易方达深证100交易型开放式指数基金2009年第4季度报告.pdf
《易方达深证100交易型开放式指数基金2009年第4季度报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《易方达深证100交易型开放式指数基金2009年第4季度报告.pdf(14页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 第 1 页 共 14 页 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二一年一月二十二日基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二一年一月二十二日 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 21 重要
2、提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 1 月 15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 12 月
3、 31 日止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 易方达深证100ETF 基金主代码 159901 基金运作方式 交易型开放式(ETF)基金合同生效日 2006年3月24日 报告期末基金份额总额 2,873,166,634份 投资目标 紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报
4、告 3重比例,以此构建本基金实际的投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。业绩比较基准 深证100价格指数 风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益 1,252,27
5、4,054.602.本期利润 1,904,970,190.873.加权平均基金份额本期利润 0.80964.期末基金资产净值 12,147,474,956.485.期末基金份额净值 4.228注:1.本基金已于 2006 年 4 月 14 日进行了基金份额折算,折算比例为 0.94948342。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第
6、 4 季度报告 4 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去3个月 22.87%1.85%22.90%1.85%-0.03%0.00%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收
7、益率历史走势对比图(2006 年 3 月 24 日至 2009 年 12 月 31 日)注:1.基金合同中关于基金投资比例的约定:本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下,易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 5本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的 95%。本基金的建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。2.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为 313.67,同期业绩比较基准收益率为 318.70。4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介基金经理(或基金经理小组)简
8、介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限 说明 林飞 本基金的基金经理、易方达50指数基金的基金经理、易方达沪深300指数基金的基金经理、易方达深证1002006-7-4-6年 博士研究生,历任融通基金管理有限公司基金经理助理,易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理。易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 6交易型开放式指数基金联接基金的基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守证券投资基金法等有关法律法
9、规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,对在同一个交易系统
10、中交易的组合,启用投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 74.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析(1)行情回顾及运作分析 四季度总体经济数据进一步好转,消费增速进一步提高,投资增速在高位有所回落,出口恢复
11、相对缓慢,在保增长与调结构政策的共同作用下,经济增速稳步提高的同时结构更趋均衡。同时,伴随中央经济工作会议的召开和 2010 年总体经济工作基调的确立,拉开了全面推动经济结构优化调整再平衡工作的序幕。A 股市场在四季度出现了逐步震荡上行的行情,上证指数四季度涨幅为 17.91%,深证 100 价格指数涨幅为 22.90%,作为被动型指数基金,深证 100ETF 的单位净值跟随业绩比较基准出现了较大幅度的上升。(2)市场展望和投资策略 展望下一阶段市场,2010 年中央总体经济工作重点将在保持宏观经济政策连续性和稳定性,提高政策的针对性和灵活性的基础上,全面转向推动经济发展方式转变和经济结构优化
12、调整。同时,随着海外经济的再平衡和需求的逐步复苏,对国内经济增长的拉动作用也将逐渐恢复。鉴于内外需结构的调整、优化以及国内经济的弹性和潜在的内生增长力,本基金对中国经济中长期的前景持相对乐观的判断。经过 2009 年总体经济的企稳和复苏,目前上市公司整体的盈利增长预期较好,A 股市场估值较为合理,市场中长期的投资价值依然明显。作为被动投资的基金,深证 100ETF 将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证 100ETF 为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供更好的投资机会。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 易方达深证 100 交易 开放式 指数 基金 2009 季度 报告
限制150内