友邦华泰积极成长混合型证券投资基金半年度报告(2008年).pdf

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1、友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008 年半年度报告 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 半年度报告半年度报告 （2008 年）基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二八年八月二十八日送出日期：二八年八月二十八日 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008 年半年度报告 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之

2、二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2008 年 8 月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。报告期为 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 6 月 30 日止，本报告财务资料未经审计。1友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008 年半年度报告 目目 录录

3、一、基金简介一、基金简介.4（一）基金基本资料（一）基金基本资料.4（二）基金产品说明（二）基金产品说明.4（三）基金管理人（三）基金管理人.4（四）基金托管人（四）基金托管人.4（五）信息披露（五）信息披露.5（六）其他有关资料（六）其他有关资料.5 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况.5（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标.5（二）基金净值表现（二）基金净值表现.5 三、管理人报告三、管理人报告.6（一）（一）基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况.6（二）（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明报告期内

4、基金运作的遵规守信情况的说明.7（三）（三）报告期内的公平交易情况说明报告期内的公平交易情况说明.7（四）（四）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释.7（五）（五）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望对宏观经济、证券市场及行业走势的展望.8 四、托管人报告四、托管人报告.8 五、财务会计报告五、财务会计报告.9（一）基金会计报表（一）基金会计报表.9（二）基金财务会计报表附注（二）基金财务会计报表附注.11 六、投资组合报告六、投资组合报告.21（一）报告期末基金资产组合情况（一）报告期末基金资产组合情况.21（二）报告期末按行业分类的股票投资组

5、合（二）报告期末按行业分类的股票投资组合.22（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细.22（四）报告期内股票投资组合的重大变动（四）报告期内股票投资组合的重大变动.24（六）（六）报告期末按券种分类的债券投资组合报告期末按券种分类的债券投资组合.25（七）（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细.26（八）（八）报告期内基金投资权证的情况报告期内基金投资权证的情况.26（九）（九）报告期末基金投资的资产支持证券明细报告期末基金投资的资产

6、支持证券明细.26（十）（十）投资组合报告附注投资组合报告附注.26 2友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008 年半年度报告 七、基金份额持有人户数、持有人结构七、基金份额持有人户数、持有人结构.27（一）报告期末基金份额持有人户数（一）报告期末基金份额持有人户数.27（二）报告期末基金份额持有人结构（二）报告期末基金份额持有人结构.27（三）报告期末基金管理公司的基金从业人员持有本基金的情况（三）报告期末基金管理公司的基金从业人员持有本基金的情况.27 八、开放式基金份额变动情况八、开放式基金份额变动情况.27 九、重大事项揭示九、重大事项揭示.27 十、备查文件十、备查文件.31 3

7、友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008 年半年度报告 一、基金简介一、基金简介（一）基金基本资料 1、基金名称：友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2、基金简称：友邦成长 3、交易代码：460002 4、基金运作方式：契约型开放式 5、基金合同生效日：2007 年 5 月 29 日 6、报告期末基金份额总额：5,623,409,364.66 份 7、基金合同存续期：无 8、基金份额上市的交易所：无 9、上市日期：无（二）基金产品说明 1、投资目标：通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，投资于具备持续突出增长能力的优秀企业，辅以特定市场状况下的大类资产配置调整，追求基金资产的长期稳定增值。

8、2、投资策略：本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降低组合的系统性风险。本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势，发现并投资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。3、业绩比较基准：沪深 300 指数60%+中信标普国债指数40%4、风险收益特征：较高风险、较高收益（三）基金管理人 1、名称：友邦华泰基金管理有限公司 2、注册地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 40 楼3、办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 40 楼4、邮政编码：200121 5

9、、法定代表人：齐亮 6、信息披露负责人：陈晖 7、联系电话：021-3860 1777 8、传真：021-5047 8668 9、电子邮箱：cs4008880001aig-（四）基金托管人 1、名称：中国银行股份有限公司 2、注册地址：北京市复兴门内大街 1 号 3、办公地址：北京市复兴门内大街 1 号 4、邮政编码：100818 4友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008 年半年度报告 5、法定代表人：肖钢 6、信息披露负责人：宁敏 7、联系电话：010-6659 4977 8、传真：010-6659 4942 9、电子邮箱：tgxxplbank-of-（五）信息披露 1、信息披露报纸名

10、称：中国证券报、上海证券报、证券时报 2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http:/www.aig- 3、半年度报告置备地点：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 40 楼（六）其他有关资料 1、基金注册登记机构名称：友邦华泰基金管理有限公司 2、办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 40 楼二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要会计数据和财务指标（单位：元）序号 主要会计数据和财务指标 项目 2008 年上半年 1

11、 本期利润 -2,212,718,455.12 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -510,290,945.88 3 加权平均份额本期利润-0.36384 期末可供分配利润-395,700,216.695 期末可供分配份额利润-0.07046 期末基金资产净值 5,227,709,147.977 期末基金份额净值 0.92968 加权平均净值利润率-32.61%9 本期份额净值增长率-28.19%10 份额累计净值增长率-7.04%（二）基金净值表现 1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表 阶段 净值 增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较

12、基准收益率标准差 过去一个月-9.78%1.33%-14.07%2.05%4.29%-0.72%5友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008 年半年度报告 过去三个月-12.79%2.30%-15.99%2.00%3.20%0.30%过去六个月-28.19%2.07%-30.62%1.87%2.43%0.20%过去一年-6.43%1.82%-13.46%1.60%7.03%0.22%自基金合同生效日起至今-7.04%1.76%-17.53%1.63%10.49%0.13%2、基金合同生效以来基金份额净值变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 友邦成长基金与业绩基准比较图友邦成长基金与业绩

13、基准比较图2007/05/29-2008/6/30-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%07-5-2807-6-1807-7-907-7-3007-8-2007-9-1007-10-107-10-2207-11-1207-12-307-12-2408-1-1408-2-408-2-2508-3-1708-4-708-4-2808-5-1908-6-908-6-30增长率增长率友邦成长友邦成长业绩基准业绩基准 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投

14、资范围、（十）之 2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金资产的 30%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-70%。三、管理人报告三、管理人报告（一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国证监会批准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成为 AIG Global Investment Corp.、华泰证券股份有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资额分别

15、为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金和 6友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008 年半年度报告 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金，截至 2008 年 6 月 30 日，公司管理规模为 195.59 亿元。2、基金经理或基金经理小组成员情况 秦岭松先生：注册金融分析师（CFA），美国南加州大学会计学硕士、霍夫斯塔大学 MBA（金融投资专业），西南财经大学国际经济专业学士。具有多年海内外金融从业经验，曾在美林证券（Merrill Lynch）、交通银行工作。2002 年

16、 9月至 2005 年 10 月在海通证券公司担任交易员及产品开发工作。2005 年 11 月加入本公司，历任研究部高级研究员、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理，2007 年 5 月起任友邦华泰积极成长配置型基金基金经理。（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法及其他相关法律、法规的规定以及友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金

17、合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。（三）报告期内的公平交易情况说明 公司严格按照公司公平交易的相关制度进行公平交易，报告期内未发现违反公平交易的投资行为。本基金为公司旗下目前管理的唯一一只混合型证券投资基金，未有与其投资风格相似的其他投资组合。本报告期内，本基金未发生异常交易行为。（四）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 1、行情回顾及运作分析 08 年上半年，在国内外多种不利因素影响下，A 股市场下跌幅度达到 48%。这轮深度调整的触发因素既有外部需求减缓的不利影响（美国次贷危机继续恶化并进而影响中国出口增长），也有外部事件（如年初的雪灾和大地震）对市场的冲击。从更深层

18、次分析，A 股整体估值过高，市场流动性在央行紧缩货币政策和信贷调控下的不断收紧，以及经济减速和持续的通胀压力对企业盈利的负面影响才是触发本轮调整的根本原因。A 股市场自四月底政府降低印花税后大幅反弹，但走势未得到资金流入的有效支持；6 月以后，市场在央行提高准备金率和油电涨价事件的冲击下再度大幅调整。随着通货膨胀进入中期阶段，成本上涨的压力对盈利的负面影响在下半年将有更加明确的体现。很多周期性行业的毛利率水平已开始从周期高点逐步回落，我们预期企业盈利增速随着经济整体回落的可能性正在增加。虽然短期内新股发行节奏已出现放缓，但后续的再融资和新股发行压力仍然巨大，市场的新增资金 7友邦华泰积极成长混

19、合型证券投资基金 2008 年半年度报告 量已不能跟上快速增加的潜在股票供应。从风险收益对比的角度看，市场中期下行的风险仍大于上行的可能，因此控制风险的重要性在当前阶段也显得尤为突出。随着五月份市场反弹动力的逐步减弱，积极成长基金已逐步将股票配置比例降至低于比较基准的水平，在市场环境极为不利的情况下及时控制了整体的投资风险。2、本基金业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 0.9296 元，累计净值为 0.9296 元，本报告期内基金份额净值下跌 28.19%，本基金的业绩比较基准下跌 30.62%。（五）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望 经过 5、6 月的调整，市场的系统性风险在短期

20、内已得到较大的释放，整体估值已回落到一个相对合理的水平。估值合理仅是市场转好的必要条件，而非充分条件。在经济减速、盈利下滑的反向循环中，市场估值在未来可能更加合理。从实体经济的角度看，经济增速从高位回落后，其减速和调整的时间至少将持续4-5 个季度，我们认为从紧的货币政策基调在下半年不会出现松动，经济基本面尚未出现 V 型反转的迹象。在目前的估值水平下，成本极低的大小非流通股仍然具有较强的减持动机。未来一段时期的股票定价更多地是由股票的供给决定而非估值决定。面对巨大的市场不确定性和日益恶化的风险收益对比，控制风险仍然是下半年最重要的操作原则。在通胀预期持续存在和信贷控制的背景下，实体经济对流动

21、性的吸纳能力已显著增强，资产价格可能继续面临较大的调整压力。因此高信用等级的短期债券作为具有相对吸引力的低风险资产在大类配置中占有较高的比例。相对而言，我们更看好一些受经济周期波动较小的下游消费类行业。在出口需求减缓的背景下，中国经济更需要借助消费和内需相关的行业增长的拉动。随着居民可支配收入的快速增长，食品饮料、百货零售、医药、软件、传媒等行业都将呈现持续的稳定增长特征。四、托管人报告四、托管人报告 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对友邦华泰积极成长混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的有关规

22、定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。本报告期内，本托管人根据证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。8友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008 年半年度报告 本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。（注：财务会计报告中的“金融工具风险及其分析”部分未在托管人复核范围内。）中国银行股份有限公司 2008 年 8

23、月 22 日五、财务会计报告五、财务会计报告（一）基金会计报表 1、资产负债表(单位：元)资资 产产 附注附注2008年年6月月30日日2007年年12月月31日日 资产：银行存款 4（1）1,017,127,248.85 482,306,683.79 结算备付金 4（2）434,924.05 13,864,605.76 存出保证金 4（3）5,132,078.38 4,778,417.93 交易性金融资产 4（4）3,924,386,334.436,974,673,380.75其中：股票投资 2,261,736,334.43 6,488,198,200.75 债券投资 1,662,650,0

24、00.00 486,475,180.00 资产支持证券投资 衍生金融工具 4（5）2,055,589.637,137,585.05买入返售金融资产 2,100,003,090.00应收证券清算款 305,289,555.01应收利息 4（6）23,671,901.04 12,455,216.51 应收股利 801,750.78应收申购款 440,520.37 2,072,297.50 其他资产 260,325.00资产总计资产总计 5,279,600,227.54 9,597,291,277.29 负债和所有者权益负债和所有者权益 2008年年6月月30日日2007年年12月月31日日 负债：

25、短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 36,947,371.21 69,221,111.18 应付赎回款 2,138,251.16 71,237,015.64 应付管理人报酬 6,628,222.77 11,798,716.22 应付托管费 1,104,703.80 1,966,452.70 应付销售服务费 应付交易费用 4（7）3,531,630.729,193,231.40应付税费 应付利息 4（8）9友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008 年半年度报告 应付利润 其他负债 4（9）1,540,899.91 1,710,765.71负债合计负债合

26、计 51,891,079.57 165,127,292.85 所有者权益：实收基金 4（10）5,623,409,364.66 7,286,045,078.41 未分配利润 -395,700,216.692,146,118,906.03所有者权益合计所有者权益合计 5,227,709,147.97 9,432,163,984.44 负债及所有者权益总计负债及所有者权益总计 5,279,600,227.549,597,291,277.292、利润表(单位：元)项 目 附注2008年上半年 2007年上半年 一、收入一、收入 -2,104,963,695.22-18,986,437.111利息收入

27、 15,836,156.6511,449,008.02其中：存款利息收入 6,408,437.012,208,179.21 债券利息收入 7,246,067.158,324,395.61 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 2,181,652.49916,433.202投资收益 -421,071,461.3120,498,272.26其中：股票投资收益 4（11）-439,340,765.4715,224,414.82 债券投资收益 4（12）125,725.83-267,889.01 资产支持证券投资收益 4（13）衍生工具收益 4（14）5,641,924.25股利收益 12,50

28、1,654.085,541,746.453公允价值变动损益 4（15）-1,702,427,509.24-51,179,053.574其他收入 4（16）2,699,118.68245,336.18二、费用二、费用 107,754,759.9039,325,823.261管理人报酬 50,818,948.4211,897,996.592托管费 8,469,824.741,982,999.433销售服务费 4交易费用 4（17）48,234,468.4222,298,181.415利息支出 3,093,041.10其中：卖出回购金融资产支出 3,093,041.106其他费用 4（18）231,

29、518.3253,604.73三、利润总额三、利润总额 -2,212,718,455.12-58,312,260.373、所有者权益（基金净值）变动表(单位：元)2008年上半年 项 目 附注实收基金 未分配利润 所有者权益 一、期初所有者权益（基金净值）7,286,045,078.41 2,146,118,906.03 9,432,163,984.44二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-2,212,718,455.12-2,212,718,455.12三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,662,635,713.75 -329,100,667.60-1,991,73

30、6,381.35其中：.基金申购款 210,568,773.03 7,968,794.86 218,537,567.89 10友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008 年半年度报告 .基金赎回款 -1,873,204,486.78-337,069,462.46-2,210,273,949.24四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 4（19）五、期末所有者权益（基金净值）5,623,409,364.66 -395,700,216.69 5,227,709,147.972007年上半年 项 目 附注实收基金 未分配利润 所有者权益 一、期初所有者权益（基金净值）8,921,31

31、5,668.58 8,921,315,668.58二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-58,312,260.37-58,312,260.37三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 其中：.基金申购款 .基金赎回款 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 五、期末所有者权益（基金净值）8,921,315,668.58-58,312,260.37 8,863,003,408.21（二）基金财务会计报表附注 1、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。报告期内，基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日前按 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，

32、自 2008 年 4 月 24 日起，按 0.1%的税率缴纳。2、重大会计差错的内容和更正金额 本报告期无重大会计差错。3、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易（1）关联方关系发生变化的情况 本报告期内，关联方关系未发生变化。关联方名称 关联方关系 友邦华泰基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 AIG Global Investment Corp.(AIGGIC)基金管理人的发起股东 华泰证券股份有限公司 基金管理人的发起股东、基金代销机构 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东

33、 关联方与基金进行的关联交易均在正常业务中按照一般商业条款而订立的。（2）关联方交易 1）通过关联方交易单元进行的交易 2008年上半年 2007年上半年 关联方及关联方交易 金额(元)比例(%)金额(元)比例(%)1、股票交易 11友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008 年半年度报告 华泰证券股份有限公司 2,856,085,079.52 20.77 2、债券交易 华泰证券股份有限公司 30,884,234.60 29.05 3、债券回购交易 华泰证券股份有限公司 4、权证交易 华泰证券股份有限公司 11,585,857.8131.43 5、佣金 华泰证券股份有限公司 2,427,66

34、1.76 21.04 上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费、经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。2）关联方报酬 管理人报酬 本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如下：H=E 1.50%当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。2008年上半年 2007年上半年 管理人报酬(元)50

35、,818,948.4211,897,996.59 托管人报酬 本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如下：H=E 0.25%当年天数 H 为每日应支付的托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。2008年上半年 2007年上半年 托管人报酬(元)8,469,824.741,982,999.433）与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 2008年上半年 2007年上半年 关联方及关联方交易 金额(元)金额(元)1、银行间债券交易 中国银行股

36、份有限公司 494,200,888.521,791,290,800.002、银行间回购交易 中国银行股份有限公司 3,528,000,000.003、银行间回购利息收入 12友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008 年半年度报告 中国银行股份有限公司 4、银行间回购利息支出 中国银行股份有限公司 3,093,041.104）关联方投资本基金的情况 基金管理公司投资本基金的情况 持有基金份额(份)占基金总份额比例(%)基金管理公司名称 期末 期初 期末 期初 友邦华泰基金管理有限公司 4,661,072.260.08 注：基金管理公司于 2008 年 3 月 25 日通过华泰证券股份有限公司

37、申购友邦华泰积极成长混合型证券投资基金(基金代码 460002）500 万元，申购费 1000 元。基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况 本报告期，基金管理公司的主要股东及其控制的机构未投资本基金。5）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 保管的银行存款(元)利息收入(元)关联方名称 期末 期初 08年上半年 07年上半年 中国银行股份有限公司 1,017,127,248.85482,306,683.796,308,686.16 2,440,300.64本报告期，基金托管人中国银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。4、会计报表重要项目的说明（单位：元）

38、（1）银行存款 项 目 2008年6月30日 银行活期存款 1,017,127,248.85银行定期存款 合 计 1,017,127,248.85（2）结算备付金 项 目 2008年6月30日 上海最低备付金 434,924.05深圳最低备付金 合 计 434,924.05（3）存出保证金 项 目 2008年6月30日 深圳结算保证金 5,132,078.38（4）交易性金融资产 2008年6月30日 项 目 成本 公允价值 估值增值 13友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008 年半年度报告 股票投资 2,771,488,400.052,261,736,334.43-509,752,06

39、5.62交易所市场 银行间市场 1,662,821,800.001,662,650,000.00-171,800.00债券投资 合计 1,662,821,800.001,662,650,000.00-171,800.00资产支持证券投资 合 计 4,434,310,200.053,924,386,334.43-509,923,865.62（5）衍生金融资产 2008年6月30日 项 目 成本 公允价值 估值增值 权证投资 1,300,931.642,055,589.63754,657.99（6）应收利息 项 目 2008年6月30日 应收债券利息 23,339,066.83应收买入返售金融资产

40、利息 应收银行存款利息 332,638.51应收结算备付金利息 195.70合 计 23,671,901.04（7）应付交易费用 项 目 2008年6月30日 应付券商佣金 3,521,795.51应付银行间交易费用 9,835.21 合 计 3,531,630.72（8）应付利息 截至本报告期末，应付利息余额为零。（9）其他负债 项 目 2008年6月30日 应付券商垫付保证金 1,250,000.00应付赎回费 4,933.25预提费用 285,966.66合 计 1,540,899.91（10）实收基金 项 目 基金份额 金额 2007 年 12 月 31 日 7,286,045,078

41、.417,286,045,078.412008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月30 日申购 210,568,773.03210,568,773.032008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月30 日赎回-1,873,204,486.78-1,873,204,486.782008 年 6 月 30 日 5,623,409,364.66 5,623,409,364.66 14友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008 年半年度报告（11）股票投资收益 项 目 2008年上半年 卖出股票成交总额 8,008,379,790.24 减：卖出股票成本总额 8,447,720,55

42、5.71 股票投资收益 -439,340,765.47（12）债券投资收益 项 目 2008年上半年 卖出及到期兑付债券结算金额 1,204,234,072.04 减：卖出及到期兑付债券利息总额 16,895,597.93 减：卖出及到期兑付债券成本总额 1,187,212,748.28 债券投资收益 125,725.83（13）资产支持证券投资收益 本报告期内，资产支持证券投资收益为零。（14）衍生工具收益 项 目 2008年上半年 卖出权证成交总额 36,868,110.20 减：卖出权证成本总额 31,226,185.95衍生工具收益 5,641,924.25（15）公允价值变动收益 项

43、 目 2008年上半年 交易性金融资产 -1,703,140,505.58 股票投资-1,702,620,468.05债券投资-520,037.53资产支持证券投资 衍生工具 712,996.34权证投资 712,996.34交易性金融负债 合 计 -1,702,427,509.24（16）其他收入 项 目 2008年上半年 赎回基金补偿收入(a)2,611,316.62转换基金补偿收入(b)87,802.06合 计 2,699,118.68(a)本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。(b)本基金的转换费总额的 25%归入转出基金的基金资产。（17）交易费用 项 目

44、2008年上半年 15友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008 年半年度报告 交易所交易费用 48,227,368.42 银行间交易费用 7,100.00 合 计 48,234,468.42（18）其他费用 项 目 2008年上半年 信息披露费 133,123.90 审计费用 80,556.84 其他费用 17,837.58合 计 231,518.32（19）本期已分配基金净收益 本报告期内，未实施收益分配。5、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明（1）流通受限制不能自由转让的股票(a)因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限股票 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和

45、一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会上市公司证券发行管理办法规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。本基金截至 2008 年 6 月 30 日止投资的流通受限制的股票情况如下：股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通 日期 流通受限类型申购价格期末估值单价 数量 期末成本 总额 期末估值 总额 60189

46、9 紫金矿业 2008/04/18 2008/07/25 新股网下申购 7.13 7.80 1,959 13,967.67 15,280.20 600082 海泰发展 2007/09/28 2008/09/26 定向增发 16.00 6.70 2,892,500 46,280,000.00 19,379,750.00 600489 中金黄金 2008/03/03 2009/02/28 定向增发 78.00 49.83 1,000,000 78,000,000.00 49,830,000.00 002223 鱼跃医疗 2008/04/10 2008/07/18 新股网下申购 9.48 20.00

47、 19,071 180,793.08 381,420.00 002224 三 力 士 2008/04/17 2008/07/25 新股网下申购 9.38 13.77 18,444 173,004.72 253,973.88 002225 濮耐股份 2008/04/17 2008/07/25 新股网下申购 4.79 6.50 46,153 221,072.87 299,994.50 002226 江南化工 2008/04/24 2008/08/06 新股网下申购 12.60 14.45 14,727 185,560.20 212,805.15 002230 科大讯飞 2008/04/29 200

48、8/08/12 新股网下申购 12.66 30.09 17,585 222,626.10 529,132.65 002233 塔牌集团 2008/05/08 2008/08/18 新股网下申购 10.03 9.70 40,648 407,699.44 394,285.60 002236 大华股份 2008/05/12 2008/08/20 新股网下申购 24.24 36.00 12,573 304,769.52 452,628.00 002237 恒邦股份 2008/05/12 2008/08/20 新股网下申购 25.98 40.97 10,945 284,351.10 448,416.65

49、 002238 天威视讯 2008/05/14 2008/08/26 新股网下申购 6.98 12.25 39,463 275,451.74 483,421.75 002239 金 飞 达 2008/05/14 2008/08/22 新股网下申购 9.33 8.98 26,180 244,259.40 235,096.40 002240 威华股份 2008/05/15 2008/08/25 新股网下申购 15.70 12.19 79,719 1,251,588.30 971,774.61 16友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008 年半年度报告 002241 歌尔声学 2008/05/1

50、6 2008/08/22 新股网下申购 18.78 26.84 24,635 462,645.30 661,203.40 002242 九阳股份 2008/05/20 2008/08/28 新股网下申购 22.54 40.44 47,488 1,070,379.52 1,920,414.72 002243 通产丽星 2008/05/20 2008/08/28 新股网下申购 7.78 8.02 39,414 306,640.92 316,100.28 002244 滨江集团 2008/05/21 2008/08/29 新股网下申购 20.31 15.68 64,858 1,317,265.98