南方稳健成长贰号证券投资基金2009年第4季度报告.pdf

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1、南方稳健成长贰号证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 南方稳健成长贰号证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年 01 月 21 日 南方稳健成长贰号证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年 1月18日复核了本报告中的财务指标、净

2、值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 南方稳健成长贰号混合 交易代码 202002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 07 月 25 日 报告期末基金份额总额 8,412,753,311.29 份 投资

3、目标 本基金为稳健成长型基金，在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下，力求使该为投资者提供稳健和长期稳定的资本利得。投资策略 在股票投资方面，本基金根据上市公司的获利能力和成长潜力，主要可以区分为价值型股票和成长型股票。本基金明确界定了价值型和成长型股票的特征，并依据该特征分别构造一个投资组合。本基金投资于这两个组合内股票的比例不低于股票投资部分的80%。业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证综合指数80%+上证国债指数20%。风险收益特征 本基金为混合基金，属证券投资基金中的风险收益适中的品种。基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:本基金在

4、交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南稳贰号”。3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.13.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报吿期（2009 年 10 月 01 日-2009 年 12 月 31 日）1.本期已实现收益 72,846,069.18 2.本期利润 925,026,894.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.1067 4.期末基金资产净值 8,164,630,095.16 5.期末基金份额净值 0.9705 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后

5、的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2.上述基金业南方稳健成长贰号证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.3.2 2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 11.95%1.33%14.35%1.29%-2.40%0.04%3.2.2 3.2.2 自基金合同生效

6、以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%07-200601-200707-200701-200807-200801-200907-2009基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 4 4 管理人报告管理人报告 4.1 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年

7、限 说明 任职日期 离任日期 冯皓 本基金的基金经理 2007 年 05 月 10 日-6 注册金融分析师（CFA），工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于中安成长基金公司，2003 年加入南方基金，2007 年 5 月至今，任南方稳健基金经理；2007年5月至今，任南稳贰号基金经理。南方稳健成长贰号证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 马北雁 本基金的基金经理 2008 年 04 月 11 日-9 土壤学博士，具有基金从业资格。曾先后担任广东省科学院助理研究员、平安证券研究所农业和食品饮料行业研究员、平安证券综合研究所行业公司部副总经理等职务。2005 年 9 月加入南方基金，200

8、8年 4 月至今，任南方稳健基金经理；2008 年 4 月至今，任南稳贰号基金经理。4.2 4.2 管理人对报管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法和证券投资基金销售管理办法等有关法律法规及其各项实施准则、南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法

9、律法规及基金合同的规定。4.3 4.3 公平交公平交易专项说明易专项说明 4.3.1 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的要求，我司分析了两支投资风格相近的基金南方稳健基金和南方稳健贰号基金的业绩表现差异。在本报

10、告期内，上述两支基金业绩表现差异在 5%之内。基金名称 本报告期净值增长率 差异 南方稳健 11.97%0.02%南稳贰号 11.95%4.3.3 4.3.3 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为 4.4 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.44.4.1.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析 2009 年四季度，在经济复苏逐步明朗和宽松信贷政策退出交替影响下，市场出现震荡上行行情，上证指数上涨 17.9%，沪深 300 上涨 19%；市场风格方面中小市值股票明显超越大市值

11、股票，行业方面以汽车、家电、食品医药等内需消费股票表现优异。展望下阶段，从宏观层面看，经济逐步复苏，但宏观政策紧缩和结构调整压力增大，市场流动性逐步收缩；市场层面看，由于业绩增长和估值水平基本匹配，大幅提升空间不大，市场气氛趋于谨慎，因此预计市场以结构性机会为主。未来中国经济增长的主线在城市化和消费升级，因此资产配置的大思路仍然是从这两个角度去寻找受益于此的行业和公司；国有资产证券化是未来中国融资方式变化的主要方向，因此围绕资产重组和行业整合发掘相关行业和公司也是超额收益的重要来源。对于 3G、区域经济振兴、世博会、股指期货、节能减排和出口复苏等主题投资机会，我们也将通过积极参与波段操作获取超

12、额收益。4.4.4 4.2.2 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现 本季度内，南方稳健成长 2 号基金净值上涨 11.95%，落后指数表现的主要原因是组合中中南方稳健成长贰号证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 小市值股票较少。5 5 投资组合报告投资组合报告 5 5.1.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 5,857,835,679.22 71.50 其中：股票 5,857,835,679.22 71.50 2 固定收益投资 1,669,434,000.00 20.38 其中：债券 1,669,43

13、4,000.00 20.38 资产支持证券 -3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产 -其中：买断式回购的买入返售金融资产 -5 银行存款和结算备付金合计 532,530,659.71 6.50 6 其他资产 133,442,660.38 1.63 合计 8,193,242,999.31 100.00 5.2 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 594,593,177.06 7.28 C 制造业 2,192,723,206.26 26.86 C0 食品、饮料 660,

14、275,747.92 8.09 C1 纺织、服装、皮毛 12,140,739.55 0.15 C2 木材、家具 4,091,228.46 0.05 C3 造纸、印刷 4,196,010.00 0.05 C4 石油、化学、塑胶、塑料 185,681,790.18 2.27 C5 电子 23,928,219.90 0.29 C6 金属、非金属 605,978,352.05 7.42 C7 机械、设备、仪表 513,801,164.87 6.29 C8 医药、生物制品 175,767,387.21 2.15 C99 其他制造业 6,862,566.12 0.08 D 电力、煤气及水的生产和供应业 1

15、3,360,000.00 0.16 E 建筑业 208,964,506.08 2.56 F 交通运输、仓储业 217,339,792.42 2.66 G 信息技术业 370,724,962.22 4.54 H 批发和零售贸易 152,513,893.26 1.87 I 金融、保险业 1,566,013,404.98 19.18 J 房地产业 369,387,816.07 4.52 K 社会服务业 132,219,172.67 1.62 L 传播与文化产业 15,619,400.00 0.19 M 综合类 24,376,348.20 0.30 南方稳健成长贰号证券投资基金 2009 年第 4 季

16、度报告 合计 5,857,835,679.22 71.75 5.3 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 600036 招商银行 22,009,323 397,268,280.15 4.87 2 000895 双汇发展 6,280,831 333,512,126.10 4.08 3 601318 中国平安 4,239,803 233,570,747.27 2.86 4 600000 浦发银行 10,725,373 232

17、,633,340.37 2.85 5 600519 贵州茅台 1,359,640 230,894,064.80 2.83 6 600048 保利地产 9,020,097 202,050,172.80 2.47 7 600392 太工天成 7,804,638 201,749,892.30 2.47 8 600030 中信证券 6,217,540 197,531,245.80 2.42 9 601166 兴业银行 4,248,700 171,265,097.00 2.10 10 600808 马钢股份 31,326,152 158,197,067.60 1.94 5 5.4.4 报告期末按债券品种

18、分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券-2 央行票据 997,854,000.00 12.22 3 金融债券 671,580,000.00 8.23 其中：政策性金融债 671,580,000.00 8.23 4 企业债券-5 企业短期融资券-6 可转债-7 其他-合计 1,669,434,000.00 20.45 5.5 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基

19、金资产净值比例（）1 080220 08国开20 7,000,000 671,580,000.00 8.23 2 0901067 09央票67 4,200,000 418,614,000.00 5.13 3 0901057 09央票57 3,000,000 299,010,000.00 3.66 4 0901051 09央票51 1,000,000 99,670,000.00 1.22 5 0701044 07 央行票据 44 800,000 80,528,000.00 0.99 5.6 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资报告期末按公允价值占基金资产净

20、值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明明细细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。南方稳健成长贰号证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 5.8 5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。5.8.2 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

21、5.8.3 5.8.3 其他资产构成其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 2,249,619.68 2 应收证券清算款 106,079,032.85 3 应收股利-4 应收利息 6,484,661.15 5 应收申购款 18,629,346.70 6 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-合计 133,442,660.38 5.8.4 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

22、本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。6 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 8,911,099,168.90 报告期期间基金总申购份额 57,939,462.75 报告期期间基金总赎回份额-556,285,320.36 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-填列）-报告期期末基金份额总额 8,412,753,311.29 7 7 备查文件目录备查文件目录 7 7.1.1 备查文件目录备查文件目录 1、南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同。2、南方稳健成长贰号证券投资基金托管协议。3、南方稳健成长贰号证券投资基金 2009 年 4 季度报告原文。7 7.2.2 存放地点存放地点 深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 7 7.3.3 查阅方式查阅方式 网站：http:/