南方成份精选股票型证券投资基金2009年第3季度报告.pdf

《南方成份精选股票型证券投资基金2009年第3季度报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南方成份精选股票型证券投资基金2009年第3季度报告.pdf（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、南方成份精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 南方成份精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 09 月 30 日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 10 月 29 日 南方成份精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009 年 10 月 20 日复核了本

2、报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至 2009 年 9 月 30 日止。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 南方成份精选股票 交易代码 202005 前端交易代码 202005 后端交易代码 202006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 05 月 14

3、 日 报告期末基金份额总额 14,400,693,485.25 份 投资目标 本基金在保持公司一贯投资理念基础上，通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究，采取定量和定性相结合方法，精选成份股，寻找驱动力型的领先上市公司，在控制风险的前提下追求获取超额收益。投资策略 本基金在保持公司一贯投资理念的基础上，紧密把握和跟踪中国宏观经济周期、行业增长周期和企业成长周期，通过对行业的深入分析和上市公司基本面的研究，主要投资两类企业：1、驱动力型增长行业：通过对中国宏观经济的把握，根据对上下游行业运行态势与利益分配等因素的观察，考量行业增长周期，以确定对国民经济起主要驱动作用或作出重大贡献的行业/产业，

4、从中优选代表性企业重点投资。2、行业领先型成长企业：强调处于企业成长生命周期的上升期，或面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的上市公司。通过投资此两类公司，进而为本基金获取中长期稳健的资产增值。业绩比较基准 80%沪深 300 指数+20%上证国债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于风险收益配比较高的品种。基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方成份”。3 主要财务指标和基金净值表现 3 主要财务指标和基金净值表现 南方成份精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 3.1

5、 主要财务指标 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报吿期（2009 年 07 月 01 日-2009 年 09 月 30 日）1.本期已实现收益 937,295,878.142.本期利润 -857,598,129.003.加权平均基金份额本期利润-0.05834.期末基金资产净值 12,739,154,585.975.期末基金份额净值 0.8846注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

6、水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月-6.83%2.16%-3.75%1.94%-3.08%0.22%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准

7、收益率的历史走势对比图-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%07-5-1408-2-1408-11-1409-8-14基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率南方成份精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 应帅 本基金的基金经理 2007 年 05月 10 日-8 北大光华管理学院管理学硕士，具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研

8、究员，2007 年加入南方基金管理，2007 年 5 月至 2009 年 2 月，任南方宝元基金经理；2007 年 5月至今，任南方成份基金经理。张慎平 本基金的基金经理 2007 年 04月 11 日-6 注册金融分析师（CFA），经济学硕士，具有基金从业资格。2003 年加入南方基金，负责石化化工、建筑建材行业研究，2008 年 1 月至今，任南方积配基金经理，2008 年 4 月至今，任南方成份基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作

9、管理办法、证券投资基金销售管理办法和证券投资基金信息披露管理办法等有关法律法规及各项实施准则、南方成份精选股票型证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节

10、严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金三季度末净值为 0.8846 元，三季度净值增长率为-6.83%，业绩比较基准为-3.75%。首先要检讨的是，三季度的业绩表现与业绩基准相比有较大差距。尽管在二季度报告里，我们提到，关于政策的微调必须保持足够的关注和谨慎，但体现在投资方面，依然没

11、有做出足够快速的反应。三季度本基金延续了二季度积极作多的投资策略，在配置方面以金融、地产、钢铁和航运为主。三季度市场震荡较大，尽管市场指数最终整体跌幅有限，但分化极为明显，周期类股回落幅度较大，而以食品饮料、医药和商业为代表的稳定类板块在此期间获得了巨大的超额收益。本基金的行业配置未能在 8 月份及时调整，导致本基金净值波动较大。随着国内外宏观数据的不断披露，关于刺激政策是否退出以及宏观经济会否二次探底的争南方成份精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 论告一段落，对于经济复苏的预期总体趋于理性。至于信贷数据或者说是流动性，对市场的影响基本淡化。大小非减持、新股发行和再融资对资金

12、需求有快速扩大的趋势。关于市场我们预期震荡为主。因此，上半年以自上而下进行行业配置的投资策略将有所调整，我们将更加重视个股基本面的挖掘，自下而上和重点个股集中投资将成为未来较长一段时间内比较主要的投资方法。四季度，我们继续看好估值便宜的银行股，在稳定成长类中精选个股，以成长作为投资主线，同时适当参与周期股的波段机会。5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 11,376,407,672.7889.06 其中：股票 11,376,407,672.7889.062 固定收益投资

13、 500,633,887.003.92 其中：债券 500,633,887.003.92 资产支持证券 -3 金融衍生品投资 711,356.960.014 买入返售金融资产 -其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 886,183,195.496.946 其他资产 10,082,814.570.087 合计 12,774,018,926.80100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 1,055,528,733.728.29C

14、 制造业 3,610,939,781.4928.35C0 食品、饮料 127,513,834.321.00C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷 889,148.160.01C4 石油、化学、塑胶、塑料 557,211,508.564.37C5 电子 336,090.150.00C6 金属、非金属 1,381,176,505.4110.84C7 机械、设备、仪表 1,239,212,656.349.73C8 医药、生物制品 304,600,038.552.39C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业 118,316,478.000.93E 建筑业 481,279

15、,579.023.78F 交通运输、仓储业 829,725,836.926.51G 信息技术业 336,495,850.432.64H 批发和零售贸易 421,664,618.203.31南方成份精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 I 金融、保险业 3,569,266,508.2428.02J 房地产业 719,658,434.965.65K 社会服务业 233,531,851.801.83L 传播与文化产业-M 综合类-合计 11,376,407,672.7889.30 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基

16、金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 600016 民生银行 73,749,920497,074,460.80 3.902 600015 华夏银行 48,509,283494,794,686.60 3.883 000001 深发展 24,495,535490,155,655.35 3.854 600036 招商银行 32,652,327482,601,393.06 3.795 600000 浦发银行 23,607,215463,881,774.75 3.646 600048 保利地产 12,432,900299,

17、881,548.00 2.357 600837 海通证券 19,957,972263,245,650.68 2.078 600030 中信证券 9,939,583248,588,970.83 1.959 600739 辽宁成大 8,980,845246,793,620.60 1.9410 000069 华侨城 12,539,890231,987,965.00 1.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券-2 央行票据 498,350,000.003.913 金融债券-其中：

18、政策性金融债-4 企业债券 966,428.000.015 企业短期融资券-6 可转债 1,317,459.000.017 其他-8 合计 500,633,887.003.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 0901045 09 央票 45 5,000,000498,350,000.003.912 110006 龙盛转债 10,7901,317,459.000.013 126019 09 长虹债 13,

19、460966,428.000.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。南方成份精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 序号 权证代码 权证名称 数量(份)公允价值（元)占基金资产净值比例(%)1 580027 长虹 CWB1 257,086711,356.960.01 5.

20、8 投资组合报告附注 5.8.1 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。5.8.2 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 5,817,787.432 应收证券清算款-3 应收股利 728,078.904 应收利息 361,084.175 应收申购款 3,175,864.076 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 10,082,814.57

21、5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明 1 600048 保利地产 299,881,548.002.35非公开发行股票锁定期 6 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 15,352,050,445.33报告期期间基金总申购份额 130,8

22、72,654.96报告期期间基金总赎回份额 1,082,229,615.04报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-填列）-报告期期末基金份额总额 14,400,693,485.25 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、南方成份精选股票型证券投资基金基金合同。2、南方成份精选股票型证券投资基金托管协议。南方成份精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 3、南方成份精选股票型证券投资基金 2009 年 3 季度报告原文。7.2 存放地点 7.2 存放地点 深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 网站：http:/