题页面，以让更多未到现场的投资者了解“信心中国价值”2009 年博时基金高端论坛，分享专家的见解。2.公司荣誉方面 1)在 2009 年 1 月份揭晓的第六届中国基金业金牛奖评选中，博时蝉联“金牛基金管理公司”的称号，基金裕隆、博时主题行业、博时平衡配置分别获得“封闭式持续优胜金牛基金”、“开放式股票型持续优胜金牛基金”和“2008年度同业领先开放式混合型基金”的奖项。另外，博时稳定价值、博时现金收益分别获得“2

22、008 年度开放式债券型金牛基金”和“2008 年度开放式货币市场金牛基金”奖项。博时获得 6 个奖项，成为获奖最多的基金公司之一。2)2009 年 1 月 20 日，博时独家荣获 亚洲资产管理(Asia Asset Management)杂志颁发的两项大奖，公司获得“最佳中国基金公司奖”，公司副总裁李全获得“2008 年度亚太地区最佳营销人物奖”。3)晨星（中国）2008 年度基金奖 3 月 3 日揭晓，博时旗下博时平衡配置基金荣获开放式配置型基金提名奖。截至 2008 年 12 月 31 日，该基金过去一年回报在同类基金中名列前茅，同时被晨星评为两年期五星级基金。4)2009 年 3 月

23、9 日，博时在由21 世纪经济报道主办的“21 世纪中国赢基金奖”的评选中，蝉联“中国基金公司综合实力大奖”。同时，博时荣获“中国基金公司最佳研究团队奖”。5)2009 年“理柏中国基金奖”于 3 月 20 日揭晓，博时获得三个奖项，其中博时平衡配置基金分别获得一年期平衡混合型和二年期平衡混合型两项大奖；博时主题行业基金获得二年期股票型基金奖。6)2009 年 3 月 20 日，在由证券时报社主办的“2008 年度中国明星基金及最佳托管银行”评选中，博时荣获三个奖项：“2008 年度十大明星基金公司奖”；博时稳定价值获“2008 年度债券型明星基金奖”；基金裕隆获得“三年持续回报封闭式明星基金

24、奖”。7)2009 年 3 月 27 日，由上海证券报、中国证券网主办的第六届“金基金”系列评选活动揭晓。根据业内 30 多位专家、机构及超过 38 万个人投资者的评选结果，博时荣获“2008 年度最佳风险控制奖”，同时，博时平衡配置基金、基金裕隆分别荣获“2008 年度积极配置型金基金”、“2008 年度三年期封闭式金基金”称号。博时裕富证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 9 8 8 备查文件目录备查文件目录 8 8.1.1 备查文件目录备查文件目录 8.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕富证券投资基金设立的文件 8.1.2博时裕富证券投资基金基金合同 8.1.3博时裕富证券投资基金基金托管协议 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 8.1.5 博时裕富证券投资基金各年度审计报告正本 8.1.6 报告期内博时裕富证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8 8.2.2 存放地点存放地点 基金管理人、基金托管人处 8 8.3.3 查阅方式查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：95105568（免长途话费）