2004 年第3 季度 - 安信证券投资基金.pdf

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1、安信证券投资基金2004 年第 3 季度报告 1 安信证券投资基金季度报告 2 0 0 4 年第 3 季度 基金管理人华安基金管理有限公司 基金托管人中国工商银行 签发日期二四年十月二十七日 安信证券投资基金2004 年第 3 季度报告 2 一重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定 于 2004 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原

2、则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 二基金产品概况 1基金概况 基金简称:基金安信 交易代码 5 0 0 0 0 3 基金运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日 1 9 9 8 年 6 月 2 2 日 期末基金份额总额 2 0 亿份 基金存续期 1 5 年 基金上市地点 上海证券交易所 基金上市日期:1 9 9 8 年 6 月 2 6 日 2基金的投资 投资目标:本基金的投资目标是为投资者分散和减少投资风险确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益 投资策略 本基金为成长型基金本基金的证券资

3、产将不低于基金资产总额的 8 0%其中投资于国债的比例控制在基金资产净值的 2 0-5 0%股票资产的比例控制在 4 5-8 0%现金比例根据运作情况调整在股票资产中7 0%投资于具有良好成长性的上市公司股票 本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景良好在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势财务状况良好能保持较高的业绩增长预期收入或利润增长率不低于同期 G D P增长率的上市公司股票 业绩比较基准 无 风险收益特征 无 安信证券投资基金2004 年第 3 季度报告 3 3基金管理人:华安基金管理有限公司 4基金托管人:中国工商银行 三主要财务指标和基金净值表现 1主要财务指标未经审计 财务指标

4、 2 0 0 4年 3季度 基金本期净收益-1 2,1 5 0,2 3 2.3 8 加权平均基金份额本期净收益-0.0 0 6 1 期末基金资产净值 2,1 0 6,8 5 6,1 2 5.0 0 期末基金份额净值 1.0 5 3 4 2净值表现 A本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值 增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 0 4 年3 季度 6.4 9%2.4 9%-注本基金合同中没有规定业绩比较基准 B 自基金合同生效以来基金份额净值表现 基金安信份额累计净值增长率历史走势图1 9 9 8/6/2 2-2 0 0 4/9/3

5、0-2 0%2 0%6 0%1 0 0%1 4 0%1 8 0%1 9 9 8-0 6-2 21 9 9 9-0 7-0 22 0 0 0-0 7-1 42 0 0 1-0 7-2 72 0 0 2-0 8-0 22 0 0 3-0 8-0 12 0 0 4-0 7-2 3基金安信 安信证券投资基金2004 年第 3 季度报告 4 四管理人报告 1基金经理 林彤彤先生工商管理硕士1 2年银行证券从业经历曾就职于中国银行漳州分行信贷管理处 进入华安基金管理有限公司后先后担任研究发展部高级研究员基金安信基金安顺基金安瑞基金安久的基金经理现任基金安信的基金经理 2基金运作合规性声明 本报告期间本基金

6、管理人严格遵守有关法律法规和安信投资基金基金合同的规定本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运作基金资产无违法违规或未履行基金合同承诺的行为存在 3基金经理工作报告 宏观调控政策的作用在第三季度逐步显现 固定资产投资及工业增加值增长速度继续下降但宏观经济仍保持较快的发展速度相比二季度宏观经济发展预期对证券市场的巨大影响而言三季度的股市更多的是技术面和政策面的体现在二季度创下连续十一周下跌的记录之后 三季度的股指以进一退二的方式继续阴跌并在 9 月 1 3 日创下了自 1 9 9 9 年 5.1 9 行情以来的最低点 1 2 5 9 点随着国务院常务会议提出抓紧落实关于推进资本市场改革开放和稳定发展的

7、若干意见加上技术面的严重超跌导致 9.1 4 行情的爆发股指一周涨幅接近 1 0%基金安信在第三季度采取了观望为主的操作策略 交易频率较前二季度明显降低 得益于组合中具有持续增长潜力的上市公司的优异表现安信三季度的净值增长率优于同期沪深两市综合指数表现 同时在所有封闭式基金中的排名情况较二季度也继续呈上升趋势从二季度末的第 1 9 名上升至三季度末的第 1 4 名本期的实际操作效果表明在目前的市场环境下择股较择时更为重要 五投资组合报告(一)基金资产组合 序号 资产组合 金额(元)占总资产比例(%)1 股票 1,4 2 7,3 0 0,0 1 2.6 4 6 7.5 6 2 债券 5 3 7,

8、8 6 1,5 1 0.6 1 2 5.4 6 3 银行存款和清算备付金合计 1 3 7,8 3 2,6 8 2.6 9 6.5 2 4 其他资产 9,6 3 3,4 1 8.3 5 0.4 6 合计 2,1 1 2,6 2 7,6 2 4.2 9 1 0 0.0 0 安信证券投资基金2004 年第 3 季度报告 5(二)股票投资组合 1按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元)占资产净值比例(%)B 采掘业 1 2 7,4 5 5,4 8 0.5 1 6.0 5 C 制造业 8 3 8,1 2 6,4 4 9.4 1 3 9.7 8 C 0 制造业食品饮料 5 5,4 7 3,1

9、5 1.5 3 2.6 3 C 1 制造业纺织服装皮毛 1 5 1,6 7 7,5 4 0.0 0 7.2 0 C 3 制造业造纸印刷 7,1 0 4,8 1 0.9 1 0.3 4 C 4 制造业石油化学塑胶塑料 3 4 5,3 3 5,6 5 8.8 6 1 6.3 9 C 5 制造业电子 3 3,9 3 0,6 5 2.3 6 1.6 1 C 6 制造业金属非金属 6 7,1 3 9,9 7 7.9 7 3.1 9 C 7 制造业机械设备仪表 1 3 4,0 3 2,2 9 2.5 9 6.3 6 C 8 制造业医药生物制品 2 5,6 9 2,4 6 2.0 3 1.2 2 C 9 9

10、 制造业其他 1 7,7 3 9,9 0 3.1 6 0.8 4 D 电力煤气及水的生产和供应业 7 7,6 4 2,1 7 7.7 8 3.6 9 F 交通运输仓储业 2 2 5,7 4 8,6 8 1.4 2 1 0.7 2 G 信息技术业 3 1,4 6 3,0 0 4.8 9 1.4 9 I 金融保险业 6 2,7 9 9,6 8 2.1 7 2.9 8 J 房地产业 3 0,5 6 5,3 1 8.5 9 1.4 5 K 社会服务业 3 3,4 9 9,2 1 7.8 7 1.5 9 合计 1,4 2 7,3 0 0,0 1 2.6 4 6 7.7 5 2 基金投资前十名股票明细 序

11、号 股票代码 股票名称 股票数量(股)市值(元)占资产净值比例(%)1 6 0 0 8 5 1 海欣股份 1 2,7 8 9,0 0 0 1 5 1,6 7 7,5 4 0.0 0 7.2 0 2 6 0 0 3 0 9 烟台万华 1 1,1 9 9,0 8 5 1 4 2,5 6 4,3 5 2.0 5 6.7 7 3 0 0 0 7 9 2 盐湖钾肥 1 5,6 9 9,9 9 9 1 1 9,9 4 7,9 9 2.3 6 5.6 9 4 6 0 0 0 6 6 宇通客车 6,6 6 6,6 6 6 5 9,2 6 6,6 6 0.7 4 2.8 1 5 0 0 0 9 3 3 神火股份

12、 3,6 0 6,6 6 6 5 6,2 2 7,9 2 2.9 4 2.6 7 6 6 0 0 0 2 9 南方航空 1 2,1 9 0,2 4 9 5 4,1 2 4,7 0 5.5 6 2.5 7 7 6 0 0 0 3 6 招商银行 4,7 9 9,9 9 9 4 4,9 2 7,9 9 0.6 4 2.1 3 8 6 0 0 5 8 3 海油工程 2,1 9 9,9 9 9 4 2,6 7 9,9 8 0.6 0 2.0 3 9 6 0 0 0 0 9 上海机场 2,9 9 9,9 9 9 4 2,3 2 9,9 8 5.8 9 2.0 1 1 0 0 0 2 0 2 3 海特高新

13、2,2 4 5,2 5 2 3 9,6 2 8,6 9 7.8 0 1.8 8 (三)债券投资组合 1 按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值(元)占资产净值比例(%)1 国家债券 2 4 3,1 7 8,1 0 1.1 0 1 1.5 4 2 金融债券 1 9 0,0 7 7,0 0 0.0 0 9.0 2 3 企业债券 9 9,9 3 6,7 1 2.3 3 4.7 5 4 可转换债券 4,6 6 9,6 9 7.1 8 0.2 2 合计 5 3 7,8 6 1,5 1 0.6 1 2 5.5 3 安信证券投资基金2004 年第 3 季度报告 6 2 基金投资前五名债券明细 序

14、号 债券代码 债券名称 债券数量(张)市值(元)占资产净值比例(%)1 0 1 0 0 0 4 2 0 国债 1,2 3 5,4 5 0 1 1 7,3 1 8,3 3 2.0 0 5.5 7 2 0 4 8 0 0 5 0 4 长油债 1,0 0 0,0 0 0 9 9,9 3 6,7 1 2.3 3 4.7 4 3 0 4 0 2 0 6 0 4 国开 0 6 8 0 0,0 0 0 8 0,9 2 0,0 0 0.0 0 3.8 4 4 0 4 0 2 0 3 0 4 国开 0 3 7 0 0,0 0 0 6 8,7 4 7,0 0 0.0 0 3.2 6 5 0 1 0 4 0 5 0

15、 4 国债 0 5 6 4 7,0 0 0 6 0,6 4 9,7 8 0.0 0 2.8 8 (四)投资组合报告附注 1 本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日或最近交易日的市场平均价计算已发行未上市股票采用成本价计算 2本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责处罚的情况 本基金投资的前十名股票中 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 3 其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元)1 深圳结算保证金 7 5 0,0 0 0.0 0 2 应收利息 7,1 8

16、6,0 9 9.9 8 3 配股权证 1,5 0 1,4 4 6.8 7 4 待摊费用 1 9 5,8 7 1.5 0 合计 9,6 3 3,4 1 8.3 5 4 处于转股期的可转换债券明细 序号 转债代码 转债名称 转债数量(张)市值(元)占资产净值比例(%)1 1 2 5 9 5 9 首钢转债 4 4,1 0 0 4,4 3 9,1 0 6.0 0 0.2 1 六备查文件目录 1安信证券投资基金基金合同 2安信证券投资基金招募说明书 3安信证券投资基金托管协议 存放地点基金管理人和基金托管人的办公场所并登载于基金管理人互联网站h t t p:/w w w.h u a a n.c o m.c n 查阅方式投资者可登录基金管理人互联网站查阅或在营业时间内至基金管理安信证券投资基金2004 年第 3 季度报告 7 人或基金托管人的办公场所免费查阅 华安基金管理有限公司 2 0 0 4年 1 0月 2 7日