安信证券投资基金2006年第4季度报告.pdf

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1、安信证券投资基金 2006 年第 4 季度报告 1 安信证券投资基金季度报告 （2006 年第 4 季度）安信证券投资基金季度报告 （2006 年第 4 季度）基金管理人：华安基金管理有限公司基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司 签发日期：二七年一月二十日签发日期：二七年一月二十日 安信证券投资基金 2006 年第 4 季度报告 2 一、重要提示一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司

2、根据本基金合同规定，于 2007 年 1月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况二、基金产品概况 1、基金概况、基金概况 基金简称:基金安信 交易代码：500003 基金运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日：1998 年 6 月 22 日 期末基金份额总额：20 亿份 基金存续期：15 年 基金上市地点：上海证券交易所

3、基金上市日期:1998 年 6 月 26 日 2、基金的投资、基金的投资 投资目标:本基金的投资目标是为投资者分散和减少投资风险，确保基金资产的安全，并谋求基金长期稳定的投资收益。投资策略：本基金为成长型基金，本基金的证券资产将不低于基金资产总额的 80%，其中投资于国债的比例控制在基金资产净值的 20-50%，股票资产的比例控制在 45-80%，现金比例根据运作情况调整。在股票资产中，70%投资于具有良好成长性的上市公司股票。本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景良好，在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势，财务状况良好，能保持较高的业绩增长，预期收入或利润增长率不低于同期 GDP 增长率

4、的上市公司股票。业绩比较基准：无 风险收益特征：无 安信证券投资基金 2006 年第 4 季度报告 3 3、基金管理人、基金管理人:华安基金管理有限公司 4、基金托管人、基金托管人:中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未经审计）、主要财务指标（未经审计）财务指标 2006 年第 4 季度 财务指标 2006 年第 4 季度 基金本期净收益：437,465,913.16加权平均基金份额本期净收益：0.2187期末基金资产净值：4,391,139,401.91期末基金份额净值：2.1956 2、净值表现、净值表现 A、本报告期基

5、金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段阶段 净值 增长率 净值增长率标准差 净值 增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差业绩比较基准收益率标准差 2006 年第 4 季度 34.78%2.53%-注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。B、自基金合同生效以来基金份额净值表现B、自基金合同生效以来基金份额净值表现 基金安信份额累计净值增长率历史走势图1998/6/22-2006/12/311998/6/22-2006/12/31-20.00%20.00%60.00%100.00%1

6、40.00%180.00%220.00%260.00%300.00%340.00%380.00%420.00%1998-6-221999-11-232001-4-252002-9-262004-2-272005-7-302006-12-31基金安信 安信证券投资基金 2006 年第 4 季度报告 4 四、管理人报告四、管理人报告 1、基金经理、基金经理 汤礼辉先生,经济学硕士,8 年证券、基金从业经历。曾在申银万国证券研究所工作。2000 年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员,从事医药、金融行业及投资策略研究。现任研究发展部副总监、安信证券投资基金的基金经理、华安宝利配置基金的

7、基金经理。2、基金运作合规性声明、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及安信投资基金基金合同、安信证券投资基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。3、基金经理工作报告、基金经理工作报告 2006 年第四季度，A 股市场强势上涨，中信 300 指数上涨 43.49%。本季度，基金安信净值增长 34.78%。我们在三季度季报中认为“成长与价值的背离愈加明显”，根据相对收益预期的比较，基金安信在保持基金整体成长性风格的基础上，适度提高

8、了价值类资产的持仓比例。从前十大品种看，我们增持了由于市场投资者认识不充分而存在显著估值提升空间的大盘价值股中国石化、由于公司层面因素导致存在相对行业折价的五粮液，适度下调了银行股的持仓比重。本基金经理认为，四季度大规模的基金扩容和投资者对中国经济的再认识对市场产生了重大的影响。随着国内外中国经济研究人员对中国经济发展特征研究的持续深化，投资者通过重新认识中国经济所处的发展阶段、中国特有的高投资率以及中国企业微观层面竞争力，对中国经济发展的可持续性问题有了更进一步的深刻认识。关于基金大扩容，尽管这可能源自前三季度基金净值大幅上涨后的赚钱效应，但是从更深刻的角度看，可能意味着居民资产配置中投资部

9、分替代储蓄的大趋势，代表着居民理财意识的觉醒。同时，基金经理认为，A 股市场的持续繁荣，也将促使企业家和上市公司大股东层面重新认识上市的全部含义，这是资本市场功能恢复的另一个角度。上市应该不仅仅意味着一个融资平台。在市场流动性相对充足的当前阶段，稀缺与重估已经成为现阶段的市场特征，以茅台为代表的稀缺性资产的估值水平在 06 年底已经上升到一个新的高度，而重估的行情还在延续。我们认为重估的角度可能来自对行业周期的再认识、公司治理的优化、行业结构的再认识等多个层面。五、投资组合报告五、投资组合报告(一)(一)基金资产组合 序号 资产组合 金额(元)占总资产比例 基金资产组合 序号 资产组合 金额(

10、元)占总资产比例 1 股票 3,387,291,674.4076.97%2 债券 896,870,514.7620.38%3 权证 50,910,820.981.16%4 银行存款和清算备付金合计31,609,466.990.72%安信证券投资基金 2006 年第 4 季度报告 5 5 其他资产 34,025,355.050.77%合计 4,400,707,832.18100.00%(二)(二)股票投资组合 股票投资组合 1、按行业分类的股票投资组合、按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值(元)占资产净值比例行业分类 市值(元)占资产净值比例 B 采掘业 406,361,578.98 9.2

11、5%C 制造业 1,734,714,177.09 39.50%C0 食品、饮料 235,480,000.00 5.36%C4 石油、化学、塑胶、塑料 501,947,500.92 11.43%C5 电子 38,247,900.60 0.87%C6 金属、非金属 301,670,823.50 6.87%C7 机械、设备、仪表 471,561,292.55 10.74%C8 医药、生物制品 160,546,659.52 3.66%C99 其他制造业 25,260,000.00 0.58%F 交通运输、仓储业 294,957,741.54 6.72%G 信息技术业 135,687,258.09 3.

12、09%H 批发和零售贸易 292,914,450.32 6.67%I 金融、保险业 186,734,948.94 4.25%J 房地产业 130,574,259.60 2.97%K 社会服务业 95,538,520.84 2.18%L 传播与文化产业 109,808,739.00 2.50%合 计 合 计 3,387,291,674.40 77.14%2、基金投资前十名股票明细 序号 股票代码股票名称 股票数量(股)市值(元)占资产净值比例 2、基金投资前十名股票明细 序号 股票代码股票名称 股票数量(股)市值(元)占资产净值比例 1 600028 中国石化 28,000,000255,640

13、,000.005.82%2 600309 烟台万华 10,000,000240,900,000.005.49%3 000792 盐湖钾肥 8,915,412213,167,500.924.85%4 600761 安徽合力 7,000,000157,010,000.003.58%5 600009 上海机场 8,000,000153,200,000.003.49%6 000858 五 粮 液 6,500,000147,680,000.003.36%7 600036 招商银行 8,000,000129,840,000.002.96%8 600456 宝钛股份 3,840,000118,963,200

14、.002.71%9 002007 华兰生物 5,000,000114,400,000.002.61%10 600037 歌华有线 4,504,050109,808,739.002.50%(三)债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合(三)债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值(元)占资产净值比例 序号 债券品种 市值(元)占资产净值比例 1 国家债券 316,734,954.767.21%2 金融债券 580,135,560.0013.21%合计 896,870,514.7620.42%安信证券投资基金 2006 年第 4 季度报告 6 2、基金投资前五名债

15、券明细 序号 债券代码债券名称 债券数量(张)市值(元)占资产净值比例 2、基金投资前五名债券明细 序号 债券代码债券名称 债券数量(张)市值(元)占资产净值比例 1 060225 06 国开 25 1,900,000 189,769,100.004.32%2 010214 02 国债 659,98066,354,389.201.51%3 060303 06 进出 03 600,00060,033,000.001.37%4 060229 06 国开 29 600,00059,914,500.001.36%5 060019 06 国债 19 500,00049,774,829.361.13%(四

16、)权证投资组合 1、基金投资前五名权证明细 (四)权证投资组合 1、基金投资前五名权证明细 序号 权证代码 权证名称 数量 市值(元)占资产净值比例 序号 权证代码 权证名称 数量 市值(元)占资产净值比例 1 030002 五粮 YGC1 3,505,77250,910,820.981.16%(五)资产支持证券投资组合 (五)资产支持证券投资组合 本基金本报告期内未投资资产支持证券。(六)投资组合报告附注 1、本基金的估值方法 (六)投资组合报告附注 1、本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证

17、投资（包括配股权证）按公允价值估值。2、本报告期内需说明的证券投资决策程序 2、本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。3、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元)3、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元)1 交易保证金 848,780.492 应收利息 7,682,791.883 应收证券清算款 25,493,782.68 合计 34,025,355.05 4、处于转股期的可转换债券明细 序

18、号 转债代码转债名称 转债数量(张)市值(元)占资产净值比例 4、处于转股期的可转换债券明细 序号 转债代码转债名称 转债数量(张)市值(元)占资产净值比例-5、整个报告期内获得的权证明细、整个报告期内获得的权证明细 序号 权证代码权证名称 数量 成本总额(元)获得途径 序号 权证代码权证名称 数量 成本总额(元)获得途径 1 031001 侨城 HQC1 500,0005,575,250.85主动投资 2 030002 五粮 YGC1 3,505,772 33,865,243.40主动投资 安信证券投资基金 2006 年第 4 季度报告 7 6、基金管理公司运用固有资金投资基金情况、基金管理

19、公司运用固有资金投资基金情况 华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金的持有份额和变化情况如下：基金份额基金份额 2006 年 9 月 30 日 14,433,600.00 份买入 卖出 2006 年 12 月 31 日 14,433,600.00 份 六、备查文件目录六、备查文件目录 1、安信证券投资基金基金合同 2、安信证券投资基金招募说明书 3、安信证券投资基金托管协议 4、上述文件的存放地点和查阅方式如下：存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http:/。查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。华安基金管理有限公司 2007 年 1 月 20 日华安基金管理有限公司 2007 年 1 月 20 日