华宝兴业先进成长股票型证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 1 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 2009 年年 3 月月 31 日日 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：2009 年年 4 月月 21 日日 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 2 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

2、载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 04 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。2 基金产品概况2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业先

3、进成长股票 交易代码 240009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 11 月 7 日 报告期末基金份额总额 2,990,355,859.38 份 投资目标 分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额回报。投资策略 本基金将使用定量与定性相结合的方法，选择具备创新能力强、注重资源节约与环境友好、充分发挥人力资源优势这三个先进因素之一的企业进行投资，重点关注国家产业结构调整中鼓励类行业，同时也兼顾有先进企业的传统行业。华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 3业绩比较基准 新上证综指

4、收益率。风险收益特征 本基金是一只积极型的股票投资基金，属于证券投资基金中的较高风险品种。基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年 1 月 1 日-2009 年 3 月 31 日)1.本期已实现收益-195,166,250.232.本期利润 1,160,753,657.803.加权平均基金份额本期利润 0.37854.期末基金资产净值 5,363,680,280.115.期末基金份额净值 1.7937注：1、本

5、期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去 3 个月 28.48%1.62%30.30%2.16%-1.82%-0.54%3

6、.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006 年 11 月 7 日至 2009 年 3 月 31 日）华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 4 注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2007 年5 月 7 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。4 管理人报告4 管理人报告 4.1 基

7、金经理（或基金经理小组）简介4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 魏东 本基金基金经理，宝康灵活配置基金基 金 经理，公司投资副总监，公司国内投资部总经理2006-11-7-12 年 硕士。1997年至2002年，在平安证券公司、国信证券有限责任公司和深圳市深投科技创业投资有限公司从事证券研究工作和资产管理等工作。2003 年初加入本公司，曾任交易部总经理。2004年 5 月起任宝康灵活配置基金基金经理，2006年 11 月起兼任先进成长基金基金经理。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.2 报告期内本基金

8、运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 5资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，

9、确保所管理的各基金在交易中被公平对待。本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年一季度上证综指在一二月份走出较为明显的宽幅震荡行情，在第一波冲至 2400点后回落至 2000 点附近，但随后大幅反弹并重

10、新回至高点。个股行情极其活跃，应该说是2008 年年初以来市场最好的一次反弹。本基金积极参与了此阶段的行情，并获得了较好的收益。结合本基金的操作来说，我们在第一波大幅反弹之中操作较为成功。这首先得益于我们在去年年底的有利布局。虽然在年初市场仍然处于一片看淡声中，但我们已经意识到市场将可能发生一些重大转折，一是四万亿给市场的信心提振并没有充分反应到股价之中，二是不少个股由于过度的悲观情绪，已经出现明显低估。因此，我们在银行、工程机械、化工等周期类个股中全力出击，获得了较好的收益。并且，在第一次到达 2400 后，大幅减仓，锁定收益。但可惜的是，我们在市场大幅回落后并没有再度入场，导致在第二波更为

11、凶猛的反弹行情中错失良机。我们在三月份采取了相对防御策略，将前期持有的周期类个股大幅减持，并增持相对平稳并涨幅滞后的大银行、基建、食品饮料类个股，此一操作虽然理性，但从市场表现来看显然是错误的。实际上，三月份是在流动性极度充沛下主题投资行情。在强大资金及短期内宏观继续恢复的背景下，投资者对估值已经不太关心，这从部分主题投资的个股极度泡沫化我们可以看出。虽然我们在初期积极参与了部分个股如南玻等的行情，但显然我们过早下车。即使如此，我们也还是认为，目前部分个股的估值已经超出了我们所能理解的范 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 6围，我们认为投资者或是对政策支持影响过

12、于乐观或是对企业未来的恢复过于乐观。闪光的不一定都是金子，只有企业未来的业绩能够告诉我们。短期来看，市场将经受一季度业绩的考验。从更长期看，未来指数可能在资金推动下继续不断上行，而且，由于全球性的流动性大幅投放，股市可能在相对长的时期内保持一定的泡沫化。我们将继续尽己所能，不断顺应市场调整思路，给投资者创造更高收益。5 投资组合报告5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 3,895,169,191.3171.72 其中：股票 3,895,169,191.3171.722 固定收益投资 530

13、,244,000.009.76 其中：债券 530,244,000.009.76 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 919,434,028.8516.936 其他资产 86,354,091.021.597 合计 5,431,201,311.18100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 282,680,027.805.27C 制造业 2,031,720,097.3637.8

14、8C0 食品、饮料 768,262,354.1414.32C1 纺织、服装、皮毛 139,131,111.362.59C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料 365,241,000.006.81C5 电子 106,965,000.001.99C6 金属、非金属-C7 机械、设备、仪表 578,102,631.8610.78C8 医药、生物制品 74,018,000.001.38C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业 144,245,488.562.69E 建筑业 369,040,000.006.88 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2009 年第 1

15、 季度报告 7F 交通运输、仓储业-G 信息技术业 46,160,000.000.86H 批发和零售贸易 155,344,149.992.90I 金融、保险业 747,359,427.6013.93J 房地产业-K 社会服务业 118,620,000.002.21L 传播与文化产业-M 综合类-合计 3,895,169,191.3172.625.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 601398 工商银行 75,0

16、00,000295,500,000.00 5.512 601186 中国铁建 30,000,000282,000,000.00 5.263 000568 泸州老窖 12,300,000264,204,000.00 4.934 601939 建设银行 60,000,332258,001,427.60 4.815 000527 美的电器 20,000,642206,606,631.86 3.856 000858 五 粮 液 12,000,000191,040,000.00 3.567 600596 新安股份 4,000,000157,800,000.00 2.948 600519 贵州茅台 1,3

17、00,000149,162,000.00 2.789 601766 中国南车 33,000,000145,200,000.00 2.7110 600547 山东黄金 1,600,000128,416,000.00 2.395.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债 券 品 种 公允价值（元）占基金资产净值 比例（）1 国家债券-2 央行票据 530,244,000.009.893 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券-5 企业短期融资券-6 可转债-7 其他-8 合计 530,244,000.009.895.5 报告期末按公允价值占

18、基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 0801038 08 央行票据 38 1,200,000127,164,000.00 2.37 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 82 0801050 08 央行票据 50 1,000,000106,100,000.00 1.983 0801044 08 央行票据 44 1,000,000106,030,000.00 1.984 0801041 08 央行票据 41 1

19、,000,000105,990,000.00 1.985 0801056 08 央行票据 56 800,00084,960,000.00 1.585.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8 投资组合报告附注 5.8.1报告期内本基金投

20、资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。5.8.2 本基金股票投资的主要对象是先进企业股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 2,170,223.152 应收证券清算款 60,519,423.903 应收股利-4 应收利息 21,815,830.325 应收申购款 1,848,613.656 其他应收款-7 其他-8 合计 86,354,091.025.8.4 报告期末持有的处于转股期

21、的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 96 开放式基金份额变动6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,757,619,360.29报告期期间基金总申购份额 1,088,619,305.69报告期期间基金总赎回份额 855,882,806.60报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 2,990,355,859.38注：总申购份额含红利再投资和转换

22、入份额；总赎回份额含转换出份额。7 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录7.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件；华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同；华宝兴业先进成长股票型证券投资基金招募说明书；华宝兴业先进成长股票型证券投资基金托管协议；基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；基金托管人业务资格批件和营业执照。7.2 存放地点 7.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。华宝兴业基金管理有限公司 二九年四月二十一日