开元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月.pdf

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1、开元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 1 开元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年 01 月 21 日 开元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合

2、报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 南方开元封闭 交易代码 184688 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1998 年 03 月 28 日 报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份 投资目标 本基金的投资目

3、标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。投资策略 本基金坚持投资于经济增长中的领先行业，以及行业内相对价值较高的股票，并根据不同股票相对价值的变化动态调整组合，力求使基金净值平稳、持续增长。基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“基金开元”。3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年 10 月 01 日-2009 年 12 月 31 日)1.本

4、期已实现收益 122,571,681.642.本期利润 214,095,538.093.加权平均基金份额本期利润 0.10704.期末基金资产净值 2,227,916,176.655.期末基金份额净值 1.1140注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报

5、告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标 开元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 3 准差 过去三个月 10.64%2.14%-10.64%2.14%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率历史走势对比图 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率历史走势对比图 基金开元-200.00%0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1000.00%1998年3月30日1998年11月30日1999年7月30日2000年3月30日2000年11月30日20

6、01年7月30日2002年3月30日2002年11月30日2003年7月30日2004年3月30日2004年11月30日2005年7月30日2006年3月30日2006年11月30日2007年7月30日2008年3月30日2008年11月30日2009年7月30日基金累计份额净值增长率 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 汪澂 本基金的基金经理、公司投资部副总监 2006 年 03 月16 日-10 年 注册金融分析师（CFA），工商管理硕士，

7、具有基金从业资格。1999 年进入南方基金，先后担任研究员、基金经理助理，2002 年 4 月2006 年 3 月，任隆元基金经理；2005 年 8 月2006年 3 月，任金元基金经理；2006 年 3 月至今，任开元基金经理，2008 年 4 月至今，任隆元基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法和证券投资基金信息披露管理办法等有关法律法规及各项实施准则、开元证券投资基金合同和其他有关法律法规的规定，本

8、着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投开元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 4 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2

9、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 图片名称：本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010 年对于中国来说将是经济进入转型和升级的关键阶段，能否成功拉动内需增长和实现产业转型将成为中国未来稳健发展的关键。为了

10、抵御金融危机，全球政府在救市的过程中靠大量印纸币和增加财政赤字来实现，结果可能是从一个极端走向另一个极端。这样的政策在刺激经济复苏的同时，必然推动各类资产价格的上涨，大宗商品的价格快速上涨，这对经济整体而言绝非幸事，通货膨胀将成为制约全球经济复苏的主要因素。目前，投资者对市场预期太过乐观，经济繁荣和流动性充裕不可能并存，当投资者一个预期实现了，另一个就肯定实现不了。在新的局面下，我们将争取去把握住经济危机之后和经济转型之中的经济成长确定性的机会，并积极关注在新的形势下可能出现的突破型的投资机会。如政府政策强烈扶持的农业和铁路建设板块，以及抵抗通货膨胀的消费品板块和黄金板块等。在今后的投资管理中

11、，我们将继续坚持以公司价值为基础，加强对行业和具体公司的研究分析，努力寻找行业龙头，并结合国家相关政策的变化，控制投资风险和把握投资机会，努力为基金持有人规避风险、获取收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2009 年四季度是 A 股市场区域振荡的一个季度。由于政府的刺激政策，和银行创历史的放贷纪录，出现了天量信贷，市场流动性充裕，支持了 A 股市场在上半年经济恶化的背景下走出了大幅反弹的行情。上市公司估值迅速提升到了泡沫化的水平，而实体经济仍处于恢复之中，与此相似的另一个领域是房地产，在职工平均工资水平提升缓慢的背景下，住房价格再一次强劲上行，同样走出

12、偏离基本面的走势。当这些背离情况达到相当的程度，并且流动性充裕的情况下，市场进入了一个高位振荡的阶段。2009 年的第四季度，本基金的净值增长率为 10.64。从中期来看，今明两年仍然应该以风险控制为核心进行投资管理，从长期来看，我们要在中国原有的以及随着美国危机已经一同破灭了的增长模式之外，寻找中国经济新的增长模式与增长点，做好战略进攻的研究准备。5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 1,196,661,556.4453.53 其中：股票 1,196,661,556.

13、4453.532 固定收益投资 680,416,000.0030.44 其中：债券 680,416,000.0030.44 资产支持证券-开元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 5 3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 347,687,081.5615.556 其他资产 10,841,491.950.487 合计 2,235,606,129.95100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业

14、170,598,760.787.66B 采掘业 172,132,465.007.73C 制造业 411,537,709.4818.47C0 食品、饮料 255,950,525.2111.49C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 0.00C3 造纸、印刷 1,255,091.200.06C4 石油、化学、塑胶、塑料54,949,403.002.47C5 电子 C6 金属、非金属 1,628,697.070.07C7 机械、设备、仪表 70,613,469.003.17C8 医药、生物制品 27,140,524.001.22C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,906,35

15、9.020.09E 建筑业 231,635,150.8810.40F 交通运输、仓储业 171,378,089.627.69G 信息技术业 H 批发和零售贸易 1,916,939.040.09I 金融、保险业 3,177,000.000.14J 房地产业 23,122,154.971.04K 社会服务业 6,182,391.840.28L 传播与文化产业 3,074,535.810.14M 综合类 00.00 合计 1,196,661,556.4453.71 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

16、票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 600547 山东黄金 1,381,550110,938,465.00 4.982 601390 中国中铁 17,360,109109,368,686.70 4.913 601006 大秦铁路 10,376,263106,875,508.90 4.804 600737 中粮屯河 4,768,77479,876,964.50 3.59开元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 6 5 000729 燕京啤酒 3,945,15174,050,484.27 3.326 600598 北大荒 4,714,200

17、71,891,550.00 3.237 601766 中国南车 12,410,10070,613,469.00 3.178 600519 贵州茅台 397,33367,475,090.06 3.039 601186 中国铁建 6,999,95763,979,606.98 2.8710 601333 广深铁路 13,291,73663,401,580.72 2.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券 2 央行票据 680,416,000.0030.543 金融债券 其中：政

18、策性金融债 4 企业债券 5 企业短期融资券 6 可转债 7 其他 8 合计 680,416,000.0030.54 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 0701023 07 央行票据 233,800,000381,406,000.00 17.122 0901061 09 央票 61 3,000,000299,010,000.00 13.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支

19、持证券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其

20、他资产构成 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 848,780.492 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 9,992,711.46开元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 7 5 应收申购款 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 10,841,491.95 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告

21、期末前十名股票中不存在流通受限情况。6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 报告期期初基金份额总额 50,686,168.00报告期期间买入总份额 报告期期间卖出总份额 0报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 50,686,168.00报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%）2.53 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、开元证券投资基金基金合同 2、开元证券投资基金托管协议 3、开元证券投资基金 2009 年 4 季度报告原文 7.2 存放地点 7.2 存放地点 深圳市福田中心区福华 1 路 6 号免税商务大厦 31 至 33 楼 7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 公司网站：http:/