大成沪深300指数证券投资基金2009年度第4季度报告.pdf

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1、大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年度第 4 季度报告-1-大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年度第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年 1 月 20 日 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年度第 4 季度报告-2-1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 1

2、月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 大成沪深 300 指数 交易代码 519300 前端交易代码 519300 后端交易代码 519301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

3、 2006 年 04 月 06 日 报告期末基金份额总额 6,636,407,974.83 份 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过4%。投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。业绩比较基准 沪深 300 指数 风险收益特征 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。基金管理人 大成基金管理有限公司 基

4、金托管人 中国农业银行股份有限公司 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.13.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报吿期（2009 年 10 月 1 日-2009 年 12 月 31 日）1.本期已实现收益 72,543,417.99 2.本期利润 1,249,430,581.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.1829 4.期末基金资产净值 7,791,721,831.86 5.期末基金份额净值 1.1741 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现

5、收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年度第 4 季度报告-3-3.2 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.3.2 2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 17.32%1.66%19.00%1.76%-1.68%-0.10%3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值

6、增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 -120%0%120%240%360%480%06-4-606-10-607-4-607-10-608-4-608-10-609-4-609-10-6大成沪深300指数业绩比较基准 注：按基金合同规定，本基金的初始建仓期为 6 个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。4 4 管理人报告管理人报告 4.1 4.1 基金经理简介基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨丹先生 本 基 金

7、基金经理 2006 年 5 月27 日-8 年 理学硕士，2001 年加入大成基金管理有限公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部，长期从事指数化投资及金融工程研究工作。现兼任景福证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年度第 4 季度报告-4-4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券法、证券投资基金法

8、、大成沪深300指数证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深300指数基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。4.3 4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 4.

9、3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 公司严格执行公平交易制度和异常交易监控与报告制度，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。4.3.2 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据各基金合同，目前公司旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。4.3.3 4.3.3 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常

10、交易行为。4.44.4 报报告期内基金的投资策略和业绩表现说明告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4季度，A股证券市场震荡上行。在经历了8月份的快速下跌及9月份的反弹整理之后，市场风险得到了一定程度的释放，市场开始走稳。沪深300指数从3000点附近，缓步上行，年底上行至3500点以上。从宏观运行情况来看，四季度国内经济依然保持了较强劲的复苏趋势。11月份我国社会消费品零售总额同比增长15.8%，规模以上工业增加值同比增长19.2%，进出口额年内首次出现正增长,同比增长9.8%，全国财政收入同比增长32.6%。这些数据都表明，我国经济延续了前期较好的增长势头。值得一提的是，11月CPI首次转正

11、，同比上涨0.6%，通胀预期开始抬头。12月上旬的中央经济工作会议提出了重点要在促进发展方式转变上下功夫，明确提出了下一阶段“调结构”的发展方向。市场关注的重点也开始转向“大消费”方向持续倾斜。符合这一方向的食品饮料、医药、商业零售、新能源、家电等板块受到市场追捧，四季度表现较好。同时，通胀预期的抬头，使得农业、有色、煤炭也有相当程度的表现。而地产股由于国家调控政策的持续出台，在该期间表现较差。本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。在本报告期间，本基金根据基金合同，严格依据指数化投资方法投资，较好的跟踪了指数，达到了基金合同的要求。展望2010年，预计市场运行状态将更加复杂

12、，市场整体波动幅度将会较大，但就全年而言震荡上行的走势应该不变。2010年中国经济整体运行情况应该是“回到正常水平”。那么也就是意味着，09年这样针对全球经济危机推出的超常规的刺激措施必将退出。市场流动性趋向于收缩的方向已经明确，只是需要跟踪收紧的时点选择已经收紧的力度大小。同时，在调结构的大方向下，固定资产投资的增速也必将下滑。消费虽然是未来经济增长的重要方向，但消费的增长是一个缓慢而长期的过程，短期想要取代投资成为经济增长的重要动力还很困难。从上市公司业绩的增速来看，2010年也可能面临着前高后低的情况。当然，这里面基数是一个非常重要的原因，但在流动性趋紧、投资增速下来的环境下，不排除投资

13、人对这种现象会过度谨慎。通胀也将成为困扰投资者的2010年的重大影响因素。过度宽松的流动性已经带来了较高的通胀预期，并且相关的资产价格也正在反映这一预期。但随之而来的对通胀调控的担心也将贯穿全年的投资决策。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制方法，以期更好的跟踪指数，积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响，力争将跟踪误差控制在更低的水平，努力扮演好指数现货的角色。截至报告期末，本基金份额净值为1.1741元，本报告期份额净值增长率为17.32%，同期业绩比较基准增长率为19%，低于业绩比较基准的表现。大成沪深 300 指数证券投资基金 2009

14、年度第 4 季度报告-5-5 5 投资组合报告投资组合报告 5 5.1.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 7,376,084,528.53 94.13 其中：股票 7,376,084,528.53 94.13 2 固定收益投资 -0.00 其中：债券 -0.00 资产支持证券 -0.00 3 金融衍生品投资 -0.00 4 买入返售金融资产 -0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -0.00 5 银行存款和结算备付金合计 442,179,876.33 5.64 6 其他资产 17,804,158.87 0.

15、23 7 合计 7,836,068,563.73 100.00 5.2 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业 26,969,243.71 0.35 B 采掘业 869,280,015.24 11.16 C 制造业 2,175,459,822.11 27.92 C0 食品、饮料 296,800,294.32 3.81 C1 纺织、服装、皮毛 37,363,579.50 0.48 C2 木材、家具-0.00 C3 造纸、印刷 25,750,606.60 0.33 C4 石油、化学、塑胶、

16、塑料 184,115,338.58 2.36 C5 电子 35,647,524.55 0.46 C6 金属、非金属 695,604,975.01 8.93 C7 机械、设备、仪表 668,294,069.20 8.58 C8 医药、生物制品 196,011,906.34 2.52 C99 其他制造业 35,871,528.01 0.46 D 电力、煤气及水的生产和供应业 233,784,001.11 3.00 E 建筑业 149,276,919.31 1.92 F 交通运输、仓储业 328,895,909.83 4.22 G 信息技术业 223,999,777.66 2.87 H 批发和零售贸

17、易 241,205,634.67 3.10 I 金融、保险业 2,467,648,919.60 31.67 J 房地产业 416,285,721.31 5.34 K 社会服务业 81,775,684.66 1.05 L 传播与文化产业 17,289,426.06 0.22 M 综合类 144,213,453.26 1.85 合计 7,376,084,528.53 94.67 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年度第 4 季度报告-6-5.3 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号

18、 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 600036 招商银行 15,241,585 275,110,609.25 3.53 2 601328 交通银行 25,238,785 235,982,639.75 3.03 3 601318 中国平安 4,044,672 222,820,980.48 2.86 4 600016 民生银行 26,173,317 207,030,937.47 2.66 5 600030 中信证券 6,453,646 205,032,333.42 2.63 6 601166 兴业银行 4,866,702 196,176,757.62 2.52

19、 7 600000 浦发银行 7,366,860 159,787,193.40 2.05 8 601088 中国神华 4,586,179 159,690,752.78 2.05 9 000002 万 科 13,460,399 145,506,913.19 1.87 10 601169 北京银行 6,061,577 117,230,899.18 1.50 5 5.4.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的

20、前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.6 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明明细细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.15.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受报告期内基金投资的前十

21、名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。到公开谴责、处罚的情形。5.8.25.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 5.8.3 其他资产构成其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 1,092,156.05 2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 89,897.66 5 应收申购款 16,622,105.16 6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 17,804,158.87 5.8.

22、4 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年度第 4 季度报告-7-6 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,01

23、6,496,215.18 报告期期间基金总申购份额 1,341,634,231.16 报告期期间基金总赎回份额 1,721,722,471.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-填列）-报告期期末基金份额总额 6,636,407,974.83 7 7 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 无 8 8 备查文件目录备查文件目录 8.1 8.1 备查文件目录备查文件目录 1、中国证监会关于同意大成沪深 300 指数证券投资基金募集的批复；2、大成沪深 300 指数证券投资基金基金合同；3、大成沪深 300 指数证券投资基金托管协议；4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿 8.2 8.2 存放地点存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。8.3 8.3 查阅方式查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http:/ 进行查阅。大成基金管理有限公司 二一年一月二十日